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| 长城港股通价值精选混合A(007132) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772245 | ||||||||
| 基金代码 | 007132 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城港股通价值精选混合 基金主代码 007132 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 26日 报告期末基金份额总额 97,351,484.67份 投资目标 本基金以港股通标的股票为主，筛选基本面良好、价值被低估的公司， 并通过多种策略组合配置，追求长期稳定投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析， 主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债 券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相 对变化，适时进行动态调整。 本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，考察公司在同业中的 地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓 精神等，根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法 评估公司的价值，筛选出由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低 估值股票以及壁垒明确、具有持续盈利增长前景、价格合理且具有吸 引力的股票进行投资。在港股通投资标的的筛选上，注重对基本面良 好、相对 A 股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的 股票进行投资。 本基金灵活运用多种策略构建股票投资组合，多维度分析股票的投资 价值，包括：①高股息稳健增长策略；②行业龙头稳健增长策略；③ 高增长策略；④A-H股价差策略；⑤戴维斯双击策略等。通过合理搭 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 配各个子策略的投资比重，提高组合收益的稳定性，获取稳健投资回 报。 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×60%+沪深 300 指数收益率× 15%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -14,234,667.19 2.本期利润 -23,873,956.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2385 4.期末基金资产净值 96,434,985.87 5.期末基金份额净值 0.9906 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.21% 2.64% -5.86% 1.57% -13.35% 1.07% 过去六个月 -26.86% 2.07% -9.03% 1.19% -17.83% 0.88% 过去一年 -31.70% 1.87% -16.90% 1.03% -14.80% 0.84% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.95% 1.71% -12.70% 0.98% 13.65% 0.73% 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证、股指期货、国债 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金 合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曲少杰 国际业务 部总经理 助理、本 基金的基 金经理 2019年 6月 26 日 - 16年 男，中国籍，硕士，特许金融分析师（CFA ）。曾任易方达基金管理有限公司 QDII 交易经理、YGD资产管理公司（香港）港 股投资经理、深圳道朴资本管理有限公司 投资经理、生命保险资产管理有限公司港 股投资经理。2018年 3月加入长城基金 管理有限公司，历任港股研究员，现任国 际业务部总经理助理兼基金经理。自 2019年 6月至今任“长城港股通价值精 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 鲁衡军 本基金的 基金经理 2020年 7月 9 日 - 13年 男，中国籍，硕士，注册国际投资分析师 （CIIA）。曾就职于江苏春兰动力制造有 限公司、泰州联想科技有限公司、珠海达 明实业公司、珠海市继通实业有限公司、 志鸿软件（深圳）有限公司、金蝶软件（ 中国）有限公司、深圳市麦盛投资有限公 司、越秀证券控股有限公司、兴业证券股 份有限公司。2018年 2月加入长城基金 管理有限公司，历任港股研究员、“长城 港股通价值精选多策略混合型证券投资 基金”的基金经理助理。自 2020年 7月 至今任“长城港股通价值精选多策略混合 型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城港股通价值精选多策略混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违 反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产 损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定 期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在 合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，由于医药、互联网、消费等行业低迷，叠加港股出现流动性危机，基金所采取的 多行业龙头股策略出现回撤，1季度出现明显负收益。 疫情在国内出现多次局部反复一定程度上影响到消费行业的业绩，互联网、游戏、医药等行 业的内外部冲击依然存在，地产、基建和货币政策出现放松。今年经济前景展望偏正面，GDP增 速目标 5.5%略好于预期；我们认为地产、基建会首先受益，科技、医药、消费等行业的长期逻辑 边际好转，仍然看好受益于消费升级和人口逐渐老龄化的消费行业和医药行业，和新一轮由 5G带 来的科技创新机会。 基金坚持价值投资为理念，专注于基本面研究，以龙头股投资为导向，主要投资各行业龙头 股票和高股息率股票。选择投资标的时更看重企业长期稳健业绩增长能力而不过分追求短期高业 绩增长；挖掘不同行业内绩优股，分散投资降低风险。希望可以在一定程度上分散风险的情况下， 取得所投资的一揽子企业良好业绩带来的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9906元；本报告期基金份额净值增长率为-19.21%，业 绩比较基准收益率为-5.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,742,217.35 85.34 其中：股票 82,742,217.35 85.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 14,173,310.22 14.62 8 其他资产 35,971.57 0.04 9 合计 96,951,499.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,190,800.00 1.23 C 制造业 4,642,747.00 4.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,833,547.00 6.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 8,683,808.47 9.00 B 消费者非必需品 23,577,277.22 24.45 C 消费者常用品 2,134,578.32 2.21 D 能源 3,020,201.24 3.13 E 金融 6,988,473.17 7.25 F 医疗保健 12,304,668.05 12.76 G 工业 1,659,488.66 1.72 H 信息科技 6,321,255.25 6.55 I 电信服务 6,980,038.67 7.24 J 公用事业 1,157,473.47 1.20 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 K 房地产 4,081,407.83 4.23 合计 76,908,670.35 79.75 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03968 招商银行 140,000 6,988,473.17 7.25 2 00700 腾讯控股 23,000 6,980,038.67 7.24 3 02359 药明康德 40,440 4,083,256.93 4.23 4 02269 药明生物 65,000 3,429,153.03 3.56 5 02238 广汽集团 600,000 3,182,403.24 3.30 6 00881 中升控股 70,000 3,145,096.78 3.26 7 02382 舜宇光学科技 25,000 2,556,709.03 2.65 8 03690 美团-W 20,000 2,523,863.12 2.62 9 06865 福莱特玻璃 100,000 2,457,360.30 2.55 10 01268 美东汽车 100,000 2,433,030.00 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无： 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行、腾讯控股、美团－Ｗ发行主体外，其他证券 的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 招商银行股份有限公司（简称招商银行）因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财 产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等相关违法违规行为，于 2021年 5月 17日 被中国银保监会处以罚款。 招商银行股份有限公司（简称招商银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据国家市场监督管理总局公布的行政处罚决定书： 腾讯控股有限公司（简称腾讯控股）因违法实施经营者集中案，于 2021年 4月 28日被国家 市场监督管理总局处以罚款。 根据国家市场监督管理总局公布的行政处罚决定书： 美团因实施滥用市场支配地位行为案，于 2021年 10月 8日被国家市场监督管理总局处以罚 款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,844.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,127.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,971.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 102,445,341.28 报告期期间基金总申购份额 3,282,430.22 减：报告期期间基金总赎回份额 8,376,286.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 97,351,484.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 7,352,205.88 报告期期间买入/申购总份 - 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 额 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 7,352,205.88 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 7.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金注册的文件 （二）《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金招募说明书》 （四）《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金托管协议》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 长城港股通价值精选混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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