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| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020552 | ||||||||
| 基金代码 | 013782 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF） 基金主代码 013781 基金运作方式 契约型、开放式；本基金B类基金份额每个开放日开 放申购，但对每份基金份额设置一年的最短持有期 限；在最短持有期限内投资者不能提出赎回申请； 在最短持有期限到期后的下一个工作日（含）起，B 类基金份额持有人可以提出赎回申请。本基金A类基 金份额以定期开放方式运作，以三个月为一个封闭 期，其进入开放期仅开放赎回，不开放申购。A类基 金份额每个开放期时长为5个工作日，具体时间参见 公告。 基金合同生效日 2021年11月08日 报告期末基金份额总额 141,670,514.64份 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过主动大类资产配置， 优选基金投资组合，力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略：通过宏观基本面分析和战术 资产配置决策进行确定，同时随着市场环境变化、 政策变化对组合进行适时调整。其中宏观基本面分 析采用多因素分析框架采取定量与定性相结合的分 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 3页，共 15页 析方法，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券 市场的未来发展趋势，明确未来某一阶段的基金组 合投资风格，并定期适时对组合风格进行战术性调 整。战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产 配置决策结果的适时调整，达到把握时变性投资机 会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依据 美林投资时钟理论。 2、基金筛选策略：本基金通过定量与定性相结合的 方法对基金数据进行分析，深入评估标的基金的投 资能力和业绩稳定性，最终选出具有业绩可持续性 的优秀基金进入基金精选池。 3、股票投资策略：本基金持“自下而上”的精选策 略，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选 个股。 4、债券投资策略：综合运用久期管理、收益率曲线 估值策略、类别配置策略和个券选择等多种策略， 选择风险调整后收益较高的组合进行投资。 5、资产支持证券投资策略：综合考虑宏观经济环境、 资产池资产信用水平、资产池未来现金流偿债能力、 资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益 率谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损 失可承受的资产支持证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数（总值） 收益率×50% 风险收益特征 本基金属于“中等风险”品种，为混合型基金中基 金（FOF），一般情况下，其长期风险收益特征高于 债券型基金中基金（FOF）、债券型基金、货币市场 型基金中基金（FOF）及货币市场基金，但低于股票 型基金中基金（FOF）和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金卓越配置一年 持有混合（FOF)A 浙商汇金卓越配置一年 持有混合（FOF)B 下属分级基金的交易代码 013781 013782 报告期末下属分级基金的份额总 额 57,851,858.96份 83,818,655.68份 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 4页，共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 浙商汇金卓越配置一 年持有混合（FOF)A 浙商汇金卓越配置一 年持有混合（FOF)B 1.本期已实现收益 -2,077,923.65 -2,884,462.50 2.本期利润 -15,162,360.39 -21,770,177.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2596 -0.2598 4.期末基金资产净值 130,294,546.83 189,025,754.47 5.期末基金份额净值 2.2522 2.2552 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包括公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值的当日（法定节假日顺延至第一个 交易日）计算，并于T+2日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.37% 0.72% -7.12% 0.44% -3.25% 0.28% 过去六个月 -6.49% 0.87% -3.69% 0.59% -2.80% 0.28% 自基金合同 生效起至今 -15.24% 0.85% -9.10% 0.60% -6.14% 0.25% 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益 率×50%。 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)B净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 5页，共 15页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -10.33% 0.72% -7.12% 0.44% -3.21% 0.28% 过去六个月 -6.40% 0.87% -3.69% 0.59% -2.71% 0.28% 自基金合同 生效起至今 -15.13% 0.86% -9.10% 0.60% -6.03% 0.26% 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益 率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：自 2021年 11月 08日起，《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》生效，《浙商汇金 1号集合资产管理合同》同时失效，浙商汇金 1号集合资 产管理计划正式变更为浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）。自基 金合同生效日起至本报告期末不满一年。至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期 末距建仓结束不满一年，建仓期为 2021年 11月 08日-2022年 05月 07日，本基金建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 6页，共 15页 注：自 2021年 11月 08日起，《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》生效，《浙商汇金 1号集合资产管理合同》同时失效，浙商汇金 1号集合资 产管理计划正式变更为浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）。自基 金合同生效日起至本报告期末不满一年。至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期 末距建仓结束不满一年，建仓期为 2021年 11月 08日-2022年 05月 07日，本基金建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宋青 涛 本基金基金经理，资产配 置部总经理助理，浙商汇 金卓越优选3个月持有期 股票型基金中基金（FOF） 基金经理 2021- 11-08 - 12 年 中国国籍，金融硕士，历 任浙商证券研究所电子行 业研究员、浙商证券自营 业务股票和债券投资经 理、浙商证券资产管理有 限公司大宗商品和行业公 司研究员，现任资产配置 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 7页，共 15页 部总经理助理、浙商汇金 卓越优选3个月持有期股 票型基金中基金（FOF）基 金经理、浙商汇金卓越配 置一年持有期混合型基金 中基金（FOF）基金经理。 拥有基金从业资格及证券 从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 8页，共 15页 回顾三季度，9月之前A股市场震荡下行，随后加速下行，仅有煤炭板块取得正收益。 A股市场如此表现的背后主要是美国紧缩货币政策，同时欧洲经济受困于俄乌战争，同 时也有国内自身宏观经济大环境方面的原因。 三季度海外宏观经济在紧缩货币政策影响下，8月份国内出口数据出现了重要边际 变化，因此下个阶段我们会更加关注与“内循环”相关的行业基金。 具体配置上，三季度本基金降低了能源和地产方向的配置力度，增加了与“内循环” 相关板块基金的配置力度。 