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| 融通深证成份指数A/B(161612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291017 | ||||||||
| 基金代码 | 161612 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通深证成份指数证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 页 共 37 页 §1 重要提示及 目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 页 共 37 页 1.2 目 录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示..................................................................2 1.2 目录......................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................7 §4 管理人报告...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................11 §5 托管人报告..................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................11 6.1 资产负债表...............................................................11 6.2 利润表...................................................................12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................13 6.4 报表附注.................................................................15 §7 投资组合报告................................................................28 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......32 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......32 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............32 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................32 7.12 投资组合报告附注........................................................33 §8 基金份额持有人信息..........................................................33 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 4 页 共 37 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金总量区间的情况...................34 §9 开放式基金份额变动..........................................................34 §10 重大事件揭示...............................................................34 10.1 基金份额持有人大会决议..................................................34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................34 10.4 基金投资策略的改变......................................................34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................35 10.8 其他重大事件............................................................36 §11 备查文件目录...............................................................37 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 5 页 共 37 页 §2 基金 简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 融通深证成份指数证券投资基金 基金简称 融通深证成份指数 基金主代码 161612 前端交易代码 161612 后端交易代码 161662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月15日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 844,850,358.41份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 6 页 共 37 页 大厦13、14层 55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13.、14层 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 -42,604,292.48 本期利润 -53,425,222.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0604 本期加权平均净值利润率 -9.70% 本期基金份额净值增长率 -8.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 -321,324,018.39 期末可供分配基金份额利润 -0.3803 期末基金资产净值 523,526,340.02 期末基金份额净值 0.620 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -38.00% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.16% 0.82% -0.27% 0.85% 0.43% -0.03% 过去三个月 3.16% 0.84% 2.05% 0.86% 1.11% -0.02% 过去六个月 -8.55% 1.10% -9.09% 1.11% 0.54% -0.01% 过去一年 -3.28% 1.19% -4.24% 1.19% 0.96% 0.00% 过去三年 -36.73% 1.32% -37.58% 1.32% 0.85% 0.00% 自基金合同生效起至今 -38.00% 1.30% -40.40% 1.33% 2.40% -0.03% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页 共 37 页 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 8 页 共 37 页 §4 管理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经 理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 王建强 本基金基金经理、融通深证100指数基金基金经理、融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2010年11月15日 - 10 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 李勇 本基金的基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2010年11月15日 - 9 研究生学历，具有证券从业资格。2005 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 9 页 共 37 页 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管 理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告 期内基金投资策略和运作分析 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 2014年上半年融通深证成份指数基金下跌8.55%,同期业绩比较基准下跌9.09%。沪深300下跌7.08%，从各行业指数的表现来看：电子(申万)、休闲服务（电子）和轻工制造（申万）领涨，分别上涨10.81 %、10.44%和9.93%，而采掘(申万)和农林牧渔(申万)领跌，分别下跌11.2%和10.06%。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 10 页 共 37 页 4.5 管 理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来，在断断续续的微刺激政策中，经济虽时有改善，但持续性较差，且微观企业数据依然羸弱，显示经济反弹基础并不牢固。