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| 中欧港股通精选一年持有混合C(013992) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769169 | ||||||||
| 基金代码 | 013992 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧港股通精选一年持有混合 基金主代码 013991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 8日 报告期末基金份额总额 1,595,871,983.77份 投资目标 本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有 人获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战 术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状 况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场 条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资于 港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧港股通精选一年持有混 合 A 中欧港股通精选一年持有混 合 C 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 013991 013992 报告期末下属分级基金的份额总额 935,610,849.05份 660,261,134.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 中欧港股通精选一年持有混合 A 中欧港股通精选一年持有混合 C 1.本期已实现收益 -65,583,387.02 -47,608,144.91 2.本期利润 -168,491,265.85 -120,955,442.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1836 -0.1851 4.期末基金资产净值 755,335,466.82 531,719,327.29 5.期末基金份额净值 0.8073 0.8053 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧港股通精选一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.59% 2.57% -9.60% 1.98% -8.99% 0.59% 自基金合同 生效起至今 -19.27% 2.27% -11.24% 1.78% -8.03% 0.49% 中欧港股通精选一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.75% 2.57% -9.60% 1.98% -9.15% 0.59% 自基金合同 -19.47% 2.27% -11.24% 1.78% -8.23% 0.49% 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 12月 8日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 应当符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 12月 8日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗佳明 本基金的 基金经理 2021-12-08 - 11年 历任工银国际控股有限公司研究分析员， 野村国际香港有限公司研究分析员，汇丰 银行研究分析员，银河国际资产管理基金 经理。2018/04/16加入中欧基金管理有 限公司,历任基金经理助理/研究员、投资 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管 理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规 和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系 统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和 控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次，为量化策略组合因投资策略需要发 生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金于今年一季度保持较高仓位。 港股市场在经过 2021年深度调整后已出现价值洼地，年初也曾一度走强。然而，由于外围环 境急剧动荡而引发外资恐慌性出逃，港股市场出现流动性危机而再次快速下跌。恒生指数自去年 2月以来，也创下了 2008年金融危机以来最长的下跌时间和最大的回调深度。同时，上海疫情于 3月爆发，给经济再次带来沉重压力，也让本已“脆弱”的市场情绪“雪上加霜”。由于我们基 金持仓偏消费类个股较多，部分“高质量”公司亦遭受外资资金出逃影响，在此次熊市回调中并 没有表现出以往的抗跌性，出现了较大的回撤。 查理芒格曾说，“宏观是我们必须承受的，而微观则是我们有所作为的”。作为长期投资人 而言，在投资生涯中遭遇熊市是不可避免的，就连巴菲特也曾在投资生涯中经历过至少三次以上 的净值腰斩。在见证历史的时刻，我们选择坦然面对。 同时，我们也需要再次审视未来的世界和相应的投资逻辑。主要有以下三个方面： 1）上游资源品价格。国际大宗商品价格有可能维持高位相当一段时间，主要由于过去 5年对 于“高碳”能源资本开支不足，美元超发和国际关系复杂的影响等。 2）疫情的影响。最新的“奥密克戎”变异毒株的传播性强，毒性较弱，未来的防疫措施的变 化，为今年宏观经济最大的变量之一； 3）“稳增长”相关措施。鉴于宏观经济形势的严峻，我们也预期更积极的稳增长相关政策将 陆续出台，包括对房地产行业的政策变化，启动更多的基建项目，刺激消费等等，也都是值得关 注的方向。 对于投资这个“一生长跑的运动”而言，“唯一不变的则是变化本身”。在接二连三的“坏 消息”来袭了以后，我们至少也收获了一个“好消息”，即几乎所有原来估值高高在上的好公司， 目前的估值都处于合理甚至偏低的水平。我们梦寐以求的“用合理（甚至是低廉）的价格买入好 公司”的机会又一次来到了我们面前。这一次，我们依然需要客观的分析，买入的勇气，和对未 来的一点乐观精神。作为自下而上的选股型投资人，我们始终相信，无论宏观环境如何变化，卓 越的企业家精神和积极向上的企业文化将带领我们穿越周期，持续创造投资价值。 天时人事日相催，冬至阳生春又来。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金 A类份额净值增长率为-18.59%，同期业绩比较基准收益率为-9.60%；基金 C类份额净值增长率为-18.75%，同期业绩比较基准收益率为-9.60%。 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,216,197,303.14 93.79 其中：股票 1,216,197,303.14 93.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,331,285.14 6.19 8 其他资产 224,201.59 0.02 9 合计 1,296,752,789.87 100.00 注：本基金本报告期末通过港股机制投资香港股票的公允价值为 1,139,800,225.95元，占基金资 产净值比例 88.56%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 76,293,238.75 5.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,224.38 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,397,077.19 5.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 63,773,771.36 4.96 非周期性消费品 350,852,658.12 27.26 周期性消费品 38,969,030.50 3.03 能源 60,707,748.05 4.72 金融 93,949,831.43 7.30 医疗保健 53,927,298.94 4.19 工业 136,876,185.23 10.63 信息技术 79,089,979.05 6.15 通信 113,804,978.25 8.84 公共事业 - - 房地产 147,848,745.02 11.49 合计 1,139,800,225.95 88.56 注：以上分类采用全球分类行业标准（GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 375,000 113,804,978.25 8.84 2 01268 美东汽车 3,400,000 82,723,020.00 6.43 3 02669 中海物业 9,800,000 74,074,409.36 5.76 4 00881 中升控股 1,600,000 71,887,926.40 5.59 5 03968 招商银行 1,400,000 69,884,731.70 5.43 6 03690 美团-W 550,000 69,406,235.80 5.39 7 03900 绿城中国 4,800,000 55,745,583.36 4.33 8 01171 兖矿能源 2,850,000 53,739,550.13 4.18 9 02382 舜宇光学科技 513,100 52,473,896.03 4.08 10 03898 时代电气 1,950,000 48,630,187.13 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.1 本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2021-05-17 受到银保监会的银 保监罚决字〔2021〕16号，于 2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕21号。罚没合 计 7470.00万元人民币。 本基金投资的美团-W 的发行主体美团于 2021-10-08 受到市场监管总局的国市监处罚〔2021〕74 号。罚没合计 344243.99万元人民币。 本基金投资的腾讯控股的发行主体腾讯控股有限公司于 2021年 4月至 2022年 1月多次受到国家 市场监督管理总局、市场监管总局的处罚。罚没合计 1250.00万元人民币。。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前 十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 224,201.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 224,201.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中欧港股通精选一年持有 混合 A 中欧港股通精选一年持有 混合 C 报告期期初基金份额总额 908,567,933.66 651,211,786.42 报告期期间基金总申购份额 27,042,915.39 9,049,348.30 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 935,610,849.05 660,261,134.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场 所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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