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| 天弘添利LOFC(164206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2653807 | ||||||||
| 基金代码 | 164206 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘添利LOF 场内简称 天弘添利LOF 基金主代码 164206 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月03日 报告期末基金份额总额 2,156,355,619.92份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E 下属分级基金场内简称 天弘添利LOF - 下属分级基金的交易代码 164206 009512 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,657,134,511.40份 499,221,108.52份 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 3页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E 1.本期已实现收益 139,736,172.41 37,478,989.96 2.本期利润 266,979,356.51 71,297,725.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2276 0.1836 4.期末基金资产净值 2,715,892,026.54 702,409,108.80 5.期末基金份额净值 1.6389 1.4070 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘添利LOF C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 14.75% 0.88% 0.77% 0.08% 13.98% 0.80% 过去六个 月 31.38% 0.82% 2.03% 0.09% 29.35% 0.73% 过去一年 44.35% 0.71% 2.28% 0.08% 42.07% 0.63% 过去三年 65.22% 0.54% 3.24% 0.11% 61.98% 0.43% 过去五年 77.03% 0.42% 4.93% 0.11% 72.10% 0.31% 自基金转 型日起至 今 83.22% 0.38% 4.52% 0.11% 78.70% 0.27% 天弘添利LOF E净值表现 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 14.86% 0.88% 0.77% 0.08% 14.09% 0.80% 过去六个 月 31.62% 0.82% 2.03% 0.09% 29.59% 0.73% 过去一年 44.87% 0.71% 2.28% 0.08% 42.59% 0.63% 自基金份 额首次确 认日起至 今 46.77% 0.67% -0.51% 0.10% 47.28% 0.57% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定，本基金于2015年 12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF）， 基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利LOF E基金份额。天弘添利LOF E基金 份额的首次确认日为2020年05月25日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜广 本基金基金经理 2019 年11 月 - 7 年 男，金融数学硕士。历任 泰康资产管理有限责任公 司债券研究员、中国人寿 养老保险股份有限公司债 券研究员。2017年7月加盟 本公司，历任投资经理助 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 6页 理、基金经理助理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 21年整体保持了相对高的转债仓位，我们倾向于弱化择时，从自下而上角度去挑选 有机会的行业和个券。全年唯一一次择时是9月上旬开始持续在做一些大的风险防范的 动作，其背后的决策依据包括：① 转债估值水平偏高、且进一步提升；② 市场在中小 盘转债上拥挤的状态；③ 十一之前，市场风险偏好阶段性下降的可能性。 从目前市场状态来看，转债虽然处于估值高位，但在有大的产业变革的背景下，中 小盘股依然可能在未来1年甚至数年保持相对强势的状态，目前没有特别强的系统性降 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 7页 低仓位的理由。因此组合依旧维持相对偏高的仓位状态，会花更多时间在行业和个券研 究上，努力为持有人带来长期客观的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，天弘添利LOF C基金份额净值为1.6389元，天弘添利LOF E基 金份额净值为1.4070元。报告期内份额净值增长率天弘添利LOF C为14.75%，同期业绩 比较基准增长率为0.77%；天弘添利LOF E为14.86%，同期业绩比较基准增长率为0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 177,911,909.44 4.24 其中：股票 177,911,909.44 4.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,826,872,078.16 91.13 其中：债券 3,826,872,078.16 91.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 139,502,281.49 3.32 8 其他资产 55,059,396.25 1.31 9 合计 4,199,345,665.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 8页 C 制造业 177,911,909.44 5.20 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 177,911,909.44 5.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600522 中天科技 10,490,089 177,911,909.4 4 5.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 175,995,213.50 5.15 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 9页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,119,860.00 0.30 其中：政策性金融债 10,119,860.00 0.30 4 企业债券 318,878,307.20 9.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 39,321,000.00 1.15 7 可转债（可交换债） 3,282,557,697.46 96.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,826,872,078.16 111.95 注:可转债项下包含可交换债14,607,925.20元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123107 温氏转债 2,094,240 282,680,515.20 8.27 2 110053 苏银转债 1,933,790 228,883,384.40 6.70 3 113025 明泰转债 416,110 186,363,185.70 5.45 4 123111 东财转3 786,196 132,222,443.28 3.87 5 113050 南银转债 1,072,950 126,951,444.00 3.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 10页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 231,989.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,351,698.90 5 应收申购款 40,475,708.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 55,059,396.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123107 温氏转债 282,680,515.20 8.27 2 110053 苏银转债 228,883,384.40 6.70 3 113025 明泰转债 186,363,185.70 5.45 4 123111 东财转3 132,222,443.28 3.87 5 113050 南银转债 126,951,444.00 3.71 6 128109 楚江转债 118,623,093.10 3.47 7 113051 节能转债 100,557,015.30 2.94 8 113545 金能转债 98,832,203.00 2.89 9 110077 洪城转债 98,788,817.50 2.89 10 110072 广汇转债 82,097,542.80 2.40 11 128107 交科转债 79,902,720.00 2.34 12 127018 本钢转债 77,152,483.98 2.26 13 128119 龙大转债 71,012,874.66 2.08 14 113615 金诚转债 62,831,454.40 1.84 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 11页 15 128140 润建转债 56,215,534.83 1.64 16 111000 起帆转债 56,105,480.40 1.64 17 110048 福能转债 51,252,993.00 1.50 18 113596 城地转债 47,625,600.00 1.39 19 110079 杭银转债 45,891,744.60 1.34 20 127011 中鼎转2 45,515,270.00 1.33 21 113568 新春转债 43,651,281.30 1.28 22 113026 核能转债 42,887,440.00 1.25 23 123089 九洲转2 42,372,899.40 1.24 24 128097 奥佳转债 40,671,027.80 1.19 25 128017 金禾转债 39,281,784.60 1.15 26 128145 日丰转债 37,053,704.80 1.08 27 127022 恒逸转债 34,636,237.60 1.01 28 123049 维尔转债 32,804,333.76 0.96 29 128128 齐翔转2 29,755,336.90 0.87 30 110066 盛屯转债 29,218,545.60 0.85 31 113519 长久转债 28,073,719.50 0.82 32 127034 绿茵转债 27,530,184.50 0.81 33 113602 景20转债 27,078,815.00 0.79 34 113606 荣泰转债 25,784,484.00 0.75 35 128143 锋龙转债 25,738,793.92 0.75 36 128138 侨银转债 25,582,053.84 0.75 37 113601 塞力转债 23,611,077.00 0.69 38 123100 朗科转债 22,206,762.27 0.65 39 128029 太阳转债 21,906,722.60 0.64 40 113599 嘉友转债 21,530,442.40 0.63 41 110080 东湖转债 21,438,445.60 0.63 42 127019 国城转债 20,131,247.50 0.59 43 113589 天创转债 19,254,645.00 0.56 44 113604 多伦转债 19,110,896.20 0.56 45 113569 科达转债 18,021,039.00 0.53 46 128075 远东转债 16,059,420.16 0.47 47 128121 宏川转债 15,635,033.16 0.46 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 12页 48 128048 张行转债 15,064,279.50 0.44 49 113598 法兰转债 15,005,626.90 0.44 50 120002 18中原EB 14,607,925.20 0.43 51 123050 聚飞转债 12,902,913.60 0.38 52 128066 亚泰转债 12,272,827.64 0.36 53 113582 火炬转债 11,591,144.40 0.34 54 128042 凯中转债 9,899,975.80 0.29 55 128081 海亮转债 9,894,609.90 0.29 56 128129 青农转债 8,909,331.75 0.26 57 113047 旗滨转债 8,524,000.00 0.25 58 110045 海澜转债 8,182,751.00 0.24 59 127025 冀东转债 7,051,847.52 0.21 60 123035 利德转债 6,899,492.86 0.20 61 128125 华阳转债 6,863,570.10 0.20 62 110043 无锡转债 6,826,890.00 0.20 63 127032 苏行转债 6,671,720.00 0.20 64 123075 贝斯转债 4,956,245.60 0.14 65 127015 希望转债 4,742,000.00 0.14 66 113033 利群转债 4,465,430.40 0.13 67 128063 未来转债 3,580,500.00 0.10 68 113542 好客转债 3,453,516.00 0.10 69 113579 健友转债 3,283,296.90 0.10 70 123077 汉得转债 3,023,750.00 0.09 71 113567 君禾转债 2,866,206.60 0.08 72 128049 华源转债 2,803,793.28 0.08 73 127027 靖远转债 2,736,892.48 0.08 74 113578 全筑转债 990,314.10 0.03 75 113623 凤21转债 726,269.90 0.02 76 128096 奥瑞转债 606,027.10 0.02 77 123044 红相转债 354,989.50 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E 报告期期初基金份额总额 992,619,205.07 373,433,403.37 报告期期间基金总申购份额 1,084,459,572.06 192,115,622.36 减：报告期期间基金总赎回份额 419,944,265.73 66,327,917.21 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,657,134,511.40 499,221,108.52 注：总申购份额含红利再投和转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业 会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期 会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14 号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号） 等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行 新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管 理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 第 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同 3、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议 4、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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