财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
交银增强收益债券(519729)  基金公开信息
流水号 2627725
基金代码 519729
公告日期 2022-01-19
编号 2
标题 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
信息全文 1 / 8

交银施罗德增强收益债券型证券投
资基金清算报告
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日：2021 年 12 月 31 日
清算报告公告日：2022 年 1 月 19 日交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
2 / 8
一、重要提示
交银施罗德增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德基金管理有
限公司担任基金管理人，由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人。本基金是由原交银施罗
德荣泰保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣泰保本基金”)转型而来。交银施罗德荣
泰保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2013]150 号《关于核准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施
罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣泰保本混合型证
券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 25 日正式生效。根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券
投资基金保本到期安排及交银施罗德增强收益债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的
公告》，交银施罗德荣泰保本基金因未能符合保本基金存续条件，自 2016 年 12 月 30 日起转型
为交银施罗德增强收益债券型证券投资基金。
根据《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中，发生下列情形之
一的，本基金应当终止：基金份额持有人大会决定终止等。根据 2021 年 12 月 15 日《交银施罗
德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2021 年 12 月 14 日表决通过了《关于终止交银
施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议
自该日起生效。
本基金自 2021 年 12 月 16 日起进入清算期，由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、
基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律
师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）对清算报告进行审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称： 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
基金简称： 交银增强收益债券
基金交易代码： 519729
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2016 年 12 月 30 日
基金管理人名称： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称： 中国建设银行股份有限公司
2、基金产品说明 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
3 / 8
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债
券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市
场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债
券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各类别
资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
业绩比较基准 90%×中证综合债券指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险品种。
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
最后运作日：2021 年 12 月 15 日
单位：人民币元
资 产 最后运作日 负债和所有者权益 最后运作日
2021/12/15 2021/12/15
资 产 : 负债:
银行存款 757,520.61 短期借款 -
结算备付金 27,635.04 交易性金融负债 -
存出保证金 1,109.28 衍生金融负债 -
交易性金融资产 4,431,845.40 卖出回购金融资产款 -
其中：股票投资 - 应付证券清算款 -
债券投资 4,431,845.40 应付赎回款 429,357.95
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 1,596.45
基金投资 - 应付托管费 456.13
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 1,460.20
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 102,994.90 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 9.99 其他负债 42,600.00
其他资产 - 负债合计
475,470.73
所有者权益：
实收基金 3,306,236.44交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
4 / 8
未分配利润 1,539,408.05
所有者权益合计 4,845,644.49
资产合计: 5,321,115.22 负债与持有人权益总计： 5,321,115.22
四、清算报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德增强收益债券型证券投资基金是由原交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
(以下简称“交银施罗德荣泰保本基金”)转型而来。交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]150 号《关于核准交银施罗德
荣泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
271,771,686.22 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第
838 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基
金合同》于 2013 年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 271,898,528.26 份
基金份额，其中认购资金利息折合 126,842.04 份基金份额。
根据原《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，交银施罗德荣泰
保本基金的保本周期为三年。交银施罗德荣泰保本基金第一个保本周期自本基金转型生效日起
至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。交银
施罗德荣泰保本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，继续存续并转入下一保本周
期。在不符合保本基金存续条件下，交银施罗德荣泰保本基金变更为非保本的债券型基金，基金
名称相应变更为“交银施罗德增强收益债券型证券投资基金”。
根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保本到期安排及交银施罗德增强收益债券
型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》，交银施罗德荣泰保本基金因未能符合保本基
金存续条件，自 2016 年 12 月 30 日起转型为交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《交银施罗
德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基
金合同》于同一日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银
施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交
易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、货币市
场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的
相关规定。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，固定收益
类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
5 / 8
股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于 20%；现金及到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为
90%×中证综合债券指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。
根据《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司
于 2021 年 12 月 15 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，2021 年 12 月 15 日未赎回的基
金份额，于 2021 年 12 月 16 日全部进入清算程序。
2、清算原因
根据《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中，发生下列情形之
一的，本基金应当终止：基金份额持有人大会决定终止等。根据 2021 年 12 月 15 日《交银施罗
德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2021 年 12 月 14 日表决通过了《关于终止交银
施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议
自该日起生效。
3、清算起始日
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2021 年 12 月 16 日起，本基金进入清算程序。
故本基金清算起始日为 2021 年 12 月 16 日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核
算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告
性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资
产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中，清算费用是指基
金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优
先从基金财产中支付。但从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算期间的律师费由基交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
6 / 8
金管理人承担。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币 27,635.04 元、存出保证金为人民币 1,109.28
元，该款项将于 2022 年 2 月 8 日划入托管账户。
（2）本基金最后运作日应收利息为人民币共计 102,994.90 元，其中应收债券利息已于债券
变现后到账，其余应收利息款项将于 2022 年 3 月 21 日划入托管账户。
（3）本基金最后运作日交易性金融资产（债券投资）为人民币 4,431,845.40 元，已于债券
变现后划入托管账户。
（4）本基金最后运作日应收申购款为人民币 9.99 元，该款项已于 2021 年 12 月 16 日划入
托管账户。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 429,357.95 元，该款项已于 2021 年 12 月 16
日支付完毕。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,596.45 元，该款项已于 2021 年 12 月
30 日支付完毕。
（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币 456.13 元，该款项已于 2021 年 12 月 30 日支
付完毕。
（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币 1,460.20 元，该款项已于 2021 年 12 月 30
日支付完毕。
（5）本基金最后运作日其他负债为人民币 42,600.00 元，该款项将于 2021 年 12 月 31 日
之后支付。
4、清算期间的损益情况
自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日止清算期间
项目 金额（单位：人民币元）
一、清算收益
利息收入（注 1） 1,043.97
债券利息收入 331.81
债券投资收益（损失以"-"填列） -24,012.72
股票投资收益（损失以"-"填列） -
公允价值变动损益（损失以"-"填列） 24,013.69
其他收入（损失以"-"填列） 2.58
清算收入小计（1） 1,047.52
二、清算费用
银行划款手续费 -240.62
交易费用 4.58交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
7 / 8
其他费用 -
清算费用小计（2） -236.04
三、清算净收益（1）-（2） 1,283.56
注: 上表所有的收入金额数据为包含了 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日的数据。
1：利息收入系计提的自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日止清算期间的银行存款利息收
入、清算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
2：本基金清算期间律师费由基金管理人承担；清算期间有银行划款手续费退费。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
项目 金额（单位：人民币元）
一、最后运作日 2021 年 12 月 15 日基金净资产 4,845,644.49
加：清算期间净收益 1,283.56
减：2021 年 12 月 16 日确认的净赎回款 146,820.93
二、2021 年 12 月 31 日基金净资产 4,700,107.12
资产处置及负债清偿后，2021 年 12 月 31 日本基金剩余财产为人民币 4,700,107.12 元，根
据本基金的基金合同约定，依据基金从财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产
扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。若后续清算中出现资产不足以支付债务的情况，以持有人利益考虑，由管理人承担。
清算起始日 2021 年 12 月 16 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有
人所有。截至 2021 年 12 月 31 日止的应收利息共计人民币 1,043.57 元（以当前适用的利率预
估），将由基金管理人以自有资金垫付，于清算款划出日前划入托管账户。2022 年 1 月 1 日至
清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理人以自有资金垫付。实际结息金额与
垫付金额的尾差由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报
中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算审计报告》；
（2）《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合
理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告
8 / 8
人网站（http://www.fund001.com）查阅。
3、查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
基金财产清算小组
2022 年 1 月 19 日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