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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 270340 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（以下简称“本基金”）于2004年2月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]11号文《关于同意巨田基础行业证券投资基金设立的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于2004年3月26日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议通过《修改基础行业定义并相应修改基金合同中投资比例和业绩比较基准及分红条款的议案》。基金份额持有人大会决议于2012年3月5日经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］277号文核准。本基金基金合同修改自2012年3月5日起生效。基金合同全文已登载于本基金管理人网站。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2014年3月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 目 录 一、基金管理人 ....................................................................................................................... 1 二、基金托管人 ....................................................................................................................... 5 三、相关服务机构 ................................................................................................................... 6 四、基金的名称 ..................................................................................................................... 23 五、基金的类型 ..................................................................................................................... 23 六、基金的投资目标 ............................................................................................................. 23 七、基金的投资方向 ............................................................................................................. 24 八、基金的投资策略 ............................................................................................................. 24 九、基金的业绩比较基准 ..................................................................................................... 29 十、基金的风险收益特征 ..................................................................................................... 29 十一、基金的投资组合报告 ................................................................................................. 29 十二、基金的业绩 ................................................................................................................. 33 十三、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 35 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................................................................. 39 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 1 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王文学 成立时间：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：人民币22,750万元 联系人：赵婧 联系电话：（0755）88318883 股权结构应为：华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招融投资控股有限公司（10.989%）、汉唐证券有限责任公司1（6.593%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5.495%）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管。现任本公司代理董事长、总经理。 洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA研究生。2000年10月至今先后担任华鑫证券有限责任公司副监事长、副总裁、总裁兼法定代表人。曾任飞乐音响证券投资公司总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司筹委会组长。现任本公司副董事长。 王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事长。1993年7月至2011年11月先后担任中国人民银行西安分行稽核处副处长，西安证券有限责任公司总经理、董事长，华鑫证券有限责任公司董事长，2008年5月至2014年 1 深圳市中级人民法院2007年12月29日发布公告，汉唐证券有限责任公司于2007年12月26日进入破产清算程序。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 2 3月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长。现任本公司董事。 Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院商业管理硕士。2007年6月起至今先后担任摩根士丹利董事总经理及中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公司首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管，2008年5月至2014年3月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长。现任本公司董事。 Edmond N. Moriarty先生，汉密尔顿学院学士，弗吉尼亚大学达顿商学院MBA。2011年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管。曾任摩根士丹利投资管理部首席运营官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务部主管、GMI 资产配置与债务部主管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。 赵恒先生，西安大学计划统计学专业，经济学学士。1985年9月起至今先后担任中国人民银行西安分行金融研究所研究室干部，西安证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，华鑫证券有限责任公司副总裁。现任本公司董事。 洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2011年9月起至今任招商局集团有限公司总裁助理。2007年5月起至今任招商局金融集团有限公司总经理；任招商銀行股份有限公司（上交所及香港联交所上市）、招商证券股份有限公司（上交所上市）、招商局中国基金有限公司（香港联交所上市）、长城证劵有限责任公司董事；任招商局中国投资管理有限公司、招商昆仑股权投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、海达保险经纪有限公司、招商局保险有限公司和招商局(英国)控股有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳新江南投资有限公司董事长。现任本公司董事。 张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。2007年9月起至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。 Andrew Gordon Williamson先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任Coopers & Lybrand会计事务所（英国伦敦）审计师，Coopers & Lybrand会计事务所（香港）审计经理，汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务策划主管。现任本公司独立董事；兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。 Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 3 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007年5月起至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰产业组织与技术创新研究中心主任，教授，博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现任本公司独立董事。 2、监事会成员 陈海东先生，南开大学经济学士，上海财经大学经济学硕士。2011年12月起至今任华鑫证券有限责任公司副总裁、合规总监，曾任天津住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信托投资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安证券有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产存管中心总经理、合规稽核部总经理。现任本公司监事长。 蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士，美国特许金融分析师（CFA）。2011年12月起至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行（中国）有限公司上海分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级分析师，安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。 吴慧峰先生，上海财经大学会计系学士，北京大学国家经济研究院硕士，1999年起至今担任招商局金融集团有限公司副总经理、总经理助理、财务部经理、人力资源部经理，招商证券股份有限公司监事，曾任上海诚南房地产开发有限公司财务部副经理，中国南山开发集团股份有限公司结算中心主任。现任本公司监事。 成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。2005年起至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。 张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。2008年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任助理总经理。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司、深圳益力康源饮品有限公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。 梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。2006年6月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任渠道业务部副总监兼电商业务小组组长。曾就职于长江证券有限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 4 3、公司高管人员 于华先生，总经理，简历同上。 徐卫先生，北京大学经济管理系硕士、具有法律职业资格证书，21年证券基金行业工作经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、机构监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。2009年7月加入本公司，现任本公司副总经理。 秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有16年证券基金行业工作经历。曾任职博时基金管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管理有限公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士。17年证券基金行业从业工作经历。 曾任职于西安证券有限责任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。 高见先生，北京大学经济学硕士，香港科技大学MBA,清华大学五道口金融学院经济学博士。14年证券基金行业工作经历。曾任职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市场部执行副总经理，大成基金管理有限公司规划发展部产品总监、委托投资部总监，中国民生银行私人银行事业部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监，中国国际金融有限公司执行总经理。2014年2月加入本公司，现任本公司副总经理。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，具有17年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员，2003年9月加入本公司，历任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 基金经理：王增财先生，西南财经大学经济学硕士，7年证券基金行业从业经历。曾于2003年8月至2005年7月任职于中国水利水电第七工程局担任主办科员，2007年10月至2013年8月任职于平安证券资产管理事业部投资部，历任研究员、投资经理助理、投资经理，期间曾管理平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划。2013年9月加入本公司，2013年10月起任本基金基金经理。 本基金前任基金经理管卫泽，于2004年3月至2005年3月管理本基金；前任基金经理 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 5 陈守红，于2005年4月至2007年10月管理本基金；前任基金经理廖京胜，于2007年11月至2009年8月管理本基金；前任基金经理李君，于2009年8月至2012年1月管理本基金；前任基金经理盛军锋先生，于2012年1月至2013年10月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 主任委员：徐卫先生，本公司副总经理。 副主任委员：钱斌先生，本公司助理总经理、基金投资部总监、基金经理。 委员：陈强兵先生，研究管理部总监；张大铮先生，固定收益投资部总监；刘钊先生，数量化投资部总监、基金经理；胡明女士，交易管理部总监；卞亚军先生，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”） 住所地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 成立日期：1992年8月18日 注册资本：人民币404.3479亿元 法定代表人：唐双宁 联系人：张建春 电话：010-63639180 传真：010-63639132 网址： www.cebbank.com 2、主要人员情况 法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 6 际有限公司董事会主席。 行长赵欢先生，曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副总经理、总经理，上海市分行行长，中国建设银行副行长、党委委员。现任中国光大银行行长，中国光大（集团）总公司执行董事、党委委员，兼任中国光大银行党委副书记。 陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截至2014年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金，共26只证券投资基金，托管基金资产规模347.89亿元。同时，开展了证券公司集合资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 联系人：吴海灵 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 7 全国统一客服电话：400－8888－668 （2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：杨雪 电话：（010）66155568-6100 传真：（010）66158135 （3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：田毅东 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）63343988 （4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支持的网上直销银行卡：中国建设银行龙卡借记卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行借记卡、中信银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广发银行借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、温州银行借记卡、浙商银行借记卡、顺德农村商业银行借记卡和上海农村商业银行借记卡。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 2、销售机构 （1）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号A座6层财富管理中心 法定代表人：唐双宁 联系电话：（010）63639180 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 8 （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址： www.icbc.com.cn （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客户服务电话：95558 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 9 网址：bank.ecitic.com （7）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人： 孙建一 联系人：芮蕊 联系电话：（0755）25879756 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （8）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （9）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 联系电话：0535-6699660 客户服务电话：4008-311-777 网址： www.yantaibank.net （10）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 10 网址： www.hebbank.com （11）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客户服务电话：95537、400-60-95537 网址： www.hrbb.com.cn （12）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 联系电话：（021）64339000-807 客户服务电话：（021）32109999，（029）68918888 网址：www.cfsc.com.cn （13）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：（010）60838888 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （14）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：（010）85130577 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 11 客户服务电话：400-8888-108（免长途费） 网址：www.csc108.com （15）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：（010）66568536 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （16）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：（010）63081000 客户服务电话：400-800-8899 网址： www.cindasc.com （17）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：（010）85127622 客户服务电话:4006-19-8888 网址：www.mszq.com （18）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 12 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：（010）88085858 客户服务电话：4008-000-562 网址：http://www.hysec.com （19）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：（021）23219000 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com （20）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 联系电话：（021）38676161 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （21）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系电话：（021）54033888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com （22）光大证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 13 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：（021）22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：www.ebscn.com （23）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：（021）38565785 客户服务电话：400－8888－123 网址：www.xyzq.com.cn （24）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：（027）65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （25）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 法定代表人：许刚 联系人：李丹 联系电话：（021）20328216 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 14 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （26）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：（021）63325888 客户服务电话：95503 网址：www. dfzq.com.cn （27）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：（021）68634518 客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com （28）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：（0755）82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （29）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128 号 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 15 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：（0531）68889157 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （30）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：（0532）85022326 客户咨询电话：（0532）96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （31）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 客户服务电话：0571-95548 网址：www.bigsun.com.cn （32）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：（0351）8686659 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 16 (33)华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：(0931)8784656 客户服务电话：400-689-8888 网址： www.hlzqgs.com （34）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 联系电话：（021）20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （35）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：（0512）65581136 客户服务电话：4008-601555 网址：www.dwzq.com.cn （36）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 17 联系人：彭博 联系电话：（0731）85832343 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （37）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法人代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：（0755）82558305 网址：www.essence.com.cn （38）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：（0755）82023442 客户服务电话：400-600-8008、95532 网址：www.china-invs.cn （39）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：（0755）82960223 客户服务电话：400-8888-111、（0755）26951111 网址：www.newone.com.cn （40） 国信证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 18 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：（0755）82130833 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （41）万和证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人：朱治理 联系人：张琛 联系电话：0755-82830333-876 客户服务电话：0755-25170332 网址：www. vanho.cn （42）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话：（020）87555888 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn （43）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 19 联系电话：（0591）87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址： www.hfzq.com.cn （44）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（0769）22112062 客户服务电话：961130 网址：www.dgzq.com.cn （45）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：（010）66045529 客户服务电话：(010)66045678 网址： www.txsec.com （46）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：梁檐 联系电话：021-20835789 客户服务电话：400-920-0022 网址： licaike.hexun.com （47）深圳众禄基金销售有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 20 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 联系电话：（0755）33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com （48）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：（0571）28829790；（021）60897869 客户服务电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn （49）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 法定代表人：李晓涛 联系人：杨翼 联系电话：0571-88920897 ，0571-88911818-8565 客户服务电话：4008-773-772、0571-88920897 网址： www.5ifund.com （50）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 21 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com （51）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998-7019 客户服务电话：400-1818-188 网址： www.1234567.com.cn （52）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-089-1289 网址： www.erichfund.com （53）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话：400-821-5399 网址： www.noah-fund.com （54）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 22 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：马令海 联系人： 侯敏 联系电话： 0755-88394666 客户服务电话：400-850-7771 网址： t.jrj.com （55）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：沈伟桦 联系联系人：王巨明 电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com （56）中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：www.cifcofund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）注册登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 23 法定代表人：王文学 联系人：刘芳冰 电话：（0755）88318721 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层 负责人：王玲 联系人：冯艾 电话：（010）58785588、（0755）22163333 经办律师：宋萍萍、靳庆军 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表：杨绍信 联系人： 傅琛慧 联系电话：(021) 23236850 经办注册会计师：单峰、傅琛慧 四、基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 24 七、基金的投资方向 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 八、基金的投资策略 1、投资决策依据 （1）决策依据的主要内容 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2）国内外宏观经济发展状况、上市公司的经济运行状况； 3）国家财政政策、货币政策、产业政策； 4）证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况； 5）投资品种的预期收益率和风险水平； 6）影响证券市场未来走势的其他因素。 （2）决策依据的主要来源 决策依据主要来源于研究团队定期或不定期的宏观经济分析报告、证券市场分析报告、行业分析报告、上市公司研究报告以及个券研究报告等。上述报告综合了内外部研究成果。 （3）决策依据的主要用途 投资决策依据主要用于资产配置策略、权益类投资策略、固定收益类投资策略等投资决策，最终决定证券具体的交易行为。 2、投资决策机制 （1）决策架构 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权。基金经理在投资决策委员会的授权范围内行使投资管理权限。 （2）决策支持 “研究决定投资”是本基金的投资原则。公司所有的投资决策建立在科学、客观、充分和独立的研究的基础上。研究为投资决策提供依据，为投资组合构建提出建议，为重大突发事件提供评估意见和决策建议。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 25 3、投资决策程序 本基金管理人建立了严格、规范的投资决策程序，主要包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险与绩效评估、组合调整等环节，具体如下： （1）投资研究 本基金管理人研究团队独立开展研究工作，依托内部研究平台，充分利用整合外部信息以及券商等外部研究机构的研究成果，强化研究对投资决策的支持，防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金投资目标和投资策略的基础上，对其分工的行业和行业内上市公司进行跟踪研究、深度分析，撰写研究报告、投资建议报告，供基金经理及投资决策委员会参考。本基金管理人另设有固定收益投资部，专门负责债券投资研究。此外，研究团队设有专门的宏观经济研究员，负责跟踪分析各种宏观经济数据以及政府的产业政策，为资产配置决策提供支持。 （2）投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，依据研究团队提供的研究成果以及风险管理团队提供的风险监测指标及风控建议等，负责判断未来一段时间内证券市场的走势，决定基金总体投资策略及基金资产在权益类、固定收益类等资产间的配置比例范围。如遇重大事项，投资决策委员会随时召开临时会议做出决议。 （3）组合构建 基金经理根据投资决策委员会的资产配置比例等决议，参考研究团队的研究成果，在遵守基金合同的前提下，依据专业经验进行分析判断，决定具体投资品种并选择交易时机，在授权范围内构建具体的投资组合，进行组合的日常管理。重大单项投资决定须经投资决策委员会批准。 （4）交易执行 本基金实行集中交易制度。基金经理将投资指令下达给交易团队，由交易团队的交易主管分配给交易员执行交易指令。交易团队同时承担一线风险监控职责。 （5）风险与绩效评估 投资风险管理团队由风险管理团队和监察稽核团队组成。风险管理团队定期或不定期对基金投资风险与绩效进行评估，并提供相应的评估报告；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控及事后检查。投资决策委员会和基金经理通过风险报告能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了预期投资目标、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。同时，风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告，结合市场、法律等环境的变化，对基金进行风险评估，并提出风险防范措施及改进建议。 （6）组合调整 基金经理将跟踪行业状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 26 金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。 4、投资组合管理的方法和标准 本基金采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票选择和债券选择的过程中。 （1）一级资产配置 1）本基金通过资产配置来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。资产配置主要根据以下内容进行： a、国家有关法律、法规和基金契约的有关规定； b、国内外宏观经济环境及相关指标，包括GDP增长率、消费需求变化趋势、进出口增长变化趋势、总投资变化趋势； c、国家财政政策包括国债发行趋势、政府财政收支状况、税收政策及政府转移支付政策等； d、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、物价变化趋势； e、国家产业政策、产业投资增长变化、投入产出状况； f、各地区、各行业发展状况； g、证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况及市场发展趋势。 