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| 诺德大类精选(FOF)(008079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889010 | ||||||||
| 基金代码 | 008079 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德大类精选（FOF） 场内简称 - 基金主代码 008079 交易代码 008079 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 12月 9日 报告期末基金份额总额 336,016,837.35份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，通过积极主动的量化投资策略，进行全市 场的资产配置和组合管理，追求基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可 融入性和量化投资策略纪律严格、风险水平可控的优 势确定基金大类资产配置比例，并根据市场环境变化 进行动态管理，再通过定量和定性相结合的方式优选 标的基金构建投资组合，力争在严格控制整体风险的 前提下，实现基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债 券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币 型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -5,976,570.68 2.本期利润 15,950,808.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0457 4.期末基金资产净值 420,638,097.95 5.期末基金份额净值 1.2518 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.13% 1.13% 4.75% 1.07% -0.62% 0.06% 过去六个月 -9.96% 1.13% -6.85% 1.09% -3.11% 0.04% 过去一年 -11.55% 0.98% -10.10% 0.93% -1.45% 0.05% 自基金合同 生效起至今 25.18% 1.18% 12.89% 0.99% 12.29% 0.19% 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2019年 12月 9日，图示时间段为 2019年 12月 9日至 2022年 6月 30日。 本基金建仓期间自 2019年 12月 9日至 2020年 6月 8日，报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑源 本基金基 金经理、 2019年12月 9日 - 13 香港理工大学计算机 博士。曾任中国银河 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 FOF 管理 部投资总 监、深圳 分公司总 经理 证券股份有限公司高 级研究员、民生证券 股份有限公司资深研 究员、华泰联合证券 有限责任公司资深研 究员、中国创新投资 有限公司（香港）投 资经理、高扬集团有 限公司（香港）投资 经理。2017年 1月加 入诺德基金管理有限 公司，现任 FOF 管理 部投资总监、深圳分 公司总经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在过去的 2022年 2季度中，中国内地权益市场经历了迅速回落和反弹。在前期迅速回落的过 程中，我们显著受益于去年 2季度以来所建立的风险控制体系。我们仍然延续了对于基金产品风 险识别的重点工作。基于去年差不多 3个季度的研究与实践，特别是经历了数次的市场风格切换 和显著回落的考验，我们已经具备了一定的基金产品风险分析的能力，并在此基础上建立了更为 高效的风险管理体系。这使得我们在 4月份的迅速回落中，可以有效避免相对较大的回撤。我们 相信这将为今年完成相对低回撤和中等收益的投资目标奠定非常坚实的基础。而在其后的市场大 幅反弹中，FOF产品由于其本身相对平稳的特性，在非常迅速的大幅反弹中，我们所管理的 FOF 产品的业绩表现相对比较平淡。 为提升产品的弹性，我们加大了场内 ETF的投资比重。通过直接配置场内 ETF基金的方式， 我们较为显著的改善了产品在上涨市中的弹性。同时，相较于场外公募基金产品，场内 ETF的投 资较为灵活且高效。从今年以来的产品管理实践来看，不论在市场下跌还是在上涨过程中，配置 场内 ETF基金都能够对产品净值进行一定程度的改善。因此，我们认为进行场内 ETF产品的配置 将会长期成为我们管理产品的重要手段。当然，场内 ETF产品的投资也会受限于投资标的流动性。 因此，从长期来看，我们还需要在所投资产品的流动性和场内基金在整个投资组合的占比之间， 进行更为合理的平衡。 我们判断 2022年 3季度，中国内地的宏观经济整体大概率将处于典型的产能周期增速缓慢回 落，与库存周期中被动补库存向主动去库存过渡相叠加的经济阶段。简单来说，宏观经济正处于 中周期回落和短周期见顶的阶段。从过去 20年的权益市场运行规律看来，在这样的经济周期阶段 下，权益市场的风格将会呈现出阶段性的成长向价值切换的特征。根据最新披露的各项经济数据 来看，宏观经济总需求还未完全摆脱疫情冲击的干扰，仍需要更长的时间窗口来观察。与此同时， 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 全球各大经济体的前景预计将会变得更加不明朗，这可能造成全球需求的萎靡。我们看到从 4月 底开始，宏观调控政策的力度显著加强，这有效改善了权益市场投资者的预期。但是，宏观调控 政策的力度和效用能否持续，并且对宏观经济构成强有力的支撑，仍需要更长时间的相关经济数 据，来进行证实。 从行业板块的景气特征和对基金经理的调研反馈来看，我们相信 3季度表现较为突出的行业 板块可能是新能源产业链。从政策层面来看，在经历了较为严重的地缘冲突所造成的传统能源短 缺之后，全球各大主要经济体，包括美国、欧盟和中国，对于提升新型能源占比的需求更为迫切。 中国的上市企业在全球的新能源产业链，特别是光伏产业链中的地位，几乎无可撼动。在全球相 关需求加速增长的背景下，相关企业的业绩极有可能呈现出持续地高增长。该产业链的上、中、 下游以及配套设施都值得重点关注。 另外，由于稳增长政策的持续发力，我们认为传统的基建产业链也将会维持较好的业绩。与 该产业链去年业绩的低基数相比，今年的增长预期确定性较高。同时，考虑到该产业链过去数年 低增长所带来的整体估值优势，在接下来可能出现的成长风格调整过程中，该产业链可能更加值 得关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，本基金份额净值为 1.2518元，累计净值为 1.2518元。本报告期份 额净值增长率为 4.13%，同期业绩比较基准增长率为 4.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 391,696,197.78 91.00 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,546,919.52 7.79 8 其他资产 5,202,550.60 1.21 9 合计 430,445,667.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,128,984.32 2 应收证券清算款 4,073,139.46 3 应收股利 426.82 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,202,550.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名 称 运作方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 方所管 理的基 金 1 288002 华夏收 入混合 契约型 开放式 1,914,200.00 14,245,476.40 3.39 否 2 007177 浙商智 能行业 优选混 合 A 契约型 开放式 8,303,800.00 13,523,568.68 3.22 否 3 001043 工银美 丽城镇 股票 契约型 开放式 4,833,900.00 13,317,394.50 3.17 否 4 519133 海富通 改革驱 动 契约型 开放式 4,802,700.00 13,204,063.11 3.14 否 5 450009 国富中 小盘 契约型 开放式 4,978,700.00 12,984,449.60 3.09 否 6 005739 富国转 型机遇 契约型 开放式 5,601,100.00 12,918,377.04 3.07 否 7 008187 淳厚信 睿混合 C 契约型 开放式 6,793,405.19 12,819,834.93 3.05 否 8 519994 长信金 利趋势 契约型 开放式 26,441,871.32 12,816,375.03 3.05 否 9 002593 富国美 丽中国 混合 契约型 开放式 4,601,500.00 12,796,771.50 3.04 否 10 004355 嘉实丰 和灵活 配置混 合 契约型 开放式 6,181,000.00 12,743,367.70 3.03 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 4月 1日 － 2022年 6 月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 13,843.34 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 425,037.26 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 30,011.74 - 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,212,716.68 - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 205,013.52 - - - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本 基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 355,571,400.99 报告期期间基金总申购份额 8,868,509.75 减:报告期期间基金总赎回份额 28,423,073.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 336,016,837.35 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》。 3、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 诺德大类精选（FOF）2022年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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