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| 华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260228 | ||||||||
| 基金代码 | 167901 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2014年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1重要提示......................................................................................................................................1 1.2目录..............................................................................................................................................2 §2基金简介...............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5其他相关资料..............................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2基金净值表现..............................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8 §4管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 §5托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6审计报告.............................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................14 §7年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1资产负债表................................................................................................................................15 7.2利润表........................................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4报表附注....................................................................................................................................18 §8投资组合报告.....................................................................................................................................40 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................40 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................51 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................51 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................51 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................51 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................52 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................52 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................53 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................53 9.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................54 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................54 §11重大事件揭示...................................................................................................................................55 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................55 11.8其他重大事件..........................................................................................................................56 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................58 §13备查文件目录...................................................................................................................................58 13.1备查文件目录..........................................................................................................................58 13.2存放地点..................................................................................................................................59 13.3查阅方式..................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 华宸300 基金主代码 167901 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年4月26日 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,457,169.79份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-03 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金为指数增强型基金，以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”，在复制沪深300指数的基础上，结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宸未来基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰飞燕 朱义明 联系电话 021-26066803 010-65556899 电子邮箱 lanfy@hcmiraefund.com zhuyiming@citicbank.com 客户服务电话 4009200699 95558 传真 021-65870287 010-65550832 注册地址 上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址 上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 邮政编码 200085 100027 法定代表人 刘晓兵 常振明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hcmirae.