最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩18个月定期开放债券C(000064) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 290572 | ||||||||
| 基金代码 | 000064 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩18个月定期开放债券 基金主代码 000064 交易代码 000064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,224,607,642.18份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 赵天杰 联系电话 (0755) 88318883 010-58560666 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-668 95568 传真 (0755) 82990384 010-58560794 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 42,749,871.49 本期利润 78,747,245.92 加权平均基金份额本期利润 0.0643 本期基金份额净值增长率 6.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0267 期末基金资产净值 1,280,576,317.60 期末基金份额净值 1.046 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.55% 0.14% 0.28% 0.00% 1.27% 0.14% 过去三个月 4.59% 0.13% 0.82% 0.00% 3.77% 0.13% 过去六个月 6.58% 0.11% 1.64% 0.00% 4.94% 0.11% 过去一年 7.82% 0.09% 3.37% 0.00% 4.45% 0.09% 自基金合同生效起至今 7.93% 0.09% 3.43% 0.00% 4.50% 0.09% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年6月25日，按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，本基金的投资组合比例在规定的时间内符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2014年6月30日，公司旗下共管理十六只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 基金经理 2013年6月25日 - 9 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，历任债券研究员、基金经理助理，2008年11月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年实际经济增速偏低，内需和外需亦持续疲弱，企业主动去库存压力偏大，融资需求相对供给明显下降，名义价格水平偏低。在这样的背景下，央行通过定向降准和PSL给市场注入流动性，一些地方政府也出台了稳增长措施，货币政策呈现明显宽松迹象；市场流动性预期逐渐乐观。从收益率曲线角度来看，债券市场投资者对流动性的乐观预期已经从短端传导到了中长端，流动性推动收益率曲线大幅下行。 2014年上半年，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。基于对流动性的前瞻和债市调整的判断，本基金采用了适度增加杠杆、增加组合久期、持有中高评级信用债为主的策略，获得了稳定的利息收入和超额的资本利得。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.046元，累计份额净值为1.078元，报告期内基金份额净值收益率为6.58%，同期业绩比较基准收益率为1.64%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，随着更多的宽松政策出台、出口持续复苏，我们预计下半年经济环比增长势头将进一步增强，央行的货币政策在“保持适度流动性”方面会更加弹性和灵活。虽然短期内实体经济企稳复苏，但房地产活动持续下行的负面影响可能会在今年末至明年逐渐加剧，届时可能再度拖累经济增长，迫使决策层出台更多的稳增长措施。金融层面，宽资金会向宽信用推进，在广义流动性回升的情况下，货币市场资金流向贷款、非标和债券等资产，在这样的宏观背景下，货币政策进一步松动将对债市形成支持。由于目前实体经济仍然较高的融资成本，降低融资成本是下半年的主线。 2014年下半年，经济下行的压力与保持7.5%增速的目标并存，定向刺激与刺激效果边际递减并存，宽货币与通胀忧虑递增并存，这些相互制衡的因素共同构成了当前基本面和债市的新常态。由于三、四季度 GDP的高基数效应，经济在反弹后的下跌动力依然很大。预计经济反弹后收益将继续下一个台阶，并将带动信用债延续上涨行情。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来半年的投资策略将择机把握大类资产机会，我们将逐步增加债券组合的久期和杠杆。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（基金运营部的分管领导）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。 本基金管理人于2014年4月14日实施了收益分配：2014年3月31日为收益分配基准日，利润分配权益登记日为2014年4月10日，每10份基金份额派发红利0.180元，分红金额为 22,042,939.68元。本次分红金额已超过可供分配利润的50％，符合相关法规及基金合同的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 25,708,385.00 440,305,624.59 结算备付金 76,518,487.33 2,057.60 存出保证金 70,461.58 64.88 交易性金融资产 2,338,145,275.76 723,506,776.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,338,145,275.76 723,506,776.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 199,600,699.40 48,800,311.70 应收证券清算款 - 777.78 应收利息 43,469,674.33 12,767,060.24 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,683,512,983.40 1,225,382,672.79 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,390,499,729.85 - 应付证券清算款 10,177,985.38 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 734,216.70 727,829.96 应付托管费 209,776.21 207,951.38 应付销售服务费 419,552.41 415,902.86 应付交易费用 17,506.60 8,977.23 应交税费 483,062.64 - 应付利息 193,504.28 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 201,331.73 150,000.00 负债合计 1,402,936,665.80 1,510,661.43 所有者权益： 实收基金 1,224,607,642.18 1,224,607,642.18 未分配利润 55,968,675.42 -735,630.82 所有者权益合计 1,280,576,317.60 1,223,872,011.36 负债和所有者权益总计 2,683,512,983.40 1,225,382,672.79 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额1,224,607,642.18份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 一、收入 98,948,349.51 1,104,588.75 1.利息收入 55,354,645.90 1,104,445.84 其中：存款利息收入 3,359,746.53 1,058,733.10 债券利息收入 51,638,609.19 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 356,290.18 45,712.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,596,329.18 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,596,329.18 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,997,374.43 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 142.91 减：二、费用 20,201,103.59 224,933.99 1．管理人报酬 4,326,270.71 117,455.66 2．托管费 1,236,077.31 33,558.76 3．销售服务费 2,472,154.64 67,117.51 4．交易费用 17,482.53 - 5．