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| 渤海汇金量化成长混合A(005536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764902 | ||||||||
| 基金代码 | 005536 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 渤海汇金量化成长混合 场内简称 - 交易代码 005536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 28日 报告期末基金份额总额 60,002,781.80份 投资目标 本基金通过构建数量化投资策略，重点选择具备高成 长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持 良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的 比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的 范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货 币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、 债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 （二）股票投资策略 （1）基本面量化策略：深入研究优质成长股具有的 财务基本面特征，并将其进行数量化表达，形成基于 基本面的量化投资体系。基本面特征包括但不限于估 值、营收、盈利、杠杆、周转率等。通过该体系，筛 选基本面优秀，或者基本面正在好转的成长股构建投 资组合。 （2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 化分析，建立影响股票价格的因子库。通过对各类因 子打分构建多因子模型，筛选出收益预期较高的股票 组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成 长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包括 股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动 率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对 量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效 性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优 因子构建股票多头组合。 （3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行 为产生一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来 获取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增 发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等， 相关事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获 得。 （三）债券投资策略 本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进 行债券投资，以提高基金资产的投资收益。 首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币 政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金 资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、 期间的流动性安排。 其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期 管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流 动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的 管理。 此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基 础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的 转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析， 寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其 投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股 期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行 人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标 公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分 价值分析综合开展投资决策。 （四）股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套 期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分 考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流 动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期 保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用 效率。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理 制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交 易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部 门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投 资审批事项。 （五）国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基 金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险， 改善组合的风险收益特性。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条 款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多 个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进 行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 1月 1日 － 2022年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -5,792,717.58 2.本期利润 -7,051,017.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1154 4.期末基金资产净值 53,474,675.89 5.期末基金份额净值 0.8912 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.46% 1.43% -11.18% 1.20% -0.28% 0.23% 自基金合同 生效起至今 -10.88% 1.38% -10.30% 1.17% -0.58% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2021年 12月 28日生效。 2、自基金成立日起 6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚处于建仓期。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何翔 本基金的 基 金 经 理、公募 投 资 总 监、公募 投资部总 经理 2018年 2月 11日 - 18年 南开大学数学学士、 金融学硕士。2004 年 2月至 2013年 10月就 职于渤海证券研究 所，任金融工程部经 理。2013 年 10 月至 2016年 8月就职于渤 海证券基金管理总 部，任投资研究部经 理。2016年 8月加入 渤海汇金证券资产管 理有限公司公募投资 部，任公募投资总监。 2017年 7月至 2018年 12月10日担任渤海汇 金汇添金货币市场基 金基金经理。2018 年 2 月起担任渤海汇金 睿选混合基金基金经 理。2018年 7月起担 任渤海汇金量化汇盈 混合基金基金经理。 2021年 3月起担任渤 海汇金新动能主题混 合型证券投资基金基 金经理。