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路61号四楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年4月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日 2012年 2011年 本期已实现收益 -2,387,220.46 - - 本期利润 -3,240,360.91 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.0402 - - 本期加权平均净值利润率 -4.13% - - 本期基金份额净值增长率 -7.50% - - 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 -3,015,889.76 - - 期末可供分配基金份额利润 -0.0745 - - 期末基金资产净值 37,441,280.03 - - 期末基金份额净值 0.925 - - 3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 -7.50% - - 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。2、本基金成立于2013年4月26日，自基金合同生效日至本报告期末不满一年度。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.85% 1.04% -3.10% 1.07% -0.75% -0.03% 自基金合同生效起至今 -7.50% 0.94% -5.23% 1.29% -2.27% -0.35% 注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2013年4月26日，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。图示时间段为2013年4月26日至2013年12月31日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年4月26日，图示时间段为2013年4月26日至2013年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金本报告期内未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于 细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王宇 本基金基金经理 2013年4月26日 - 14 毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位，FRM，十四年证券投资基金工作经历，现任华宸未来基金管理公司金融工程部总监，历任美国加州美国运通投资顾问公司（AmericanExpressFinancialAdvisors,Inc）分析师，鹏华基金管理有限公司研究部研究员，招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员，泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。 申蕾 本基金基金经理 2013年10月24日 - 8 上海财经大学经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。历任广发银行上海分行统计分析师、贸易融资产品经理；上海金历投资公司高级研究员；光大保德信基金高级研究员、基金经理助理、专户理财部投资经理；大成基金委托投资部投资经理；2012年11月加入华宸未来基金,历任专户理财部负责人、华宸未来沪深300基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人已依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。 风险管理部对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。风险管理部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。风险管理部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。风险管理部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年的中国股市，可谓“冰火两重天”，结构性特征明显。涨幅最高的创业板指数，在IPO暂停、成长股供需失衡以及海外市场风险偏好等多种因素的影响下，演绎出典型的牛市行情，全年指数涨幅高达82.73%。而主板市场全年萎靡不振，除了年初在资金面较为宽松，以及政策红利预期的背景下，延续2012年底的涨势。“两会”之后随即开始震荡走低，尤其是6月底开始的“钱荒”，在下半年几乎成为一种常态，市场利率始终处于相对高位，季末年初也愈演愈烈。全年，上证指数和沪深300指数跌幅分别为6.75%和7.65%，与创业板指数形成强烈反差。本基金于2013年4月26日成立，建仓期过后，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，积极研究并进行成分股的调整工作，保证基金与指数波动的一致性。同时，作为增强型被动投资的产品，本基金将继续坚持既定的投资策略，在控制跟踪误差的基础上，追求适度的超额收益，为投资者分享中国证券市场长期的增长提供良好的工具型产品。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.925元，本报告期份额净值增长率为-7.5%，同期沪深300指数增长率为-5.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对于十八届三中全会后全面深化改革所带来的中期影响，相对乐观。但短期来看，影响A股市场波动的因素还有很多，我们对短期市场保持相对谨慎的态度。 一方面，资金面持续偏紧，同时暂停一年半的新股IPO重新开闸，股票供给大幅增加，市场整体估值承压。另一方面，从海外市场来看，利率市场化过程中，市场利率大部分都是先升后降的。预计只有在后期市场利率出现下降后，股市的估值才能得到持续的提升。海外方面，美国QE的逐步退出在2014年已经成为确定性事件，预计资金也会逐步从新兴市场流出，对A股市场也 会有一定的冲击。另外，2014年是全面推进改革的第一年，可能带来的短期阵痛，也使得2014年的经济增长存在较大的不确定性。在对整体市场偏谨慎的背景下，我们相对看好大众消费、医疗保健以及具有长期成长性的TMT行业相关个股。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员在督察长的领导下，按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司公司董事会、总经理和和上级监管部门。本基金管理人采取的主要措施包括：（1）梳理规章制度，完善内控体系根据行业法律法规的变化以及公司内部部门结构调整等情况，本报告期内公司共制定和修订了二十四项制度规章，此外，由监察稽核部牵头，对涉及公司层面及具体业务部门层面的所有制度及流程进行了持续梳理，并根据实际运作情况进行修订和完善。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。（2）发挥内部审计作用，改进内控流程通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改。（3）开展合规培训，强化员工意识监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关部门，并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过邀请外部律所及利用基金业协会、上海基金同业公会等业内组织提供的培训交流机会对公司员工进行合规培训。