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| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020520 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:华融基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 10 月 26 日 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 2 页，共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融新利混合 基金主代码 001797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 09 月 02 日 报告期末基金份额总额 1,901,925.97 份 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增 长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选 择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多 样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+1 年期人民币定期存款基准利率*70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 3 页，共 10 页 主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日） 1.本期已实现收益 -230,629.24 2.本期利润 -241,946.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0411 4.期末基金资产净值 1,721,157.42 5.期末基金份额净值 0.905 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.84% 0.61% -4.50% 0.27% -0.34% 0.34% 过去六个月 -6.22% 0.65% -2.38% 0.36% -3.84% 0.29% 过去一年 -14.14% 0.77% -5.79% 0.35% -8.35% 0.42% 过去三年 -3.21% 0.75% 4.45% 0.38% -7.66% 0.37% 过去五年 -13.97% 0.83% 7.45% 0.38% -21.42% 0.45% 自基金合同 生效起至今 -9.50% 0.73% 15.30% 0.38% -24.80% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同自 2015 年 9 月 2 日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日 起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 4 页，共 10 页 例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋晓锋 本基金的 基金经 理、权益 投资部负 责人 2022-02-21 - 14 年 蒋晓锋，中国农业大学工商管理硕 士，14 年证券从业经验。2021 年 8 月加入华融基金管理有限公司，现 任权益投资部负责人。2022 年 2 月 21 日起担任华融新利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。曾就职 于财富证券有限责任公司北京总 部，曾任中邮证券有限责任公司投 资经理。 毕子男 本基金的 基金经 理、首席 投资官 2021-03-03 2022-07-07 25 年 毕子男，吉林大学经济学博士、高 级经济师，25 年证券从业经验。2020 年3月加入华融基金管理有限公司， 现任华融基金管理有限公司首席投 资官。2021 年 3 月 3 日至 2022 年 7 月 7 日担任华融新利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，2021 年 12月15日起担任华融融兴6个月定 期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。历任东北证券公司创 新业务部总经理、金融与产业研究 所常务副所长，华融证券股份有限 公司市场研究部副总经理、资产管 理二部总经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 5 页，共 10 页 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融新利灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了 健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授 权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析 报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年第一季度，国内疫情反复，尤其是深圳、上海等重要城市超预期的疫情，令一些制造业 供应链受到考验，部分消费环节承压；与此同时，国外环境也不安稳，美国加息、俄乌战争等黑天 鹅事件，都对全球贸易和资本市场造成了重大影响。在此诸多不利背景下，A 股市场整体情绪是比 较悲观的，指数出现了比较大的回撤，上证指数从 3639 点下跌至 2863 点。由于担忧业绩不及预期， 多数成长板块先后开始深度调整，整体投资逻辑转向稳增长链条，以地产为代表的困境反转型板块 以及相关周期类产业链获得资金青睐，逆势上涨。 二季度，A 股经历了“V”型反弹。原因是在超预期的国内外利空打击后，很多个股跌到了很具 性价比的位置，随着对利空的消化，以及 A 股以国内为主的特征愈加明显，在京沪疫情转好之后， 股市开启了系统性反弹。上证指数从 2863 点反弹至 3424 点。新能源汽车相关板块和光伏相关板块 大幅反弹。整车、汽车零部件、比亚迪产业链、宁德产业链、异质结等持续拉升，煤炭板块持续上 涨。 三季度，市场出现较大幅度下跌，创业板指数下跌 18.56%、科创 50 指数下跌 15.04%，上证 50 指数下跌 14.66%，沪深 300 下跌 15.16%。具体行业而言，煤炭（中信一级行业指数，以下均同）上 涨 4.34%，是三季度唯一正收益的行业。此外，电力及公用事业下跌 3.08%，石油石化下跌 3.36%， 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 6 页，共 10 页 房地产下跌 5.68%，交通运输下跌 6.21%，表现相对较好。 上半年，本基金仓位上维持在较低水平，三季度下半阶段适当的加大了仓位配置。个股策略选 择上以低位成长龙头股为主，考虑到市场高景气赛道个股均前期多数已反弹到相对较高位置，本基 金主要在前期涨幅相对较小的国防军工行业和仍在底部的计算机行业，医药行业，食品饮料行业寻 找投资标的，积极寻找预期差，注重自下而上的寻找个股机会，主要把握有“α”的可长期持有的 个股的机会，规避一致预期过高没有明显回调的高景气个股。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资理念。本基本报告期内，根据国内外宏 观环境、行业公司以及市场变化积极调整仓位和持仓结构，整体仓位和配置保持稳健，阶段性参与 了计算机、国防军工、食品饮料、房地产和医药等板块的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末华融新利混合基金份额净值为 0.905 元，本报告期内，基金份额净值增长率为 -4.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金自2017年 9月 5日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依据《公 开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报备。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 67,962.00 2.96 其中：股票 67,962.00 2.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000.00 21.81 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,717,799.71 74.93 8 其他资产 6,645.55 0.29 9 合计 2,292,407.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 7 页，共 10 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,084.00 2.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,120.00 0.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,158.00 0.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,601.00 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 2,979.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 427.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 4,593.00 0.27 S 综合 - - 合计 67,962.00 3.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600118 中国卫星 1,000 19,650.00 1.14 2 603195 公牛集团 100 14,050.00 0.82 3 000561 烽火电子 1,000 7,300.00 0.42 4 603259 药明康德 100 7,169.00 0.42 5 688315 诺禾致源 200 4,432.00 0.26 6 601318 中国平安 100 4,158.00 0.24 7 300251 光线传媒 500 3,550.00 0.21 8 001230 劲旅环境 100 2,979.00 0.17 9 605339 南侨食品 100 2,084.00 0.12 10 601868 中国能建 500 1,120.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 8 页，共 10 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 光线传媒为华融新利产品的前十大持仓证券。2022 年 9 月 7 日，北京光线传媒股份有限公司及 相关当事人因业绩预测结果不准确或不及时，深圳交易所给予其通报批评处分。本基金投资光线传 媒的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,657.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 988.14 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 9 页，共 10 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,645.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期间的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,873,394.38 报告期期间基金总申购份额 11,082,847.37 减：报告期期间基金总赎回份额 11,054,315.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,901,925.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份额 赎回份额 持有份 额 份额占 比 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 10 页，共 10 页 机 构 1 2022.8.19~2022.9.20 0 5,524,850.83 5,524,850.83 0 0% 2 2022.8.19~2022.9.27 0 5,523,756.91 5,523,756.91 0 0% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发 生巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基 金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 4、《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、本基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn） 查阅。 华融基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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