在此情境下，货币政策依旧从紧的概率不大，而5月30 日的国务院会议发布一系列“定向降准”政策，也预示着货币政策趋于转向宽松，同时，金融市场利率也回落走稳，市场的流动性将逐渐得到改善，可见，政策目前仍明显维持着“优化结构，托底经济”的两头抓的政策思路，经济出现大幅下跌的可能性较小，因而总体来看无需对A股市场过度悲观。从板块看，经过1年多的结构分化后，当前传统产业隐含的悲观预期以及新兴产业的乐观预期都体现的较为充分，在政策逐渐微调更加倾向于稳增长、防风险的背景下，传统经济将得到较强的支撑，因而结构分化的特征一定程度上将会变得较为缓和，同时，新兴产业板块经过1年的持续上涨后，整体估值已经较高，新兴产业内部也将出现分化，因而，传统板块和新兴产业都将存在机会。具体来看，传统蓝筹股在“稳增长”政策的支撑下会阶段性出现价值回归和反弹的机会；而在增长稳定的前提下，改革则将再起步：资源要素价格改革、国有企业改革、教育、医药卫生、文化、电力、油气、盐业改革将加快推进，在经济转型期，摆脱旧经济的束缚，实现新旧产业融合，金融实体融合以及混合所有制建设有望成为新的增长点；另一方面，由于“优化结构”仍是政策的主导方向，中国经济要由要素驱动转向创新驱动，产业结构将由重化工业为主升级到高端制造业和现代服务业为主，3D打印，新能源、互联网金融和高端装备制造等仍然具有较大的增长空间。 4.6 管 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 11 页 共 37 页 法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年6月30日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.3803元，依据基金合同的约定，本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务 会计报告（未经审计） 6.1 资 产负债表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 27,270,212.83 38,760,465.75 结算备付金 - - 存出保证金 32,152.65 28,496.84 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 12 页 共 37 页 交易性金融资产 6.4.7.2 488,776,310.60 575,942,783.63 其中：股票投资 488,776,310.60 575,942,783.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,017,104.11 8,867,632.20 应收利息 6.4.7.5 4,876.81 7,524.32 应收股利 - - 应收申购款 22,374.99 52,216.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 525,123,031.99 623,659,119.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 871,259.39 500,218.00 应付管理人报酬 431,352.97 541,329.43 应付托管费 86,270.57 108,265.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 20,316.18 39,192.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 187,492.86 180,772.21 负债合计 1,596,691.97 1,369,778.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 844,850,358.41 917,516,775.81 未分配利润 6.4.7.10 -321,324,018.39 -295,227,434.65 所有者权益合计 523,526,340.02 622,289,341.16 负债和所有者权益总计 525,123,031.99 623,659,119.59 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.620元，基金份额总额844,850,358.41份。 6.2 利 润表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 13 页 共 37 页 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -49,738,432.26 -103,010,205.05 1.利息收入 112,784.91 168,273.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,784.91 168,273.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -39,036,942.27 -40,995,650.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -47,144,521.73 -47,110,592.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,107,579.46 6,114,942.34 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -10,820,930.12 -62,327,364.71 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 6,655.22 144,536.51 减：二、费用 3,686,790.34 5,458,210.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,736,957.13 4,012,815.07 2．托管费 6.4.10.2.2 547,391.39 802,563.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 210,876.48 440,178.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 191,565.34 202,654.00 三、利润总额 -53,425,222.60 -108,468,415.59 减：所得税费用 - - 四、净利润 -53,425,222.60 -108,468,415.59 6.3 所 有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 14 页 共 37 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 917,516,775.81 -295,227,434.65 622,289,341.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -53,425,222.60 -53,425,222.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -72,666,417.40 27,328,638.86 -45,337,778.54 其中：1.基金申购款 24,204,253.28 -9,103,214.13 15,101,039.15 2.基金赎回款 -96,870,670.68 36,431,852.99 -60,438,817.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 844,850,358.41 -321,324,018.39 523,526,340.02 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,189,108,813.41 -292,981,716.17 896,127,097.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -108,468,415.59 -108,468,415.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -186,696,765.27 41,851,934.86 -144,844,830.41 其中：1.基金申购款 34,206,286.84 -9,005,336.84 25,200,950.00 2.基金赎回款 -220,903,052.11 50,857,271.70 -170,045,780.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,002,412,048.14 -359,598,196.90 642,813,851.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奚星华______ ______朱建华______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 15 页 共 37 页 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基 本情况 融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]606号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,848,674,651.50元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第315号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》于2010年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,848,841,553.44份基金份额，其中认购资金利息折合166,901.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%。 