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国金通用鑫利分级债券(000453)  基金公开信息
流水号 283363
基金代码 000453
公告日期 2014-07-19
编号 1
标题 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：国金通用基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 国金通用鑫利分级债
交易代码 000453
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014年1月21日
报告期末基金份额总额 433,085,966.73份
投资目标 本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金不做积极主动的大类资产配置，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行动态调整。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B
下属两级基金的交易代码 000454 000455
报告期末下属两级基金的份额总额 303,154,186.56份 129,931,780.17份
下属两级基金的风险收益特征 鑫利分级A为低预期风险、收益相对稳定的基金份额。 鑫利分级B为中高预期风险、收益相对较高的基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益 5,959,096.54
2.本期利润 13,049,043.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0301
4.期末基金资产净值 447,538,666.87
5.期末基金份额净值 1.033
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.99% 0.08% 3.51% 0.11% -0.52% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2014年1月21日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐艳芳 基金经理 2014年1月21日 - 5 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师；截止至本报告公告之日，徐艳芳女士同时兼任国金通用鑫盈货币基金、国金通用国鑫发起式基金、国金通用金腾通货币基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
在本报告期，本基金管理人管理有5只基金产品，分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济增长速度仍处于中长期下台阶过程中，通胀水平较低，多方位的微刺激政策开始发力，货币政策逐步放宽，公开市场净投放，央行定向降准，PSL等新工具开始出炉。债券市场收益率整体呈下行态势，虽然债市刚性兑付被打破，但信用风险仍处于缓慢释放的过程中，市场的风险偏好有所回升，中低评级债券信用利差在3月触顶后有较大幅度下行。
基金成立于1月21日，已度过建仓期进入正常操作阶段，组合投资券种的期限和结构与资金期限基本匹配，重点配置中短期债券，已配置为主，锁定期间收益，精选个券，重点关注信用相关风险，规避高风险行业和发行主体的相关债券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为2.99%，业绩比较基准收益率为3.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度经济增速低位企稳，工业增加值触底反弹；固定资产投资增速下行，基建投资支撑加大，地产投资增速快速下滑；政府反腐倡廉影响逐步消退，消费增长企稳，社消同比增速反弹；外贸刺激政策、人民币贬值、美国经济回暖等影响，出口增速回升；经济增长潜在性指标反弹，二季度经济增长平稳；但三季度由于去年基数较高，而地产投资下滑风险大，在政策微刺激下，预计经济增速三季度下行风险仍较大。
在央行定向定点宽松政策下，二季度资金面保持宽松态势，在定向放宽政策不变的环境下，三季度的流动性压力下降。虽然外汇占款走低，人民币偏弱，信用风险仍存，新股发行和地产再融资，以及优先股试点，信托大量到期、信用债到期续滚，资金需求大增，但宽松货币政策以及对非标的监控可对冲，三季度流动性保持平稳。
由于内需不旺，通胀仍将维持低位，CPI稳中有升、PPI基数效应下弱反弹；货币政策延续偏宽松态势；财政政策继续保持积极，改革相关措施会进一步出炉。
在基本面和资金面支撑下，三季度债券市场预计延续慢牛走势，无风险利率和信用利差仍有下行空间。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 863,330,818.53 94.60
其中：债券 863,330,818.53 94.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,704,913.79 3.47
7 其他资产 17,562,348.68 1.92
8 合计 912,598,081.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,848,552.60 4.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,035,000.00 2.24
其中：政策性金融债 10,035,000.00 2.24
4 企业债券 404,435,465.93 90.37
5 企业短期融资券 368,623,400.00 82.37
6 中期票据 50,268,000.00 11.23
7 可转债 8,120,400.00 1.81
8 其他 - -
9 合计 863,330,818.53 192.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 041459014 14广汇能源CP001 400,000 40,464,000.00 9.04
2 041460015 14永泰能源CP001 360,000 36,302,400.00 8.11
3 122921 10郴州债 350,000 36,295,000.00 8.11
4 122033 09富力债 360,000 36,201,600.00 8.09
5 041453015 14宏图CP001 300,000 30,213,000.00 6.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金本报告期末未投资股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 64,508.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,497,839.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,562,348.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 4,318,800.00 0.97
2 110020 南山转债 3,801,600.00 0.85

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B
报告期期初基金份额总额 303,154,186.56 129,931,780.17
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 303,154,186.56 129,931,780.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1、2014年4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、5月5日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月21日、6月28日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告》；
2、2014年4月19日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告》；
3、2014年4月25日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司和北京钱景财富投资管理有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》；
4、2014年5月7日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加中期时代基金销售（北京）有限公司和中国国际期货有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》；
5、2014年6月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加中信建投期货有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同；
3、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金托管协议；
4、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com



国金通用基金管理有限公司
2014年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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