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万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 261481
基金代码 161903
公告日期 2014-03-28
编号 1
标题 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)2013年年度报告摘要
信息全文 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。


1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 14
§7 年度财务报表 15
7.1 资产负债表 15
7.2 利润表 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17
7.4 报表附注 18
§8 投资组合报告 41
8.1 期末基金资产组合情况 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
8.11 投资组合报告附注 47
§9 基金份额持有人信息 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
9.2 期末上市基金前十名持有人 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48
§10 开放式基金份额变动 48
§11 重大事件揭示 49
11.1 基金份额持有人大会决议 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49
11.4 基金投资策略的改变 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 50
11.8 其他重大事件 51
§12 备查文件目录 52
12.1 备查文件目录 52
12.2 存放地点 52
12.3 查阅方式 52


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 万家行业优选股票型
基金主代码 161903
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年7月15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,576,711,240.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年8月15日

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式，并适度动态配置大类资产。
业绩比较基准 80%×沪深300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 裴学敏
联系电话 021-38619810 95559
电子邮箱 lanj@wjasset.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95538转6、4008880800 95559
传真 021-38619888 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 毕玉国 牛锡明

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -24,681,476.39 -61,288,119.17 -59,352,097.32
本期利润 -5,727,576.40 -7,473,862.01 -233,075,866.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0047 -0.0086 -0.2169
本期加权平均净值利润率 -0.86% -1.51% -30.84%
本期基金份额净值增长率 -1.06% -3.47% -28.14%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -354,845,737.07 -225,782,965.20 -140,178,243.77
期末可供分配基金份额利润 -0.2251 -0.2069 -0.1400
期末基金资产净值 867,066,142.63 606,481,112.45 576,714,355.75
期末基金份额净值 0.5499 0.5558 0.5758
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 80.33% 82.27% 88.83%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.79% 0.98% -2.45% 0.90% 1.66% 0.08%
过去六个月 7.34% 0.97% 7.92% 1.00% -0.58% -0.03%
过去一年 -1.06% 1.08% -2.90% 1.00% 1.84% 0.08%
过去三年 -31.37% 1.12% -21.84% 1.03% -9.53% 0.09%
过去五年 10.20% 1.41% 15.27% 1.26% -5.07% 0.15%
自基金合同生效起至今 80.33% 1.55% 71.87% 1.50% 8.46% 0.05%
注：基金业绩比较基准增长率=80%×沪深300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于2013年7月11日召开持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，该议案已于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起6个月。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过往三年无利润分配
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼，注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴印 万家精选股票型基金基金经理、万家行业优选股票型基金基金经理、权益投资部副总监 2011年6月8日 - 7年 硕士学位,2006年加入万家基金,曾担任研究发展部行业分析师、基金经理助理。
朱颖 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理 2011年11月11日 - 7年 硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。
马云飞 本基金基金经理 2011年8月6日 2013年5月25日 8年 硕士学位,曾就职于国投瑞银基金管理有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2011年6月起加入万家基金管理有限公司。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年,中国宏观经济增长企稳，但还是依靠传统产业的拉动，经济转型依然任重道远，年末的十八届三中全会规划了壮丽的改革前景，坚定了全国人民的信心。接近年末，利率大幅度上升，背后的深层次原因则主要是货币供给增速的长期趋势性下降与局部产业旺盛资金需求的矛盾。
2013年A股市场，分化更加剧烈，主板市场全面均绵弱无力，但是创业板中小板，尤其是其中的新兴产业板块，表现分外抢眼，背后也反映了经济基本面的变动。
2013年是万家行业优选基金转型的第一年，在三季度，我们完成了优选基金的全面的转型，在转型前后，我们严格按照基金合同的要求，并结合我们对于市场判断，做了积极全面的配置，并取得了一些成绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5499元,本报告期份额净值增长率为-1.06%,同期业绩比较基准增长率为-2.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，我们认为宏观经济前景风险犹存，需要高度重视。我国经过多年的快速发展，现在已经逐渐面临诸多限制，而长期的增长动力房地产与基础设施建设则在短期面临利率高企的冲击，全社会的风险定价面临重大的调整。三中全会全面深化改革措施的落实将成为更为重要的观察点，在短期矛盾与长期潜力之间找到解困之路。
市场层面,2014年也将是机会与风险共存的一年。 一方面宏伟的改革蓝图不断推进，为资本市场带来核心的投资机会，但是另一方面宏观经济增长方式的变化，全社会风险定价的不断调整也蕴含了很大的风险，必须提防。
2014年，优选基金将全面按照新合同的要求，坚持我们把握大局、精选企业并严控风险的投资理念，在新兴行业中积极挖掘符合未来发展方向的优质企业，对于创新的行业发展、商业模式保持敏感，对于专业敬业的优秀团队持续跟踪，力争挖掘出潜在的蓝筹。另一方面，宏观经济与市场层面的潜在风险我们也将保持跟踪，审慎面对潜在的行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:
(一)加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；本年度还制订了多项ETF相关管理制度和流程。
(三)定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
(四)绩效评估和风险管理工作
报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策；针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对货币基金的风险管理，防范资金交收风险。
(五) 员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%”。
2013年未进行利润分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年年度，基金托管人在万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年年度，万家基金管理有限公司在万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2014）审字第60778298_B03号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、实施和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露 汤骏
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2014年3月14日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,283,397.84 143,224,436.85
结算备付金 233,394,410.28 1,119,782.55
存出保证金 459,528.56 1,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 627,580,937.26 488,902,074.50
其中：股票投资 627,580,937.26 488,902,074.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 94,455.33 48,324.96
应收股利 - -
应收申购款 32,951.59 34,828.41
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 879,845,680.86 634,829,447.27
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,409,203.12 26,102,541.56
应付赎回款 406,433.18 125,077.78
应付管理人报酬 933,861.45 512,066.52
应付托管费 143,670.98 78,779.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,223,235.13 409,673.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 663,134.37 1,120,196.12
负债合计 12,779,538.23 28,348,334.82
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 888,740,610.09 615,069,317.15
未分配利润 7.4.7.10 -21,674,467.46 -8,588,204.70
所有者权益合计 867,066,142.63 606,481,112.45
负债和所有者权益总计 879,845,680.86 634,829,447.27
注：报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.5499元,基金份额总额1,576,711,240.47份。
7.2 利润表
会计主体：万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 9,987,249.82 4,524,997.59
1.利息收入 2,809,274.57 1,533,563.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,050,178.28 427,826.67
债券利息收入 46,393.15 678,648.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 712,703.14 427,088.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -11,912,541.20 -50,862,625.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -24,709,587.60 -58,099,913.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 80,500.00 423,673.28
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 12,716,546.40 6,813,613.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 18,953,899.99 53,814,257.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 136,616.46 39,802.81
减：二、费用 15,714,826.22 11,998,859.60
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,585,243.15 6,472,050.74
2．托管费 7.4.10.2.2 1,320,806.57 995,700.13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 5,336,358.50 4,080,705.23
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 472,418.00 450,403.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,727,576.40 -7,473,862.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,727,576.40 -7,473,862.01

