最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)(009113) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2645878 | ||||||||
| 基金代码 | 009113 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月22日 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金卓越优选3个月 基金主代码 009113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年05月15日 报告期末基金份额总额 39,086,774.42份 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资 组合，力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 首先，依据宏观预判确定基金组合风格配置方 案；而后，利用基金筛选策略优选各个风格中 的基金构筑投资组合。基金经理将定期及不定 期对组合投资情况进行业绩归因，适时进行组 合战术调整和基金品种调整。 （一）基于宏观动态的风格配置策略 1、宏观基本面分析 2、基金风格组合策略 （二）基金筛选策略 1、基金的定量评估： 2、基金公司的定量评估： 3、基金的定性评估： 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 3页，共 13页 （三）股票投资策略 本基金持"自下而上"的精选策略，采用定量分 析与定性分析相结合的方法，精选个股。 （四）债券投资策略 本基金通过分析市场未来利率变化的趋势及市 场信用环境变化的方向，综合考虑不同券种的 收益率水平、信用风险、操作风险和流动性要 求等因素，构造债券投资组合。 （五）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券，将综合考虑宏观经 济环境、资产池资产信用水平、资产池未来现 金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和 资产支持证券的收益率。 （六）其他 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金中基金（FOF），其预期风 险和预期收益高于混合型基金中基金（FOF）、 混合型基金、债券型基金中基金（FOF）、债券 型基金和货币市场型基金中基金（FOF）及货币 市场基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 1,643,646.49 2.本期利润 364,005.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 46,375,146.74 5.期末基金份额净值 1.1865 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 4页，共 13页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包括公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值的当日（法定节假日顺延至第一个 交易日）计算，并于T+2日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.61% 0.68% 1.87% 0.58% -1.26% 0.10% 过去 六个 月 -4.21% 0.99% -1.31% 0.75% -2.90% 0.24% 过去 一年 1.61% 1.15% 0.61% 0.86% 1.00% 0.29% 自基 金合 同生 效起 至今 18.65% 1.14% 23.21% 0.93% -4.56% 0.21% 注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 5页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宋青 涛 本基金基金经理，公募资 产配置部总经理助理，浙 商汇金卓越配置一年持有 期混合型基金中基金（FO F）基金经理 2020- 08-07 - 11 年 中国国籍，金融硕士，历 任浙商证券研究所电子行 业研究员、浙商证券自营 业务股票和债券投资经 理、浙商证券资产管理有 限公司大宗商品和行业公 司研究员，现任公募资产 配置部总经理助理、浙商 汇金卓越优选3个月持有 期股票型基金中基金（FO F）基金经理、浙商汇金卓 越配置一年持有期混合型 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 6页，共 13页 基金中基金（FOF）基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期A股市场结构性行情特征突出，很多板块都出现了向上或者向下“反转” 式行情，其中周期板块经历了上季度末期的极致演绎后，本报告期出现了较大幅度的调 整，而“CPI和PPI剪刀差收敛”和“稳增长”逻辑在市场中不断演绎，因此消费和地产 产业链相关板块表现较好。值得重视的是传媒板块经历了多年调整后在低估值状态下借 助“元宇宙”事件展现了很强的板块性贝塔行情。此外新能源板块呈现了“倒V”走势， 而医药板块继续寻底。 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 7页，共 13页 因为本报告期表现较好板块与上季度差异较大，所以本基金配置难度增大。虽然本 基金通过直接配置符合“稳增长”特征的行业基金，但是大金融板块中的银行板块在本 季度表现一般，影响了本基金的业绩表现。 展望下个季度，我们认为在“宽信用”预期背景下，权益市场依然是机会大于风险， 同时市场利率有望回升，大金融行业资产端预计会边际改善，因此本基金会在保持组合 均衡的前提下加大对“稳增长”方向的配置力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金卓越优选3个月基金份额净值为1.1865元，本报告期内，基 金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为1.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2021年12月06日至2021年12月31日持续出现基金净值低于 5000万的情形，未出现持有人低于200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,439,750.00 3.05 其中：股票 1,439,750.00 3.05 2 基金投资 39,709,295.72 84.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,803,355.28 5.93 8 其他资产 3,312,749.42 7.01 9 合计 47,265,150.42 100.00 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 8页，共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 452,250.00 0.98 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 987,500.00 2.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,439,750.00 3.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601668 中国建筑 197,500 987,500.00 2.13 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 9页，共 13页 2 000063 中兴通讯 13,500 452,250.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 10页，共 13页 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,626.43 2 应收证券清算款 2,332,097.61 3 应收股利 970,690.00 4 应收利息 737.77 5 应收申购款 597.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,312,749.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金 代码 基金名称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价 值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 是否属于基金管理 人及管理人关联方 所管理的基金 1 0010 54 工银新金 融股票A 契约 型开 放式 2,000,00 0.00 6,846, 000.00 14.76 否 2 0017 工银前沿 契约 900,000. 3,837, 8.28 否 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 11页，共 13页 17 医疗股票 A 型开 放式 00 600.00 3 0017 14 工银文体 产业股票 A 契约 型开 放式 1,016,39 8.07 3,710, 869.35 8.00 否 4 5197 14 交银消费 新驱动股 票 契约 型开 放式 1,743,72 0.99 3,640, 889.43 7.85 否 5 0011 26 上投摩根 卓越制造 股票 契约 型开 放式 1,900,00 0.00 3,564, 780.00 7.69 否 6 5128 00 银行ETF 交易 型开 放式 2,464,70 0.00 2,790, 040.40 6.02 否 7 5126 90 酒ETF 交易 型开 放式 2,773,40 0.00 2,676, 331.00 5.77 否 8 5127 00 银行基金 交易 型开 放式 2,234,70 0.00 2,665, 997.10 5.75 否 9 1599 28 消费ETF 交易 型开 放式 1,609,40 0.00 1,940, 936.40 4.19 否 10 5120 70 证券保险 交易 型开 放式 2,458,20 0.00 1,831, 359.00 3.95 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2021年10月01日至 2021年12月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 2,036.92 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 30,544.54 - 当期持有基金产生的应 10.59 - 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 12页，共 13页 支付销售服务费（元） 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 128,971.22 - 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 22,207.14 - 注：1、当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、 当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被 投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据 被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基 金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 2、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有 的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中 持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购 自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费 （按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、 销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基 金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,734,684.60 报告期期间基金总申购份额 564,664.48 减：报告期期间基金总赎回份额 8,212,574.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 39,086,774.42 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 浙商汇金卓越优选 3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 第 13页，共 13页 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称"公司"）于12月31日收到浙 江证监局发布的《关于对浙江浙商证券资产管理有限公司采取责令改正、限制业务活动、 责令处分有关人员措施的决定》（以下简称"《决定书》"），《决定书》所涉产品为部 分私募固收类资产管理产品，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、 实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。《决定书》所涉及合规事项 均已于2020年12月整改完成，所涉的部分私募固收类资产管理产品均已于2021年9月底 整改清理完毕。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）的文 件； 《浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金合同》； 《浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年01月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |