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| 东方强化收益债券(400016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2754835 | ||||||||
| 基金代码 | 400016 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方强化收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 400016 前端交易代码 400016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 10 月 9 日 报告期末基金份额总额 495,674,687.95 份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理， 追求稳定的当期收益和长期增值，力争获取超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的价值增长机会， 力争实现超越基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，理论上其长 期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 -2,789,704.16 2.本期利润 -41,748,613.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0786 4.期末基金资产净值 620,590,285.77 5.期末基金份额净值 1.2520 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.81% 0.39% -1.42% 0.16% -4.39% 0.23% 过去六个月 -3.70% 0.37% -0.72% 0.13% -2.98% 0.24% 过去一年 -2.16% 0.36% 0.13% 0.12% -2.29% 0.24% 过去三年 10.49% 0.36% 4.14% 0.13% 6.35% 0.23% 过去五年 22.22% 0.29% 8.51% 0.13% 13.71% 0.16% 自基金合同 生效起至今 59.57% 0.27% 18.42% 0.16% 41.15% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许文波 本基金基 金经理、 公司副总 经理、权 益投资总 监、公募 投资决策 委员会副 主任委员 2018年 8月 13 日 - 21 年 公司副总经理、权益投资总监、公募投资 决策委员会副主任委员。吉林大学工商管 理硕士，21 年投资从业经历。曾任新华 证券有限责任公司投资顾问部分析师；东 北证券股份有限公司资产管理分公司投 资管理部投资经理、部门经理；德邦基金 管理有限公司基金经理、投资研究部总经 理。2018 年 4 月加盟本基金管理人，曾 任公司总经理助理，东方双债添利债券型 证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、东 方中国红利混合型证券投资基金基金经 理，现任东方精选混合型开放式证券投资 基金基金经理、东方强化收益债券型证券 投资基金基金经理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、东方欣利混合型 证券投资基金基金经理、东方欣益一年持 有期偏债混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方强化收益债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 6页 共 11页 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年初宽松政策持续，根据 wind 数据显示，10 年国债利率持续下行至 1 月底最低 2.67%； 2 月份疲弱的经济数据和稳增长政策成为市场关注焦点，10 年国债利率回升；3月债市总体小幅 震荡。随着美联储加息预期的提升，10 年美债利率从 1 月初的 1.52%快速攀升至 2 月中旬最高的 2%以上，美债利率攀升导致中美利差收窄。 一季度 A 股整体以下跌和调整为主旋律，其中 1月份和 3月上旬急速下跌，2 月份和 3 月下 旬为调整后的小幅反弹和震荡。根据 wind 数据显示，从指数来看，上证综指跌 10.6%、万得全 A 跌 13.9%、创业板指跌 20.0%；行业来看，只有四个行业为正收益（煤炭领涨 22.6%），电子、国 防军工等五个行业跌幅超过 20%。 报告期内，本产品仍然保持较为谨慎的债券配置策略，以较高等级、较短久期的思路进行配 置；可转债方面采取谨慎策略，在仓位和持股选择上进行一定调整，优选低估值、上游转债品种。 股票投资上，本基金应对市场的剧烈调整和变化，采取相对保守的投资策略、谨慎的仓位管理， 对过去两年收益较高的个股、板块进行收益确认，在上游采掘、有色等资源品方面加大投资比例， 对高估值、高预期个股进行收缩，使整个组合更加平衡、稳健。在选股思路上，坚持以投资资产 的角度进行研判，优选更好的产业公司，争取为投资人带来稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本基金净值增长率为-5.81%，业绩比较基准收益率 为-1.42%，低于业绩比较基准 4.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,422,697.41 16.09 其中：股票 100,422,697.41 16.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 511,553,835.07 81.96 其中：债券 511,553,835.07 81.96 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 7页 共 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,994,653.73 1.60 8 其他资产 2,182,258.28 0.35 9 合计 624,153,444.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,671,900.00 3.33 C 制造业 56,345,577.01 9.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,503,500.00 0.73 E 建筑业 8,639,500.00 1.39 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,482,720.40 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,779,500.00 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,422,697.41 16.18 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,589 7,888,491.00 1.27 2 600395 盘江股份 850,000 7,318,500.00 1.18 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 8页 共 11页 3 601668 中国建筑 1,300,000 7,072,000.00 1.14 4 601899 紫金矿业 600,000 6,804,000.00 1.10 5 601088 中国神华 220,000 6,549,400.00 1.06 6 002372 伟星新材 300,071 6,139,452.66 0.99 7 002677 浙江美大 449,600 6,119,056.00 0.99 8 603868 飞科电器 120,000 6,048,000.00 0.97 9 688075 安旭生物 20,000 5,640,200.00 0.91 10 002930 宏川智慧 299,930 5,482,720.40 0.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,198,547.95 3.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 67,643,164.93 10.90 其中：政策性金融债 47,116,200.00 7.59 4 企业债券 96,152,688.41 15.49 5 企业短期融资券 30,247,471.23 4.87 6 中期票据 200,974,405.00 32.38 7 可转债（可交换债） 96,337,557.55 15.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 511,553,835.07 82.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 092018003 20 农发清发 03 400,000 40,883,013.70 6.59 2 101900812 19 阳煤 MTN002 300,000 31,303,273.97 5.04 3 102000657 20 晋能 MTN002 300,000 31,125,412.60 5.02 4 101778001 17 吉林高速 MTN002 300,000 31,098,000.00 5.01 5 112988 19CATL01 300,000 30,540,057.53 4.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 168,006.30 2 应收证券清算款 2,012,878.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,373.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,182,258.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113042 上银转债 11,522,029.86 1.86 2 128121 宏川转债 10,626,307.85 1.71 3 110075 南航转债 10,528,719.45 1.70 4 110061 川投转债 10,355,923.29 1.67 5 110079 杭银转债 8,573,084.11 1.38 6 110068 龙净转债 6,015,002.47 0.97 7 123049 维尔转债 5,464,861.90 0.88 8 123091 长海转债 5,440,788.13 0.88 9 113044 大秦转债 5,433,417.81 0.88 10 113047 旗滨转债 3,255,162.33 0.52 11 123107 温氏转债 3,207,582.19 0.52 12 118002 天合转债 1,749,478.36 0.28 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 569,695,071.58 报告期期间基金总申购份额 26,227,685.65 减：报告期期间基金总赎回份额 100,248,069.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 495,674,687.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 东方强化收益债券 2022 年第 1季度报告 第 11页 共 11页 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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