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 615,069,317.15 -8,588,204.70 606,481,112.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,727,576.40 -5,727,576.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 273,671,292.94 -7,358,686.36 266,312,606.58
其中：1.基金申购款 606,797,089.21 -21,972,580.97 584,824,508.24
2.基金赎回款 -333,125,796.27 14,613,894.61 -318,511,901.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 888,740,610.09 -21,674,467.46 867,066,142.63
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 564,520,643.63 12,193,712.12 576,714,355.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,473,862.01 -7,473,862.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 50,548,673.52 -13,308,054.81 37,240,618.71
其中：1.基金申购款 171,361,891.95 -3,210,435.16 168,151,456.79
2.基金赎回款 -120,813,218.43 -10,097,619.65 -130,910,838.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 615,069,317.15 -8,588,204.70 606,481,112.45

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),原名天同公用事业行业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]83号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年7月15日正式生效,首次设立的募集规模为309,958,613.24份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司;另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型上市开放式(LOF),存续期限不定。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2005]66号文审核同意,于2005年8月15日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
2008年3月3日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7741元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.774103626元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.774103626的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5637元。
为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，我公司于2013年7月召集了基金份额持有人大会，基金份额持有人大会的决议现已生效。根据基金份额持有人大会决议，从2013年8月30日起，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式，并适度动态配置大类资产。本基金的业绩比较基准为: 80%×沪深300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资;
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
C.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4)分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.30%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提;
(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权;
(2)场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;
(4)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(6)法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
活期存款 18,283,397.84 143,224,436.85
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 18,283,397.84 143,224,436.85

