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| 招商中证新能源汽车指数A(013195) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2634509 | ||||||||
| 基金代码 | 013195 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2022年 1月 21日 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商中证新能源汽车指数 基金主代码 013195 交易代码 013195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 27日 报告期末基金份额总额 400,589,898.59份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与 数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力 争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4.00%。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数成份券组成及其 权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动 而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份 券的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终 在扣除国债期货合同和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 2、股票投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券 组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份 券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽 可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本 基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成 份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%的 投资比例限制。 本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、股指期货投 资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托 凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期 存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金 及货币市场基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商中证新能源汽车指数 A 招商中证新能源汽车指数 C 下属分级基金的交易代码 013195 013196 报告期末下属分级基金的份 额总额 135,603,545.59份 264,986,353.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日－2021年 12月 31日） 招商中证新能源汽车指数 A 招商中证新能源汽车指数 C 1.本期已实现收益 856,011.93 1,373,981.53 2.本期利润 -4,136,095.78 -5,458,840.74 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0445 -0.0312 4.期末基金资产净值 130,507,823.02 254,680,492.13 5.期末基金份额净值 0.9624 0.9611 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 招商中证新能源汽车指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.92% 1.88% -1.26% 1.90% 0.34% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -3.76% 1.81% -3.51% 2.04% -0.25% -0.23% 招商中证新能源汽车指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.01% 1.88% -1.26% 1.90% 0.25% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -3.89% 1.81% -3.51% 2.04% -0.38% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 注：本基金合同于2021年 8月27日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 侯昊 本基金 基金经 理 2021年 8 月 27日 - 12 男，硕士。2009年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 指数证券投资基金、招商国证生物医药 指数证券投资基金、招商深证 100指数 证券投资基金、招商央视财经 50指数证 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金、招商中证新 能源汽车指数型证券投资基金、招商中 证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。 刘重杰 本基金 2021年 8 - 11 男，本科。曾任职于成都商报社、西南 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 基金经 理 月 27日 财经大学金融数据中心、南京大学金陵 学院；2010年 7月加入华西期货有限责 任公司，历任金融工程部高级研究员、 部门负责人；2014年 3月加入西南证券 股份有限公司，历任衍生品业务岗、平 仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及 培训岗；2017年 9月加入招商基金管理 有限公司，曾任深证电子信息传媒产业 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理，现任招商深证 100交易型 开放式指数证券投资基金、招商中证红 利交易型开放式指数证券投资基金、招 商深证 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、招商中证浙江 100交易 型开放式指数证券投资基金、招商国证 食品饮料行业交易型开放式指数证券投 资基金、招商中证生物科技主题交易型 开放式指数证券投资基金、招商中证畜 牧养殖交易型开放式指数证券投资基 金、招商中证云计算与大数据主题交易 型开放式指数证券投资基金、招商沪深 300ESG基准交易型开放式指数证券投 资基金、招商中证新能源汽车指数型证 券投资基金、招商中证物联网主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内 A 股行业分化较大，传媒、国防军工、通信、轻工制造等涨幅居前，煤炭、 钢铁、石油石化等行业在上个季度明显的涨幅后有一定调整。本基金的基准指数中证新能 源车指数报告期内下跌 11.31%；本基金该期间管理运作仓位维持在 94.4%左右的水平，基 本完成了对基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-0.92%，同期业绩基准增长率为-1.26%，C类 份额净值增长率为-1.01%，同期业绩基准增长率为-1.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 364,541,489.25 93.66 其中：股票 364,541,489.25 93.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,705,689.46 1.72 其中：债券 6,705,689.46 1.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,806,907.92 3.80 8 其他资产 3,177,823.18 0.82 9 合计 389,231,909.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,386,055.00 1.14 C 制造业 353,730,862.15 91.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,038,955.00 1.57 合计 364,155,872.15 94.54 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 229,111.34 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 66,990.02 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,260.11 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 75,449.44 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,617.10 0.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 60,700 35,691,600.00 9.27 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 2 002594 比亚迪 132,300 35,472,276.00 9.21 3 300014 亿纬锂能 185,300 21,898,754.00 5.69 4 002812 恩捷股份 86,800 21,734,720.00 5.64 5 300124 汇川技术 298,195 20,456,177.00 5.31 6 002460 赣锋锂业 130,500 18,641,925.00 4.84 7 002466 天齐锂业 167,800 17,954,600.00 4.66 8 603799 华友钴业 158,500 17,484,135.00 4.54 9 300450 先导智能 177,800 13,222,986.00 3.43 10 002709 天赐材料 93,000 10,662,450.00 2.77 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02 2 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.01 3 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 4 301155 海力风电 182 17,608.50 0.00 5 301211 亨迪药业 508 17,094.20 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,360,694.00 1.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 344,995.46 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,705,689.46 1.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 1 019628 20国债 02 57,800 5,780,578.00 1.50 2 019649 21国债 01 5,800 580,116.00 0.15 3 113052 兴业转债 3,450 344,995.46 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风 险收益特性的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的 久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除汇川技术（证券代码 300124）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2021年 5月18日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省通信 管理局责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 126,523.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 127,369.48 5 应收申购款 2,923,930.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,177,823.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 301136 招标股份 75,449.44 0.02 新股锁定 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 2 301099 雅创电子 22,121.60 0.01 新股锁定 3 301155 海力风电 17,608.50 0.00 新股锁定 4 301211 亨迪药业 17,094.20 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证新能源汽车指数 A 招商中证新能源汽车指数 C 报告期期初基金份额总额 63,530,534.96 146,313,511.62 报告期期间基金总申购份额 105,076,188.45 223,836,295.83 减：报告期期间基金总赎回 份额 33,003,177.82 105,163,454.45 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 135,603,545.59 264,986,353.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证新能源汽车指数型证券投资基金设立的文 件； 3、《招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证新能源汽车指数型证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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