2021年 12月 28 日起任渤海汇金量 化成长混合型发起式 证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化成长混合 型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各 类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管 理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，受国内经济下行预期导致盈利边际回落预期上升，同时海外流动性收紧和俄 乌局势紧张等因素导致风险偏好大幅下降，市场呈现中期级别的调整。具体来看，一季度上证指 数、沪深 300、创业板指分别下跌 10.65%、14.53%、19.96%。行业方面，仅有煤炭、房地产、综 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 合、银行收涨，而电子、国防军工、汽车、家用电器大幅收跌。 一季度国内经济面临需求收缩、供给冲击以及预期转弱等多方面压力，为保证经济的平稳前 行，政策转向托底，稳增长政策中期有望密集催化。宏观大背景下，企业盈利预计二季度增速继 续回落见底，三季度后缓和向上。流动性方面，海外收紧是大概率事件，国内将维持宽松，但在 中美利差持续缩窄的影响下宽松空间有一定受限。市场情绪中性偏低，美联储加息、国内疫情反 复等压制风险偏好，然而政策仍有望在逆周期调节中发挥有效对冲作用。 渤海汇金量化成长于 2021/12/28成立，仓位方面，基金在一季度将仓位维持在中高水平。选 股方面，基金对标中证 500指数，在全部 A股中，通过量化多策略选股构建中盘成长风格投资组 合，定期业绩归因实现策略间优胜劣汰，力争取得稳定超越中证 500指数的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8912元；本报告期基金份额净值增长率为-11.46%，业 绩比较基准收益率为-11.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开募 集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,363,625.20 86.97 其中：股票 47,363,625.20 86.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 7 银行存款和结算备付金合计 6,680,233.92 12.27 8 其他资产 417,411.20 0.77 9 合计 54,461,270.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,951,942.00 5.52 C 制造业 32,927,337.00 61.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,610,810.00 3.01 E 建筑业 237,613.00 0.44 F 批发和零售业 1,883,176.00 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 1,283,393.00 2.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,480,765.00 2.77 J 金融业 1,704,670.20 3.19 K 房地产业 658,939.00 1.23 L 租赁和商务服务业 556,291.00 1.04 M 科学研究和技术服务业 1,486,801.00 2.78 N 水利、环境和公共设施管理业 166,700.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 139,568.00 0.26 Q 卫生和社会工作 42,924.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 73,418.00 0.14 S 综合 159,278.00 0.30 合计 47,363,625.20 88.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300347 泰格医药 8,200 882,320.00 1.65 2 300181 佐力药业 58,800 640,332.00 1.20 3 000408 藏格矿业 18,900 570,402.00 1.07 4 603599 广信股份 13,800 440,220.00 0.82 5 300818 耐普矿机 9,200 426,144.00 0.80 6 603339 四方科技 37,700 413,192.00 0.77 7 600623 华谊集团 47,400 401,478.00 0.75 8 601899 紫金矿业 32,800 371,952.00 0.70 9 603067 振华股份 31,700 366,769.00 0.69 10 002460 赣锋锂业 2,900 364,385.00 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2209 中证500股指 期货2209 2 2,455,360.00 8,080.00 - 公允价值变动总额合计（元） 8,080.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 8,080.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同，我们使用股指期货进行多头套期保值，以管理投资组 合的系统性风险，提高资金使用效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况 本基金本报告期内未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 417,411.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 417,411.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,098,365.18 报告期期间基金总申购份额 11.29 减:报告期期间基金总赎回份额 1,095,594.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 60,002,781.80 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,527.83 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,527.83 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 16.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,527.83 16.67 10,000,527.83 16.67 自合同生效 之日起不少 于三年 基金管理人高级 管理人员 69,981.80 0.12 - - - 基金经理等人员 299,921.97 0.50 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,370,431.60 17.28 10,000,527.83 16.67 自合同生效 之日起不少 于三年 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2022年 01月 01日发布公告，自 2021年 12月 31日起，魏文婷女士担任 渤海汇金证券资产管理有限公司的总经理助理，原副总经理王琦先生离任。 2、自 2022年 01月 01日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。具体有关事项详见 管理人于 2022年 01月 01日披露的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下公开募集证券投资 基金执行新金融工具相关会计准则的公告》。 3、本基金管理人于 2022年 01月 11日发布公告，决定将渤海证券股份有限公司派驻渤海汇 金证券资产管理有限公司的董事徐海军同志变更为方超同志。 4、自 2022年 03月 23日起，基金管理人增加北京中植基金销售有限公司为本基金的代销机 构，同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022年 03月 23日披露的《渤海 汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京中植基金销售有限公司为代销机构并参与 基金费率优惠活动的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。 渤海汇金量化成长混合 2022年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 10.2 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。 10.3 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅， 或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。 客服电话：400-651-5988/400-651-1717 管理人网站：https://www.bhhjamc.com 中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund 渤海汇金证券资产管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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