在正常市场情况下，股票等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%，持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述要求的，基金管理人应当在十个交易日之内调整完毕。 2）根据本基金管理人关于旗下基金权证投资方案： a、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三； c、公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 27 中国证监会另有规定的，不受前款第a、b、c项规定的比例限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，本公司将在十个交易日之内调整完毕。 （2）二级资产配置 本基金将根据对宏观经济变化及基础行业间的结构性差异和运行状况差异进行分析判断，及时适当调整各类别行业的配置比例，在保持与国民经济同步发展的基础上，重点投资于基础行业各发展阶段中的优势行业。这样既能实现本基金的投资目标并力求使基金持有人的利益最大化，也是降低本基金投资组合非系统风险的重要手段。 二级资产配置主要依据的内容按重要性排列如下： 1）各行业增长与GDP增长的相关性分析； 2）各行业发展趋势分析，包括政府对行业的扶持力度、相关产业政策、行业内投资增长趋势、未来市场空间、相关产业链（上下游）发展状况等； 3）行业内上市公司对所属行业的代表性分析，包括产出、收入、利润等指标的代表性，增长趋势的代表性等； 4）行业内上市公司规模和可投资容量分析，这里须结合行业内股票选择结果进行。 综合比较各类别行业在上述几个方面的优势和劣势，并结合股票选择结果确定在各行业配置比重。本基金投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%。 （3）股票投资策略： 我们看好基础行业的稳定增长趋势，对于精选出来的个股，我们将坚持中长期持有的策略。 精选个股主要采用自下而上的方法：根据基础行业股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。选股的标准主要是针对基础行业特点，对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析，研究内容包括上市公司核心竞争力、持续经营能力、公司治理结构、未来经营状况和现金流、财务状况和相对价值等方面。以持续盈利和稳定增长为核心标准，对上市公司进行分行业综合评级。 我们根据综合评级，从中寻找出业绩优良，发展前景较好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司进行实地调研，最终做出投资价值分析。对于这些精选出来的个股，我们采用中长期持有的策略。 我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性依然较大，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 28 （4）债券投资策略 我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用“自下而上”的投资策略，即收益率曲线分析、久期管理、新债分析、信用分析、流动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 1）自上而下的投资策略 a. 类别资产配置，是指通过对宏观经济、市场利率、市场供求等因素的综合分析，选择债券、可转换债券、回购、现金四类资产的配置比例； b. 不同市场间资产配置，是按照目前市场结构将市场划分为，交易所国债市场、银行间国债市场、交易所企业债市场、银行间金融债市场与可转债市场，在不同市场间进行资产配置； c. 券种选择，将根据市场的预期利率，收益率曲线的变动趋势，进行具体券种的选择。 2）自下而上的投资策略 a. 久期管理 久期是度量一个债券或者组合的价格对收益率变化敏感度的指标。久期管理就是以久期和凸性指标为工具，以对长期利率预期为基础，对组合的期限和品种进行合理配置，将收益率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，则降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。 b. 收益率曲线结构配置 收益率曲线是描述在未来所有到期时点（0-30年）上债券收益率的图形。收益率曲线形状的变化受到央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的影响。收益率曲线结构配置就是以收益率曲线分析为基础，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。 （5）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 29 进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 九、基金的业绩比较基准 本基金的整体业绩比较基准采用： 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,250,934.66 68.90 其中：股票 43,250,934.66 68.90 2 固定收益投资 6,970,831.10 11.10 其中：债券 6,970,831.10 11.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,319,372.26 16.44 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 30 7 其他资产 2,231,413.45 3.55 8 合计 62,772,551.47 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,785,620.00 2.99 C 制造业 29,296,732.71 49.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,871,161.35 3.14 F 批发和零售业 1,207,458.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 2,310,280.00 3.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,833,044.60 8.11 J 金融业 - - K 房地产业 1,946,638.00 3.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,250,934.66 72.54 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000423 东阿阿胶 108,225 3,690,472.50 6.19 2 002063 远光软件 181,900 3,648,914.00 6.12 3 600332 白云山 123,740 3,183,830.20 5.34 4 002367 康力电梯 376,340 2,690,831.00 4.51 5 002038 双鹭药业 68,033 2,646,483.70 4.44 6 002385 大北农 204,400 2,485,504.00 4.17 7 002701 奥瑞金 54,611 2,375,578.50 3.98 8 600270 外运发展 207,200 2,310,280.00 3.87 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 31 9 600519 贵州茅台 13,400 2,072,980.00 3.48 10 300145 南方泵业 54,500 1,999,605.00 3.35 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 6,970,831.10 11.69 8 其他 - - 9 合计 6,970,831.10 11.69 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 31,910 3,154,303.50 5.29 2 110020 南山转债 21,460 1,928,824.80 3.23 3 110015 石化转债 18,440 1,887,702.80 3.17 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 32 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 (3)本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中，除平安转债的债券发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 中国平安于2013年5月22日和2013年10月15日分别公告，其控股子公司平安证券有限责任公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》和《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。中国平安在公告中陈述了《行政处罚和市场禁入事先告知书》和《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》有关内容。 本基金投资平安转债（113005）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对平安转债的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 （2）本基金投资的前十名证券的股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产的构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,949.62 2 应收证券清算款 2,119,931.31 3 应收股利 - 4 应收利息 38,503.28 5 应收申购款 14,029.