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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266796 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大纯债债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大纯债债券 基金主代码 650001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 报告期末基金份额总额 301,791,027.47份 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收 第 3 页 共 11 页 益水平的投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C 下属两级基金的交易代码 650001 650002 报告期末下属两级基金的份额总额 245,134,045.03 56,656,982.44 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 英大纯债债券A 英大纯债债券C 1.本期已实现收益 -9,037,950.83 -2,497,266.57 2.本期利润 -3,303,758.83 -1,031,806.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0124 -0.0151 4.期末基金资产净值 231,501,753.56 53,287,281.51 5.期末基金份额净值 0.9444 0.9405 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.09% 0.20% 1.62% 0.08% -2.71% 0.12% 第 4 页 共 11 页 英大纯债债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.20% 0.20% 1.62% 0.08% -2.82% 0.12% 注： ①本基金合同于2013年4月24日生效。 ②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使 基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制 的有关约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 英大纯债债券A 基准 2013-04-24 2013-06-17 2013-07-30 2013-09-12 2013-11-06 2013-12-20 2014-02-12 2014-03-31 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。图示日期为2013年4月24日至2014年3月28日。 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 第 5 页 共 11 页 英大纯债债券C 基准 2013-04-24 2013-06-17 2013-07-30 2013-09-12 2013-11-06 2013-12-20 2014-02-12 2014-03-31 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。图示日期为2013年4月24日至2014年3月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 总经理 助理，本 基金基 金经理 2013年4月 24日 2013年9月9 日 13 历任嘉实基金管理有限公 司投资决策委员会委员， 固定收益部副总监、总监， 社保债券基金经理、公募 债券基金经理；招商证券 研发中心高级研究员；巨 田证券投资部副经理；平 安证券国债部、平安集团 投资管理中心投资经理。 2012年加入英大基金管理 有限公司，于2013年9月9 日离职。 李岚 本基金 基金经 理 2013年9月9 日 6 曾任深圳发展银行深圳龙 岗支行信贷员，平安资产 管理有限责任公司研究 第 6 页 共 11 页 员，中国人保资产管理股份有限公司投资经理，安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。2012年9月加入英大基金管理有限公司。 注：①任职日期说明：首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期，继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年一季度，国内债券市场总体先抑后扬。年初债市延续了去年的熊市行情，债券价格普遍继续下跌。1月下旬以来，央行态度趋于缓和，资金面缓解，同时宏观基本面偏弱与债券供应偏少也有利于债市，债市开始回暖。受到季末资金紧张以及交易盘获利回吐等因素影响，3月中旬之后债市又出现了回调，但幅度不深。 2014年一季度，本基金对持仓债券组合进行了适度的调整，减持了一些持仓集中度较高及信用资质偏弱的个券，增持了一些中高评级、短久期的债券。上述措施在提高夏 第 7 页 共 11 页 普比例和收益的同时，也增加了基金的流动性。此外，本基金还阶段性地参与了国企改革概念转债的投资，并获得了良好的投资回报。总体来看，本基金净值已扭转1月初的下跌态势，重新进入了上升通道。 本基金将根据申赎情况，在确保流动性的前提下，继续调整和优化持仓债券组合。同时，也将适当参与确定性较高的波段性投资机会，力争为投资人创造良好、稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大纯债A类基金份额净值为0.9444元，报告期基金份额净值增长率为-1.09%；英大纯债C类基金份额净值为0.9405元，报告期基金份额净值增长率为-1.2%；同期业绩比较基准增长率1.62%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市资金面。自1月下旬以来，央行货币政策由中性偏紧向中性转变，资金价格较去年下半年有明显回落，且波动性开始下降。虽然3月末曾出现了短暂的资金紧张，但在央行的细心呵护之下，回购利率价格很快便趋于回落。从目前各渠道了解的信息来看，预计二季度资金面总体维持宽松状态，5月末至6月初资金价格可能会惯性上升，届时将是今年上半年最重要的货币政策观察窗口。 经济基本面。2014年一季度，中国经济处于低谷，汇丰与官方PMI低位运行，宏观经济景气指数下行，工业增加值增速回落。同时，通胀水平低位运行，3月份CPI为 2.4%，预计年内CPI都将处于低位，PPI甚至显示出较强的通缩压力。随着中央政府一系列经济定向刺激措施的出台，预计二季度经济动能将有望恢复，但立竿见影的效果或很难见到。因此，增长和通胀的双低组合对债市总体是有利的。 债市供需方面。当前各地基建及房地产融资需求不高，债券净发行量不大，但随着棚户区改造、铁道建设融资需求的逐步释放，债券供给压力将逐步显现。需求方面，由于非标资产供给的下降以及非标资产投资的监管约束，银行理财账户对债券的配置需求持续改善。此外，在监管部门防控风险的基调下，一季度虽然爆发了几例信用风险事件，但波及范围和涉及金额不大；同时相应个券价格前期已经出现了大幅调整，市场对此已经有充分预期，因此对债市整体影响不大。 展望二季度，我们认为：6月上旬之前，债市资金面、经济基本面及债券供需均对债市有利，二季度或将延续慢牛行情。但随着债券供给的增加，部分行业经营状况不佳可能导致一些债券评级下调，且6月末商业银行季末资金考核压力再次来临，因此6月中下旬债市可能会进入盘整、整固和分化阶段。 §5 投资组合报告 第 8 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 429,632,348.56 94.95 其中：债券 429,632,348.56 94.95 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,040,414.54 0.45 8 其他各项资产 20,823,054.52 4.60 9 合计 452,495,817.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,445,550.00 2.26 2 央行票据 － － 3 金融债券 10,026,000.00 3.52 第 9 页 共 11 页 其中：政策性金融债 10,026,000.00 3.52 4 企业债券 386,874,198.56 135.85 5 企业短期融资券 20,082,000.00 7.05 6 中期票据 － － 7 可转债 6,204,600.00 2.18 8 其他 － － 9 合计 429,632,348.56 150.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122708 12伊旗债 330,500 33,145,845.00 11.64 2 112054 11鄂能债 288,930 28,936,339.50 10.16 3 112102 12大康债 250,000 24,750,000.00 8.69 4 112179 13南洋债 297,720 24,647,643.36 8.65 5 122134 11华微债 268,600 24,625,248.00 8.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第 10 页 共 11 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,892.30 2 应收证券清算款 9,499,839.29 3 应收股利 － 4 应收利息 11,304,322.93 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 20,823,054.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110024 隧道转债 6,204,600.00 2.18 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 第 11 页 共 11 页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 英大纯债债券A 英大纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 305,265,497.72 84,566,999.88 本报告期基金总申购份额 31,295.44 91,550.30 减：本报告期基金总赎回份额 60,162,748.13 28,001,567.74 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 245,134,045.03 56,656,982.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 英大基金管理有限公司 二〇一四年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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