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华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)  基金公开信息
流水号 267954
基金代码 167901
公告日期 2014-04-22
编号 1
标题 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2014年第1季度报告
信息全文 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年4 月22 日
§1 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年4 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宸300
基金主代码 167901
交易代码 167901
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013 年4 月26 日
报告期末基金份额总额 39,282,976.55 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5% ，年化跟踪误差不超过7.75% 。
投资策略 本基金为指数增强型基金，以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”，在复制沪深300 指数的基础上，结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率（税后） * 5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风

险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 华宸未来基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2014 年1 月1 日－ 201 4 年3 月31 日）
1.本期已实现收益 -528,282.34
2.本期利润 -2,941,599.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0737
4.期末基金资产净值 33,474,294.46
5.期末基金份额净值 0.852

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。
　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.89% 1.10% -7.48% 1.13% -0.41% -0.03%


注：1、本基金业绩比较基准为沪深300 指数收益率*95%+ 银行活期存款利率（税后）*5%；
　　2、本基金成立于2013 年4 月26 日，图示时间段为2013 年4 月26 日至2014 年3 月31 日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宇 本基金基金经理 2013 年4 月26 日 - 14 毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位，FRM， 十四年证券投资基金工作经历，历任美国加州美国运通投资顾问公司（American Express Financial Advisors, Inc） 分析师，鹏华基金管理有限公司研究部研究

员，招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员，泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。
申蕾 本基金基金经理 2013 年10 月24 日 - 8 上海财经大学经济学硕士，CFA ，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。历任广发银行上海分行统计分析师、贸易融资产品经理；上海金历投资公司高级研究员；光大保德信基金高级研究员、基金经理助理、专户理财部投资经理；大成基金委托投资部投资经理；2012 年11 月加入华宸未来基金，历任专户理财部负责人、华宸未来沪深300 基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分
析，确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内，管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
异常交易行为的专项说明本报告期内，基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析1~2 月份经济数据显示，规模以上工业增速、固定资产投资同比增速、消费增速纷纷大幅下滑，PMI 数据连创新低，市场出现大幅下跌。随后在央行逆回购投放资金、保险资金运用比例的放松和优先股试点等利好事件下，市场出现小幅反弹。但银行停贷、钢贸商遭追贷、超日债违约等事件加剧了市场对信用风险的担忧，使得市场再次下跌。一季度上证指数下跌3.91% ，而前期涨幅较大的创业板和中小板回调较大，深成指下跌11.48% 。
　　报告期内，本基金以跟踪指数为主，保持了基金与指数波动的一致性。作为增强型被动投资产品，在控制跟踪误差的基础上积极研究和调整成分股，努力为投资者带来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　截至2014 年 3 月31 日，本基金份额净值为0.852 元，本报告期份额净值增长率为-7.89%， 同期沪深300 指数增长率为-7.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望今年的政府工作报告将GDP 增长目标为7.5% ，这是2012 年以来政府连续第3 年将GDP 增长目标放在这个水平，政府会坚持去年下半年提出的增长“保下限”承诺，因此，市场在经过前期的调整之后，市场下跌空间已经不大。加上国企改革的进行和优先股管理试点办法的发布，都对以大市值股票为主的沪深300 指数有利。但资金面上有紧缩的压力。人民币贬值使人民币波动方向预期转变，加速全球资金流出A 股，同时美国QE 退出是大趋势，会导致美元升值以及美国利率水平上升，为了防范资金外流和人民币过快贬值，货币政策可能会收紧、提升无风险利率。由于1~2 月份经济数据的不达预期，我们有理由相信中国经济仍处于下行探底过程当中，经
济的恢复需要一个过程，因此市场的防御心态仍会较强。随着年报的陆续披露，业绩稳定增长且去年涨幅不大的部分行业，如地产、必需消费品等行业会相对受到关注。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,860,827.76 91.54
其中：股票 30,860,827.76 91.54

2 固定收益投资 -
其中：债券 -
资产支持证券 -
3 贵金属投资 -
4 金融衍生品投资 -
5 买入返售金融资产 -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,841,284.88 8.43
7 其他资产 12,491.37 0.04
8 合计 33,714,604.01 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 199,923.41 0.60
B 采矿业 1,721,396.26 5.14
C 制造业 11,503,114.14 34.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 930,329.82 2.78
E 建筑业 1,067,421.39 3.19
F 批发和零售业 907,409.62 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 702,996.22 2.10
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 915,737.30 2.74
J 金融业 9,875,671.79 29.50
K 房地产业 2,095,693.28 6.26
L 租赁和商务服务业 219,105.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 265,556.09 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 183,275.11 0.55
S 综合 273,198.33 0.82
合计 30,860,827.76 92.19

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。第 6 页共 11 页
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 33,274 1,249,771.44 3.73
2 600016 民生银行 143,731 1,100,979.46 3.29
3 600036 招商银行 101,947 1,001,119.54 2.99
4 000002 万科Ａ 109,959 889,568.31 2.66
5 601166 兴业银行 67,992 647,283.84 1.93
6 600000 浦发银行 66,523 646,603.56 1.93
7 600519 贵州茅台 3,208 496,277.60 1.48
8 000651 格力电器 16,942 474,376.00 1.42
9 600837 海通证券 50,861 469,955.64 1.40
10 600030 中信证券 43,816 461,382.48 1.38

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策本基金投资范围不包括国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1
　　本期，本基金持有的中国平安于2013 年5 月21 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。
　　除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款
3 应收股利 -
4 应收利息 633.67
5 应收申购款 11,857.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动单位：份
报告期期初基金份额总额 40,457,169.79
报告期期间基金总申购份额 700,973.18
减:报告期期间基金总赎回份额 1,875,166.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 39,282,976.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 25.46

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,001,250.00 25.46 10,001,250.00 25.46 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 25.46 10,001,250.00 25.46 -

　　　　　　　　　§9 影响投资者决策的其他重要信息无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录1、中国证监会批准本基金设立的文件；2、《华宸未来沪深300 指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；3、《华宸未来沪深300 指数增强型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；4、《华宸未来沪深300 指数增强型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。

10.3 查阅方式
　　投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com) 查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。
华宸未来基金管理有限公司2014 年4 月22 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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