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| 东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292380 | ||||||||
| 基金代码 | 400011 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年8月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ........................................................ 1 §2基金简介 .............................................................. 3 §3主要财务指标和基金净值表现 ............................................ 4 3.1主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4 3.2基金净值表现 ............................................................................................................. 5 §4管理人报告 ............................................................ 6 §5托管人报告 ........................................................... 10 §6半年度财务会计报告（未经审计） ....................................... 10 6.1资产负债表 ............................................................................................................... 10 6.2利润表 ....................................................................................................................... 12 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 13 6.4报表附注 ................................................................................................................... 14 §7投资组合报告 ......................................................... 31 7.1期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 31 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名贵金属投资明细 ................................................................................................................................. 36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........... 37 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 37 7.12投资组合报告附注 ................................................................................................. 37 §8基金份额持有人信息 ................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................. 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 38 §9开放式基金份额变动 ................................................... 38 §10重大事件揭示 ........................................................ 38 §11备查文件目录 ........................................................ 42 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码 400011 交易代码 400011(前端) 400012(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月24日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 137,169,757.95份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略，把握中国经济崛起中的投资机遇，在控制投资风险的前提下，追求资本的长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 4 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 王永民 联系电话 010-66295888 010-66594896 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95566 传真 010-66578700 010-66594942 注册地址 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 崔伟 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 6,778,626.16 本期利润 -3,982,217.93 加权平均基金份额本期利润 -0.0280 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 5 本期加权平均净值利润率 -3.46% 本期基金份额净值增长率 -3.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2014年6月30日） 期末可供分配利润 -26,052,675.37 期末可供分配基金份额利润 -0.1899 期末基金资产净值 111,117,082.58 期末基金份额净值 0.8101 3.1.3累计期末指标 报告期末（2014年6月30日） 基金份额累计净值增长率 -18.99% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.66% 0.83% 0.49% 0.62% 1.17% 0.21% 过去三个月 5.07% 0.92% 1.32% 0.70% 3.75% 0.22% 过去六个月 -3.27% 1.21% -4.56% 0.83% 1.29% 0.38% 过去一年 0.70% 1.24% -0.62% 0.94% 1.32% 0.30% 过去三年 -8.83% 1.20% -21.18% 1.04% 12.35% 0.16% 自基金成立起至今 -18.99% 1.27% -20.49% 1.16% 1.50% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年6月24日至2014年6月30日） 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 6 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截止2014年6月30日，本公司管理十三只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 7 张岗（先生） 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 2010-09-16 - 12年 西北大学经济学博士，12年证券从业经历。曾任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会委员、研究部经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。 张洪建（先生） 本基金基金经理助理 2014-04-17 - 5年 清华大学凝聚态物理博士，5年证券从业经历，曾任银联商务创新业务部专员，平安证券综合研究所TMT行业研究员。2012年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员，现任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 8 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年国内A股市场表现为区间振荡的走势，市场在经济预期较弱、政策刺激力度不明等因素交织的环境中区间振荡。市场风格继续分化，但有一定的均衡趋势出现。 本基金上半年重点关注估值合理、成长空间大、确定性较高的行业和公司，总体采用了 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 9 适度均衡的策略，坚持选择和投资于具备长期竞争力的行业龙头公司，并在此基础上精选个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2014年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为-3.27%，业绩比较基准收益率为-4.56%，高于业绩比较基准1.29%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济中期的基本背景依然没有根本改变，目前处于经济增长速度换挡期，即需求偏弱和成本上升使得国内经济总体表现为趋势性的增长速度放缓，由此经济转型和制度变革就必将成为新一轮经济周期的起点。 中期角度看，主板市场依然在底部徘徊，但随时间推移出现中期趋势性机会的概率在加大，市场格局与去年相比将发生一定的变化。