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| 大摩18个月定期开放债券C(000064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 301690 | ||||||||
| 基金代码 | 000064 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大摩18个月定期开放债券 基金主代码 000064 交易代码 000064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 1,224,607,642.18份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 21,459,496.38 2.本期利润 42,610,026.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0348 4.期末基金资产净值 1,291,346,544.06 5.期末基金份额净值 1.054 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.33% 0.11% 0.82% 0.00% 2.51% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2013年6月25日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的投资组合比例在规定的时间内符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 基金经理 2013年6月25日 - 9 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理，2008年11月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任本基金基金经理，2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，经济增长动能持续孱弱，产能过剩调整持续，包括制造业、房地产和基础设施建设在内的固定资产投资完成额的三大主力增速全面下滑形成拖累，加上去年三四季度的高基数，致使今年经济增长压力大增。 政府政策重心边际上已向加快推进改革倾斜，这与经济仍存下行压力但就业未发生问题等因素有关。经济转向新常态，决策层对经济增速的容忍度提高，稳增长有所淡化，改革目标加强。在内外部环境作用下，降息可能性不大，货币政策保持宽松，防止地产泡沫破灭带来系统性风险。债券市场继续上涨行情，期限利差继续缩窄，反映了市场对宏观经济运行悲观预期仍在上升。银行理财产品的配置需求较强，这也支撑信用利差维持低位。 2014年三季度，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。基于对流动性的前瞻和债市调整的判断，本基金采用了适度增加杠杆、增加组合久期、持有中高评级信用债为主的策略，获得了稳定的利息收入和超额的资本利得。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2014年9月30日，本基金份额净值为1.054元，累计份额净值为1.112元，报告期内基金份额净值增长率为3.33%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券收益率已经充分反映了经济基本面的因素。经济的超预期下行对债券市场或能有所利好，但若无总量宽松政策出台，无风险收益率的逻辑难以改变，收益率曲线趋于平坦化，信用利差和期限利率都将收敛，形成债券市场的新常态。 未来一个季度，监管层对商业银行资产负债表的清理与商业银行自身利益诉求，将形成一个不断相互较量的过程，这可能会加大利率波动的幅度。信用债方面，市场对产业债的避险情绪难以消退，城投债仍会受到追捧，但由于目前城投债估值较低，市场开始偏向谨慎，预计其发行票息和收益率难有较大的下行空间，可能会经历一段时间的震荡调整。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来一个季度的投资策略将择机把握大类资产机会，维持债券组合的久期和杠杆。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,407,871,276.00 94.11 其中：债券 2,407,871,276.00 94.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 73,348,504.49 2.87 7 其他资产 77,383,650.29 3.02 8 合计 2,558,603,430.78 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,337,530,276.00 181.01 5 企业短期融资券 70,341,000.00 5.45 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,407,871,276.00 186.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1480319 14保山债 1,200,000 123,888,000.00 9.59 2 124553 14佳城投 1,100,000 110,000,000.00 8.52 3 1380198 13镜湖建投债 1,100,000 108,966,000.00 8.44 4 124513 14铜旅游 1,000,000 100,000,000.00 7.74 5 124646 14宁经开 1,000,000 100,000,000.00 7.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,570.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,280,874.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.63 8 其他 - 9 合计 77,383,650.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,224,607,642.18 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,224,607,642.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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