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| 平安添利债券C(700006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260999 | ||||||||
| 基金代码 | 700006 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华添利债券型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,997,546.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 下属分级基金的交易代码： 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 106,137,469.81份 56,860,076.98份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 唐州徽 联系电话 0755-22623179 95566 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年11月27日(基金合同生效日)-2012年12月31日 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 本期已实现收益 24,491,122.10 13,936,986.02 4,069,676.22 2,548,766.76 本期利润 17,936,026.38 10,983,009.51 6,776,656.55 4,487,434.29 加权平均基金份额本期利润 0.0458 0.0468 0.0049 0.0046 本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.70% 0.50% 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.0036 -0.0016 0.0030 0.0026 期末基金资产净值 106,515,991.99 56,770,058.87 1,379,715,221.62 988,017,568.75 期末基金份额净值 1.004 0.998 1.005 1.005 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华添利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.09% 0.17% -2.31% 0.12% -0.78% 0.05% 过去六个月 -2.62% 0.14% -3.41% 0.11% 0.79% 0.03% 过去一年 -0.10% 0.16% -1.07% 0.10% 0.97% 0.06% 自基金合同生效起至今 0.40% 0.15% -0.85% 0.09% 1.25% 0.06% 平安大华添利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.29% 0.17% -2.31% 0.12% -0.98% 0.05% 过去六个月 -2.92% 0.14% -3.41% 0.11% 0.49% 0.03% 过去一年 -0.70% 0.16% -1.07% 0.10% 0.37% 0.06% 自基金合同生效起至今 -0.20% 0.15% -0.85% 0.09% 0.65% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定． 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.本基金合同于2012年11月27日正式生效, 截止报告期末已满一年. 2.2012年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效； 2、遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。 平安基金秉承"规范、诚信、专业、创新"企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现"以专业承载信赖"的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2013年12月31日，平安基金共管理六只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2012年11月27日 - 12 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。 1、此处的"任职日期"为基金合同生效之日，"离任日期"为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年是政府换届以来经济预期变动最为剧烈的一年，从年初的复苏行情落空到二季度的经济下挫，三季度决策当局托底言论预期下的生产小幅扩张，四季度经济再度逐月下滑。2013年的债券市场也走出了与传统基本面相悖的独立行情，流动性的持续冲击和创新产品对传统债券的挤压成为不同于以往的分析框架，其背后蕴含的逻辑是决策当局市场之手的结构调整和利率市场化大背景下金融机构的资产配置重分配。以年中钱荒为分界线，下半年利率债券收益率出现大幅度调整，中债国债总财富指数去年下半年跌幅为4.72%，最高跌幅高达5.58%，相较而言，信用债由于机构配置需求推动和收益率调整滞后，下半年仅下滑2%左右。 本报告期基金管理人上半年出于对未来流动性中性偏紧的判断，债券组合在保持原有信用债和短期流动性工具合理仓位的基础之上，加大了浮息债的投资比例。下半年在利率债上行期间逐步增持了中长期利率品种，以期在未来获取资本利得。但鉴于4季度收益率上行速度过快，并考虑到未来货币政策层面松动的可能性不大，而流动性将长期保持中性偏紧的状态，从而使得利率债收益率下行存在一定的时间成本，因此本基金于4季度适度降低了利率债券的仓位进行止损操作。对于信用债而言，出于对经济长期偏弱和债务风险逐渐累积的判断，于下半年逐渐减仓，并缩短久期。对于可转债的投资思路为波段操作，及时止盈，上半年出于对宏观经济中长期放缓的判断下退出了可转债市场，下半年开始布局优质转债，在防守型和进攻型转债中灵活切换，从而使得本基金在纯债市场出现大幅调整的情况下净值仍获得稳健增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本基金A份额净值为1.004元，份额累计净值为1.004元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.10%，同期业绩基准增长率为-1.07%。本基金C份额净值为0.998元，份额累计净值为0.998元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩基准增长率为-1.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三中全会确立了以市场资源配置为决定性作用的改革思路，金融改革和利率市场化加快势必加大金融机构资产和负债结构的调整，一切资源配置都会围绕市场价格为核心进行，在控制货币增量盘活存量的货币政策指导下，可以预期资金成本会逐步抬升，传统债券市场收益率受到创新产品、资产证券化、非标产品等资金分流的影响而处于不利地位，而标准化债券产品的供给却未能有效压缩下来，债券市场会受到资金波动和供给的双重压力，呈现弱市表现。 虽然利率债前期调整幅度较大，但风险释放后与其他债券投资品种相比风险收益保护较高，不确定的是在利率市场化程度逐步加深和资产多样化选择加剧的市场环境中，收益率高位盘整的持续时间和机会成本。因此我们不仅要关注短期资金成本的变化，还要关注目前高利率对实体经济运行的滞后反应，以及非标资产发行存续可能面临的监管环境、发行利率及规模增长的变化情况。对于信用债券而言，未来行业的信用风险和个券的信用波动将加大，差异化投资明显，我们需密切关注未来信用事件爆发和整体信用风险暴露的可能性，在此之前降低信用仓位，待信用风险释放后精选个券逐步加仓。