由此需要密切关注沪深300超预期个股，对成长股则需要更深入的研究。预计市场的机会还将在于切实的业绩成长，经营环境和业绩增长可靠的行业内优质公司的超额收益将愈发显著。个股方面，需要关注微观层面上市公司盈利变化情况。主题方面，关注移动互联网、在线教育、改革主题以及新型城镇化可能的投资方向和可能惠及的行业领域。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议； 基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权； 交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部； 风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格； 登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作； 监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。 除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 10 截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 6,002,989.67 7,744,657.35 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 11 结算备付金 102,765.06 189,368.90 存出保证金 32,612.40 24,663.13 交易性金融资产 6.4.7.2 88,756,923.95 116,117,683.24 其中：股票投资 88,756,923.95 114,011,293.24 基金投资 - - 债券投资 - 2,106,390.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 17,000,000.00 - 应收证券清算款 774,148.83 845,491.14 应收利息 6.4.7.5 9,192.16 4,342.60 应收股利 - - 应收申购款 6,126.59 3,755.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 112,684,758.66 124,929,962.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 493,727.78 - 应付赎回款 40,732.18 33,101.88 应付管理人报酬 136,124.25 157,810.46 应付托管费 22,687.37 26,301.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 491,910.18 234,584.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 12 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 382,494.32 583,587.03 负债合计 1,567,676.08 1,035,385.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 137,169,757.95 147,929,023.58 未分配利润 6.4.7.10 -26,052,675.37 -24,034,446.86 所有者权益合计 111,117,082.58 123,894,576.72 负债和所有者权益总计 112,684,758.66 124,929,962.05 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.8101元，基金总份额137,169,757.95份。 6.2利润表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -2,399,488.73 6,806,297.52 1.利息收入 67,235.89 100,586.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,231.60 25,168.27 债券利息收入 2,170.72 75,418.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 22,833.57 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,289,859.51 7,871,664.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,061,204.98 6,412,220.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 158,759.19 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,069,895.34 1,459,443.64 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -10,760,844.09 -1,172,973.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,259.96 7,019.42 减：二、费用 1,582,729.20 1,697,713.90 1.管理人报酬 858,084.97 1,068,602.74 2.托管费 143,014.15 178,100.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 445,589.14 260,528.59 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 136,040.94 190,482.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,982,217.93 5,108,583.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,982,217.93 5,108,583.62 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 147,929,023.58 -24,034,446.86 123,894,576.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,982,217.93 -3,982,217.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -10,759,265.63 1,963,989.42 -8,795,276.21 其中：1.基金申购款 2,376,758.82 -446,956.43 1,929,802.39 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 14 2.基金赎回款 -13,136,024.45 2,410,945.85 -10,725,078.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 137,169,757.95 -26,052,675.37 111,117,082.58 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 178,974,705.51 -39,765,156.73 139,209,548.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,108,583.62 5,108,583.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -11,715,282.98 1,960,314.30 -9,754,968.68 其中：1.基金申购款 6,308,101.28 -955,675.49 5,352,425.79 2.基金赎回款 -18,023,384.26 2,915,989.79 -15,107,394.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 167,259,422.53 -32,696,258.81 134,563,163.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙晔伟，主管会计工作负责人：秦熠群，会计机构负责人：张蓉梅 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年4月10日《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 15 【2009】302 号）和2009年4月23日《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2009】301号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》自2009年5月5日至2009年6月19日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集771,742,249.97元，业经立信会计师事务所“信会师报字【2009】第80607号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为771,974,243.03份基金份额，其中认购资金利息折合231,993.06份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 16 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 6,002,989.67 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,002,989.67 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 17 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 85,622,841.76 88,756,923.95 3,134,082.19 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,622,841.76 88,756,923.95 3,134,082.19 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 17,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 17,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 2,325.