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| 长江添利混合C(009701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651463 | ||||||||
| 基金代码 | 009701 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江添利混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 第 页 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江添利混合 基金主代码 009700 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年08月06日 报告期末基金份额总额 243,296,146.69份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的管理，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财 政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价 值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征， 在此基础上严控风险，动态调整不同资产的配置比例， 力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江添利混合A 长江添利混合C 下属分级基金的交易代码 009700 009701 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 2 页 报告期末下属分级基金的份额 总额 56,285,539.78份 187,010,606.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 长江添利混合A 长江添利混合C 1.本期已实现收益 825,884.56 1,151,375.05 2.本期利润 2,126,632.57 3,310,895.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0344 0.0268 4.期末基金资产净值 64,143,743.21 211,927,042.60 5.期末基金份额净值 1.1396 1.1332 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江添利混合A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 0.19% 1.43% 0.16% 1.65% 0.03% 过去六个月 3.02% 0.25% 1.57% 0.21% 1.45% 0.04% 过去一年 7.29% 0.31% 3.66% 0.24% 3.63% 0.07% 自基金合同 生效起至今 13.96% 0.31% 6.33% 0.23% 7.63% 0.08% 长江添利混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.97% 0.19% 1.43% 0.16% 1.54% 0.03% 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 3 页 过去六个月 2.81% 0.25% 1.57% 0.21% 1.24% 0.04% 过去一年 6.86% 0.31% 3.66% 0.24% 3.20% 0.07% 自基金合同 生效起至今 13.32% 0.31% 6.33% 0.23% 6.99% 0.08% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率× 20%；（2）本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 6 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 4 页 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 6 日，建仓期为基金合同生效日起 6个月内， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2020-08-06 - 12年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐享货币市场基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 5 页 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 徐婕 基金经理 2020-09-01 - 20年 国籍：中国。博士研究生， 具备基金从业资格。曾任 群益国际控股有限公司研 究员，汇添富基金管理有 限公司基金经理、投资经 理，上海明河投资管理股 份有限公司研究总监，上 海启石资产股份有限公司 研究总监，富安达基金管 理有限公司策略研究员。 现任长江证券（上海）资 产管理有限公司公募权益 投资部总经理，长江添利 混合型证券投资基金、长 江均衡成长混合型发起式 证券投资基金、长江红利 回报混合型发起式证券投 资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 6 页 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年第四季度，全球投资环境依然复杂多变，各大经济体的生产经营活动开始走 出疫情影响逐步正常化，但传染性更强的新变种病毒"奥密克戎"的意外出现，导致经济 活动与资本市场的不确定性再次大幅增加。宏观层面，10月上旬市场对经济进入"类滞 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 7 页 胀"的担忧升温，但随着PPI同比见顶，以及发改委多措并举促进煤炭价格回归合理区间 后，通胀预期被证伪。随后，有关人士针对经济放缓做出维稳表态，市场对宽货币期待 升温。在12月，降准伴随LPR降息落地，宽货币预期兑现，市场亦因此走强。同时，由 于流动性宽松和结构性"资产荒"的存在，整体四季度债券市场表现较好，收益率曲线整 体向下移动，各个期限的收益率均有所下行，短端相对中长端下行幅度较小，收益率曲 线趋于平坦。 信用层面，四季度重大事件之一是房地产行业出现了一定的流动性危机。2021年房 企"违约+展期"数量创历史之最。四季度地产行业从之前的个别地产企业点状风险演化 为整体地产行业的流动性危机，多家地产企业出现流动性风险。四季度以来，监管先后 出台了四轮相对集中的化解政策，但房地产相关产业的信用利差依旧有所扩大。 从具体品种角度来说，四季度10年期国债收益率下行14BP，年末收益率下行突破 2.80%，绝对水平处在近几年低位。受交易资金驱动的国开债收益率下行幅度相对更大， 国开和国债利差进一步缩窄，当前10年国开和国债利差30BP，亦处在近几年来偏低位置。 信用利差整体偏震荡，信用债的3年-1年期限利差明显压缩。 权益方面，四季度市场延续了较为剧烈的风格切换，难以形成一致预期，部分高景 气行业估值出现压缩，市场整体波动加剧；在可转债品种上，估值提升较为明显，明显 感觉到资金对于该类资产有较为明确的偏好，整体来看，权益市场交投活跃，但并没有 太多持续的热点出现。 报告期内，本产品债券部分保持票息策略，适度提高了产品的杠杆比例，权益部分 以业绩确定性较高的军工、制造业为主要投资方向，适度提高转债的持有比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.1396元，C类份额净值为1.1332元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为3.08%，C类份额净值增长率为2.97%，同期业绩比较 基准收益率为1.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,348,407.14 19.61 其中：股票 55,348,407.14 19.61 2 基金投资 - - 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 8 页 3 固定收益投资 209,909,200.60 74.38 其中：债券 205,887,600.60 72.95 资产支持证券 4,021,600.00 1.43 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.13 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,396,524.33 2.27 8 其他资产 4,561,289.48 1.62 9 合计 282,215,421.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,327,133.29 14.61 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 2,556,000.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 5,405,876.97 1.96 J 金融业 5,094,105.08 1.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 677,000.00 0.25 N 水利、环境和公共设施 管理业 1,258,800.00 0.46 O 居民服务、修理和其他 - - 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 9 页 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,491.80 0.01 S 综合 - - 合计 55,348,407.14 20.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300124 汇川技术 55,000 3,773,000.00 1.37 2 300083 创世纪 230,000 3,284,400.00 1.19 3 002555 三七互娱 110,000 2,972,200.00 1.08 4 600660 福耀玻璃 60,000 2,828,400.00 1.02 5 600176 中国巨石 150,000 2,730,000.00 0.99 6 601021 春秋航空 45,000 2,556,000.00 0.93 7 000001 平安银行 150,000 2,472,000.00 0.90 8 300450 先导智能 33,000 2,454,210.00 0.89 9 600309 万华化学 24,000 2,424,000.00 0.88 10 002223 鱼跃医疗 60,000 2,268,000.00 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,001,500.00 1.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,033,000.00 29.35 其中：政策性金融债 50,711,000.00 18.37 4 企业债券 70,819,000.00 25.65 5 企业短期融资券 20,033,000.00 7.26 6 中期票据 10,085,000.00 3.65 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 10 页 7 可转债（可交换债） 18,916,100.60 6.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 205,887,600.60 74.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200215 20国开15 100,000 10,418,000.00 3.77 2 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 3.70 3 2120011 21广州银行小微债01 100,000 10,194,000.00 3.69 4 2080369 20甘肃资管小微债 100,000 10,178,000.00 3.69 5 149230 20申证08 100,000 10,163,000.00 3.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 165753 20建租B 40,000 4,021,600.00 1.46 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 11 页 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,105.37 2 应收证券清算款 1,185,083.26 3 应收股利 - 4 应收利息 1,859,781.66 5 应收申购款 1,499,319.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,561,289.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 9,020,397.00 3.27 2 113011 光大转债 4,230,995.40 1.53 3 128114 正邦转债 1,092,400.00 0.40 4 113042 上银转债 1,055,900.00 0.38 5 113602 景20转债 716,750.00 0.26 6 110075 南航转债 685,250.00 0.25 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 12 页 7 123107 温氏转债 674,900.00 0.24 8 110067 华安转债 583,100.00 0.21 9 113044 大秦转债 547,200.00 0.20 10 113050 南银转债 61,526.40 0.02 11 123111 东财转3 1,681.80 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江添利混合A 长江添利混合C 报告期期初基金份额总额 67,201,043.37 72,728,915.71 报告期期间基金总申购份额 2,955,904.48 194,240,585.89 减：报告期期间基金总赎回份额 13,871,408.07 79,958,894.69 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 56,285,539.78 187,010,606.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江添利混合型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江添利混合型证券投资基金基金合同 3、长江添利混合型证券投资基金招募说明书 4、长江添利混合型证券投资基金托管协议 长江添利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 13 页 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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