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| 国富强化收益债券A(450005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765137 | ||||||||
| 基金代码 | 450005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 16页 §2 基金产品概况 基金简称 国富强化收益债券 基金主代码 450005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 10月 24日 报告期末基金份额总额 636,567,899.75份 投资目标 通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分 流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回 报。 投资策略 本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势 分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、 资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线 分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的 债券投资组合管理。本基金根据债券市场的动态变化， 采取多种灵活的策略，获取超额收益。在股票投资上， 本基金主要采用"自下而上"的投资策略，将定量的股票 筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定的现 金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理的优质 上市公司股票。在可转债投资策略上，选择结合其债性 和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基 础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动 性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较 低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C 下属分级基金的交易代码 450005 450006 报告期末下属分级基金的份额总额 609,176,082.37份 27,391,817.38份 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 16页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C 1.本期已实现收益 1,266,800.46 77,116.59 2.本期利润 -10,055,711.20 -441,148.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0177 -0.0136 4.期末基金资产净值 693,318,052.00 30,637,013.88 5.期末基金份额净值 1.1381 1.1185 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富强化收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.34% 0.30% -0.29% 0.10% -1.05% 0.20% 过去六个月 -0.16% 0.23% 0.48% 0.09% -0.64% 0.14% 过去一年 2.17% 0.20% 2.20% 0.09% -0.03% 0.11% 过去三年 13.55% 0.21% 2.78% 0.11% 10.77% 0.10% 过去五年 27.76% 0.21% 6.17% 0.11% 21.59% 0.10% 自基金合同 生效起至今 113.74% 0.23% 12.62% 0.11% 101.12% 0.12% 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 16页 国富强化收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.41% 0.30% -0.29% 0.10% -1.12% 0.20% 过去六个月 -0.30% 0.23% 0.48% 0.09% -0.78% 0.14% 过去一年 1.87% 0.20% 2.20% 0.09% -0.33% 0.11% 过去三年 12.54% 0.21% 2.78% 0.11% 9.76% 0.10% 过去五年 25.93% 0.21% 6.17% 0.11% 19.76% 0.10% 自基金合同 生效起至今 100.80% 0.23% 9.98% 0.11% 90.82% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 16页 注：本基金的基金合同生效日为 2008年 10月 24日，并于 2008年 12月 18日推出 C类收费模式。 本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘怡敏 公司固定 收益投资 总监，国 富强化收 益债券基 金、国富 恒久信用 债券基 金、国富 恒利债券 （LOF）基 金及国富 焦点驱动 混合基金 的基金经 理 2008年 10月 24日 - 18年 刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士。 历任西南证券研究发展中心债券研究员、 富国基金管理有限公司债券研究员、国海 富兰克林基金管理有限公司国富中国收 益混合基金的基金经理。截至本报告期末 任国海富兰克林基金管理有限公司固定 收益投资总监，国富强化收益债券基金、 国富恒久信用债券基金、国富恒利债券 （LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的 基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其 中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相 关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损 害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 16页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年前两月经济数据表现较好，出口保持强劲，投资、消费有较强复苏。进入 3月以后，新 冠疫情多点爆发，深圳、长春、上海封城应对，其他部分城市呈现少数病例散发状态。3月以来 需求端显著恶化，电影票房创历史新低，乘用车销售数据断崖下滑，地产销售同比降幅扩大。同 时，能源价格高企对中下游生产形成制约，企业原材料补库意愿不强。国际局势方面,俄乌冲突加 剧,多国对俄各种制裁措施接踵而至,全球大宗商品价格暴涨暴跌,波动显著加大。 一季度末，宏观经济增长的动能有所减弱减弱，“稳增长”和“宽信用”政策效果不及预期。 加上美联储加息，海外市场动荡，人民币汇率承压，外资连续两月净减持人民币股票及债券资本 市场方面。A股市场在一季度大幅下跌，沪深 300指数下跌 14.53%，创业板指下跌 19.96%。债市 则先涨后跌，一季度中债综合财富指数上涨 0.77%，中债总财富指数上涨 0.6%。可转债市场表现 不佳，中证转债指数一季度下跌 8.36%。一季度，基金降低了组合低久期，控制回撤，重点持有 稳增长和政府基建投资相关个股，由于权益市场表现不佳，基金净值有所回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日，本基金 A类份额净值为 1.1381元，本报告期份额净值下跌 1.34%， 同期业绩比较基准下跌 0.29%，跑输业绩比较基准 1.05%；本基金 C类份额净值为 1.1185元，本 报告期份额净值下跌 1.41%，同期业绩比较基准下跌 0.29%，跑输业绩比较基准 1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 16页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 122,092,233.17 16.64 其中：股票 122,092,233.17 16.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 608,725,815.07 82.98 其中：债券 608,725,815.07 82.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,762,015.54 0.38 8 其他资产 34,503.57 0.00 9 合计 733,614,567.35 100.00 注：鉴于部分资产占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示，故标注为“0.00”。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 74,352,103.97 10.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 19,333,203.00 2.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,526,096.00 0.21 J 金融业 19,475,202.00 2.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,693,466.40 0.92 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 16页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 712,161.80 0.10 S 综合 - - 合计 122,092,233.17 16.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 003816 中国广核 6,512,500 17,779,125.00 2.46 2 601677 明泰铝业 264,400 10,919,720.00 1.51 3 601166 兴业银行 387,400 8,007,558.00 1.11 4 601318 中国平安 156,600 7,587,270.00 1.05 5 603588 高能环境 430,448 6,693,466.40 0.92 6 600585 海螺水泥 151,000 5,962,990.00 0.82 7 002271 东方雨虹 112,100 5,037,774.00 0.70 8 600426 华鲁恒升 146,100 4,758,477.00 0.66 9 300772 运达股份 130,900 4,412,639.00 0.61 10 000725 京东方 A 1,004,200 4,328,102.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 133,639,580.64 18.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 94,154,223.94 13.01 其中：政策性金融债 94,154,223.94 13.01 4 企业债券 127,598,649.69 17.63 5 企业短期融资券 70,282,830.13 9.71 6 中期票据 41,062,160.55 5.67 7 可转债（可交换债） 141,988,370.12 19.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 608,725,815.07 84.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019654 21国债 06 457,000 46,725,608.17 6.45 2 200008 20附息国债 08 400,000 41,300,109.59 5.70 3 012280357 22中石化 SCP004 400,000 40,096,854.79 5.54 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 16页 4 113044 大秦转债 298,540 32,441,851.05 4.48 5 132015 18中油 EB 309,490 32,249,180.21 4.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,394.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,108.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,503.57 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 32,441,851.05 4.48 2 113042 上银转债 21,022,467.21 2.90 3 110059 浦发转债 19,421,124.38 2.68 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 16页 4 113021 中信转债 3,488,069.94 0.48 5 128107 交科转债 2,496,446.94 0.34 6 110079 杭银转债 2,036,719.84 0.28 7 110053 苏银转债 1,651,132.09 0.23 8 113050 南银转债 243,570.13 0.03 9 123107 温氏转债 174,492.47 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 16页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C 报告期期初基金份额总额 509,760,565.30 33,142,677.04 报告期期间基金总申购份额 100,851,539.12 8,427,869.68 减:报告期期间基金总赎回份额 1,436,022.05 14,178,729.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 609,176,082.37 27,391,817.38 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 共 16页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 31,136,176.75 - 报告期期间买入/申购总份额 469,886.70 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 31,606,063.45 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 5.19 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2022-03-28 469,886.70 532,428.62 0.00 合计 469,886.70 532,428.62 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 共 16页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 1 月 1日至 2022年 3 月 31日 173,046,042.96 2,611,497.07 - 175,657,540.03 27.59 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存 在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流 动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回 申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款 等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停 赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的 影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流 动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北 京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 16页 共 16页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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