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| 融通通裕定开债券发起式(002869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2630955 | ||||||||
| 基金代码 | 002869 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通裕定开债券发起式 基金主代码 002869 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 03月 14日 报告期末基金份额总额 296,441,011.05份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类 属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：本基金由融通通裕债券型证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生效日为 2016 年 11月 2日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 1,229,953.69 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 共 10页 2.本期利润 2,926,633.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 4.期末基金资产净值 315,953,311.61 5.期末基金份额净值 1.0658 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.03% 0.60% 0.05% 0.62% -0.02% 过去六个月 2.07% 0.05% 1.44% 0.05% 0.63% 0.00% 过去一年 6.29% 0.07% 2.10% 0.05% 4.19% 0.02% 过去三年 18.64% 0.06% 3.37% 0.07% 15.27% -0.01% 过去五年 32.76% 0.06% 4.65% 0.07% 28.11% -0.01% 自基金合同 生效起至今 32.09% 0.06% 2.12% 0.07% 29.97% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 共 10页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金的 基金经理 2021年 7月 30 日 - 9 刘明先生，北京大学经济学硕士，9年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 8月至 2017年 7月就职于中国建设银行总 行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017 年 7月加入融通基金管理有限公司，曾任专 户投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、融通通和债券型证券投 资基金基金经理、融通通润债券型证券投资 基金基金经理、融通易支付货币市场证券投 资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金 基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 共 10页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，仍处在下行阶段， 但随着中央经济工作会议充分强调经济稳增长的重要性，在经济预期层面出现了边际改善。四季 度政策基调宽松，12月初全面降准，央行持续发力结构性货币政策，推出碳减排支持工具和支持 煤炭清洁高效利用专项再贷款，增加支小再贷款额度，降低支农、支小再贷款利率等等，1年期 LPR利率也在 12月下旬下降 5BP，均体现了政策上对稳增长的支持。债券市场在四季度表现强劲， 经过 10月份短期调整后，随着经济压力的证实和降准、降息预期的发酵，收益率阶段性下行明显， 在政策利率调降落地之前，债市做多动力仍存，但稳信用政策发力预期很难证伪，对债市存在潜 在远期利空，预计债市表现取决于各种预期差在实际宏观金融数据中的体现，短期内震荡概率较 大。 本基金在四季度结合负债端变化及市场情况，积极主动参与了利率债的波段交易和短期信用 债的配置，后续将持续关注经济基本面、政策和市场的边际变化，继续挖掘可参与的配置和交易 机会，同时对久期、杠杆进行灵活调整，争取继续提升组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0658元；本报告期基金份额净值增长率为 1.22%，业绩 比较基准收益率为 0.60%。 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 共 10页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 389,599,080.00 98.34 其中：债券 369,566,080.00 93.29 资产支持证券 20,033,000.00 5.06 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,404,010.36 0.35 8 其他资产 5,152,756.00 1.30 9 合计 396,155,846.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 16,051,240.00 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 182,322,840.00 57.71 其中：政策性金融债 182,322,840.00 57.71 4 企业债券 - - 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 共 10页 5 企业短期融资券 70,075,000.00 22.18 6 中期票据 101,117,000.00 32.00 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 369,566,080.00 116.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 210210 21国开 10 400,000 40,864,000.00 12.93 2 210215 21国开 15 400,000 40,128,000.00 12.70 3 210207 21国开 07 300,000 30,315,000.00 9.59 4 210211 21国开 11 300,000 29,973,000.00 9.49 5 102101580 21乌经开 MTN003 200,000 20,162,000.00 6.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 137962 南链优 15 100,000 10,052,000.00 3.18 2 193983 众安 1优 100,000 9,981,000.00 3.16 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 共 10页 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的 21国开 10、21国开 15、21国开 07、21国开 11，其发行 主体为国家开发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会 的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 21进出 12，其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相 关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,505.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,150,250.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,152,756.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 114,864,671.65 报告期期间基金总申购份额 189,088,588.45 减：报告期期间基金总赎回份额 7,512,249.05 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 296,441,011.05 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 共 10页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,589,978.52 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,589,978.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.91 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 11,589,978.52 3.91 9,633,911.37 3.25 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,589,978.52 3.91 9,633,911.37 3.25 - 注：本基金合同生效日为 2018年 3月 14日，本基金发起份额自合同生效日起不低于三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20211001-20211231 95,738,630.92 189,088,588.45 0.00 284,827,219.37 96.08 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 共 10页 本基金管理人于 2021年 11月 11日起至 2021年 12月 7日 17:00止期间以通讯方式召开本基 金基金份额持有人大会，就《关于融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案》 进行投票表决。202 1 年 12 月 8 日，本次基金份额持有人大会表决通过了上述议案，具体情况 详见本基金管理人于 2021年 11月 6日发布的《关于以通讯方式召开融通通裕定期开放债券型发 起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及 2021年 12月 9日发布的《关于融通通裕定期 开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会《关于准予融通通裕债券型证券投资基金变更注册的批复》 （二）《关于融通通裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （三）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （四）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （五）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通通裕债券型证券投资基金设立的文件 （七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （八）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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