（4）审查文件材料，确保合法合规稽核监察部审查新产品申报材料、法定信息披露文件、基金募集和持续营销的宣传推介材料、各类新闻通稿、媒体采访稿以及各类合同协议，确保上述文件、材料内容的合法合规、真实完整。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续以风 险控制为核心，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规、安全运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2013年4月26日华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）（以下称“华宸基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——华宸未来基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由华宸基金管理人——华宸未来基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字（2014）第130260号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年4月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人华宸未来基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年4月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 高飞 陈道瑾 会计师事务所的名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 审计报告日期 2014年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）报告截止日：2013年12月31日单位：人民币元 资产 附注号 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 2,389,962.24 - 结算备付金 65,544.43 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 35,281,271.25 - 其中：股票投资 35,281,271.25 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 590.83 - 应收股利 - - 应收申购款 592.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 37,737,961.63 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2013年12月31日 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 26,389.44 - 应付托管费 4,948.02 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 20,344.14 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 245,000.00 - 负债合计 296,681.60 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 40,457,169.79 - 未分配利润 7.4.7.10 -3,015,889.76 - 所有者权益合计 37,441,280.03 - 负债和所有者权益总计 37,737,961.63 - 7.2利润表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）本报告期：2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位：人民币元 项目 附注号 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 -2,115,625.59 - 1.利息收入 1,131,133.80 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 621,296.60 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 509,837.20 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,273,009.96 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,722,645.07 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 449,635.11 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -853,140.45 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 879,391.02 - 减：二、费用 1,124,735.32 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 435,509.33 - 2．托管费 7.4.10.2.2 81,658.08 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.18 138,659.51 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 468,908.40 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,240,360.91 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,240,360.91 - 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）本报告期：2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 272,952,491.85 - 272,952,491.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,240,360.91 -3,240,360.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -232,495,322.06 224,471.15 -232,270,850.91 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,355,185.58 -85,975.69 1,269,209.89 2.基金赎回款 -233,850,507.64 310,446.84 -233,540,060.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 40,457,169.79 -3,015,889.76 37,441,280.03 项目 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______阙水深____________阙水深__________王松三____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]49号文的核准，由基金管理人华 宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年4月26日正式生效，首次设立募集规模为272,952,491.