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 18 应收结算备付金利息 41.87 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 6,811.55 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.23 合计 9,192.16 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 491,910.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 491,910.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 3.08 预提费用 128,929.92 其他 3,561.32 合计 382,494.32 注：预提费用包括按日计提的信息披露费和审计费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 147,929,023.58 147,929,023.58 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 19 本期申购 2,376,758.82 2,376,758.82 本期赎回（以“-”号填列） -13,136,024.45 -13,136,024.45 本期末 137,169,757.95 137,169,757.95 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -27,604,829.63 3,570,382.77 -24,034,446.86 本期利润 6,778,626.16 -10,760,844.09 -3,982,217.93 本期基金份额交易产生的变动数 1,749,190.39 214,799.03 1,963,989.42 其中：基金申购款 -411,983.54 -34,972.89 -446,956.43 基金赎回款 2,161,173.93 249,771.92 2,410,945.85 本期已分配利润 - - - 本期末 -19,077,013.08 -6,975,662.29 -26,052,675.37 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 40,233.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,732.97 其他 265.47 合计 42,231.60 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 154,769,270.95 减：卖出股票成本总额 147,708,065.97 买卖股票差价收入 7,061,204.98 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 20 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,626,032.51 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,464,064.40 减：应收利息总额 3,208.92 债券投资收益 158,759.19 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,069,895.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,069,895.34 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -10,760,844.09 ——股票投资 -10,565,222.39 ——债券投资 -195,621.70 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 21 合计 -10,760,844.09 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 3,622.05 基金转换费收入 637.91 合计 4,259.96 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 445,589.14 银行间市场交易费用 - 合计 445,589.14 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 银行汇划费用 2,611.02 债券账户维护费 4,500.00 合计 136,040.94 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 22 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 52,360,187.12 30.34% 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 23 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 47,668.81 30.92% 19,450.29 10.47% 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 858,084.97 1,068,602.74 其中：支付销售机构的客户维护费 120,815.24 149,773.90 注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 ②基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 143,014.15 178,100.52 注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 24 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期初持有的基金份额 10,000,400.00 10,000,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,400.00 10,000,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 7.29% 5.98% 注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 6,002,989.67 40,233.16 4,421,781.81 23,568.35 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 25 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 认购新发 12.20 12.20 2,152 26,254.40 26,254.40 - 603328 依顿电子 2014-06-23 2014-07-01 认购新发 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 603369 今世缘 2014-06-25 2014-07-03 认购新发 16.93 16.93 1,000 16,930.00 16,930.00 - 注：本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的债券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002679 福建金森 2014-05-28 筹划重大资产重组 15.54 - - 34,400 539,594.00 534,576.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 26 拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年末 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 - 2,106,390.00 未评级 - - 合计 - 2,106,390.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 27 限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,002,989.67 - - - 6,002,989.67 结算备付金 102,765.06 - - - 102,765.06 存出保证金 32,612.40 - - - 32,612.40 交易性金融资产-股票投资 - - - 88,756,923.95 88,756,923.95 交易性金融资产-债券投 - - - - - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 28 资 买入返售金融资产 17,000,000.00 - - - 17,000,000.00 应收证券清算款 - - - 774,148.83 774,148.83 应收利息 - - - 9,192.16 9,192.16 应收申购款 6,126.59 - - - 6,126.59 资产总计 23,144,493.72 - - 89,540,264.94 112,684,758.66 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 493,727.78 493,727.78 应付赎回款 - - - 40,732.18 40,732.18 应付管理人报酬 - - - 136,124.25 136,124.25 应付托管费 - - - 22,687.37 22,687.37 应付交易费用 - - - 491,910.18 491,910.18 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 382,494.32 382,494.32 负债总计 - - - 1,567,676.08 1,567,676.08 利率敏感度缺口 23,144,493.72 - - 87,972,588.86 111,117,082.58 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,744,657.35 - - - 7,744,657.35 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 29 结算备付金 189,368.90 - - - 189,368.90 存出保证金 24,663.13 - - - 24,663.13 交易性金融资产-股票投资 - - - 114,011,293.24 114,011,293.24 交易性金融资产-债券投资 - - 2,106,390.00 - 2,106,390.