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对平安大华添利债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2014）审字第60937497_H05号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安大华添利债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的平安大华添利债券型证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年度利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安大华添利债券型证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 吴翠蓉 周 刚 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2014年3月19日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 1,823,864.47 1,635,120,647.97 结算备付金 190,487.85 11,418,181.82 存出保证金 9,933.64 - 交易性金融资产 150,099,388.24 686,423,128.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 150,099,388.24 686,423,128.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,000,000.00 65,000,000.00 应收证券清算款 1,009,265.29 - 应收利息 2,810,813.12 5,931,900.37 应收股利 - - 应收申购款 10,835.46 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 165,954,588.07 2,403,893,858.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 34,024,084.77 应付赎回款 2,324,583.36 - 应付管理人报酬 108,049.04 1,399,571.32 应付托管费 30,871.12 399,877.55 应付销售服务费 21,260.84 333,759.15 应付交易费用 2,198.56 3,775.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 181,574.29 - 负债合计 2,668,537.21 36,161,067.79 所有者权益： 实收基金 162,997,546.79 2,356,468,699.53 未分配利润 288,504.07 11,264,090.84 所有者权益合计 163,286,050.86 2,367,732,790.37 负债和所有者权益总计 165,954,588.07 2,403,893,858.16 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额总额为162,997,546.79份（其中A类基金份额为106,137,469.81份，C类基金份额为56,860,076.98份），A类基金份额净值为1.004元，C类基金份额净值为0.998元。 7.2 利润表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 一、收入 37,368,463.50 13,614,722.44 1.利息收入 23,682,824.96 7,231,470.80 其中：存款利息收入 1,932,115.25 5,469,928.11 债券利息收入 19,720,200.22 615,146.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,030,509.49 1,146,396.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 22,867,075.76 1,588,074.10 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,867,075.76 1,588,074.10 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -9,509,072.23 4,645,647.86 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 327,635.01 149,529.68 减：二、费用 8,449,427.61 2,350,631.60 1．管理人报酬 4,616,410.77 1,534,796.06 2．托管费 1,318,974.57 438,513.19 3．销售服务费 990,054.91 366,010.01 4．交易费用 30,313.37 4,182.20 5．利息支出 1,042,771.82 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,042,771.82 - 6．其他费用 450,902.17 7,130.14 三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 28,919,035.89 11,264,090.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 28,919,035.89 11,264,090.84 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,356,468,699.53 11,264,090.84 2,367,732,790.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 28,919,035.89 28,919,035.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -2,193,471,152.74 -39,894,622.66 -2,233,365,775.40 其中：1.基金申购款 95,232,582.23 2,074,634.85 97,307,217.08 2.基金赎回款 -2,288,703,734.97 -41,969,257.51 -2,330,672,992.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86 项目 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,356,468,699.53 - 2,356,468,699.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 11,264,090.84 11,264,090.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,356,468,699.53 11,264,090.84 2,367,732,790.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李克难______ ______林婉文______ ____王彦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安大华添利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012]1070号《关于核准平安大华添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年10月22日至2012年11月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,355,253,004.98元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2012)验字第60937497_B03号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,356,468,699.53份基金份额，其中认购资金利息折合1,215,694.55份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及自2013年1月1日至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司（"平安证券"） 基金管理人的股东的子公司 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券 3,142,196,255.82 100.00% 407,346,573.90 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 平安证券 3,606,182,000.00 100.00% 3,377,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,616,410.77 1,534,796.06 其中：支付销售机构的客户维护费 1,769,767.96 591,668.84 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2）本期末本基金未支付的管理费余额108,049.04元(2012年12月31日：人民币1,399,571.32元）。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,318,974.57 438,513.19 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 2）本期末本基金未支付的托管费余额30,871.12元(2012年12月31日：人民币399,877.55元）。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 合计 平安大华基金管理有限公司 - 8,369.25 8,369.25 中国银行股份有限公司 - 194,222.53 194,222.53 平安证券 - 64,082.09 64,082.09 合计 - 266,673.87 266,673.87 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 合计 平安大华基金管理有限公司 - 158.22 158.22 中国银行股份有限公司 - 114,857.24 114,857.24 平安证券 - 32,804.56 32,804.56 合计 - 147,820.02 147,820.02 注:1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2）本期末本基金未支付关联方的销售服务费余额2,975.18元；其中，应支付给平安大华基金管理有限公司67.76元，应支付中国银行2,048.51元，应支付平安证券858.91元。于2012年末支付关联方的销售服务费余额146,372.80元；其中，应支付给平安大华基金管理有限公司156.67元，应支付中国银行113,732.74元，应支付平安证券32,483.39元。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年11月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 1,823,864.47 603,618.04 35,120,647.97 210,811.93 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 150,099,388.24 90.45 其中：债券 150,099,388.24 90.45 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,014,352.32 1.21 6 其他各项资产 3,840,847.51 2.31 7 合计 165,954,588.07 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买卖股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,990,000.00 12.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 85,703,000.00 52.49 其中：政策性金融债 85,703,000.00 52.49 4 企业债券 34,416,388.24 21.08 5 企业短期融资券 9,990,000.00 6.12 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 150,099,388.24 91.92 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 130213 13国开13 600,000 58,734,000.00 35.97 2 130002 13附息国债02 200,000 19,990,000.00 12.24 3 130230 13国开30 200,000 18,154,000.00 11.12 4 122212 12京江河 149,980 14,698,040.00 9.00 5 1180033 11粤云浮债 100,000 10,098,000.00 6.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,933.64 2 应收证券清算款 1,009,265.29 3 应收股利 - 4 应收利息 2,810,813.12 5 应收申购款 10,835.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,840,847.51 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 平安大华添利债券A 1,707 62,177.78 198,966.66 0.19% 105,938,503.15 99.81% 平安大华添利债券C 1,131 50,274.16 - - 56,860,076.98 100.00% 合计 2,838 57,433.95 198,966.66 0.12% 162,798,580.13 99.88% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 基金合同生效日（2012年11月27日）基金份额总额 1,372,938,565.07 983,530,134.46 本报告期期初基金份额总额 1,372,938,565.07 983,530,134.46 本报告期基金总申购份额 17,231,625.25 78,000,956.98 减：本报告期基金总赎回份额 1,284,032,720.51 1,004,671,014.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 106,137,469.81 56,860,076.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内,无重大人事变动. （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计事务所的情况。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--安永华明会计师事务所有限公司2013年度审计的报酬为80,000.00元，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况； 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议； 4、本基金租用的证券公司交易单元本期无股票交易。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 3,142,196,255.82 100.00% 3,606,182,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。 平安大华基金管理有限公司 2014年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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