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| 华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289918 | ||||||||
| 基金代码 | 167901 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期： 2014年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宸300 场内简称 华宸300 基金主代码 167901 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年4月26日 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,307,677.53份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-03 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金为指数增强型基金，以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”，在复制沪深300指数的基础上，结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率（税后）* 5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宸未来基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰飞燕 朱义明 联系电话 021-26066803 010-65556899 电子邮箱 lanfy@hcmiraefund.com zhuyiming@citicbank.com 客户服务电话 4009200699 95558 传真 021-65870287 010-65550832 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hcmirae.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 -1,167,073.36 本期利润 -2,433,658.34 加权平均基金份额本期利润 -0.0632 本期基金份额净值增长率 -6.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1344 期末基金资产净值 30,561,213.81 期末基金份额净值 0.866 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.05% 0.72% 0.39% 0.74% 0.66% -0.02% 过去三个月 1.64% 0.81% 0.85% 0.83% 0.79% -0.02% 过去六个月 -6.38% 0.96% -6.70% 0.99% 0.32% -0.03% 过去一年 -3.88% 0.96% -1.44% 1.11% -2.44% -0.15% 自基金合同生效起至今 -13.40% 0.95% -11.58% 1.17% -1.82% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%； 2、本基金成立于2013年4月26日，图示时间段为2013年4月26日至2014年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年； §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。 截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 申蕾 本基金基金经理 2013年10月24日 - 8 上海财经大学经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。历任广发银行上海分行统计分析师、贸易融资产品经理；上海金历投资公司高级研究员；光大保德信基金高级研究员、基金经理助理、专户理财部投资经理；大成基金委托投资部投资经理；2012年11月加入华宸未来基金，历任专户理财部负责人、华宸未来沪深300基金基金经理。 蔡建文 本基金基金经理助理 2014年1月8日 - 3 厦门大学投资学硕士，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。2011年7月至2012年11月，曾任日信证券金融工程研究员。2012年11月加入华宸未来基金，历任金融工程研究员、基金经理助理。 王宇 本基金基金经理 2013年4月26日 2014年4月30日 14 毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位，FRM，十四年证券投资基金工作经历，现任华宸未来基金管理有限公司金融工程部总监。历任美国加州美国运通投资顾问公司（American Express Financial Advisors, Inc）分析师，鹏华基金管理有限公司研究部研究员，招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员，泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，国际方面，美联储继续缩减QE规模，随着美国经济数据持续向好，股市不断走高。国内方面，在促进经济转型的指导思想下，经济短期下滑速度超出市场预期，股市表现不佳。经济增速向区间下限逼近催生了稳增长政策的出台，央行宣布扩大人民币汇率波动幅度，人民币贬值有利于出口的改善，并且央行连续两次对符合要求的金融机构定向降准。基建方面，加快了棚户区改造、铁路基建以及能源水利项目的推出。近期的经济数据显示，微刺激政策初见成效，经济逐步改善。上半年上证指数下跌3.2%，深成指下跌9.59%，创业板上涨7.69%。 报告期内，本基金申购赎回情况较为平稳，以既定的指数化投资策略紧密跟踪标的指数，在控制跟踪误差的基础上，追求适度超越目标指数的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月30 日，本基金份额净值为0.866 元，本报告期份额净值增长率为-6.38%，同期沪深300 指数增长率为-7.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年的经济增长目标定在7.5%，由于一季度GDP的下滑以及二季度逐步企稳，上半年的经济增速可能低于预期，预期下半年会有更多的政策出台以保证经济的稳步运行，对下半年持相对乐观的态度。 房地产方面，许多地方政府基于土地财政的考虑，已经通过隐性放松限购等方式托底房地产市场。中央也强调了首套房需求，对地方政府放松限购等措施采取默许态度，房地产领域的风险已经有所缓解。 资金方面，下半年A 股市场计划发行上市新股100 家左右，平均每周4家，不会对存量资金形成较大的利空影响, 从第一批上市公司来看，新股发行价格和募集规模受到较为严格的控制，参与新股发行的收益确定性较高，新股效应显著。而保险资金运用比例的放松、优先股和沪港通试点等政策的出台引进了长期资金，有利于明显低估的股票估值修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2013年4月26日华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）（以下称“华宸基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——华宸未来基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由华宸基金管理人——华宸未来基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 2,401,185.23 2,389,962.24 结算备付金 - 65,544.43 存出保证金 - - 交易性金融资产 28,401,870.42 35,281,271.25 其中：股票投资 28,401,870.42 35,281,271.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 483.93 590.83 应收股利 - - 应收申购款 - 592.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 30,803,539.58 37,737,961.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 20,069.00 26,389.44 应付托管费 3,762.93 4,948.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,672.79 20,344.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 211,821.05 245,000.00 负债合计 242,325.77 296,681.60 所有者权益： 实收基金 35,307,677.53 40,457,169.79 未分配利润 -4,746,463.72 -3,015,889.76 所有者权益合计 30,561,213.81 37,441,280.03 负债和所有者权益总计 30,803,539.58 37,737,961.63 6.2 利润表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 一、收入 -2,066,247.59 -4,196,552.11 1.