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 613,992,265.90 627,580,937.26 13,588,671.36
贵金属投资-金交所黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 613,992,265.90 627,580,937.26 13,588,671.36
项目 上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 494,267,303.13 488,902,074.50 -5,365,228.63
贵金属投资-金交所黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 494,267,303.13 488,902,074.50 -5,365,228.63

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 21,683.62 12,564.67
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 72,564.86 33,140.31
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.05 2,619.98
应收黄金合约拆借孳息
其他 206.80 -
合计 94,455.33 48,324.96

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,223,065.13 409,673.36
银行间市场应付交易费用 170.00 -
合计 1,223,235.13 409,673.36

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 75,000.00
应付赎回费 174.89 196.12
其他 42,959.48 0
预提费用 370,000.00 370,000.00
合计 663,134.37 1,120,196.12

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,091,203,308.05 615,069,317.15
本期申购 1,076,496,893.71 606,797,089.21
本期赎回（以“-”号填列） -590,988,961.29 -333,125,796.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,576,711,240.47 888,740,610.09
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -225,782,965.20 217,194,760.50 -8,588,204.70
本期利润 -24,681,476.39 18,953,899.99 -5,727,576.40
本期基金份额交易产生的变动数 -104,381,295.48 97,022,609.12 -7,358,686.36
其中：基金申购款 -219,922,061.56 197,949,480.59 -21,972,580.97
基金赎回款 115,540,766.08 -100,926,871.47 14,613,894.61
本期已分配利润 - - -
本期末 -354,845,737.07 333,171,269.61 -21,674,467.46

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
活期存款利息收入 491,236.51 141,202.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,531,251.80 282,130.73
其他 27,689.97 4,493.82
合计 2,050,178.28 427,826.67

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 1,684,654,128.07 1,280,916,045.19
减：卖出股票成本总额 1,709,363,715.67 1,339,015,958.21
买卖股票差价收入 -24,709,587.60 -58,099,913.02

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 5,351,850.68 81,409,410.58
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 5,227,000.00 79,705,055.72
减：应收利息总额 44,350.68 1,280,681.58
债券投资收益 80,500.00 423,673.28

7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 12,716,546.40 6,813,613.90
基金投资产生的股利收益 - -
合计 12,716,546.40 6,813,613.90

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 18,953,899.99 53,814,257.16
——股票投资 18,953,899.99 53,628,031.53
——债券投资 - 186,225.63
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 18,953,899.99 53,814,257.16

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 135,652.36 39,626.15
转换费 964.10 176.66
合计 136,616.46 39,802.81

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 5,336,358.50 4,080,505.23
银行间市场交易费用 - 200.00
合计 5,336,358.50 4,080,705.23

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 23,025.00 -
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 993.00 2,403.50
结算服务费 18,400.00 18,000.00
合计 472,418.00 450,403.50

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
上海久事公司 基金管理人原股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2月正式成立，基金管理人持有其51%股份。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
齐鲁证券 434,786,360.82 12.38% 227,515,489.04 8.45%

债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
齐鲁证券 0.00 0.00% 46,898,080.20 41.22%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券
回购
成交总额的比例
齐鲁证券 520,700,000.00 80.10% - -
注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 395,828.63 12.31% 159,157.53 13.01%
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 197,146.23 8.56% 56,636.45 13.82%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,585,243.15 6,472,050.74
其中：支付销售机构的客户维护费 789,051.42 872,257.46
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,320,806.57 995,700.13
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 18,283,397.84 491,236.51 143,224,436.85 141,202.12
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2013年度获得的利息收入为人民币1,531,251.80元 (2012年度:人民币282,130.73元),2013年末结算备付金余额为人民币233,394,410.28元(2012年末:人民币1,119,782.55元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000625 长安汽车 2013年12月31日
重大事项停牌 11.45 2014年1月3日 11.72 2,279,941 25,176,925.31 26,105,324.45 -