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,231,413.45 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 1,928,824.80 3.23 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 33 2 110015 石化转债 1,887,702.80 3.17 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002063 远光软件 3,648,914.00 6.12 重大事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、自基金合同生效以来至2014年3月31日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2004年3月26日至2004年12月31日 -6.60% 0.69% -21.96% 1.00% 15.36% -0.31% 2005年1月1日至2005年12月31日 -6.77% 0.99% -4.62% 1.06% -2.15% -0.07% 2006年1月1日至2006年12月31日 66.36% 1.20% 81.57% 1.00% -15.21% 0.20% 2007年1月1日至2007年12月31日 128.02% 2.05% 80.15% 1.65% 47.87% 0.40% 2008年1月1日至2008年12月31日 -66.42% 2.42% -52.01% 2.15% -14.41% 0.27% 2009年1月1日至2009年12月31日 39.04% 1.57% 62.78% 1.45% -23.74% 0.12% 2010年1月1日至2010年12月31日 -0.89% 1.34% -6.18% 1.09% 5.29% 0.25% 2011年1月1日至2011年12月31日 -30.03% 0.93% -18.28% 0.91% -11.75% 0.02% 2012年1月1日至 2012年3月4日 5.71% 0.96% 9.22% 1.10% -3.51% -0.14% 2012年3月5日至2012年12月31日 -7.76% 0.89% -1.50% 0.66% -6.26% 0.23% 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 34 2013年1月1日至2013年12月31日 11.02% 1.11% -1.91% 0.77% 12.93% 0.34% 自基金合同生效起至2012年3月4日 13.08% 1.53% 59.27% 1.37% -46.19% 0.16% 基金合同修改后：2012年3月5日至2014年3月31日 -1.78% 1.05% -7.02% 0.71% 5.24% 0.34% 注： 1.本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义及投资比例，并相应调整基金业绩比较基准为： 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 2.基金合同修改前本基金的业绩比较基准计算公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则： （1）由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。 （2）投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信标普全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。 （3）业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来至基金合同修改前基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月26日至2012年3月4日） 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 35 自基金合同修改以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年3月5日至2014年3月31日） 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、证券交易费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 36 费和律师费、按照国家有关规定可以从基金财产中列支的其他费用。 1、基金管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。具体计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数； H为每日应付的基金管理费； E为前一日的基金资产净值。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具体计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数； H为每日应支付的基金托管费； E为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 3、其他基金费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 自基金合同生效以来，本基金的申购赎回实行的是固定费率，即申购费率1.5%、赎回费率0.5%。为了鼓励投资者积极申购及长期持有本基金，从2004年11月12日开始，本基金的申购和赎回费率标准作部分调整，费率标准如下： 1、申购费 （1）申购费率 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 37 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金自2013年11月1日起，对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额 申购费率 100万元以下 0.6% 100万元(含)－500万元 0.4% 500万元(含)以上 每笔1000元 除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表： 申购金额 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)－500万元 1.0% 500万元(含)以上 每笔1000元 （2）申购费用计算方式 净申购金额＝申购金额/（1+申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 2、赎回费 （1）赎回费率 赎回费用由赎回人承担，所收取的赎回费40%归基金财产，60%用于支付注册登记费及其他必要的手续费。费率表如下： 持有基金份额期限 赎回费率 365天以内 0.5% 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 38 满365天不满730天 0.25% 满730天后 0% （2）赎回费用计算方式 赎回金额＝赎回份数×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 3、转换费用 本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，计算方法如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（1＋申购补差费率） 转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费 （1）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。 （2）转出基金赎回费不低于25％的部分归入转出基金资产。 （3）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 4、经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟于新费率开始实施前两日在至少一种指定媒体予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。 在法规允许的情况下，基金管理人可以根据投资人的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购费率标准，但须按规定提前公告。 在法规允许的情况下，基金管理人可以对选择在赎回时缴纳认购费或者申购费的基金份额持有人，根据其持有基金份额的期限适用不同的认购、申购费率标准，但须按规定提前公告。 在法规允许的情况下，基金管理人可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准，但须按规定提前公告。 （三）基金的税收 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 招募说明书摘要 39 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本公司依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2013年11月8日刊登的《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 序号 修改部分 说明 1 三、基金管理人 更新了“主要人员情况”的信息 2 四、基金托管人 根据基金托管人提供的内容，更新了基金托管人的有关资料 3 五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息 4 十、基金的投资 更新了最近一期投资组合报告的内容，即截至2014年3月31日的基金投资组合报告 5 十一、基金的业绩 更新了基金的投资业绩，即截至2014年3月31日的基金投资业绩 6 十五、基金的费用和税收 更新了“（二）与基金销售有关的费用”中对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率的相关说明 7 二十二、对基金份额持有人的服务 根据实际情况更新了对基金份额持有人的服务有关信息 8 二十三、其他应披露事项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一四年五月九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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