利息支出 11,912,046.01 - 其中：卖出回购金融资产支出 11,912,046.01 - 6．其他费用 237,072.39 6,802.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,747,245.92 879,654.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 78,747,245.92 879,654.76 注：本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月30日和2013年6月25日（基金合同生效日）至2013年6月30日止期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,224,607,642.18 -735,630.82 1,223,872,011.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 78,747,245.92 78,747,245.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -22,042,939.68 -22,042,939.68 五、期末所有者权益（基金净值） 1,224,607,642.18 55,968,675.42 1,280,576,317.60 项目 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,224,607,642.18 - 1,224,607,642.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 879,654.76 879,654.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,224,607,642.18 879,654.76 1,225,487,296.94 注：本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月30日和2013年6月25日（基金合同生效日）至2013年6月30日止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______于华______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第199号《关于核准摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,223,726,853.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,224,607,642.18份，其中认购资金利息折合880,788.77份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作，本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。每个开放期间原则上为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：50%×[同期1年期银行定期存款利率 (税后) + 同期2年期银行定期存款利率 (税后)]。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,326,270.71 117,455.66 其中：支付销售机构的客户维护费 1,727,855.66 46,935.25 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.70% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,236,077.31 33,558.76 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 摩根士丹利华鑫基金 149.14 中国民生银行 2,453,640.16 华鑫证券 - 合计 2,453,789.30 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 摩根士丹利华鑫基金 19.81 中国民生银行 66,599.25 华鑫证券 - 合计 66,619.06 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 - 30,064,241.51 - - - - 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 25,708,385.00 174,538.02 474,606,983.10 399,099.78 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息；保管于中国民生银行的定期存款按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 124647 14娄底债 2014年4月17日 - 新债未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 124654 14庆经投 2014年4月18日 - 新债未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 124801 14恩城投 2014年6月5日 - 新债未上市 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 124823 14池金桥 2014年6月17日 - 新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1380198 13镜湖建投债 2014年7月11日 97.26 1,100,000 106,986,000.00 合计 1,100,000 106,986,000.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,338,145,275.76 87.13 其中：债券 2,338,145,275.76 87.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,600,699.40 7.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 102,226,872.33 3.81 7 其他各项资产 43,540,135.91 1.62 8 合计 2,683,512,983.40 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,328,119,275.76 181.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,026,000.00 0.78 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,338,145,275.76 182.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1480319 14保山债 1,200,000 121,104,000.00 9.46 2 124553 14佳城投 1,100,000 110,000,000.00 8.59 3 1380198 13镜湖建投债 1,100,000 106,986,000.00 8.35 4 124513 14铜旅游 1,000,000 100,000,000.00 7.81 5 124600 14贵水01 1,000,000 100,000,000.00 7.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70,461.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,469,674.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,540,135.91 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,439 190,186.00 1,721,516.20 0.14% 1,222,886,125.98 99.86% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年6月25日 ）基金份额总额 1,224,607,642.18 本报告期期初基金份额总额 1,224,607,642.18 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,224,607,642.18 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，沈良先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年1月15日公告了上述事项。 本报告期内，王文学先生不再担任基金管理人董事长，总经理于华先生代任董事长一职，公司于2014年3月8日公告了上述事项。 本报告期内，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本报告期内，本基金交易单元未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 552,146,567.45 100.00% 44,684,700,000.00 100.00% - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |