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| 浙商汇金兴利增强债券C(014493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889065 | ||||||||
| 基金代码 | 014493 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金兴利增强债券 基金主代码 014492 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月08日 报告期末基金份额总额 113,351,195.31份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的 基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、固定收 益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资 策略、可转换债券及可交换债券投资管理策略、资 产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金属于"中低风险"品种，为债券型基金，一般 市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币 市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 15页 下属分级基金的基金简称 浙商汇金兴利增强债券A 浙商汇金兴利增强债券C 下属分级基金的交易代码 014492 014493 报告期末下属分级基金的份额总 额 106,815,066.19份 6,536,129.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 浙商汇金兴利增强债 券A 浙商汇金兴利增强债 券C 1.本期已实现收益 900,609.32 76,960.30 2.本期利润 908,351.03 96,788.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0084 4.期末基金资产净值 107,744,770.01 6,586,028.11 5.期末基金份额净值 1.0087 1.0076 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金兴利增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.74% 0.08% 0.93% 0.14% -0.19% -0.06% 自基 金合 同生 效起 0.87% 0.07% 0.66% 0.16% 0.21% -0.09% 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 15页 至今 注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 浙商汇金兴利增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.65% 0.08% 0.93% 0.14% -0.28% -0.06% 自基 金合 同生 效起 至今 0.76% 0.07% 0.66% 0.16% 0.10% -0.09% 注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注;本基金合同生效日为 2022年 3月 8日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 15页 注;本基金合同生效日为 2022年 3月 8日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡玮 菁 本基金基金经理，浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金经理、浙 商汇金双月鑫60天滚动持 有中短债债券型证券投资 基金基金经理。 2022- 03-08 - 18 年 北京大学经济学硕士，18 年金融行业从业经历。历 任浦东发展银行股份有限 公司资金总部交易员、太 平养老保险股份有限公司 投资管理中心投资经理、 国投瑞银基金管理有限公 司固定收益部副总监兼基 金经理。2021年5月加入浙 江浙商证券资产管理有限 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 15页 公司，现任公司公募固定 收益投资部行政负责人。2 021年10月起担任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理，2022年3月起担任浙商 汇金兴利增强债券型证券 投资基金基金经理，2022 年4月起担任浙商汇金双 月鑫60天滚动持有中短债 债券型证券投资基金基金 经理。 张少 辉 本基金基金经理，浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金经理。 2022- 03-08 - 6 年 哈尔滨工业大学工学硕 士，具有多年金融证券从 业经历。先后在交通银行 从事授信审批，浦发银行 从事自营资金投资组合管 理和流动性债券的配置， 东北证券资管担任债券投 资经理，2017年加入浙江 浙商证券资产管理有限公 司，曾任私募固定收益投 资部投资经理，现任公募 固定收益投资部基金经 理。2022年3月起任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金、浙商汇 金兴利增强债券型证券投 资基金基金经理。 马斌 博 本基金基金经理，浙商汇 金转型升级灵活配置混合 型基金、浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金先进制 造混合型基金及浙商汇金 转型成长混合型证券投资 基金经理 2022- 03-08 - 10 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；曾任浙商汇金中证 浙江凤凰行动50交易型开 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 15页 放式指数基金、浙商汇金 中证浙江凤凰行动50交易 型开放式指数基金联接基 金的基金经理；现任浙商 汇金转型成长混合型基 金、浙商汇金转型升级灵 活配置混合型基金、浙商 汇金鼎盈事件驱动灵活配 置混合型基金(LOF)、浙商 汇金先进制造混合型基金 及浙商汇金兴利增强债券 型证券投资基金的基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 15页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 （1）2022年二季度回顾 债券市场：二季度全球的宏观背景是俄乌战争+通胀加息，国内的宏观背景是经济 下行+上海疫情，使得本就处于下行周期的经济雪上加霜，虽然美联储持续加息，使得 中美利差倒挂，但是央行实施独立的宽松货币政策，DR001持续维持在1.4%附近。债市 走出了一波不错的行情，但是分化比较严重，信用表现好于利率，特别是中低评级信用 债下行幅度较大；利率债短端表现好于长端，曲线陡峭化。整体4-5月份表现好于6月份， 因为6月份复工复产、政策应出尽出、权益持续上涨带动风险偏好上行等因素，都对债 市不利，利率债调整幅度较大，中低评级信用债调整较小。 权益和转债市场：4月份权益市场整体处于快速下跌态势，4月底wind全A风险溢价 处于正一倍标准差位置，历史上可类比19年1月份和20年3月份，同时政策对于平台经济 的表述、对于地产政策的放松等等，4月27日权益市场触底反弹，随后5-6月都以月线中 阳线报收，光伏和新能源车反弹较多，消费医药也表现较好，个别赛道股创历史新高。 中证转债指数跟随权益市场，也反弹了15%，其中高价转债表现较好，整体估值有所压 缩。 （2）2022年三季度投资展望 展望三季度，利率债中性偏利空，信用债表现大概率好于利率债。目前全面复工复 产已基本完成，后面更加关注需求端和政策端的变化。需求端：1）地产销售持续好转， 但是目前看仍然难以带动房地产投资的明显回暖；2）基建投资可能是支撑下半年经济 复苏的最重要力量，特别是专项债的前置发行；3）出口边际走弱叠加国内消费复苏缓 慢。以上基本都是明牌，只要没有出台“王炸性”的政策，三季度甚至较长一段时间内 都是“政策呵护+疫后经济修复”的环境，经济和金融数据持续改善，债市面临一定的 扰动，但是不至于马上转熊。短端大概率持续维持低位，有利于中短久期信用债，而长 端利率下行则需要超预期的宽松政策配合。投资策略上，重信用轻利率，短久期适度杠 杆，利率债择机波段交易。 权益和转债市场，自4月27日至今的估值修复行情已经结束，后续指数会加剧震荡， 板块轮动加快，需要结合二季度的盈利情况优选个股。转债方面，依然是精选个股。整 体围绕稳增长+疫后消费+通胀链进行配置。 后续重点关注7月份政治局会议、美联储议息会议和金融数据的改善情况。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金兴利增强债券A基金份额净值为1.0087元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.93%；截至报告期末浙商 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 15页 汇金兴利增强债券C基金份额净值为1.0076元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为0.65%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,552,745.00 8.77 其中：股票 10,552,745.00 8.