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、非成份股票、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年全年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告会计报表实际编制期间为2013年4月26日至2013年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；(5)回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃 市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：1)股票投资(1)上市流通的股票的估值上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)未上市的股票的估值A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；2)债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；3)权证投资(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；4)分离交易可转债分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；5)其他(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提；(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 (1)印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。(2)营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 活期存款 2,389,962.24 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 2,389,962.24 - 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,134,411.70 35,281,271.25 -853,140.45 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,134,411.70 35,281,271.25 -853,140.45 项目 上年度末2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 应收活期存款利息 558.36 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 32.45 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.02 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 590.83 - 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 交易所市场应付交易费用 20,344.14 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 20,344.14 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 245,000.00 - 合计 245,000.00 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 272,952,491.85 272,952,491.85 本期申购 1,355,185.58 1,355,185.58 本期赎回(以"-"号填列) -233,850,507.64 -233,850,507.64 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 40,457,169.79 40,457,169.79 注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -2,387,220.46 -853,140.45 -3,240,360.91 本期基金份额交易产生的变动数 -78,956.72 303,427.87 224,471.15 其中：基金申购款 -72,803.17 -13,172.52 -85,975.69 基金赎回款 -6,153.55 316,600.39 310,446.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,466,177.18 -549,712.58 -3,015,889.76 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入 73,255.32 - 定期存款利息收入 541,251.67 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,491.02 - 其他 298.59 - 合计 621,296.60 - 7.4.7.12股票投资收益7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 卖出股票成交总额 39,754,645.04 - 减：卖出股票成本总额 43,477,290.11 - 买卖股票差价收入 -3,722,645.07 - 7.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期内未投资债券。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期内未投资衍生工具。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益 449,635.11 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 449,635.11 - 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 1.交易性金融资产 -853,140.45 - ——股票投资 -853,140.45 - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -853,140.45 - 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 879,391.02 - 合计 879,391.02 - 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用 138,659.51 - 银行间市场交易费用 - - 合计 138,659.51 - 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用 35,000.00 - 信息披露费 320,000.00 - 指数使用费 105,307.89 - 银行汇划费用 7,700.51 开户费 900.00 合计 468,908.40 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本报告期末，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宸未来基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构 韩国未来资产基金管理公司 基金管理人的股东 华宸信托有限责任公司 基金管理人的股东 咸阳长涛电子科技有限公司 基金管理人的股东 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同自2013年4月26日起生效，无上年度可比期间。 债券交易注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同自2013年4月26日起生效，无上年度可比期间。 债券回购交易注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金合同自2013年4月26日起生效，无上年度可比期间。 7.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同自2013年4月26日起生效，无上年度可比期间。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。本基金合同自2013年4月26日起生效，无上年度可比期间。 