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 845,491.14 845,491.14 应收利息 - - - 4,342.60 4,342.60 应收申购款 3,755.69 - - - 3,755.69 资产总计 7,962,445.07 - 2,106,390.00 114,861,126.98 124,929,962.05 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 33,101.88 33,101.88 应付管理人报酬 - - - 157,810.46 157,810.46 应付托管费 - - - 26,301.72 26,301.72 应付交易费用 - - - 234,584.24 234,584.24 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 583,587.03 583,587.03 负债总计 - - - 1,035,385.33 1,035,385.33 利率敏感度 7,962,445.0 - 2,106,390.0 113,825,741 123,894,576 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 30 缺口 7 0 .65 .72 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年6月30日） 上年度末（2013年12月31日） 市场利率下调0.25% - 17,136.93 市场利率上调0.25% - -16,902.82 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（％） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 交易性金融资产-股票投资 88,756,923.95 79.88 114,011,293.24 92.02 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 2,106,390.00 1.70 交易性金融资 - - - - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 31 产－贵金属投资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 88,756,923.95 79.88 116,117,683.24 93.72 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产变动 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 沪深300指数下跌5% -4,544,672.71 -5,032,764.87 沪深300指数上涨5% 4,544,672.71 5,032,764.87 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为1,905,092.00元，占基金资产净值比例为1.71%；上年度末本基金风险价值为3,188,728.00元，占基金资产净值比例为2.37%。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 88,756,923.95 78.77 其中：股票 88,756,923.95 78.77 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 17,000,000.00 15.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,105,754.73 5.42 7 其他各项资产 822,079.98 0.73 8 合计 112,684,758.66 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 534,576.00 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 54,653,704.55 49.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,469,524.00 2.22 F 批发和零售业 26,254.40 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,792,176.00 2.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,511,163.32 11.26 J 金融业 3,512,966.90 3.16 K 房地产业 4,767,954.45 4.29 L 租赁和商务服务业 3,985,845.38 3.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 33 R 文化、体育和娱乐业 3,502,758.95 3.15 S 综合 - - 合计 88,756,923.95 79.88 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 189,402 5,049,457.32 4.54 2 000538 云南白药 94,778 4,947,411.60 4.45 3 600066 宇通客车 296,196 4,780,603.44 4.30 4 000002 万 科Ａ 573,123 4,739,727.21 4.27 5 000651 格力电器 148,400 4,370,380.00 3.93 6 600519 贵州茅台 23,997 3,407,094.06 3.07 7 600109 国金证券 164,000 3,258,680.00 2.93 8 600588 用友软件 178,100 2,505,867.00 2.26 9 300010 立思辰 100,171 2,496,261.32 2.25 10 600276 恒瑞医药 73,189 2,426,947.24 2.18 11 601098 中南传媒 166,600 2,405,704.00 2.17 12 300058 蓝色光标 85,955 2,281,245.70 2.05 13 300168 万达信息 119,200 2,187,320.00 1.97 14 600518 康美药业 144,411 2,158,944.45 1.94 15 000581 威孚高科 79,500 2,144,115.00 1.93 16 002236 大华股份 78,600 2,118,270.00 1.91 17 601333 广深铁路 832,000 2,113,280.00 1.90 18 600372 中航电子 92,400 2,094,708.00 1.89 19 000049 德赛电池 51,989 2,088,398.13 1.88 20 002475 立讯精密 60,820 1,993,679.60 1.79 21 002375 亚厦股份 85,400 1,926,624.00 1.73 22 600585 海螺水泥 122,048 1,918,594.56 1.73 23 600703 三安光电 80,300 1,881,429.00 1.69 24 002104 恒宝股份 91,600 1,795,360.00 1.62 25 002230 科大讯飞 64,702 1,721,073.20 1.55 26 601888 中国国旅 51,592 1,704,599.68 1.53 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 34 27 002450 康得新 73,600 1,674,400.00 1.51 28 002286 保龄宝 176,600 1,377,480.00 1.24 29 002623 亚玛顿 67,919 1,358,380.00 1.22 30 300113 顺网科技 52,539 1,271,443.80 1.14 31 000681 远东股份 56,700 1,190,133.00 1.07 32 600499 科达洁能 63,300 1,129,272.00 1.02 33 300074 华平股份 72,800 1,110,200.00 1.00 34 000156 华数传媒 39,055 1,097,054.95 0.99 35 300265 通光线缆 50,500 1,052,925.00 0.95 36 002486 嘉麟杰 257,800 881,676.00 0.79 37 002008 大族激光 44,100 764,694.00 0.69 38 002371 七星电子 35,400 710,124.00 0.64 39 600270 外运发展 56,200 678,896.00 0.61 40 300205 天喻信息 42,800 659,120.00 0.59 41 600873 梅花生物 123,300 632,529.00 0.57 42 002614 蒙发利 34,731 613,002.15 0.55 43 603005 晶方科技 14,000 583,940.00 0.53 44 002431 棕榈园林 30,500 542,900.00 0.49 45 002679 福建金森 34,400 534,576.00 0.48 46 600000 浦发银行 28,098 254,286.90 0.23 47 300386 飞天诚信 500 28,865.00 0.03 48 002285 世联行 3,524 28,227.24 0.03 49 002727 一心堂 2,152 26,254.40 0.02 50 603369 今世缘 1,000 16,930.00 0.02 51 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.01 52 