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,645,131.99 27.14 其中：债券 32,645,131.99 27.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,553,323.85 20.41 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 52,056,262.29 43.28 8 其他资产 479,243.53 0.40 9 合计 120,286,706.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 161,720.00 0.14 B 采矿业 333,000.00 0.29 C 制造业 8,239,618.00 7.21 D 电力、热力、燃气及水生 92,480.00 0.08 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 15页 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 251,600.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 247,912.00 0.22 J 金融业 152,400.00 0.13 K 房地产业 226,980.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 488,875.00 0.43 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 358,160.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,552,745.00 9.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000887 中鼎股份 20,000 364,800.00 0.32 2 300015 爱尔眼科 8,000 358,160.00 0.31 3 002594 比亚迪 1,000 333,490.00 0.29 4 601088 中国神华 10,000 333,000.00 0.29 5 300957 贝泰妮 1,500 326,295.00 0.29 6 603816 顾家家居 5,200 294,476.00 0.26 7 600132 重庆啤酒 2,000 293,200.00 0.26 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 15页 8 000799 酒鬼酒 1,500 278,715.00 0.24 9 000568 泸州老窖 1,100 271,194.00 0.24 10 300750 宁德时代 500 267,000.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,112,232.88 8.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,111,708.65 6.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,512,392.65 4.82 8 同业存单 9,908,797.81 8.67 9 其他 - - 10 合计 32,645,131.99 28.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 100,000 10,112,232.88 8.84 2 112120300 21广发银行CD300 100,000 9,908,797.81 8.67 3 185295 22闽能01 40,000 4,052,556.05 3.54 4 175975 21海通03 30,000 3,059,152.60 2.68 5 113053 隆22转债 3,000 413,872.77 0.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 15页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,557.57 2 应收证券清算款 170,773.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 302,912.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 479,243.53 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 15页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113616 韦尔转债 383,166.58 0.34 2 127038 国微转债 334,776.82 0.29 3 113051 节能转债 283,117.53 0.25 4 132018 G三峡EB1 279,921.92 0.24 5 110075 南航转债 279,674.14 0.24 6 110056 亨通转债 263,943.84 0.23 7 113049 长汽转债 262,896.82 0.23 8 110079 杭银转债 250,564.82 0.22 9 110081 闻泰转债 246,368.16 0.22 10 113050 南银转债 245,368.05 0.21 11 127030 盛虹转债 236,367.82 0.21 12 110064 建工转债 185,794.52 0.16 13 127027 靖远转债 147,796.96 0.13 14 113047 旗滨转债 138,712.77 0.12 15 127045 牧原转债 128,999.84 0.11 16 110061 川投转债 126,457.64 0.11 17 110083 苏租转债 121,051.70 0.11 18 110048 福能转债 105,168.63 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金兴利增强债券 A 浙商汇金兴利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 188,285,546.20 66,054,519.20 报告期期间基金总申购份额 75,076,223.97 4,027,042.40 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 15页 减：报告期期间基金总赎回份额 156,546,703.98 63,545,432.48 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 106,815,066.19 6,536,129.12 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 浙商汇金兴利增强债 券A 浙商汇金兴利增强债 券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,999,097.22 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,999,097.22 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 9.00 0.00 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220615 - 2 0220615 9,999,097.22 0.00 0.00 9,999,097.22 8.82% 2 20220615 - 2 0220629 19,999,000.00 0.00 0.00 19,999,000.0 0 17.64% 3 20220408 - 2 0220410 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00% 4 20220401 - 2 70,006,486.11 49,700,795.23 70,006,486.11 49,700,795.2 43.85% 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页，共 15页 0220614 3 5 20220630 - 2 0220630 70,006,486.11 49,700,795.23 70,006,486.11 49,700,795.2 3 43.85% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情 形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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