7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 435,509.33 - 其中：支付销售机构的客户维护费 80,283.69 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 81,658.08 - 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 注：本基金不收取销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 基金合同生效日（2013年4月26日）持有的基金份额 10,001,250.00 - 期初持有的基金份额 10,001,250.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,250.00 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 24.72% - 注：1、期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2013年4月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,389,962.24 614,506.99 - - 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未发生利润分配。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000625 长安汽车 - 临时停牌 11.45 2014年1月3日 11.55 13,635 137,020.23 156,120.75 - 601901 方正证券 - 临时停牌 5.91 2014年1月13日 6.01 19,355 128,778.99 114,388.05 - 600547 山东黄金 - 临时停牌 17.25 2014年1月2日 18.05 4,532 98,007.74 78,177.00 - 000562 宏源证券 - 临时停牌 8.22 - - 8,800 72,928.00 72,336.00 - 600058 五矿发展 - 临时停牌 13.56 2014年1月6日 14.92 1,776 25,570.48 24,082.56 - 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范与控制，作为一线责任人将风险控制在最小范围内。同时，公司设立监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控与分析，并向经理层汇报。本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持有的金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自基金份额持有人随时可以赎回其持有的份额，另一方面来自于投资品种所处的市场交易不活跃所带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此本期末本基金持有的证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、部分应收申购款及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,389,962.24 - - - - - - - - 2,389,962.24 结算备付金 65,544.43 - - - - - - - - 65,544.43 交易性金融资产 - - - - - - - - 35,281,271.25 35,281,271.25 应收利息 - - - - - - - - 590.83 590.83 应收申购款 - - - - - - - - 592.88 592.88 资产总计 2,455,506.67 - - - - - - - 35,282,454.96 37,737,961.63 负债 应付管理人报酬 - - - - - - - - 26,389.44 26,389.44 应付托管费 - - - - - - - - 4,948.02 4,948.02 应付交易费用 - - - - - - - - 20,344.14 20,344.14 其他负债 - - - - - - - - 245,000.00 245,000.00 负债总计 - - - - - - - - 296,681.60 296,681.60 利率敏感度缺口 2,455,506.67 - - - - - - - 34,985,773.36 37,441,280.03 上年度末2012年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动1个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采用的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 基准点利率增加1个基点 0.00 - 基准点利率减少1个基点 0.00 - 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 35,281,271.25 94.23 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,281,271.25 94.23 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝塔系数紧密相关； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 业绩比较基准减少1% -345,803.66 - 业绩比较基准增加1% 345,803.66 - 注：1、本基金管理人运用资本-资产定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响；2、本期末时间为2013年12月31日；3、资产负债表日基金资产净值的影响金额单位为人民币元。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,281,271.25 93.49 其中：股票 35,281,271.25 93.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,455,506.67 6.51 7 其他各项资产 1,183.71 0.00 8 合计 37,737,961.63 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 276,207.28 0.74 B 采矿业 2,078,352.69 5.55 C 制造业 12,908,865.94 34.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,084,212.45 2.90 E 建筑业 1,135,080.62 3.03 F 批发和零售业 1,107,190.14 2.96 G 交通运输、仓储和邮政业 745,751.22 1.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,090,026.70 2.91 J 金融业 12,012,875.50 32.08 K 房地产业 1,508,516.07 4.03 L 租赁和商务服务业 241,421.08 0.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 293,851.44 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 162,935.11 0.44 S 综合 338,985.01 0.91 合计 34,984,271.25 93.44 8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - CD 制造业 297,000.00 0.