利息收入 8,902.47 1,075,771.58 其中：存款利息收入 8,902.47 582,636.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 493,134.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -818,540.31 -2,677,459.48 其中：股票投资收益 -1,190,216.75 -2,898,205.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 371,676.44 220,746.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,266,584.98 -2,871,922.82 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,975.23 277,058.61 减：二、费用 367,410.75 477,998.71 1．管理人报酬 132,957.50 265,395.21 2．托管费 24,929.51 49,761.60 3．销售服务费 - - 4．交易费用 26,943.69 63,547.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 182,580.05 99,294.29 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -2,433,658.34 -4,674,550.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,433,658.34 -4,674,550.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 40,457,169.79 -3,015,889.76 37,441,280.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -2,433,658.34 -2,433,658.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,149,492.26 703,084.38 -4,446,407.88 其中：1.基金申购款 713,430.45 -79,636.03 633,794.42 2.基金赎回款 -5,862,922.71 782,720.41 -5,080,202.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 35,307,677.53 -4,746,463.72 30,561,213.81 项目 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,674,550.82 -4,674,550.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 51,788,379.27 -445,122.70 51,343,256.57 其中：1.基金申购款 272,993,028.93 -3,382.93 272,989,646.00 2.基金赎回款 -221,204,649.66 -441,739.77 -221,646,389.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 51,788,379.27 -5,119,673.52 46,668,705.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______阙水深______ ______阙水深______ ____王松三____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]49号文的核准，由基金管理人华宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年4月26日正式生效，首次设立募集规模为272,952,491.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、非成份股票、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.4所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生重大会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无差错事项。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税； 3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税； 4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税； 5、自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税； 6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宸未来基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构 韩国未来资产基金管理公司 基金管理人的股东 华宸信托有限责任公司 基金管理人的股东 咸阳长涛电子科技有限公司 基金管理人的股东 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 132,957.50 265,395.21 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 24,929.51 49,761.60 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 基金合同生效日（ 2013年4月26日 ）持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期初持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 28.3300% 28.3300% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换换出份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 3、基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有除基金管理人之外的其他关联方持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,401,185.23 8,835.47 4,429,465.14 578,008.36 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600637 百 视 通 2014年5月28日 重大事项 32.03 - - 3,816 134,034.75 122,226.48 备注1 600832 东方明珠 2014年5月28日 重大事项 10.98 - - 9,985 72,029.47 109,635.30 备注1 000009 中国宝安 2014年5月27日 重大事项 10.21 - - 7,463 79,493.47 76,197.23 备注1 000562 宏源证券 2013年10月30日 重大事项 8.22 - - 8,800 72,928.00 72,336.00 备注1 601669 中国电建 2014年5月12日 重大事项 2.79 - - 22,231 69,336.24 62,024.49 备注1 002570 贝 因 美 2014年6月18日 重大事项 14.36 - - 3,385 72,987.34 48,608.60 备注1 000960 锡业股份 2014年5月5日 重大事项 12.44 - - 2,621 37,394.20 32,605.24 备注1 000878 云南铜业 2014年4月16日 重大事项 7.61 - - 4,071 43,132.31 30,980.31 - 000536 华映科技 2014年5月22日 重大事项 23.10 - - 793 19,424.97 18,318.30 备注1 注：因股票未恢复交易，截至本报告期末6月30日，复牌日期及复牌开盘单价未知。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （b）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级： 第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （ii）各层次金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为28,401,870.42元，无属于第二层级、第三层级的余额。 （iii）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。 （iv）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,401,870.42 92.20 其中：股票 28,401,870.42 92.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,401,185.23 7.80 7 其他各项资产 483.93 0.00 8 合计 30,803,539.