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| 农银区间收益混合(000259) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2638854 | ||||||||
| 基金代码 | 000259 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银区间收益混合 交易代码 000259 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 21日 报告期末基金份额总额 93,659,976.47份 投资目标 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制 组合风险，实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞 口确定的前提下，基金管理人将充分发挥选股能力， 通过精选个股组合进行风险资产的配置，力争为投资 者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得一定程 度的超额收益的良好投资工具。 投资策略 本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非 股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整， 随着参照指数累积到一定阀值之后，本基金将按照纪 律逐渐降低股票类资产配置比例，相应增加非股票类 资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益；在参照 指数下跌到下一个阀值的下限时，本基金将按照纪律 逐渐增加股票资产配置比例，相应减少非股票类资产 比例，从而为基金争取更大的潜在收益。 业绩比较基准 S×沪深 300指数＋（100%-S）×中证全债指数 风险收益特征 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨， 风险不断下降，从而锁定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高 水平；随着参考指数的不断上涨，本基金将逐步降低 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 预期风险与收益水平，转变为中等风险的证券投资基 金；在临近参考指数最高指数点位以后，本基金将转 变为低风险的证券投资基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 24,911,408.44 2.本期利润 14,937,772.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.1590 4.期末基金资产净值 471,801,690.82 5.期末基金份额净值 5.0374 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.24% 0.79% 1.77% 0.44% 1.47% 0.35% 过去六个月 9.97% 1.00% -0.90% 0.59% 10.87% 0.41% 过去一年 15.20% 1.05% 1.32% 0.69% 13.88% 0.36% 过去三年 182.54% 1.26% 69.74% 0.96% 112.80% 0.30% 过去五年 165.20% 1.16% 60.33% 0.93% 104.87% 0.23% 自基金合同 生效起至今 403.74% 1.21% 186.63% 1.03% 217.11% 0.18% 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 股票投资比例范围为基金资产的 0%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－100%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券 投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013 年 8 月 21 日） 起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏刚 本基金基 金经理 2020年 1月 31日 - 14 硕士研究生。历任华 泰证券股份有限公司 金融工程研究员、华 泰证券股份有限公司 投资经理、嘉合基金 管理有限公司投资经 理、东证融汇证券资 产管理有限公司投资 主办人，现任农银汇 理基金管理有限公司 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 4季度，经济下行叠加稳增长预期，沪深 A股市场冲高回落，震荡整理，沪深 300指 数微涨 1.52%，小盘类指数涨幅领先，中证 1000指数上涨 8.17%；行业分化剧烈，前期滞涨的传 媒在元宇宙主题的刺激下表现突出，大涨 20.61%，军工、通信、电子、计算机等 TMT板块涨幅靠 前，煤炭、钢铁、石化等前期涨幅较大的周期类行业在能耗双控政策纠偏后回调幅度较大，表现 较差。10月，市场窄幅震荡，创业板指涨幅领先，红利指数大跌 8.13%；电气设备、汽车涨幅领 先，采掘、钢铁等周期性行业跌幅较大。11月，市场呈分化震荡态势，结构性行情继续向小市值 个股扩散，中证 1000指数大涨 9.06%，以上涨 50为代表的大盘价值股表现较差；以国防军工、 通信、电子、计算机为代表的 TMT板块涨幅较大。12月，市场冲高回落，大盘价值类指数表现较 好，沪深 300指数上涨 2.24%，成长类指数表现较差，创业板指跌 4.95%；元宇宙主题带动传媒行 业大涨 14.45%，稳增长相关的建材、建筑、轻工、地产等也涨幅靠前，新能源车相关的电气设备、 有色金属、汽车跌幅较大。 从因子表现来看，市场表现出明显的小市值风格，呈现出高低切换的特征，基本面因子整体 出现回撤，技术类因子整体表现优异。基本面因子整体表现较差，在业绩真空期，分析师预期因 子、盈余动量因子和成长因子大幅回撤，盈利因子也表现一般；技术类因子整体表现较好，小市 值因子大放异彩，表现突出，低流动性因子、低波动性因子、反转因子也表现优异，价值因子也 有所表现。10月，基本面因子表现较差，技术类因子也表现一般，仅反转因子表现较好。11月， 主题投资特征明显，小市值因子一枝独秀，基本面因子整体表现一般，仅盈利能力因子有所表现， 技术类因子表现分化，小市值大放异彩，价值因子继续大幅回撤。12月，业绩空窗期，稳增长预 期叠加春季躁动的预期，市场风格切换明显，基本面因子大幅回撤，技术类因子表现突出，价值 因子也一改前期颓势取得较好表现。 2021年 4季度组合整体处于中性偏积极仓位运作，选股模型中价值因子、成长因子、盈利因 子等基本面因子、分析师预期因子的权重较高；行业配置方面，电气设备、化工、有色金属、医 药、电子、机械设备、食品饮料、国防军工等行业的权重较高。4季度组合战胜基准，一方面， 盈利能力因子、价值因子在我们的选股模型中权重较高，这些因子在 4季度有所表现，此外相对 基准，我们的组合相对偏小市值风格；另一方面，相对基准，我们超配了国防军工、电子、食品 饮料、机械设备等行业，这些行业 4季度涨幅明显。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 5.0374元；本报告期基金份额净值增长率为 3.24%，业绩 比较基准收益率为 1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 281,675,800.25 59.49 其中：股票 281,675,800.25 59.