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 297,000.00 0.79 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 118,883 1,294,635.87 3.46 2 600016 民生银行 158,313 1,222,176.36 3.26 3 601318 中国平安 28,552 1,191,474.96 3.18 4 601166 兴业银行 83,299 844,651.86 2.26 5 600000 浦发银行 81,417 767,762.31 2.05 6 600837 海通证券 62,549 708,054.68 1.89 7 600030 中信证券 51,987 662,834.25 1.77 8 000651 格力电器 19,071 622,858.86 1.66 9 000002 万科Ａ 63,354 508,732.62 1.36 10 601601 中国太保 26,303 487,394.59 1.30 11 000001 平安银行 36,599 448,337.75 1.20 12 600887 伊利股份 10,897 425,854.76 1.14 13 601398 工商银行 113,446 406,136.68 1.08 14 601328 交通银行 97,703 375,179.52 1.00 15 601288 农业银行 149,465 370,673.20 0.99 16 600519 贵州茅台 2,835 363,957.30 0.97 17 601088 中国神华 22,687 358,908.34 0.96 18 600104 上汽集团 24,034 339,840.76 0.91 19 601668 中国建筑 97,180 305,145.20 0.81 20 601006 大秦铁路 37,908 280,140.12 0.75 21 601818 光大银行 104,029 276,717.14 0.74 22 002024 苏宁云商 30,595 276,272.85 0.74 23 601939 建设银行 65,254 270,151.56 0.72 24 601989 中国重工 47,893 268,679.73 0.72 25 600015 华夏银行 30,492 261,316.44 0.70 26 000776 广发证券 20,736 258,785.28 0.69 27 000538 云南白药 2,537 258,748.63 0.69 28 601169 北京银行 33,997 255,317.47 0.68 29 000333 美的集团 4,999 249,950.00 0.67 30 000876 新希望 16,503 236,487.99 0.63 31 600585 海螺水泥 13,796 233,980.16 0.62 32 600900 长江电力 36,927 233,378.64 0.62 33 600690 青岛海尔 11,967 233,356.50 0.62 34 600048 保利地产 27,745 228,896.25 0.61 35 600111 包钢稀土 9,941 221,386.07 0.59 36 600089 特变电工 20,295 217,562.40 0.58 37 600999 招商证券 17,056 216,270.08 0.58 38 600518 康美药业 11,499 206,982.00 0.55 39 600406 国电南瑞 13,718 203,986.66 0.54 40 000063 中兴通讯 15,444 201,853.08 0.54 41 000895 双汇发展 4,286 201,784.88 0.54 42 600535 天士力 4,687 201,025.43 0.54 43 600276 恒瑞医药 5,121 194,495.58 0.52 44 000858 五粮液 12,182 190,770.12 0.51 45 600383 金地集团 28,427 189,892.36 0.51 46 600256 广汇能源 20,984 183,400.16 0.49 47 002241 歌尔声学 5,139 180,276.12 0.48 48 601857 中国石油 23,129 178,324.59 0.48 49 600196 复星医药 8,924 174,821.16 0.47 50 601628 中国人寿 11,527 174,403.51 0.47 51 600050 中国联通 54,281 174,242.01 0.47 52 601766 中国南车 34,523 172,960.23 0.46 53 601688 华泰证券 19,235 172,345.60 0.46 54 600637 百视通 4,644 171,688.68 0.46 55 600739 辽宁成大 9,697 170,085.38 0.45 56 600028 中国石化 37,299 167,099.52 0.45 57 002230 科大讯飞 3,420 163,647.00 0.44 58 600011 华能国际 31,335 158,555.10 0.42 59 600804 鹏博士 11,139 156,614.34 0.42 60 000625 长安汽车 13,635 156,120.75 0.42 61 600795 国电电力 64,745 152,150.75 0.41 62 601299 中国北车 30,202 148,593.84 0.40 63 600315 上海家化 3,486 147,213.78 0.39 64 002236 大华股份 3,565 145,737.20 0.39 65 000157 中联重科 26,425 144,016.25 0.38 66 600309 万华化学 6,933 143,513.10 0.38 67 002415 海康威视 6,138 141,051.24 0.38 68 000423 东阿阿胶 3,540 140,042.40 0.37 69 002353 杰瑞股份 1,744 138,421.28 0.37 70 601633 长城汽车 3,228 132,896.76 0.35 71 000100 TCL集 56,466 131,565.78 0.35 72 600031 三一重工 19,568 125,626.56 0.34 73 000581 威孚高科 4,063 125,140.40 0.33 74 000069 华侨城Ａ 23,574 124,942.20 0.33 75 600019 宝钢股份 30,440 124,499.60 0.33 76 600703 三安光电 4,926 122,115.54 0.33 77 002594 比亚迪 3,235 121,894.80 0.33 78 600832 东方明珠 12,252 119,702.04 0.32 79 000783 长江证券 11,285 117,364.00 0.31 80 601899 紫金矿业 50,730 117,186.30 0.31 81 000338 潍柴动力 6,078 115,482.00 0.31 82 601009 南京银行 14,213 114,983.17 0.31 83 601901 方正证券 19,355 114,388.05 0.31 84 600332 白云山 4,054 112,133.64 0.30 85 600600 青岛啤酒 2,213 108,326.35 0.29 86 000725 京东方Ａ 49,381 106,169.15 0.28 87 000768 中航飞机 11,033 105,254.82 0.28 88 600100 同方股份 10,326 105,015.42 0.28 89 600066 宇通客车 5,930 104,130.80 0.28 90 601377 兴业证券 10,855 102,688.30 0.27 91 601336 新华保险 4,479 102,479.52 0.27 92 601988 中国银行 38,966 102,090.92 0.27 93 600150 中国船舶 4,188 101,307.72 0.27 94 601607 上海医药 6,650 98,353.50 0.26 95 601117 中国化学 12,265 98,120.00 0.26 96 600085 同仁堂 4,505 96,407.00 0.26 97 000039 中集集团 6,476 96,233.36 0.26 98 600352 浙江龙盛 7,218 95,421.96 0.25 99 600583 海油工程 12,153 94,307.28 0.25 100 002570 贝因美 3,055 93,788.50 0.25 101 002081 金螳螂 4,213 92,601.74 0.25 102 002142 宁波银行 10,009 92,383.07 0.25 103 002038 双鹭药业 1,825 92,253.75 0.25 104 