6.4.2 会计 报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014 年6 月30日的财务状况以及2014年1 月1 日至2014年6 月30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 16 页 共 37 页 6.4.4 本报告期所 采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更 正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要 财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 27,270,212.83 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 27,270,212.83 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 17 页 共 37 页 6.4.7.2 交易性金 融资产 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 650,959,564.26 488,776,310.60 -162,183,253.66 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 650,959,564.26 488,776,310.60 -162,183,253.66 6.4.7.3 衍生金融 资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售 金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 4,863.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.05 合计 4,876.81 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 18 页 共 37 页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 20,316.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,316.18 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,037.52 预提费用 186,455.34 合计 187,492.86 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 917,516,775.81 917,516,775.81 本期申购 24,204,253.28 24,204,253.28 本期赎回 -96,870,670.68 -96,870,670.68 本期末 844,850,358.41 844,850,358.41 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据融通基金管理有限公司2013年6月18日的《融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增开通基金转换业务的公告》，本基金转换业务自2013年6月18日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -140,484,769.70 -154,742,664.95 -295,227,434.65 本期利润 -42,604,292.48 -10,820,930.12 -53,425,222.60 本期基金份额交易产生的变动数 12,714,111.52 14,614,527.34 27,328,638.86 其中：基金申购款 -4,129,668.92 -4,973,545.21 -9,103,214.13 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 19 页 共 37 页 基金赎回款 16,843,780.44 19,588,072.55 36,431,852.99 本期已分配利润 - - - 本期末 -170,374,950.66 -150,949,067.73 -321,324,018.39 6.4.7.11 存款利息 收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 110,997.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 500.36 其他 1,287.34 合计 112,784.91 注：其他为申购款利息收入和结算保证金收入。 6.4.7.12 股票投 资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 80,025,031.21 减：卖出股票成本总额 127,169,552.94 买卖股票差价收入 -47,144,521.73 6.4.7.13 债券投 资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投 资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收 益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,107,579.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,107,579.46 6.4.7.17 公允价值 变动收益 单位：人民币元 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 20 页 共 37 页 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -10,820,930.12 ——股票投资 -10,820,930.12 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -10,820,930.12 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 6,536.39 转换费分成 118.83 合计 6,655.22 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 210,876.48 银行间市场交易费用 - 合计 210,876.48 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 37,687.82 信息披露费 148,767.52 其他 400.00 银行费用 210.00 帐户维护费 4,500.00 合计 191,565.34 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 21 页 共 37 页 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联 方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,736,957.13 4,012,815.07 其中：支付销售机构的客户维护费 1,136,260.79 1,597,468.24 注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 22 页 共 37 页 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 547,391.39 802,563.07 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方 进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 27,270,212.83 110,997.21 48,131,886.50 164,526.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况 1．本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2．本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 23 页 共 37 页 6.4.10.7 其他关联 交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分 配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2014 年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000562 宏源证券 2013年10月31日 重大资产重组 8.22 2014年7月28日 8.93 807,562 7,172,056.41 6,638,159.64 - 注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券 正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管理 政策和组织架构 本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 24 页 共 37 页 务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日，本基金未持有信用类债券(2013年12月31日：同)。