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,324,852.00 14.64 其中：债券 69,324,852.00 14.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,929,533.61 6.32 8 其他资产 92,570,372.85 19.55 9 合计 473,500,558.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 A 农、林、牧、渔业 1,541,764.00 0.33 B 采矿业 769,014.00 0.16 C 制造业 222,377,775.24 47.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,034,574.00 0.22 E 建筑业 940,896.80 0.20 F 批发和零售业 155,173.28 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 485,000.00 0.10 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,276,859.01 2.60 J 金融业 2,364,873.68 0.50 K 房地产业 9,144,928.00 1.94 L 租赁和商务服务业 4,925,172.51 1.04 M 科学研究和技术服务业 9,130,954.14 1.94 N 水利、环境和公共设施管理业 5,539.87 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,518,667.72 3.50 S 综合 - - 合计 281,675,800.25 59.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 37,012 21,763,056.00 4.61 2 000733 振华科技 101,800 12,651,704.00 2.68 3 600760 中航沈飞 159,260 10,836,050.40 2.30 4 002709 天赐材料 87,450 10,026,142.50 2.13 5 603308 应流股份 428,777 9,570,302.64 2.03 6 000002 万科 A 462,800 9,144,928.00 1.94 7 300919 中伟股份 57,400 8,696,674.00 1.84 8 600745 闻泰科技 61,500 7,951,950.00 1.69 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 9 600977 中国电影 559,200 7,163,352.00 1.52 10 300073 当升科技 77,000 6,688,990.00 1.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,417,082.60 4.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,573,738.10 0.33 其中：政策性金融债 1,573,738.10 0.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 47,334,031.30 10.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,324,852.00 14.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019649 21国债 01 204,130 20,417,082.60 4.33 2 110059 浦发转债 114,350 12,081,077.50 2.56 3 113021 中信转债 90,030 9,779,058.60 2.07 4 110075 南航转债 58,580 8,028,389.00 1.70 5 110048 福能转债 30,460 7,692,368.40 1.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2021年 3月 17日，中信银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：一、客户信息保护体 制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措 施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务 “必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向 第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规 存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，被中国银 行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 450万元。 2021年 7月 13日，上海浦东发展银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：（一）监管发 现的问题屡查屡犯、（二）配合现场检查不力、（三）内部控制制度修订不及时、（四）信息系统管 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 控有效性不足、（五）未向监管部门真实反映业务数据等，被中国银行保险监督管理委员会公开处 罚，罚款 6920万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,268.96 2 应收证券清算款 91,740,743.32 3 应收股利 - 4 应收利息 693,639.53 5 应收申购款 68,721.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 92,570,372.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110059 浦发转债 12,081,077.50 2.56 2 113021 中信转债 9,779,058.60 2.07 3 110075 南航转债 8,028,389.00 1.70 4 110048 福能转债 7,692,368.40 1.63 5 113011 光大转债 7,597,196.40 1.61 6 110045 海澜转债 2,155,941.40 0.46 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 94,133,313.99 报告期期间基金总申购份额 6,274,510.14 减:报告期期间基金总赎回份额 6,747,847.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 93,659,976.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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