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| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773327 | ||||||||
| 基金代码 | 007747 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF） 基金主代码 007747 交易代码 007747 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2020年 2月 19日 报告期末基金份额总额 49,373,574.86份 投资目标 采用平衡稳健的资产配置策略，追求养老资产的长期 稳健增值，在兼顾收益与风险的前提下合理控制投资 组合波动风险和下行风险。 投资策略 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基 金，投资于基金合同规定的权益类资产及其他资产的 基准配置比例为 50%及 50%。在此基础上，本基金将 采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观经济 环境、经济政策、产业政策、资金面、市场估值和市 场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，结 合股票、债券、商品、现金等各类资产风险收益特征 及相对变化，形成对不同类别资产表现的预测，确定 基金资产在各资产间的配置比例，同时动态优化投资 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 3页共 15页 组合，以规避或控制市场风险，提高组合的收益率。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深 300指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基 金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产 的基准配置比例为 50%、 其他资产的基准配置比例为 50%，定位为平衡型的养老目标基金。本基金的预期收 益和风险水平低于股票型基金、股票型 FOF，高于债 券型基金、货币市场基金、债券型 FOF与货币型 FOF。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -1,344,432.50 2.本期利润 -5,271,450.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1068 4.期末基金资产净值 57,048,223.46 5.期末基金份额净值 1.1554 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.47% 0.65% -7.02% 0.71% -1.45% -0.06 % 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 4页共 15页 过去六个月 -5.94% 0.55% -5.66% 0.57% -0.28% -0.02 % 过去一年 -3.41% 0.58% -5.77% 0.56% 2.36% 0.02% 自基金合同生 效起至今 15.54% 0.61% 6.91% 0.64% 8.63% -0.03 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 2月 19日至 2022年 3月 31日) 注：本基金合同于2020年2月19日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二） 投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 5页共 15页 任职日期 离任日期 年限 朱赟 本基 金的 基金 经理； FOF 投资 部总 监。 2020-02-19 - 17年 硕士。持有基金从业人 员资格证书。2003 年 4 月至 2004年 4月任上海 金信投资控股有限公司 投资研究中心金融工程 分析师，2004年 6月至 2013年 4月任上海申银 万国证券研究所有限公 司基金研究首席分析 师，2013年 4月至 2015 年 4 月任中海基金管理 有限公司战略发展部副 总经理，2015年 5月至 2015年 9月任珠海盈米 财富管理有限公司研究 总监，2015 年 9 月至 2019年 8月任平安养老 保险股份有限公司量化 投资部部门长、高级投 资经理。2019年 8月起 加入海富通基金管理有 限公司，任 FOF投资部 总监。2019年 9月起任 海富通聚优精选混合 FOF、海富通稳健养老 目标一年持有期混合 FOF基金经理。2020年 2 月起兼任海富通平衡 养老目标三年持有期混 合（FOF）基金经理。 2021 年 12 月起兼任海 富通养老目标 2035 三 年持有混合发起式 FOF 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 6页共 15页 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，国内经济总体低位运行。出口保持较高热度，部分制造业投资也 有一些亮点；房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势，消费受疫情反复 影响也持续低迷，基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心，货币政 策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。 在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下，一季度国内权益市场持续走弱，上 游资源、稳增长、低估值价值等相对较好，而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。 整个 1季度 10年期国债收益率上行 0.2bp。信用债方面，信用债收益率先下后上， 1月受降息落地、宽信用效果有限预期及资金面整体均衡影响，信用债跟随利率债收益 率明显下行；2月受海外央行偏鹰、金融数据显示宽信用有所成效、地产政策边际放松 等因素影响，债市走弱；3月基金赎回压力进一步带动利率调整。当前信用债收益率均 在历史 25%分位数以下，仍处于相对低位；信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较 为陡峭。 可转债方面，1季度中证转债指数下跌 8.36%，下跌主要有两方面原因：其一，正 股 1季度持续走弱，转债跟跌；其二，溢价率 1季度大幅压缩。 一季度市场债强股弱，但股债波动性都较大，我们在控制整体组合风险的要求下降 低了权益资产仓位，增加了短债基金的配置，整体上产品风险控制在预期范围内。 4.5报告期内基金的业绩表现 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 7页共 15页 报告期内，本基金净值增长率为-8.47%，同期业绩比较基准收益率为-7.02%，基金 净值跑输业绩比较基准 1.45 个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 53,081,790.52 92.73 3 固定收益投资 3,024,671.60 5.28 其中：债券 3,024,671.60 5.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 114,378.35 0.20 8 其他各项资产 25,239.07 0.04 9 合计 57,246,079.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 8页共 15页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,024,671.60 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,024,671.60 5.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019641 20国债 11 29,700 3,024,671.60 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 9页共 15页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,235.02 2 应收证券清算款 150.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,853.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 10页共 15页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 519137 海富通 瑞福债 券 契约型 开放式 6,421,14 0.08 7,160,855. 42 12.55 是 2 519133 海富通 改革驱 动混合 契约型 开放式 2,556,83 9.62 6,678,465. 09 11.71 是 3 519782 交银裕 隆纯债 债券 A 契约型 开放式 3,162,55 5.34 4,003,162. 55 7.02 否 4 002351 易方达 裕祥回 报债券 契约型 开放式 2,232,39 7.95 3,730,336. 97 6.54 否 5 511360 海富通 中证短 融 ETF 交易型 开放式 (ETF) 26,500.0 0 2,770,177. 50 4.86 是 6 003860 招商招 旭纯债 C 契约型 开放式 1,926,35 8.95 2,401,591. 70 4.21 否 7 519033 海富通 国策导 向混合 契约型 开放式 1,013,36 5.38 2,398,939. 86 4.21 是 8 004127 鹏华丰 康债券 契约型 开放式 1,757,16 0.43 1,996,837. 11 3.50 否 9 合计 25,239.07 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 11页共 15页 9 000242 景顺长 城策略 精选灵 活配置 混合 契约型 开放式 705,544. 93 1,758,217. 97 3.08 否 10 013355 工银新 金融股 票 C 契约型 开放式 580,312. 16 1,641,122. 79 2.88 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管 理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） - - 当期交易基金产生的赎回 费（元） 1,767.74 600.14 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 15,206.76 140.20 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 117,793.91 42,537.31 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 23,368.66 8,096.30 当期交易基金产生的交易 费（元） 170.96 - 当期交易基金产生的转换 费 (元) 17,114.42 626.37 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、 当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被 投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据 被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基 金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 12页共 15页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 49,323,499.75 本报告期基金总申购份额 50,075.11 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,373,574.86 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 20.25 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,4 50.05 20.25% 10,000,4 50.05 20.25% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 13页共 15页 其他 - - - - - 合计 10,000,4 50.05 20.25% 10,000,4 50.05 20.25% - 注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认购 了本基金，其中，认购费用为1,000.00元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022/1/1-2022/3 /31 10,00 0,450. 05 - - 10,000,450. 05 20.25% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资 产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 14页共 15页 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）的文件 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 15页共 15页 (二)海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (三)海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (四)海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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