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| 前海开源沪港深创新成长混合A(002666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020699 | ||||||||
| 基金代码 | 002666 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深创新成长混合 基金主代码 002666 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年06月24日 报告期末基金份额总额 552,390,096.60份 投资目标 本基金在综合研究的基础上，精选投资于具有创新 能力的高成长性行业龙头企业，分享企业高速增长 成果，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的 长期持续增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观 经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周 期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类 资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在沪深A 股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共14页 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采用以"自下而上"为主，"自上而下"为辅、 定性和定量相结合的分析方法，构建并调整投资组 合，力争获取稳定的超额收益。 （1）创新成长主题界定 本基金主要通过定性分析企业创新能力和成长性， 挖掘出符合中国经济转型、人口结构变迁、具有爆 发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成 长能力的优质企业。 （2）股票投资策略 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特 点，选择合适的股票估值方法，通过考量备选股票 的内在价值、P/E、P/B、EV/EBITA、PEG等指标，确 定对其配置或调整的时机。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资 者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优 先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优 势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共14页 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的 基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法， 确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体 规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参 与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15% ＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深创新成 长混合A 前海开源沪港深创新成 长混合C 下属分级基金的交易代码 002666 002667 报告期末下属分级基金的份额总 额 401,337,530.19份 151,052,566.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 前海开源沪港深创新 前海开源沪港深创新 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共14页 成长混合A 成长混合C 1.本期已实现收益 -31,299,722.33 -11,675,109.51 2.本期利润 -84,334,177.51 -30,980,311.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2062 -0.2005 4.期末基金资产净值 613,565,612.65 227,458,983.60 5.期末基金份额净值 1.529 1.506 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深创新成长混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.03% 1.44% -11.33% 0.65% -0.70% 0.79% 过去六个月 -12.23% 1.26% -7.95% 0.84% -4.28% 0.42% 过去一年 -33.52% 1.37% -15.47% 0.85% -18.05% 0.52% 过去三年 20.02% 1.31% -0.62% 0.86% 20.64% 0.45% 过去五年 21.75% 1.31% 2.71% 0.85% 19.04% 0.46% 自基金合同 生效起至今 63.99% 1.21% 19.23% 0.79% 44.76% 0.42% 前海开源沪港深创新成长混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.03% 1.44% -11.33% 0.65% -0.70% 0.79% 过去六个月 -12.24% 1.27% -7.95% 0.84% -4.29% 0.43% 过去一年 -33.57% 1.37% -15.47% 0.85% -18.10% 0.52% 过去三年 19.52% 1.31% -0.62% 0.86% 20.14% 0.45% 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共14页 过去五年 20.79% 1.31% 2.71% 0.85% 18.08% 0.46% 自基金合同 生效起至今 61.60% 1.21% 19.23% 0.79% 42.37% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 章俊 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2021- 03-12 - 16 年 章俊先生，同济大学金融 学硕士研究生。2006年4 月至2007年11月任新理益 集团有限公司投资部研究 员，2007年12至2011年4 月任国华人寿保险股份有 限公司投资部副总经理，2 011年5月至2018年2月任 安盛天平财产保险股份有 限公司投资部首席投资 官，2018年3月至2020年1 2月任国华人寿保险股份 有限公司资产管理中心投 资总监，2020年12月加盟 前海开源基金管理有限公 司，现任公司董事总经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共14页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 全球经济下行的压力下，需求不足、结构性供给不足和信心不足三重压力自去年以 来并没有得到缓解，在美联储加息后还面临进一步加剧的压力。面对如此情况，国内政 策强调了定力和稳，理解国内目前政策要抓住“稳”字为核心。这个“稳”包含三层含 义，一是尽量做对的事情；二是避免错的事情；三是谨慎对待有利有弊的事情。目前针 对需求不足暂时没有好的办法，这也是经济增长困境的核心。结构性供给上主要采取行 政措施实施保供，通过有形的手调节短期价格，目前的政策难题在于如何平衡好远期发 展和历史风险处置的关系，如何平衡好短期经济需求和中长期发展方向的关系。总结来 看，目前国际、国内形势复杂多变，各项政策也是在不断摸索调整中，做出预判是非常 困难的。预计国内将不断加强稳增长手段来应对经济下行趋势，由于国内流动性继续保 持充裕，优质稀缺资产仍然具备较好的投资机会。 延续二季度末的观点，我们仍然关注结构性机会，整体市场仍然在经济下行和政策 支持中寻找支撑点，美联储持续大幅加息后对全球流动性和风险偏好都造成巨大影响， 该影响还会持续起作用，我们更倾向于寻找国内市场的机会，尽量避免跟全球经济和流 动性联系紧密的方向。针对国内经济下行过程中的刺激政策力度，可能会延续微调和逐 步增加的节奏，避免短期内出现较大的刺激政策增加短期波动，但是在下滑过程中会通 过不断的量的变化来托底经济，以保持国内经济整体稳定。 本产品继续保持二季度末的仓位，以寻找结构性机会为主，一方面围绕能源产业链 寻找受益的公司，包括新能源和估值便宜的传统能源和能源区域变化中的机会等；另一 方面寻找国内产业崛起的机会，包括过程替代和大飞机等；还有其他内生增长的成长性 个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深创新成长混合A基金份额净值为1.529元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-12.03%，同期业绩比较基准收益率为-11.33%；截至报 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共14页 告期末前海开源沪港深创新成长混合C基金份额净值为1.506元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-12.03%，同期业绩比较基准收益率为-11.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 753,072,107.61 89.09 其中：股票 753,072,107.61 89.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,396,055.08 0.17 其中：债券 1,396,055.08 0.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 90,242,818.75 10.68 8 其他资产 547,434.06 0.06 9 合计 845,258,415.50 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为47,362,610.51元，占资产 净值比例5.63%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共14页 C 制造业 660,269,063.63 78.51 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 14,250,440.80 1.69 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,916,620.79 2.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,273,371.88 1.46 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 705,709,497.10 83.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 材料 47,362,610.51 5.63 合计 47,362,610.51 5.63 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600096 云天化 2,541,722 60,315,063.06 7.17 2 000683 远兴能源 7,564,268 56,202,511.24 6.68 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共14页 3 600216 浙江医药 3,003,234 40,693,820.70 4.84 4 688065 凯赛生物 655,904 39,485,420.80 4.69 5 01171 兖矿能源 1,514,000 39,094,147.67 4.65 6 600111 北方稀土 1,458,700 38,743,072.00 4.61 7 002001 新 和 成 1,552,276 34,445,004.44 4.10 8 688639 华恒生物 219,904 31,188,984.32 3.71 9 600299 安迪苏 3,064,700 30,217,942.00 3.59 10 688089 嘉必优 760,012 29,686,068.72 3.53 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,396,055.08 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,396,055.08 0.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110089 兴发转债 13,960 1,396,055.08 0.17 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 536,147.70 2 应收证券清算款 11,286.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共14页 7 其他 - 8 合计 547,434.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深创新成 长混合A 前海开源沪港深创新成 长混合C 报告期期初基金份额总额 420,502,210.87 161,532,712.50 报告期期间基金总申购份额 8,756,610.93 12,344,704.00 减：报告期期间基金总赎回份额 27,921,291.61 22,824,850.09 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 401,337,530.19 151,052,566.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第14页，共14页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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