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| 长江安盈中短债六个月定开A(007414) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889081 | ||||||||
| 基金代码 | 007414 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金主代码 007414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 报告期末基金份额总额 193,485,736.89份 投资目标 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险和 保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； （2）债券投资策略； （3）资产支持证券投资策略； （4）开放期投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财 富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页，共 12 页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 1,601,696.75 2.本期利润 1,383,979.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 202,457,018.50 5.期末基金份额净值 1.0464 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人 的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.82% 0.02% 0.71% 0.01% 0.11% 0.01% 过去六个月 1.65% 0.02% 1.33% 0.01% 0.32% 0.01% 过去一年 3.57% 0.02% 2.69% 0.01% 0.88% 0.01% 自基金合同 生效起至今 9.73% 0.04% 7.55% 0.02% 2.18% 0.02% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合 财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%；（2）本基金基金合同 生效日为2019年9月25日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页，共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2019-09-25 - 13年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页，共 12 页 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 戚彧 基金经理 2021-04-06 - 5年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 长江证券(上海)资产管理 有限公司私募固定收益投 资部投资经理助理、投资 经理，公募固定收益投资 部基金经理助理。现任长 江安盈中短债六个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页，共 12 页 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第二季度，全球投资环境依然复杂多变，市场的不确定性有所提升，疫情的 经济冲击与复苏，通胀以及通胀带来的联储加息周期，成为影响国内外市场的主要因素。 整体而言，二季度债券市场收益率维持低位震荡，在迷茫中寻找新的方向。 宏观层面，整体经济表现为先走弱后复苏的态势。4月初，随着华东局部地区的疫 情扩散，经济活动出现大幅走弱，部分城市在全域静态管理之下供应链断裂、经济活动 停摆。受疫情影响，上半季度人流与物流周转明显降速，土地成交与汽车销量双双下降， 社融数据与经济数据均大幅下滑。而随着6月疫情逐步得到控制后，各行业复工复产梯 次推进，至半年末，车房销售升至近年高位，疫情压抑的居民需求释放，观影人次，汽 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页，共 12 页 车销量，房产成交等均表现为同比上升的强势状态。海外方面，二季度通胀上行幅度历 史罕见。大宗商品价格持续上涨，随后广泛意义上的商品和服务业也出现了跟随大宗商 品的涨价，美联储也开启了加息周期以抑制通胀的扩散。 资金层面，二季度货币市场流动性维持宽松，伴随着大规模的减税降费和央行降准， DR007/R007的中枢开始下移，并持续低于央行7天逆回购利率2.1%。从成交量角度，二 季度R001、R007成交量相比去年同期有所上升，尤其5、6月份的成交较为活跃。与此同 时，央行的结构性工具持续加码，意在提升金融机构向特定领域投放的积极性。票据和 短贷增速持续走高，M2增速高于社融增速。 二季度，随着负债方面的货币宽松，资产方面的“结构性资产荒”以及疫情导致的 经济预期在衰退与复苏之间的切换，债券市场也走出了纠结的行情。十年期国债收益率 始终在2.65%-2.85%之间震荡，并且更多时候是在2.70%-2.80%的10bp之间窄幅波动。收 益率曲线形态方面，二季度短端收益率在宽松的资金面影响下明显下行，而长端收益率 在疫情形势和经济预期的不断转变中窄幅波动，因此收益率曲线整体表现出陡峭化的变 化方向。 从具体品种角度来说，利率债方面，10年期国债收益率震荡上行3BP，10年期国开 债收益率震荡上行1BP，国开和国债利差基本维持不变。信用债方面，受到“结构性资 产荒”的影响，信用债收益率震荡下行，多数品种下行幅度大于同期限利率债，信用利 差收窄。信用风险方面，二季度按照主体与按金额统计的违约率均相比一季度有所上升。 二季度新增4家主体首次违约，违约企业性质均为民营企业，主要涉及综合投资，房地 产，有色金属领域。 报告期内，出于对市场流动性宽松与经济预期分歧较大的考量，本基金继续维持以 票息收益为主的投资策略，辅以少量的波段交易增厚收益，来实现控制回撤，获取稳健 的投资回报的目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0464元，本报告期内，基金份额净值增长率为 0.82%，同期业绩比较基准收益率为0.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页，共 12 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 255,419,035.88 99.14 其中：债券 252,184,337.98 97.89 资产支持证券 3,234,697.90 1.26 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,207,423.47 0.86 8 其他资产 408.54 0.00 9 合计 257,626,867.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,003,861.10 0.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,196,043.84 5.04 其中：政策性金融债 10,196,043.84 5.04 4 企业债券 75,466,763.73 37.28 5 企业短期融资券 60,576,379.45 29.92 6 中期票据 104,941,289.86 51.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页，共 12 页 9 其他 - - 10 合计 252,184,337.98 124.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 127453 PR建安01 400,000 16,430,991.78 8.12 2 101800479 18十堰城投 MTN001 120,000 12,312,647.67 6.08 3 101901200 19咸宁高新 MTN001 100,000 10,515,287.67 5.19 4 101752039 17邵阳城投 MTN003 100,000 10,504,865.75 5.19 5 101901223 19黄石国资 MTN001 100,000 10,436,922.19 5.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 165753 20建租B 45,000 3,234,697.90 1.60 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页，共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 根据基金合同约定，本基金不得直接投资于股票。本基金本报告期末未持有股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 408.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 408.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 165,622,299.32 报告期期间基金总申购份额 74,814,827.63 减：报告期期间基金总赎回份额 46,951,390.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页，共 12 页 报告期期末基金份额总额 193,485,736.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20220527-20220529 28,981,740.89 - - 28,981,74 0.89 14.98% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导 致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回 可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理 价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大 额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、延期办 理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页，共 12 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金募集申请 的注册文件 2、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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