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,471,869.97 3.61 2 600028 中国石化 4,416,892.90 3.57 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 35 3 601333 广深铁路 4,356,516.00 3.52 4 600109 国金证券 3,807,032.87 3.07 5 002486 嘉麟杰 3,283,947.00 2.65 6 300010 立思辰 2,818,211.25 2.27 7 600588 用友软件 2,566,367.50 2.07 8 600998 九州通 2,432,218.88 1.96 9 601318 中国平安 2,401,271.67 1.94 10 000024 招商地产 2,396,640.31 1.93 11 601098 中南传媒 2,300,050.00 1.86 12 002375 亚厦股份 2,236,892.00 1.81 13 000851 高鸿股份 2,228,947.70 1.80 14 002146 荣盛发展 2,198,568.00 1.77 15 002236 大华股份 2,196,641.00 1.77 16 000581 威孚高科 2,184,730.03 1.76 17 300168 万达信息 2,172,811.00 1.75 18 600372 中航电子 2,138,013.56 1.73 19 000997 新 大 陆 2,002,373.00 1.62 20 002623 亚玛顿 1,938,530.60 1.56 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000625 长安汽车 5,321,926.53 4.30 2 600519 贵州茅台 4,807,178.19 3.88 3 600028 中国石化 4,501,438.17 3.63 4 000024 招商地产 4,475,224.35 3.61 5 600048 保利地产 4,247,602.08 3.43 6 601318 中国平安 4,148,047.00 3.35 7 300058 蓝色光标 3,916,469.51 3.16 8 002635 安洁科技 3,673,765.38 2.97 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 36 9 300183 东软载波 3,277,812.42 2.65 10 600060 海信电器 3,042,808.68 2.46 11 600138 中青旅 3,004,748.00 2.43 12 600570 恒生电子 2,984,283.02 2.41 13 600309 万华化学 2,970,942.50 2.40 14 002236 大华股份 2,890,121.55 2.33 15 600030 中信证券 2,873,087.70 2.32 16 002486 嘉麟杰 2,764,587.47 2.23 17 000997 新 大 陆 2,473,623.60 2.00 18 601992 金隅股份 2,433,150.46 1.96 19 002063 远光软件 2,368,041.86 1.91 20 600109 国金证券 2,357,765.46 1.90 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 133,018,919.07 卖出股票收入（成交）总额 154,769,270.95 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,612.40 2 应收证券清算款 774,148.83 3 应收股利 - 4 应收利息 9,192.16 5 应收申购款 6,126.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 822,079.98 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 38 户数(户) 的基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,091 26,943.58 12,702,093.84 9.26% 124,467,664.11 90.74% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 98,856.23 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年6月24日）基金份额总额 771,974,243.03 本报告期期初基金份额总额 147,929,023.58 本报告期基金总申购份额 2,376,758.82 减：本报告期基金总赎回份额 13,136,024.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 137,169,757.95 注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 39 经本基金管理人第四届董事会第五次临时会议决议，于2014年4月4日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，王兴宇先生不再担任公司副总经理，于5月16日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生担任公司副总经理；经本基金管理人第四届董事会第六次临时会议决议，于6月6日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，秦熠群先生担任公司副总经理；经本基金管理人2014年第一次临时股东会会议决议，聘任张兴志先生担任公司董事，杨树财先生不再担任公司董事。 本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司发生一起涉及基金管理人的诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。该案件于报告期内在北京市西城区人民法院开庭审理。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。 报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券 1 176,960,108.36 61.53% 156,592.16 60.85% - 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 40 股份有限公司 中银国际证券有限公司 1 110,648,362.26 38.47% 100,733.78 39.15% - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 江海证券有限公司 1 - - - - - 东海证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 41 券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 2,031,464.01 41.75% - - - - 中银国际证券有限公司 2,833,817.10 58.25% 57,400,000.00 100.00% - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 江海证券有限公司 - - - - - - 东海证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 42 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方核心动力股票型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告 指定报刊、网站 2014-01-02 2 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2013年第4季度报告 指定报刊、网站 2014-01-22 3 东方核心动力股票型开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2013年第2号） 指定报刊、网站 2014-01-30 4 东方核心动力股票型开放式证券投资基金招募说明书（更新）（2013年第2号） 网站 2014-01-30 5 关于增加北京展恒基金销售有限公司为旗下基金销售渠道的公告 指定报刊、网站 2014-03-11 6 东方基金管理有限责任公司关于子公司增加注册资本等相关事项的公告 指定报刊、网站 2014-03-13 7 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2013年年度报告摘要 指定报刊、网站 2014-03-29 8 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2013年年度报告 网站 2014-03-29 9 关于继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2014-04-02 10 东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告 指定报刊、网站 2014-04-04 11 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2014年第1季度报告 指定报刊、网站 2014-04-21 12 东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告 指定报刊、网站 2014-05-16 13 关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道的公告 指定报刊、网站 2014-05-21 14 东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告 指定报刊、网站 2014-06-06 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 43 一、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2014年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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