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| 农银瑞丰6个月持有混合(014576) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877902 | ||||||||
| 基金代码 | 014576 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银瑞丰 6个月持有混合 基金主代码 014576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 22日 报告期末基金份额总额 562,139,017.94份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增 值。 投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票。本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的 大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20% +中证全债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 2,274,708.50 2.本期利润 3,967,207.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 4.期末基金资产净值 566,347,930.76 5.期末基金份额净值 1.0075 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.03% 2.21% 0.28% -1.50% -0.25% 自基金合同 生效起至今 0.75% 0.02% 2.19% 0.28% -1.44% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板 及其他经中国证监会核准,注册发行的股票),国债,金融债,地方政府债,公司债,企业债,可转换债 券,可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,债券回购,资产支持证券,同业存 单,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,股指期货,国债期货,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%,同业存单的投资占基金资产的比 例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金,存出保证金,应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA及以上级别的信用债,其中 AAA级(包 括 AAA-,AAA,AAA+)的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 50%,AA+级的信 用债占总体信用债投资比例为 0-50%,AA级的信用债占总体信用债投资比例为 0-20%。相关资信评 级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超 过基金资产的 20%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程 序后,可对上述资产配置比例进行调整。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金的 基金经理 2022年 3月 22日 - 21年 理学硕士，具有基金从业资格。历任中 国银河证券公司上海总部债券研究员、 天治基金管理公司债券研究员及基金经 理、上投摩根基金管理公司固定收益部 投资经理。现任农银汇理基金管理有限 公司投资副总监、固定收益部总经理、 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度前期上海疫情严重，上海大面积停工停产，供应链出现局部断裂。债券市场的焦点重 新回到对经济的担忧。货币市场流动性极度宽松，带动债券收率率全线下行。5月底 6月随着疫 情的修复以及复工复产的推进，经济开启小复苏模式，利率开始缓慢回升，收益率曲线呈现陡峭 化特征。二季度，中债总指数上涨 0.93%，中债企业债指数上涨 1.71%，中债综合指数上涨 1.05%，中证转债指数上涨 4.68%。相比一季度末，1年期国债和国开债收益率分别下行 18BP和 27BP。10年期国债和国开债分别上行 4bp和 2bp。1年、3年、5年 AAA信用债利率分别下行 28BP、13bp和 15BP，信用利差和等级利差收窄，期限利差有所走阔。4月底政治局会议后，股 票市场开始回暖，市场风格由均衡再次转向高估值的成长板块，新能源汽车产业链带领部分成长 板块明显修复。 本基金于成立于 3月底，作为偏债混合型产品，本基金秉承绝对收益投资思路，基于风险预 算原则，根据基金积累的防守垫，逐步提高权益资产比例。疫情原因导致本基金银行间账户开立 较晚，对债券投资造成一定不利影响。在权益市场不断下跌的 3月和 4月，基金逐步介入了绝对 价位较低的转债投资、稳增长板块股票投资和下跌较多的部分成长股投资，并在二季度后期进行 了部分止盈操作。展望下半年，随着物理隔离逐渐解除，人流和物流恢复，经济活动存在自发修 复空间。此外，稳增长政策加码助推，专项债和退税等政策也靠前发力，扩基建、促销费和稳地 产的组合拳从供需两端助力经济增长。宏观流动性仍将保持宽松，资金面逐步收敛回归中性。虽 然基本面进入小复苏阶段，叠加美联储加息缩表环境，债市或延续窄幅波动格局。利率债券在维 持一定久期和杠杆的基础上，紧跟利率走势，把握市场震荡机会，加强波段操作。信用债券方 面，关注和利率债券的比价效应，同时不断梳理信用债持仓，防止信用风险的发生。可转债方面 坚持均衡配置，重点参与价格下行有保护、上行有弹性的投资标的。权益方面，坚持绝对收益投 资思路，适度调高空间，延续均衡风格。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0075元；本报告期基金份额净值增长率为 0.71%，业绩 比较基准收益率为 2.21%。 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,476,151.00 3.63 其中：股票 22,476,151.00 3.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 245,442,606.51 39.66 其中：债券 245,442,606.51 39.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 337,437,797.56 54.53 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,452,552.70 2.17 8 其他资产 16,361.31 0.00 9 合计 618,825,469.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 632,700.00 0.11 B 采矿业 - - C 制造业 8,252,500.00 1.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,006,851.00 0.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 4,043,200.00 0.71 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 K 房地产业 5,540,900.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,476,151.00 3.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万科 A 140,000 2,870,000.00 0.51 2 601156 东航物流 130,000 2,574,000.00 0.45 3 601166 兴业银行 80,000 1,592,000.00 0.28 4 600030 中信证券 70,000 1,516,200.00 0.27 5 600004 白云机场 96,100 1,432,851.00 0.25 6 600048 保利发展 80,000 1,396,800.00 0.25 7 000333 美的集团 20,000 1,207,800.00 0.21 8 600426 华鲁恒升 40,000 1,168,000.00 0.21 9 300979 华利集团 15,000 1,096,200.00 0.19 10 002241 歌尔股份 30,000 1,008,000.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,325,475.34 5.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,358,279.45 9.24 其中：政策性金融债 52,358,279.45 9.24 4 企业债券 144,528,585.55 25.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,230,266.17 3.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 245,442,606.51 43.34 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200212 20国开 12 400,000 42,072,416.44 7.43 2 019666 22国债 01 290,000 29,325,475.34 5.18 3 188196 21光证 G3 200,000 20,388,610.41 3.60 4 163353 20华泰 G1 200,000 20,229,136.44 3.57 5 163731 20光证 G3 100,000 10,395,742.47 1.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2021 年 8 月 13 日，兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定，被中国人民银行处以罚款 5万元。 2022 年 3 月 21 日，兴业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 350万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,361.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,361.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 4,239,950.68 0.75 2 113052 兴业转债 2,791,788.36 0.49 3 110073 国投转债 2,674,995.89 0.47 4 113044 大秦转债 2,181,161.64 0.39 5 127006 敖东转债 1,114,957.53 0.20 6 110062 烽火转债 1,088,424.66 0.19 7 123099 普利转债 596,983.70 0.11 8 110052 贵广转债 580,948.36 0.10 9 113033 利群转债 547,147.26 0.10 10 123128 首华转债 527,545.62 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 562,139,017.94 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 562,139,017.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理瑞丰 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理瑞丰 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 农银瑞丰 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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