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| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020623 | ||||||||
| 基金代码 | 014429 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 7天持有期 基金主代码 014429 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 20日 报告期末基金份额总额 2,620,247,270.06份 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的 总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实 现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发 生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序 后及时对相关成份券进行调整。 业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场 基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华富基金管理有限公司 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 20,334,822.30 2.本期利润 16,336,375.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 4.期末基金资产净值 2,666,074,815.76 5.期末基金份额净值 1.0175 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.41% 0.01% 0.57% 0.01% -0.16% 0.00% 过去六个月 1.03% 0.01% 1.31% 0.01% -0.28% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.75% 0.01% 2.11% 0.01% -0.36% 0.00% 注：业绩比较基准=中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 注：根据《华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资 于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不 低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构 变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会 做相应调整。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2021 年 12 月 20 日到 2022 年 6 月 20 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证 同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤之奇 本基金的 基金经理 2021年 12月 20 日 - 十二年 上海财经大学金融学硕士，本科学历。曾 任毕马威会计师事务所审计员，华泰柏瑞 基金管理有限公司事务部总监助理，兴业 银行银行合作中心基金负责人。2017年 6 月加入华富基金管理有限公司，曾任基金 经理助理，自 2020年 8月 17日起任华富 中债-安徽省公司信用类债券指数证券投 资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起 任华富中债 1-3年国开行债券指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 12月 20 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 日起任华富中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经理，自 2022年 3月 14日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 倪莉莎 本基金的 基金经理 2021年 12月 27 日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基 金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华 富富惠一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，自 2021年 12月 27 日起任华富中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经理，自 2022年 3月 29日起任华富富鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，工业生产和服务业生产均呈低基数上的“弱修复”。其中工业生产受多地疫 情反复、高温限电限产叠加外需走弱的影响，回升幅度有限；装备制造业景气度较高、汽车制造 连续 4个月改善。服务业生产指数呈低基数上的小幅改善，疫情扰动之下，理解该回升主要由基 数效应贡献。供给侧，由于今年 8月和去年 9月均受限电影响，今年 9月工业生产环比和同比都 会改善。需求侧，人员流动和汽车消费都偏弱；9月固定资产投资累计增速中基建仍将保持较高 增速，房地产投资降幅可能比上月略有扩大，制造业投资小幅回升；出口将进一步回落，出口数 量降幅较 8月扩大，价格支撑减弱。 通胀方面，9月猪肉、鲜菜等食品价格环比迎来上涨，非食品项相对低迷，如剔除猪肉等因 素，核心 CPI同比增速并未超过 1.0%，反映经济偏弱背景下内需承压。PPI方面，受全球衰退预 期强化、国内景气度低迷影响，商品价格整体承压，对应 PPI同比增速呈现明显的回落。 回顾三季度，市场流动性先松后紧。8月 15日降息之前，流动性持续滞留在银行体系，资金 面宽松，各地疫情有所反复，实体信用扩张不及预期，资金利率中枢明显下移。降息之后强化了 市场对资金宽松的预期。但实际 8月、9月 MLF持续处于净回笼的状态，同时财政资金基本拨付 完毕、市场杠杆规模不断攀升，降息后资金利率反而小幅上行。综合来看，9月 DR007 均值为 1.55%， 较 8 月均值上行 13bp。 债券市场方面，三季度债市走势呈先下行后上行，十年国债收益率最低达 2.58%，最高到达 2.84%。本季度债市的关键节点为 8月 15日，7天逆回购利率和 1年期 MLF利率均下调了 10bp； 在此关键节点之前市场主要交易狭义流动性的持续宽松，房地产风波叠加疫情对国内经济基本面 造成的负面影响，期间关键事件为，7月政治局会议对经济增长目标或有弱化，且宏观政策工具 也未超预期；在此关键节点之后市场主要交易国内房地产政策持续宽松，美国鹰派加息及人民币 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 兑美元持续贬值。信用债方面，三季度 “资产荒”逻辑仍在，但在国内经济数据有所改善、人民 币贬值压缩货币政策想象空间的大背景下，8月中下旬以来，信用债收益率波动加大。一级市场 方面，2022年三季度，信用债发行、净融资均有所下降，债券发行期限仍然偏短。信用债内部分 化较为明显，高评级主体是融资主力，但三季度各等级债券的净融资有所下滑，其中 AAA级主体 下滑幅度最大，民企发债依然困难，净融资持续流出。 本季度，华富存单指数基金坚持以配置 AAA银行同业存单为主，获取票息收益。通过对中证 AAA 存单指数的跟踪，通过择时和择券，减少组合波动风险。在杠杆方面，通过灵活合理的杠杆 策略，合理适度增厚组合收益。 展望四季度，在经济预期仍偏弱，海外局势复杂，风险偏好仍在低位，对债券资产总体仍中 性偏友好。但随着逐渐接近年底，为明年经济的考虑，可能提前在四季度会出台系列政策，影响 市场对未来经济的预期，同时由于收益率的历史分位持续在低位，波动可能加大。流动性方面， 预计经济大概率仍将处于合理增长中枢之下，货币政策也仍将保持平稳宽松以支持经济增长。但 考虑到内外平衡，预计流动性很难再回到前期最宽松的阶段，未来货币政策的重点或更多围绕宽 信用展开。 本基金将继续配置 AAA 银行同业存单获取票息策略为主，通过精选个券，对杠杆灵活增减， 跟上债券市场趋势性行情的同时减少资金面波动对组合的影响，。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0175 元，累计份额净值为 1.0175 元。报告期，本基金份 额净值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.57 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,075,644,407.44 92.87 其中：债券 3,075,644,407.44 92.87 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202,683,804.77 6.12 8 其他资产 33,479,927.58 1.01 9 合计 3,311,808,139.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,973,247.25 0.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,683,693.16 4.98 其中：政策性金融债 132,683,693.16 4.98 4 企业债券 10,071,616.44 0.38 5 企业短期融资券 111,850,655.34 4.20 6 中期票据 51,442,407.12 1.93 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 2,749,622,788.13 103.13 9 其他 - - 10 合计 3,075,644,407.44 115.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112203065 22 农业银行 CD065 2,000,000 196,617,455.34 7.37 2 112112144 21 北京银行 CD144 1,100,000 109,878,080.82 4.12 3 112291337 22 东莞银行 CD026 1,000,000 99,864,137.36 3.75 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 4 112297950 22 贵阳银行 CD066 1,000,000 99,862,426.23 3.75 5 112173154 21 宁波银行 CD318 1,000,000 99,797,069.04 3.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有 限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州农 村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份 有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体 发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 1 存出保证金 5,130.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,474,796.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,479,927.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,937,293,791.05 报告期期间基金总申购份额 4,564,585,688.66 减：报告期期间基金总赎回份额 6,881,632,209.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,620,247,270.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同 2、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议 3、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金在指定媒介上披露的各项公 告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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