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,283,397.84 - - - - - 18,283,397.84
结算备付金 233,394,410.28 - - - - - 233,394,410.28
存出保证金 459,528.56 - - - - - 459,528.56
交易性金融资产 - - - - - 627,580,937.26 627,580,937.26
应收利息 - - - - - 94,455.33 94,455.33
应收申购款 - - - - - 32,951.59 32,951.59
其他资产 - - - - - - -
资产总计 252,137,336.68 - - - - 627,708,344.18 879,845,680.86
负债
应付证券清算款 - - - - - 9,409,203.12 9,409,203.12
应付赎回款 - - - - - 406,433.18 406,433.18
应付管理人报酬 - - - - - 933,861.45 933,861.45
应付托管费 - - - - - 143,670.98 143,670.98
应付交易费用 - - - - - 1,223,235.13 1,223,235.13
其他负债 - - - - - 663,134.37 663,134.37
负债总计 - - - - - 12,779,538.23 12,779,538.23
利率敏感度缺口 252,137,336.68 - - - - 614,928,805.95 867,066,142.63
上年度末
2012年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 143,224,436.85 - - - - - 143,224,436.85
结算备付金 1,119,782.55 - - - - - 1,119,782.55
存出保证金 - - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融资产 - - - - - 488,902,074.50 488,902,074.50
应收利息 - - - - - 48,324.96 48,324.96
应收申购款 - - - - - 34,828.41 34,828.41
资产总计 144,344,219.40 - - - - 490,485,227.87 634,829,447.27
负债
应付证券清算款 - - - - - 26,102,541.56 26,102,541.56
应付赎回款 - - - - - 125,077.78 125,077.78
应付管理人报酬 - - - - - 512,066.52 512,066.52
应付托管费 - - - - - 78,779.48 78,779.48
应付交易费用 - - - - - 409,673.36 409,673.36
其他负债 - - - - - 1,120,196.12 1,120,196.12
负债总计 - - - - - 28,348,334.82 28,348,334.82
利率敏感度缺口 144,344,219.40 - - - - 462,136,893.05 606,481,112.45
注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 627,580,937.26 72.38 488,902,074.50 80.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 627,580,937.26 72.38 488,902,074.50 80.61
注：本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的0-3%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与证券市场的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年12月31日 ） 上年度末（ 2012年12月31日 ）
1.股票基准指数下降100个基点 -5,073,018.07 -4,700,800.00
2.股票基准指数上升100个基点 5,073,018.07 4,700,800.00

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 627,580,937.26 71.33
其中：股票 627,580,937.26 71.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 251,677,808.12 28.60
7 其他各项资产 586,935.48 0.07
8 合计 879,845,680.86 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 403,729,221.57 46.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,866,157.00 3.56
J 金融业 55,633,656.85 6.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 43,509,358.20 5.02
M 科学研究和技术服务业 35,521,363.20 4.10
N 水利、环境和公共设施管理业 58,321,180.44 6.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 627,580,937.26 72.38

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002353 杰瑞股份 559,844 44,434,818.28 5.12
2 300058 蓝色光标 839,949 43,509,358.20 5.02
3 300070 碧水源 949,824 38,933,285.76 4.49
4 002241 歌尔声学 1,079,876 37,882,050.08 4.37
5 002415 海康威视 1,629,783 37,452,413.34 4.32
6 600436 片仔癀 389,733 36,755,719.23 4.24
7 300347 泰格医药 558,512 35,521,363.20 4.10
8 300146 汤臣倍健 469,801 34,243,794.89 3.95
9 600518 康美药业 1,899,901 34,198,218.00 3.94
10 600837 海通证券 2,999,905 33,958,924.60 3.92
11 600597 光明乳业 1,449,782 32,185,160.40 3.71
12 002236 大华股份 779,972 31,885,255.36 3.68
13 002410 广联达 979,878 30,866,157.00 3.56
14 300026 红日药业 799,950 29,886,132.00 3.45
15 601633 长城汽车 649,852 26,754,406.84 3.09
16 000625 长安汽车 2,279,941 26,105,324.45 3.01
17 600030 中信证券 1,699,979 21,674,732.25 2.50
18 002159 三特索道 1,199,004 19,387,894.68 2.24
19 600535 天士力 370,616 15,895,720.24 1.83
20 600089 特变电工 799,968 8,575,656.96 0.99
21 002327 富安娜 499,970 7,474,551.50 0.86

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000800 一汽轿车 40,969,411.69 6.76
2 600436 片仔癀 40,838,736.42 6.73
3 600518 康美药业 40,110,424.79 6.61
4 002353 杰瑞股份 39,519,429.86 6.52
5 300058 蓝色光标 39,170,137.25 6.46
6 002241 歌尔声学 38,708,477.55 6.38
7 601633 长城汽车 38,670,406.09 6.38
8 002415 海康威视 38,469,576.96 6.34
9 002376 新北洋 38,401,694.26 6.33
10 600016 民生银行 38,270,538.30 6.31
11 601088 中国神华 37,894,388.09 6.25
12 300070 碧水源 37,832,566.35 6.24
13 600597 光明乳业 37,188,906.67 6.13
14 000625 长安汽车 36,219,722.17 5.97
15 300347 泰格医药 34,050,003.11 5.61
16 002701 奥瑞金 33,661,409.14 5.55
17 600837 海通证券 33,632,666.93 5.55
18 002410 广联达 33,426,364.95 5.51
19 002236 大华股份 33,391,013.71 5.51
20 300146 汤臣倍健 33,187,121.60 5.47
21 300026 红日药业 30,200,539.19 4.98
22 600900 长江电力 29,441,673.66 4.85
23 600050 中国联通 28,190,082.23 4.65
24 601857 中国石油 27,202,831.95 4.49
25 601006 大秦铁路 25,192,280.45 4.15
26 600085 同仁堂 25,109,412.72 4.14
27 600138 中青旅 22,996,283.05 3.79
28 600028 中国石化 22,963,595.02 3.79
29 300043 星辉车模 21,817,183.49 3.60
30 600030 中信证券 20,971,418.91 3.46
31 601699 潞安环能 20,697,416.18 3.41
32 600011 华能国际 20,213,456.31 3.33
33 600337 美克股份 19,157,761.14 3.16
34 600060 海信电器 18,682,171.04 3.08
35 000888 峨眉山Ａ 18,492,700.38 3.05
36 600795 国电电力 18,394,034.09 3.03
37 600315 上海家化 18,302,268.44 3.02
38 600256 广汇能源 18,176,828.47 3.00
39 002159 三特索道 18,109,407.14 2.99
40 300030 阳普医疗 17,895,767.30 2.95
41 000983 西山煤电 17,562,136.33 2.90
42 600395 盘江股份 17,417,831.12 2.87
43 002038 双鹭药业 17,404,324.12 2.87
44 600340 华夏幸福 17,057,481.66 2.81
45 000002 万 科Ａ 16,559,824.20 2.73
46 002422 科伦药业 16,408,587.44 2.71
47 600048 保利地产 16,068,491.67 2.65
48 600535 天士力 15,388,298.24 2.54
49 300285 国瓷材料 14,629,097.23 2.41
50 600104 上汽集团 14,229,105.37 2.35
51 601101 昊华能源 13,998,402.73 2.31
52 000937 冀中能源 13,501,536.66 2.23
53 600546 山煤国际 12,690,777.59 2.09
54 300284 苏交科 12,190,543.87 2.01
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002052 同洲电子 59,237,025.32 9.77
2 601088 中国神华 48,997,844.55 8.08
3 601006 大秦铁路 48,928,853.78 8.07
4 600900 长江电力 47,700,681.71 7.87
5 601857 中国石油 44,459,679.55 7.33
6 600050 中国联通 39,512,229.13 6.51
7 002701 奥瑞金 39,117,038.66 6.45
8 600028 中国石化 37,732,224.20 6.22
9 002376 新北洋 37,379,373.49 6.16
10 600016 民生银行 35,763,779.54 5.90
11 600256 广汇能源 35,574,088.21 5.87
12 600011 华能国际 34,467,418.38 5.68
13 000800 一汽轿车 34,090,352.99 5.62
14 000826 桑德环境 31,533,044.61 5.20
15 600637 百视通 28,100,748.54 4.63
16 600795 国电电力 26,439,315.58 4.36
17 600085 同仁堂 24,610,241.36 4.06
18 000983 西山煤电 23,847,577.29 3.93
19 600138 中青旅 23,008,114.24 3.79
20 300043 星辉车模 21,452,683.83 3.54
21 600123 兰花科创 21,171,381.06 3.49
22 000937 冀中能源 21,100,853.71 3.48
23 000888 峨眉山Ａ 20,622,532.69 3.40
24 600348 阳泉煤业 19,565,686.97 3.23
25 600337 美克股份 19,460,274.17 3.21
26 600060 海信电器 18,675,486.58 3.08
27 600009 上海机场 18,488,276.13 3.05
28 600305 恒顺醋业 17,974,104.77 2.96
29 300030 阳普医疗 17,831,040.59 2.94
30 600340 华夏幸福 17,729,037.41 2.92
31 600315 上海家化 17,727,874.84 2.92
32 002038 双鹭药业 17,479,433.32 2.88
33 600583 海油工程 16,986,513.97 2.80
34 000917 电广传媒 16,621,129.04 2.74
35 002422 科伦药业 16,543,898.93 2.73
36 002219 恒康医疗 16,004,729.33 2.64
37 000006 深振业Ａ 15,780,817.86 2.60
38 600048 保利地产 15,346,315.65 2.53
39 600886 国投电力 14,889,583.10 2.46
40 300285 国瓷材料 14,846,982.11 2.45
41 601699 潞安环能 14,645,842.05 2.41
42 601101 昊华能源 14,466,366.09 2.39
43 600642 申能股份 14,379,976.35 2.37
44 600104 上汽集团 14,314,813.69 2.36
45 000002 万 科Ａ 14,259,574.51 2.35
46 601991 大唐发电 13,631,405.97 2.25
47 600395 盘江股份 13,416,784.92 2.21
48 600027 华电国际 12,745,138.36 2.10
49 300284 苏交科 12,444,115.40 2.05
注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,829,088,678.44
卖出股票收入（成交）总额 1,687,444,125.59
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 459,528.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 94,455.33
5 应收申购款 32,951.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 586,935.48