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 81,677.27 0.27 B 采矿业 1,584,039.27 5.18 C 制造业 10,377,813.93 33.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,026,768.50 3.36 E 建筑业 826,594.67 2.70 F 批发和零售业 719,567.26 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 669,604.52 2.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,162,625.57 3.80 J 金融业 9,484,851.70 31.04 K 房地产业 1,368,887.76 4.48 L 租赁和商务服务业 295,497.89 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 303,968.41 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 246,962.50 0.81 S 综合 227,120.21 0.74 合计 28,375,979.46 92.85 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 25,890.96 0.08 B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,890.96 0.08 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 28,375 1,116,272.50 3.65 2 600036 招商银行 93,455 956,979.20 3.13 3 600016 民生银行 144,858 899,568.18 2.94 4 601166 兴业银行 62,763 629,512.89 2.06 5 600000 浦发银行 63,997 579,172.85 1.90 6 600030 中信证券 47,895 548,876.70 1.80 7 000002 万 科Ａ 65,546 542,065.42 1.77 8 000651 格力电器 15,482 455,944.90 1.49 9 600837 海通证券 47,247 432,310.05 1.41 10 601288 农业银行 145,118 365,697.36 1.20 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002069 獐 子 岛 1,852 25,890.96 0.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002049 同方国芯 478,008.05 1.28 2 000002 万 科Ａ 418,550.00 1.12 3 002052 同洲电子 354,000.00 0.95 4 601818 光大银行 274,932.00 0.73 5 601318 中国平安 239,953.00 0.64 6 000858 五 粮 液 212,940.00 0.57 7 600261 阳光照明 180,000.00 0.48 8 600519 贵州茅台 138,720.00 0.37 9 600383 金地集团 128,600.00 0.34 10 600340 华夏幸福 124,505.00 0.33 11 002008 大族激光 110,751.00 0.30 12 600018 上港集团 90,668.00 0.24 13 000831 五矿稀土 87,784.00 0.23 14 000503 海虹控股 86,548.00 0.23 15 600030 中信证券 82,944.00 0.22 16 601088 中国神华 79,970.00 0.21 17 601168 西部矿业 78,600.00 0.21 18 002456 欧 菲 光 77,679.00 0.21 19 002475 立讯精密 75,504.00 0.20 20 002400 省广股份 74,912.00 0.20 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002049 同方国芯 425,051.00 1.14 2 000002 万 科Ａ 416,840.66 1.11 3 002052 同洲电子 374,700.00 1.00 4 002376 新 北 洋 348,300.00 0.93 5 600016 民生银行 282,932.27 0.76 6 600036 招商银行 263,590.18 0.70 7 601818 光大银行 261,220.73 0.70 8 601318 中国平安 242,717.54 0.65 9 000858 五 粮 液 233,655.39 0.62 10 601166 兴业银行 199,002.58 0.53 11 600519 贵州茅台 192,164.38 0.51 12 600000 浦发银行 183,453.83 0.49 13 600383 金地集团 179,321.71 0.48 14 000876 新 希 望 174,057.78 0.46 15 600261 阳光照明 164,007.00 0.44 16 600837 海通证券 159,407.95 0.43 17 601601 中国太保 149,377.26 0.40 18 600340 华夏幸福 143,397.60 0.38 19 600030 中信证券 133,091.84 0.36 20 000001 平安银行 116,522.00 0.31 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,052,798.93 卖出股票收入（成交）总额 11,475,398.03 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期，本基金持有的中国平安于2013年10月15日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。 中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。 除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 483.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 483.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 513 68,825.88 10,501,250.00 29.74% 24,806,427.53 70.26% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王奇华 800,046.00 15.54% 2 江苏伟业安装集团有限公司 500,000.00 9.71% 3 王云 449,026.00 8.72% 4 陈方 250,007.00 4.86% 5 孙岚 200,628.00 3.90% 6 孙坚 182,005.00 3.54% 7 陈颐仙 167,001.00 3.24% 8 朱汉华 150,018.00 2.91% 9 刘筱 150,014.00 2.91% 10 陈蕾颖 132,017.00 2.56% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 54,459.27 0.1542% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,250.00 28.33 10,001,250.00 28.33 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,250.00 28.33 10,001,250.00 28.33 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年4月26日）基金份额总额 272,952,491.85 本报告期期初基金份额总额 40,457,169.79 本报告期基金总申购份额 713,430.45 减:本报告期基金总赎回份额 5,862,922.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 35,307,677.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内基金管理人重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人于2014年2月27日发布任免公告，刘勇先生不再担任中信银行资产托管部总经理，任命刘泽云先生为中信银行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 10,905,471.76 58.91% 7,747.24 58.91% - 中信证券 2 7,605,593.25 41.09% 5,403.08 41.09% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华宸未来基金管理有限公司 2014年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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