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| 通利债C(161506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302105 | ||||||||
| 基金代码 | 161506 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河通利债券（LOF） 场内简称 银河通利 交易代码 161505 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2014年4月26日 报告期末基金份额总额 94,034,132.49份 投资目标 在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，根据国内外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河通利 通利债C 下属两级基金的交易代码 161505 161506 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 59,696,285.70份 34,337,846.79份 下属两级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 银河通利 通利债C 1．本期已实现收益 972,387.52 285,928.12 2．本期利润 2,633,355.20 1,143,691.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0301 4．期末基金资产净值 62,570,969.52 35,920,990.90 5．期末基金份额净值 1.048 1.046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、银河通利分级债券型证券投资基金已于2014年4月26日转型为银河通利债券型证券投资基金（LOF）。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河通利 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.05% 0.11% 0.70% 0.07% 2.35% 0.04% 通利债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.95% 0.10% 0.70% 0.07% 2.25% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数，每日进行再平衡过程。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为2012年4月25日，于2014年4月26日正式转型为银河通利债券型证券投资基金（LOF），根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 银河通利债券型证券投资基金（LOF） 、银河强化收益债券型证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监 2012年4月25日 - 19 本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理，2011年5月至2014年7月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理，现任总经理助理、固定收益部总监。 张矛 银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理 2012年4月25日 2014年7月8日 8 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，银河银富货币市场基金的基金经理、2011年8月至2014年7月担任银河收益证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 - 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，外围经济继续复苏，中国经济数据低迷中局部企稳。央行在三季度的货币政策执行上中性偏松，公开市场操作较为灵活。除了配合新股发行节奏和市场资金面情况，净投放与净回笼轮替外。在7月31日从28天正回购改用14天正回购，并相应下调正回购利率于3.7%，在9月18日继续下调14天正回购利率20BP至今3.5%。此外还于9月中下旬向五大行开展共5000WSLF，缓解市场资金面压力，传导降低社会融资成本意图较为明显。三季度货币市场资金面持续紧平衡状态，与财政存款上缴，新股和转债密集发行、存款增长乏力、月末季末等因素有关。三季度中长端政策性金融债和城投债收益率下行明显，收益率曲线扁平化下行，但是产业债等信用债的绝对利率仍高于历史平均水平，包括贷款在内的社会融资成本仍较高。10年期国开债收益率下行17BP；10年国债下行3BP；5年期AA城投债收益率下行38bp；而以产业债为主的5年期AA中期票据下行18bp。受益于改革与稳增长预期，转债上涨明显，中证转债指数上涨了4.76%。本季度通利组合降低部分占比较高的银行间信用债和利率债仓位，增持部分交易所企业债和可转债。 报告期内基金的业绩表现 2014年3季度，银河通利债券型证券投资基金（LOF）下属两级基金：银河通利净值增长率为3.05%，通利债C净值增长率为2.95%；同期比较基准为0.70%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 152,661,675.56 95.78 其中：债券 152,661,675.56 95.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,671,561.81 1.68 7 其他资产 4,051,910.04 2.54 8 合计 159,385,147.41 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,022,000.00 20.33 其中：政策性金融债 20,022,000.00 20.33 4 企业债券 110,677,610.70 112.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 21,962,064.86 22.30 8 其他 - - 9 合计 152,661,675.56 155.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122755 12潭城建 300,000 31,149,000.00 31.63 2 122701 12余城建 200,000 21,150,000.00 21.47 3 122677 12江宁债 200,000 20,540,000.00 20.85 4 1280039 12渝粮债 200,000 20,446,000.00 20.76 5 140212 14国开12 200,000 20,022,000.00 20.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 427,865.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,600,722.05 5 应收申购款 8,198.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.74 8 其他 - 9 合计 4,051,910.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 6,541,800.00 6.64 2 113005 平安转债 4,706,350.00 4.78 3 110020 南山转债 3,121,027.40 3.17 4 113001 中行转债 3,106,800.00 3.15 5 113003 重工转债 2,736,800.00 2.78 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河通利 通利债C 报告期期初基金份额总额 268,052,848.67 42,993,046.47 报告期期间基金总申购份额 58,819.15 12,537,177.18 减:报告期期间基金总赎回份额 208,415,382.12 21,192,376.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,696,285.70 34,337,846.79 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金份额未发生变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河通利分级债券型证券投资基金的文件 2、《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河通利分级债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河通利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 北京市西城区金融大街丙17号 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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