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| 南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2656725 | ||||||||
| 基金代码 | 159747 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 1 月 24 日 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方中证香港科技 ETF(QDII) 场内简称 香港科技(香港科技 ETF) 基金主代码 159747 交易代码 159747 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 2 日 报告期末基金份额总额 420,423,730.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他 适当的策略以更好的跟踪标的指数，实现基 金投资目标。本基金力争将年化跟踪误差控 制在 4%以内。主要投资策略包括：复制策略、 替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投 资策略、可转换债券及可交换债券投资策略 等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的 标的指数收益率。本基金标的指数为中证香 港科技指数，及其未来可能发生的变更。 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票，除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。本 基金可投资于境外证券，除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境 外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“香港科技”或 “香港科技 ETF”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -13,828,545.90 2.本期利润 -39,219,391.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1068 4.期末基金资产净值 305,098,672.41 5.期末基金份额净值 0.7257 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.16% 1.77% -10.90% 1.78% -2.26% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -27.43% 2.20% -31.15% 2.27% 3.72% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2021 年 7 月 2 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金 基金经 理 2021 年 7 月 2 日 - 16 年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 理。 2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理； 2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、 南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联接基金 经理； 2015 年 2 月 16 日至今，任南方恒 生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至 今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金经理； 2017 年 8 月 25 日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至今， 任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基金经 理； 2021 年 3 月 12 日至今，任南方中证 创新药产业 ETF 基金经理； 2021 年 7 月 2 日至今，任南方中证香港科技 ETF （QDII）基金经理；2021 年 10 月 22 日 至今，任南方中证全指医疗保健 ETF 基 金经理。 朱恒红 本基金 基金经 理 2021 年 7 月 16 日 - 5 年 北京大学经济学硕士，具有基金从业资 格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数 量化投资部助理研究员、指数投资部研 究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 25 日，任投资经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基金经理；2021 年 4 月 23 日至今，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理；2021 年 7 月 16 日至今， 任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金 经理； 2021 年 11 月 2 日至今，任南方中 证全指医疗保健 ETF 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 罗文杰 公募基金 14 72,128,116,692.5 9 2013 年 4 月 22 日 私募资产管理计 划 8 4,068,061,809.18 2020 年 8 月 7 日 其他组合 - - -合计 22 76,196,178,501.7 7 -4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 报告期内，中证香港科技指数跌 11.20%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、 “日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在 较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详 细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良 好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.7257 元，报告期内，份额净值增长率为-13.16%， 同期业绩基准增长率为-10.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 304,103,500.90 99.34 其中：普通股 304,103,500.90 99.34 存托凭证 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 金融衍生品投资 - -其中：远期 - -期货 - -期权 - - 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 权证 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - -6 货币市场工具 - -7 银行存款和结算备付 金合计 2,009,109.15 0.66 8 其他资产 402.99 0.00 9 合计 306,113,013.04 100.00 注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估 值 增 值 ； 2 、 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 深 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 市 值 为 人 民 币 241,717,164.90 元，占基金资产净值比例 79.23%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 304,103,500.90 99.67 合计 304,103,500.90 99.67 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 5,015,223.81 1.64 材料 - -工业 951,882.62 0.31 非必需消费品 74,828,885.94 24.53 必需消费品 9,260,039.48 3.04 医疗保健 61,685,491.72 20.22 金融 - -科技 66,281,993.97 21.72 通讯 86,079,983.36 28.21 公用事业 - -房地产 - -政府 - -合计 304,103,500.90 99.67 本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 序号 公司名 称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家（地 区） 数量 （股） 公允价 值（人 民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴 巴集团 控股有 限公司 9988 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 337,900 32,848, 151.06 10.77 2 Tencent Holding s Ltd 腾讯控 股有限 公司 0700 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 85,400 31,895, 164.67 10.45 3 Meituan 美团 3690 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 164,600 30,333, 646.78 9.94 4 Wuxi Biologic s (Cayma n) Inc 药明生 物技术 有限公 司 2269 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 368,500 27,883, 982.28 9.14 5 Xiaomi Corpora tion 小米集 团 1810 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 1,520,6 00 23,497, 284.38 7.70 6 BYD Compan y Limited 比亚迪 股份有 限公司 1211 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 76,500 16,674, 870.24 5.47 7 Sunny Optical Technol ogy (Group) Compan y Limited 舜宇光 学科技 (集团) 有限公 司 2382 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 66,700 13,448, 064.67 4.41 8 JD.com, Inc. 京东集 团股份 有限公 司 9618 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 46,800 10,484, 248.32 3.44 9 BeiGen 百济神 6160 中国香 中国香 74,000 9,740,8 3.19 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 e, Ltd. 州有限 公司 HK 港联合 交易所 港 86.40 10 Geely Automo bile Holding s Limited 吉利汽 车控股 有限公 司 0175 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 512,000 8,916,4 18.56 2.92 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内基金投资的前十名证券除 ALIBABA GROUP HOLDING LTD（证券代码 9988 HK）、 美团－Ｗ（证券代码 3690 HK）、腾讯控股（证券代码 0700 HK）外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、ALIBABA GROUP HOLDING LTD（证券代码 9988 HK） 本期受到处罚：2021 年 11 月 20 日因违反了《中华人民共和国反垄断法》被市场监管 总局罚款 50 万元；在报告编制期前一年内受到处罚：2021 年 7 月 7 日因违反了《中华人民 共和国反垄断法》被市场监管总局罚款 50 万元。 2、美团－Ｗ（证券代码 3690 HK） 本期受到处罚：2021 年 10 月 8 日，国家市场监管总局依法对美团涉嫌垄断作出行政处 罚决定，责令美团停止违法行为，并处以其 2020 年中国境内销售收入 3%的罚款，共计 34.42 亿元。在报告编制期前一年内受到处罚：2021 年 7 月 7 日因违反了《中华人民共和国 反垄断法》被市场监管总局罚款 50 万元 3、腾讯控股（证券代码 0700 HK） 本期受到处罚：2021 年 11 月 20 日因违反了《中华人民共和国反垄断法》被市场监管 总局罚款 50 万元。在报告编制期前一年内受到处罚：2021 年 3 月 12 日因未依法申报违法 实施的经营者集中，被市场监督管理总局罚款 50 万元；4 月 28 日因未依法申报违法实施的 经营者集中，被市场监督管理总局罚款 50 万元；7 月 7 日因违反了《中华人民共和国反垄 断法》被市场监管总局罚款 50 万元；7 月 24 日因收购中国音乐集团股权违法实施经营者集 中被市场监管总局罚款 50 万元；8 月 17 日因提供含有危害社会公德内容的互联网文化产品， 被深圳市南山区文化广电旅游体育局罚款 1 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如 是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 402.99 5 应收申购款 -6 其他应收款 - 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 402.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 347,423,730.00 报告期期间基金总申购份额 114,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 41,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 420,423,730.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》； 2、《南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》； 3、南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021 年 4 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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