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| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006174 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 13 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................7 4.5报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................7 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................ 7 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................8 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................8 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................9 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................9 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 .........................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................11 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................11 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .......................................................................................12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..............................................12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................12 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 10.1备查文件目录 .................................................................................................................................12 10.2存放地点 ......................................................................................................................................... 12 10.3查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 交易代码 000583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月29日 报告期末基金份额总 额 44,355,728.62份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行 不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和 信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资 策略，实现风险和收益的最佳配比。 本基金在封闭期内债券投资策略如下： 1、债券类属配置策略 根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 13 页 值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行 调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有 期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期， 以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时， 减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率 曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者 基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并 进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益 率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金 还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断， 主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等特殊固定收 益品种，将利用数量模型，对在其进行充分的定价评估的基 础上进行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率（税后） +1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工 作日，根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最 新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预 期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 781,055.00 2.本期利润 611,236.23 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 13 页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 4.期末基金资产净值 52,528,058.52 5.期末基金份额净值 1.1842 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.04% 0.66% 0.01% 0.52% 0.03% 过去六个月 3.01% 0.06% 1.32% 0.01% 1.69% 0.05% 过去一年 5.48% 0.09% 2.66% 0.01% 2.82% 0.08% 过去三年 14.58% 0.10% 8.43% 0.01% 6.15% 0.09% 过去五年 22.84% 0.09% 14.88% 0.01% 7.96% 0.08% 自基金合同 生效起至今 63.32% 0.13% 29.52% 0.01% 33.80% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经 理，固定收益公 募投资总部副总 监 2019- 03-18 - 10年 静鹏先生，毕业于清华大学。曾 先后就职于洛肯国际投资管理 有限公司任债券交易员、博润银 泰投资管理有限公司任债券交 易员、江信基金管理有限公司任 债券交易员，现任江信基金固定 收益公募投资总部副总监，江信 聚福定期开放债券型发起式证 券投资基金、江信祺福债券型证 券投资基金基金经理。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，各地购房政策不断放松，但地产仍在磨底。奥密克戒疫情多地频发，拖累 了居民消费的恢复。货币政策继续维持宽松，基本面整体利好债市。股市经历了一波大 幅反弹后又再次回落寻底。 报告期内，组合以利率债和回购为主，并适当增加了低价转债的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信聚福基金份额净值为1.1842元，本报告期内，基金份额净值增长 率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为0.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,505,036.76 59.28 其中：债券 45,505,036.76 59.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,710,022.25 40.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 366,170.71 0.48 8 其他资产 185,513.50 0.24 9 合计 76,766,743.22 100.00 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 38,790,031.50 73.85 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,715,005.26 12.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,505,036.76 86.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03国债⑶ 230,000 23,557,891.78 44.85 2 019670 22国债05 70,000 7,110,377.53 13.54 3 019666 22国债01 50,000 5,081,082.19 9.67 4 019669 22国债04 30,000 3,040,680.00 5.79 5 113052 兴业转债 15,000 1,598,824.93 3.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，除以下证券外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在 被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的 情况。 1、本基金持有的兴业转债（代码：113052.SH）的发行主体为兴业银行股份有限公 司，2022年03月21日中国银行保险监督管理委员会对其采取罚款的处罚措施（银保监罚 决字〔2022〕22号）。 2、本基金持有的华安转债（代码：110067.SH）的发行主体为华安证券股份有限公 司，2021年11月05日中国证券监督管理委员会安徽监管局对其采取责令改正的处罚措施 （[2021]33号）。 3、本基金持有的财通转债（代码：113043.SH）的发行主体为财通证券股份有限公 司，2021年11月16日中国证券监督管理委员会对其采取责令改正的处罚措施。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,521.75 2 应收证券清算款 180,991.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 185,513.50 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 1,598,824.93 3.04 2 110067 华安转债 1,144,811.84 2.18 3 113043 财通转债 1,060,002.88 2.02 4 110073 国投转债 1,043,054.25 1.99 5 127049 希望转2 354,601.40 0.68 6 127012 招路转债 343,623.04 0.65 7 123108 乐普转2 234,178.85 0.45 8 110076 华海转债 220,344.33 0.42 9 113623 凤21转债 219,600.19 0.42 10 110062 烽火转债 212,472.27 0.40 11 127016 鲁泰转债 172,250.18 0.33 12 127005 长证转债 111,241.10 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 44,355,728.62 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 44,355,728.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,763,555.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,763,555.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 33.28 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金于2014年5月29日基金合同生效，截至本报告期末，本基金的发起人所认购 的基金份额持有期限均已过3年的锁定期，本报告不再列示发起资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-20220930 5,279,037.14 11,986,471.44 0.00 17,265,508.58 38.93% 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 10.3 查阅方式 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页，共 13 页 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 2022年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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