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25,881 60,921.57 1,146,233,127.15 72.70% 430,478,113.32 27.30%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 徐杰 3,216,398.00 10.45%
2 王明瑞 1,504,299.00 4.89%
3 王毓璋 527,410.00 1.71%
4 胡培安 371,865.00 1.21%
5 陈明杰 300,210.00 0.98%
6 谢永祥 296,451.00 0.96%
7 张一宁 248,375.00 0.81%
8 邓国健 243,052.00 0.79%
9 王育和 203,834.00 0.66%
10 杨惠云 192,167.00 0.62%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 10,992.74 0.00%
注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。


§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005年7月15日 ）基金份额总额 309,958,613.24
本报告期期初基金份额总额 1,091,203,308.05
本报告期基金总申购份额 1,076,496,893.71
减:本报告期基金总赎回份额 590,988,961.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,576,711,240.47

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金于2013年7月11日召开持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，该议案已于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
1、经公司2013年第一次临时股东会一致通过，选举毕玉国、马永春、吕祥友、吕宜振、刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为万家基金管理有限公司第四届董事会董事，其中刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为第四届董事会独立董事。
2、经本公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘请詹志令、李杰为本公司副总经理。
3、２０１3年5月25日本公司发布公告，马云飞不再担任本基金基金经理。
基金托管人：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金在2013年8月28日以前采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
2013年8月28日以后采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式，并适度动态配置大类资产。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2013年度需向安永华明会计师事务所支付审计费70,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 798,226,360.63 22.72% 726,704.34 22.59% -
齐鲁证券 1 434,786,360.82 12.38% 395,828.63 12.31% -
兴业证券 2 420,951,853.44 11.98% 383,234.17 11.91% -
中银国际 1 402,080,309.30 11.45% 371,744.71 11.56% -
银河证券 2 391,645,825.15 11.15% 360,654.64 11.21% -
国泰君安 1 383,170,567.45 10.91% 348,839.08 10.85% -
海通证券 1 375,483,529.47 10.69% 346,610.89 10.78% -
东方证券 2 264,098,641.86 7.52% 244,037.44 7.59% -
申银万国 1 42,609,368.89 1.21% 38,791.67 1.21% -
西部证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
新增华西证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
广发证券 - - 29,000,000.00 4.46% - -
齐鲁证券 - - 520,700,000.00 80.10% - -
兴业证券 5,307,500.00 50.38% - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - 70,400,000.00 10.83% - -
国泰君安 5,227,000.00 49.62% 30,000,000.00 4.61% - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，本公司原股东上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司分别将其持有的本公司20股权转让给新疆国际实业股份有限公司。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2013年2月8日
2 《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，对基金份额持有人大会的决议及相关事项进行披露 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2013年8月29日

§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型开放式证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》。
3、《万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。
6、万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）2013年年度报告原文。

12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2014年3月28日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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