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 25 页 共 37 页 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 26 页 共 37 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,270,212.83 - - - 27,270,212.83 存出保证金 32,152.65 - - - 32,152.65 交易性金融资产 - - - 488,776,310.60 488,776,310.60 应收证券清算款 - - - 9,017,104.11 9,017,104.11 应收利息 - - - 4,876.81 4,876.81 应收申购款 18,284.49 - - 4,090.50 22,374.99 其他资产 - - - - - 资产总计 27,320,649.97 - - 497,802,382.02 525,123,031.99 负债 应付赎回款 - - - 871,259.39 871,259.39 应付管理人报酬 - - - 431,352.97 431,352.97 应付托管费 - - - 86,270.57 86,270.57 应付交易费用 - - - 20,316.18 20,316.18 其他负债 - - - 187,492.86 187,492.86 负债总计 - - - 1,596,691.97 1,596,691.97 利率敏感度缺口 27,320,649.97 - - 496,205,690.05 523,526,340.02 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,760,465.75 - - - 38,760,465.75 存出保证金 28,496.84 - - - 28,496.84 交易性金融资产 - - - 575,942,783.63 575,942,783.63 应收证券清算款 - - - 8,867,632.20 8,867,632.20 应收利息 - - - 7,524.32 7,524.32 应收申购款 17,835.08 - - 34,381.77 52,216.85 其他资产 - - - - - 资产总计 38,806,797.67 - - 584,852,321.92 623,659,119.59 负债 应付赎回款 - - - 500,218.00 500,218.00 应付管理人报酬 - - - 541,329.43 541,329.43 应付托管费 - - - 108,265.88 108,265.88 应付交易费用 - - - 39,192.91 39,192.91 其他负债 - - - 180,772.21 180,772.21 负债总计 - - - 1,369,778.43 1,369,778.43 利率敏感度缺口 38,806,797.67 - - 583,482,543.49 622,289,341.16 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 27 页 共 37 页 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于2014年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的90%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞 口 金额单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 488,776,310.60 93.36 575,942,783.63 92.55 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 28 页 共 37 页 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 488,776,310.60 93.36 575,942,783.63 92.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的 敏感性分析 假设 除深证成分指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （ 2014年6月30日 ） 上年度末 （ 2013年12月31日 ） 深证成份指数上升5% 24,605,737.98 29,558,743.71 分析 深证成份指数下降5% -24,605,737.98 -29,558,743.71 6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报 告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 488,776,310.60 93.08 其中：股票 488,776,310.60 93.08 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,270,212.83 5.19 7 其他各项资产 9,076,508.56 1.73 8 合计 525,123,031.99 100.00 7.2 期 末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指 数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 29 页 共 37 页 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,084,168.22 1.93 C 制造业 295,377,389.50 56.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,763,899.68 1.48 F 批发和零售业 17,712,885.60 3.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 75,641,125.66 14.45 K 房地产业 61,936,149.21 11.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,260,692.73 3.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 488,776,310.60 93.36 7.2.2 期末积 极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.3 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科A 5,591,191 46,239,149.57 8.83 2 000651 格力电器 1,508,721 44,431,833.45 8.49 3 000001 平安银行 3,258,942 32,296,115.22 6.17 4 000333 美的集团 1,185,575 22,905,309.00 4.38 5 000858 五 粮 液 1,164,545 20,880,291.85 3.99 6 000776 广发证券 1,885,800 18,480,840.00 3.53 7 002024 苏宁云商 2,700,135 17,712,885.60 3.38 8 000063 中兴通讯 1,186,954 15,572,836.48 2.97 9 000895 双汇发展 406,848 14,561,089.92 2.78 10 002415 海康威视 855,244 14,487,833.36 2.77 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 30 页 共 37 页 11 000538 云南白药 265,292 13,848,242.40 2.65 12 000625 长安汽车 1,050,267 12,928,786.77 2.47 13 000157 中联重科 2,796,181 12,387,081.83 2.37 14 002241 歌尔声学 456,807 12,178,474.62 2.33 15 000338 潍柴动力 671,323 11,942,836.17 2.28 16 000423 东阿阿胶 342,777 11,421,329.64 2.18 17 002594 比亚迪 234,744 11,147,992.56 2.13 18 000100 TCL 集团 4,874,700 11,114,316.00 2.12 19 000725 京东方A 5,016,678 10,886,191.26 2.08 20 000783 长江证券 1,107,660 10,633,536.00 2.03 21 000069 华侨城A 2,174,842 10,200,008.98 1.95 22 300070 碧水源 343,955 10,060,683.75 1.92 23 002353 杰瑞股份 237,501 9,559,415.25 1.83 24 002236 大华股份 324,168 8,736,327.60 1.67 25 000402 金 融 街 1,528,610 8,330,924.50 1.59 26 002304 洋河股份 160,679 8,154,459.25 1.56 27 002081 金 螳 螂 548,298 7,763,899.68 1.48 28 002142 宁波银行 825,269 7,592,474.80 1.45 29 000768 中航飞机 709,570 7,471,772.10 1.43 30 000568 泸州老窖 455,943 7,468,346.34 1.43 31 000024 招商地产 706,917 7,366,075.14 1.41 32 000623 吉林敖东 469,636 7,288,750.72 1.39 33 000562 宏源证券 807,562 6,638,159.64 1.27 34 000792 盐湖股份 398,399 6,003,872.93 1.15 35 000983 西山煤电 978,634 5,157,401.18 0.99 36 000629 攀钢钒钛 2,368,638 4,926,767.04 0.94 7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.4 报 告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计 买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002236 大华股份 14,083,626.97 2.26 2 002353 杰瑞股份 12,476,669.87 2.00 3 300070 碧水源 12,252,397.30 1.97 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 31 页 共 37 页 4 002594 比亚迪 9,429,518.22 1.52 5 002415 海康威视 2,425,882.67 0.39 6 000725 京东方A 135,695.00 0.02 7 000338 潍柴动力 12,334.00 0.00 8 000423 东阿阿胶 3,998.00 0.00 9 000783 长江证券 3,888.00 0.00 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计 卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科A 6,443,719.00 1.04 2 000425 徐工机械 5,737,857.93 0.92 3 000651 格力电器 5,116,522.70 0.82 4 000630 铜陵有色 4,849,382.44 0.78 5 000001 平安银行 4,723,200.18 0.76 6 002024 苏宁云商 3,747,857.30 0.60 7 000776 广发证券 3,441,625.05 0.55 8 000937 冀中能源 3,033,600.88 0.49 9 000895 双汇发展 2,918,133.50 0.47 10 000858 五 粮 液 2,821,225.12 0.45 11 000333 美的集团 2,658,222.05 0.43 12 000063 中兴通讯 2,542,104.88 0.41 13 000538 云南白药 2,500,024.43 0.40 14 000157 中联重科 2,193,607.00 0.35 15 000423 东阿阿胶 2,190,566.66 0.35 16 000869 张 裕A 2,045,292.49 0.33 17 000100 TCL 集团 1,958,689.00 0.31 18 000625 长安汽车 1,875,185.22 0.30 19 002241 歌尔声学 1,790,871.74 0.29 20 000069 华侨城A 1,424,338.88 0.23 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入 股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 50,824,010.03 卖出股票收入（成交）总额 80,025,031.21 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 32 页 共 37 页 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。 7.5 期 末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股 指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 33 页 共 37 页 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的 前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,152.65 2 应收证券清算款 9,017,104.11 3 应收股利 - 4 应收利息 4,876.81 5 应收申购款 22,374.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,076,508.56 7.12.4 期末持有 的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投 资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投 资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §8 基金份额持 有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,668 42,955.58 297,077.70 0.04% 844,553,280.71 99.96% 8.2 期 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,788,708.42 0.2117% 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 34 页 共 37 页 8.3 期 末基金管理人的从业人员持有本开放式基金总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金 份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年11月15日）基金份额总额 1,848,841,553.44 本报告期期初基金份额总额 917,516,775.81 本报告期基金总申购份额 24,204,253.28 减:本报告期基金总赎回份额 96,870,670.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 844,850,358.41 §10 重大事件揭示 10.1 基金 份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变更。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 35 页 共 37 页 10.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 海通证券 1 55,746,264.26 42.60% 49,330.13 42.60% - 中信证券 1 36,296,673.74 27.74% 32,118.94 27.74% - 长江证券 1 20,611,647.22 15.75% 18,239.44 15.75% - 光大证券 1 13,530,999.87 10.34% 11,973.60 10.34% - 安信证券 1 4,663,456.15 3.56% 4,126.74 3.56% - 长城证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注：1.本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 36 页 共 37 页 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2.选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3.交易单元变更情况 本报告期内，新增光大证券深圳交易单元1个。 10.7.2 基金租用 证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其 他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-03-21 2 融通基金关于网上直销平台调整基金转换业务费率优惠的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-03-21 3 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-03-31 4 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-04-08 5 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-04-23 6 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-04-29 7 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-05-16 8 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-05-23 融通深证成份指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 37 页 共 37 页 额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制 9 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在中国建设银行新增开通基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-05-27 10 关于融通基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-06-03 11 融通基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司积分兑换活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-06-03 12 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-06-06 13 融通基金关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-06-13 14 融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书（2014年第1号）及其摘要 中国证券报、证券时报、上海证券报、管理人网站 2014-06-27 §11 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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