展望四季度，我们会积极关注海外货币政策对全球宏观经济和金融市场的影响。在 当前市场环境下，权益资产性价比重新回到了极值状态，因此本基金会坚持“进攻为主、 防御为辅”的指导思想，提高基金组合的行业集中度，寻找更有弹性和性价比的投资方 向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)A基金份额净值为2.2522元， 本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.37%，同期业绩比较基准收益率为-7.12%； 截至报告期末浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)B基金份额净值为2.2552元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为-10.33%，同期业绩比较基准收益率为-7.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,500,104.00 3.28 其中：股票 10,500,104.00 3.28 2 基金投资 281,166,196.61 87.95 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 9页，共 15页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 26,737,963.37 8.36 8 其他资产 1,293,617.73 0.40 9 合计 319,697,881.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,981,050.00 1.87 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 4,519,054.00 1.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,500,104.00 3.29 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 10页，共 15页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300724 捷佳伟创 27,500 3,168,550.00 0.99 2 601800 中国交建 416,100 2,958,471.00 0.93 3 603225 新凤鸣 312,500 2,812,500.00 0.88 4 601186 中国铁建 223,900 1,560,583.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 11页，共 15页 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,355.47 2 应收证券清算款 1,267,262.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,293,617.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 基金中基金 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 12页，共 15页 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 (元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 516110 汽车ETF 交易型开 放式 22,664,60 0.00 22,301,9 66.40 6.98 否 2 159745 国泰中证 全指建筑 材料ETF 交易型开 放式 26,782,90 0.00 20,113,9 57.90 6.30 否 3 519782 交银裕隆 纯债债券 A 契约型开 放式 13,482,03 9.36 17,518,5 61.94 5.49 否 4 519718 交银纯债 债券发起 A/B 契约型开 放式 13,895,15 6.05 15,192,9 63.63 4.76 否 5 501022 银华鑫盛 灵活配置 混合(LO F)A 契约型开 放式 7,000,00 0.00 14,980,0 00.00 4.69 否 6 512690 酒ETF 交易型开 放式 17,841,80 0.00 14,719,4 85.00 4.61 否 7 519714 交银消费 新驱动股 票 契约型开 放式 7,125,67 3.82 12,904,5 95.29 4.04 否 8 519133 海富通改 革驱动混 合 契约型开 放式 5,016,98 7.05 12,515,3 75.89 3.92 否 9 515790 光伏ETF 交易型开 放式 8,047,03 2.00 11,901,5 60.33 3.73 否 10 006392 中信保诚 创新成长 混合A 契约型开 放式 3,801,61 8.60 11,057,0 07.70 3.46 否 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 13页，共 15页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2022年07月01日至 2022年09月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 3,497.50 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 73,885.86 - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 722,908.84 - 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 131,368.34 - 注：1、当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、 当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被 投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据 被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基 金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 2、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有 的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中 持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购 自身管理的其他基金的(ETF除外)，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按 照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外)、销售 服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服 务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基 金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金卓越配置一年 持有混合（FOF)A 浙商汇金卓越配置一年 持有混合（FOF)B 报告期期初基金份额总额 58,800,488.59 83,777,145.87 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 14页，共 15页 报告期期间基金总申购份额 - 41,509.81 减：报告期期间基金总赎回份额 948,629.63 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 57,851,858.96 83,818,655.68 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 浙商汇金卓越配置一 年持有混合（FOF)A 浙商汇金卓越配置一 年持有混合（FOF)B 报告期期初管理人持有的本基金份 额 2,006,007.10 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 2,006,007.10 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 3.47 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 15页，共 15页 关于准予浙商汇金1号集合资产管理计划变更注册的批复； 《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人住所、托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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