601808 中海油服 4,118 91,913.76 0.25 105 601186 中国铁建 19,592 91,886.48 0.25 106 000024 招商地产 4,421 91,868.38 0.25 107 600010 包钢股份 21,250 91,587.50 0.24 108 600649 城投控股 10,991 91,555.03 0.24 109 600886 国投电力 23,196 91,160.28 0.24 110 000568 泸州老窖 4,517 90,972.38 0.24 111 002385 大北农 5,517 90,202.95 0.24 112 601991 大唐发电 20,901 88,620.24 0.24 113 600118 中国卫星 4,777 88,517.81 0.24 114 601390 中国中铁 32,904 88,182.72 0.24 115 600009 上海机场 6,150 88,068.00 0.24 116 002304 洋河股份 2,129 86,905.78 0.23 117 002450 康得新 3,565 86,629.50 0.23 118 000623 吉林敖东 4,789 85,052.64 0.23 119 002202 金风科技 9,946 83,844.78 0.22 120 600108 亚盛集团 10,414 83,624.42 0.22 121 000970 中科三环 6,507 83,549.88 0.22 122 600893 航空动力 4,351 83,234.63 0.22 123 000009 中国宝安 8,692 82,139.40 0.22 124 000402 金融街 15,522 81,180.06 0.22 125 600489 中金黄金 9,454 80,831.70 0.22 126 600252 中恒集团 5,865 79,998.60 0.21 127 600369 西南证券 8,042 79,857.06 0.21 128 600674 川投能源 7,097 79,202.52 0.21 129 600547 山东黄金 4,532 78,177.00 0.21 130 002422 科伦药业 1,668 76,544.52 0.20 131 601669 中国水电 24,744 75,964.08 0.20 132 600362 江西铜业 5,353 75,905.54 0.20 133 600660 福耀玻璃 9,136 75,737.44 0.20 134 600271 航天信息 3,685 74,326.45 0.20 135 000729 燕京啤酒 9,150 74,115.00 0.20 136 600839 四川长虹 24,250 73,720.00 0.20 137 000012 南玻Ａ 8,967 72,991.38 0.19 138 000562 宏源证券 8,800 72,336.00 0.19 139 601118 海南橡胶 9,733 72,316.19 0.19 140 601998 中信银行 18,608 72,012.96 0.19 141 000983 西山煤电 10,139 71,986.90 0.19 142 600827 友谊股份 7,262 71,675.94 0.19 143 600718 东软集团 5,840 71,656.80 0.19 144 600741 华域汽车 7,058 71,568.12 0.19 145 601555 东吴证券 8,262 71,053.20 0.19 146 600642 申能股份 15,307 69,646.85 0.19 147 600340 华夏幸福 3,436 69,510.28 0.19 148 000792 盐湖股份 4,138 69,228.74 0.18 149 000963 华东医药 1,497 68,862.00 0.18 150 600372 中航电子 2,873 68,549.78 0.18 151 600153 建发股份 9,580 68,497.00 0.18 152 000728 国元证券 6,663 67,962.60 0.18 153 600177 雅戈尔 9,006 67,545.00 0.18 154 600655 豫园商城 8,613 66,836.88 0.18 155 000800 一汽轿车 5,610 66,759.00 0.18 156 601888 中国国旅 1,886 65,821.40 0.18 157 601168 西部矿业 12,198 65,747.22 0.18 158 600060 海信电器 5,685 65,604.90 0.18 159 000999 华润三九 2,626 65,361.14 0.17 160 601699 潞安环能 5,941 63,390.47 0.17 161 601600 中国铝业 18,389 62,522.60 0.17 162 600029 南方航空 22,703 62,433.25 0.17 163 601800 中国交建 15,451 62,422.04 0.17 164 601992 金隅股份 9,075 61,710.00 0.16 165 002344 海宁皮城 2,965 61,612.70 0.16 166 000425 徐工机械 8,016 61,001.76 0.16 167 601018 宁波港 24,827 60,577.88 0.16 168 600811 东方集团 9,507 59,799.03 0.16 169 000061 农产品 7,043 59,302.06 0.16 170 600598 北大荒 5,241 59,275.71 0.16 171 600316 洪都航空 3,407 59,213.66 0.16 172 000060 中金岭南 9,367 58,824.76 0.16 173 600498 烽火通信 3,776 58,150.40 0.16 174 000629 攀钢钒钛 27,105 58,004.70 0.15 175 600694 大商股份 1,996 57,644.48 0.15 176 601933 永辉超市 4,329 57,532.41 0.15 177 000750 国海证券 5,001 57,211.44 0.15 178 002375 亚厦股份 2,209 56,992.20 0.15 179 002007 华兰生物 1,956 56,137.20 0.15 180 601898 中煤能源 11,720 55,904.40 0.15 181 600143 金发科技 10,022 55,722.32 0.15 182 601928 凤凰传媒 5,788 55,333.28 0.15 183 600348 阳泉煤业 7,806 55,110.36 0.15 184 601618 中国中冶 31,483 55,095.25 0.15 185 600415 小商品城 9,316 54,684.92 0.15 186 600875 东方电气 4,265 53,611.05 0.14 187 600705 中航投资 3,139 53,300.22 0.14 188 600068 葛洲坝 13,423 53,155.08 0.14 189 600549 厦门钨业 2,201 52,912.04 0.14 190 600597 光明乳业 2,362 52,436.40 0.14 191 600018 上港集团 9,916 52,356.48 0.14 192 000709 河北钢铁 26,053 52,106.00 0.14 193 000793 华闻传媒 4,365 51,856.20 0.14 194 002310 东方园林 1,595 51,853.45 0.14 195 600062 华润双鹤 2,317 51,831.29 0.14 196 600208 新湖中宝 16,106 51,539.20 0.14 197 600436 片仔癀 543 51,210.33 0.14 198 002294 信立泰 1,485 51,084.00 0.14 199 600267 海正药业 3,423 50,728.86 0.14 200 601238 广汽集团 6,115 50,387.60 0.13 201 600497 驰宏锌锗 5,370 50,316.90 0.13 202 600588 用友软件 3,590 49,685.60 0.13 203 000826 桑德环境 1,414 49,207.20 0.13 204 601333 广深铁路 17,555 48,978.45 0.13 205 600079 人福医药 1,713 48,563.55 0.13 206 000400 