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| 华夏鼎源债券C(008948) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877151 | ||||||||
| 基金代码 | 008948 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏鼎源债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏鼎源债券 基金主代码 008947 交易代码 008947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 20日 报告期末基金份额总额 76,026,141.50份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、 安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债 券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久 期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票 投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏鼎源债券 A 华夏鼎源债券 C 下属分级基金的交易代码 008947 008948 报告期末下属分级基金的份 额总额 65,210,345.15份 10,815,796.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华夏鼎源债券 A 华夏鼎源债券 C 1.本期已实现收 益 -2,337,610.51 -391,713.62 2.本期利润 1,073,761.09 179,963.40 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0140 0.0142 4.期末基金资产 净值 63,157,583.84 10,386,887.29 5.期末基金份额 净值 0.9685 0.9603 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎源债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.18% 0.39% 1.55% 0.28% 0.63% 0.11% 过去六个月 -9.86% 0.59% -1.42% 0.29% -8.44% 0.30% 过去一年 -8.33% 0.45% -1.29% 0.25% -7.04% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -3.15% 0.36% 3.48% 0.25% -6.63% 0.11% 华夏鼎源债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.08% 0.39% 1.55% 0.28% 0.53% 0.11% 过去六个月 -10.04% 0.59% -1.42% 0.29% -8.62% 0.30% 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 过去一年 -8.70% 0.45% -1.29% 0.25% -7.41% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -3.97% 0.36% 3.48% 0.25% -7.45% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏鼎源债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 5月 20日至 2022年 6月 30日) 华夏鼎源债券 A： 华夏鼎源债券 C： 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金 的基金 经理 2022-02-09 - 12年 硕士。曾任诺 德基金管理有 限 公 司 研 究 员，上海元普 投资管理有限 公司固定收益 投资总监，西 部利得基金管 理有限公司基 金 经 理 等 。 2021年10月加 入华夏基金管 理有限公司。 吴彬 本基金 的基金 经理 2021-12-21 - 7年 硕士。2015 年 7 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任固 定收益部研究 员，华夏鼎富 债券型证券投 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 资基金基金经 理（2021 年 1 月27日至2022 年 2月 14日期 间）、华夏鼎隆 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 1 月27日至2022 年 2月 14日期 间)、华夏鼎略 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 1 月27日至2022 年 2月 14日期 间)、华夏鼎智 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 1 月27日至2022 年 2月 14日期 间)、华夏鼎琪 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年 1月 27日至2022年 2月 14日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从国际方面看，俄乌地缘战争出现长期化势头，能源和农产品价格保持强势，全球经济 通胀压力显著抬升。为应对通胀高企，美联储加息缩表，美元走强，美债利率大幅上行，对 全球风险资产估值构成压制。 在新冠疫情的持续扰动下，国内经济压力有所加大。稳增长政策不断发力，逆周期调节 助力经济企稳改善。流动性整体宽松充裕，无风险利率处于相对低位。五月之后国内疫情逐 步好转，防疫政策上提出拒绝“一刀切”，复产复工持续推进。稳增长一揽子政策将在三季度 落地生效，经济大概率会向潜在增长水平回归。 报告期内，本基金增加了股票和转债仓位，主要以业绩确定性强、盈利增速和估值水平 相匹配的消费和高端制造等板块为主。固定收益投资兼顾流动性和收益性，主要以短久期利 率债为主进行配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，华夏鼎源债券 A基金份额净值为 0.9685元，本报告期份额净 值增长率为 2.18%；华夏鼎源债券 C基金份额净值为 0.9603元，本报告期份额净值增长率 为 2.08%，同期业绩比较基准增长率为 1.55%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,709,524.00 14.60 其中：股票 12,709,524.00 14.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 61,513,337.21 70.65 其中：债券 61,513,337.21 70.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.74 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,254,868.65 8.33 8 其他资产 588,321.35 0.68 9 合计 87,066,051.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,259,924.00 15.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 J 金融业 1,449,600.00 1.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,709,524.00 17.28 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 5.84 2 000568 泸州老窖 6,000 1,479,240.00 2.01 3 002807 江阴银行 320,000 1,449,600.00 1.97 4 002541 鸿路钢构 30,000 1,002,000.00 1.36 5 603317 天味食品 35,000 996,450.00 1.35 6 002859 洁美科技 29,900 822,848.00 1.12 7 601012 隆基绿能 10,000 666,300.00 0.91 8 600702 舍得酒业 2,400 489,576.00 0.67 9 300957 贝泰妮 2,000 435,060.00 0.59 10 601799 星宇股份 2,000 342,000.00 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 12,235,912.88 16.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,105,509.59 8.30 5 企业短期融资券 - - 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 43,171,914.74 58.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,513,337.21 83.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 019648 20国债 18 110,000 11,232,051.78 15.27 2 185096 21杭城 02 60,000 6,105,509.59 8.30 3 113047 旗滨转债 33,000 4,577,521.31 6.22 4 110053 苏银转债 35,000 4,409,281.78 6.00 5 128017 金禾转债 19,000 4,356,236.71 5.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江嘉澳环保科技股份有限公司可转债公司 债券出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,041.49 2 应收证券清算款 541,234.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,044.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 588,321.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113047 旗滨转债 4,577,521.31 6.22 2 110053 苏银转债 4,409,281.78 6.00 3 128017 金禾转债 4,356,236.71 5.92 4 113502 嘉澳转债 4,177,254.91 5.68 5 128022 众信转债 3,707,261.64 5.04 6 123107 温氏转债 2,625,860.27 3.57 7 127007 湖广转债 2,005,222.03 2.73 8 128137 洁美转债 669,521.51 0.91 9 113049 长汽转债 657,242.05 0.89 10 123122 富瀚转债 637,481.64 0.87 11 113050 南银转债 613,420.14 0.83 12 123031 晶瑞转债 408,000.68 0.55 13 113626 伯特转债 242,592.19 0.33 14 113616 韦尔转债 3,831.67 0.01 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎源债券A 华夏鼎源债券C 本报告期期初基金 份额总额 87,439,237.63 13,623,965.69 报告期期间基金总 申购份额 249,431.66 400,716.54 减：报告期期间基 金总赎回份额 22,478,324.14 3,208,885.88 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 65,210,345.15 10,815,796.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 华夏鼎源债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏鼎源债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏鼎源债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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