许继电气 1,530 47,567.70 0.13 207 002146 荣盛发展 4,754 47,540.00 0.13 208 600123 兰花科创 4,436 47,332.12 0.13 209 000630 铜陵有色 4,583 45,921.66 0.12 210 002500 山西证券 6,616 45,650.40 0.12 211 601098 中南传媒 4,137 45,465.63 0.12 212 601958 金钼股份 6,269 45,450.25 0.12 213 600166 福田汽车 8,877 45,272.70 0.12 214 600863 内蒙华电 13,194 44,991.54 0.12 215 600115 东方航空 16,150 44,735.50 0.12 216 002001 新和成 2,304 44,467.20 0.12 217 000598 兴蓉投资 7,681 44,242.56 0.12 218 600109 国金证券 2,564 43,511.08 0.12 219 601111 中国国航 10,970 43,331.50 0.12 220 600516 方大炭素 5,556 42,281.16 0.11 221 000758 中色股份 3,809 40,946.75 0.11 222 002456 欧菲光 839 40,339.12 0.11 223 601666 平煤股份 7,646 40,217.96 0.11 224 000046 泛海建设 8,797 39,498.53 0.11 225 002065 东华软件 1,168 39,478.40 0.11 226 000878 云南铜业 4,528 39,438.88 0.11 227 601158 重庆水务 6,690 39,404.10 0.11 228 600170 上海建工 6,319 39,367.37 0.11 229 601099 太平洋 6,552 38,984.40 0.10 230 600219 南山铝业 7,451 38,819.71 0.10 231 601866 中海集运 15,532 38,364.04 0.10 232 000839 中信国安 6,101 38,131.25 0.10 233 600664 哈药股份 6,211 38,073.43 0.10 234 600157 永泰能源 6,872 37,040.08 0.10 235 600895 张江高科 4,913 36,896.63 0.10 236 600376 首开股份 7,285 36,643.55 0.10 237 600783 鲁信创投 1,782 36,548.82 0.10 238 600027 华电国际 12,037 36,351.74 0.10 239 601106 中国一重 17,205 35,958.45 0.10 240 600188 兖州煤业 3,871 34,374.48 0.09 241 000778 新兴铸管 5,380 34,270.60 0.09 242 601717 郑煤机 5,355 33,468.75 0.09 243 002106 莱宝高科 2,880 33,264.00 0.09 244 000937 冀中能源 4,475 33,204.50 0.09 245 000528 柳工 5,098 32,423.28 0.09 246 600216 浙江医药 3,058 31,956.10 0.09 247 600546 山煤国际 6,424 31,798.80 0.08 248 000960 锡业股份 2,961 31,623.48 0.08 249 002069 獐子岛 2,154 31,426.86 0.08 250 002155 辰州矿业 3,927 30,984.03 0.08 251 600809 山西汾酒 1,596 30,802.80 0.08 252 000401 冀东水泥 3,583 30,383.84 0.08 253 600160 巨化股份 5,646 30,319.02 0.08 254 600259 广晟有色 776 30,147.60 0.08 255 002299 圣农发展 3,070 29,564.10 0.08 256 600859 王府井 1,627 29,546.32 0.08 257 000933 神火股份 6,026 29,045.32 0.08 258 600096 云天化 3,092 27,518.80 0.07 259 600266 北京城建 2,818 27,278.24 0.07 260 601918 国投新集 6,813 27,115.74 0.07 261 600221 海南航空 13,383 26,766.00 0.07 262 600648 外高桥 813 26,202.99 0.07 263 002603 以岭药业 794 26,043.20 0.07 264 600008 首创股份 3,806 25,728.56 0.07 265 601001 大同煤业 4,313 24,929.14 0.07 266 002431 棕榈园林 1,192 24,626.72 0.07 267 600873 梅花集团 3,911 24,404.64 0.07 268 000718 苏宁环球 5,306 24,248.42 0.06 269 600058 五矿发展 1,776 24,082.56 0.06 270 600528 中铁二局 4,646 23,787.52 0.06 271 600395 盘江股份 3,257 23,645.82 0.06 272 000869 张裕Ａ 870 23,490.00 0.06 273 002129 中环股份 1,262 23,447.96 0.06 274 600971 恒源煤电 3,274 23,343.62 0.06 275 600970 中材国际 2,767 22,966.10 0.06 276 601101 昊华能源 3,111 22,430.31 0.06 277 600997 开滦股份 4,003 22,296.71 0.06 278 600582 天地科技 3,168 22,271.04 0.06 279 600403 大有能源 3,127 22,264.24 0.06 280 000536 华映科技 800 21,592.00 0.06 281 600688 上海石化 6,912 21,081.60 0.06 282 603000 人民网 268 20,895.96 0.06 283 601139 深圳燃气 2,627 20,779.57 0.06 284 600663 陆家嘴 1,185 20,133.15 0.05 285 000596 古井贡酒 771 17,285.82 0.05 286 002269 美邦服饰 1,370 16,892.10 0.05 287 000703 恒逸石化 2,141 16,014.68 0.04 288 000961 中南建设 2,259 15,880.77 0.04 289 002653 海思科 715 14,135.55 0.04 290 000156 华数传媒 500 10,280.00 0.03 291 002399 海普瑞 474 9,622.20 0.03 292 601231 环旭电子 451 9,493.55 0.03 293 603993 洛阳钼业 1,189 7,716.61 0.02 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002376 新北洋 27,000 297,000.00 0.79 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 3,389,299.36 9.05 2 600036 招商银行 2,888,899.57 7.72 3 601166 兴业银行 1,928,788.00 5.15 4 601318 中国平安 1,890,296.72 5.05 5 600837 海通证券 1,719,507.48 4.59 6 600000 浦发银行 1,625,023.12 4.34 7 600030 中信证券 1,503,908.28 4.02 8 000002 万科Ａ 1,483,714.00 3.96 9 601398 工商银行 1,407,309.00 3.76 10 601288 农业银行 1,302,986.00 3.48 11 601328 交通银行 1,256,254.61 3.36 12 600519 贵州茅台 1,134,784.34 3.03 13 000651 格力电器 973,227.05 2.60 14 000001 平安银行 944,432.65 2.52 15 601088 中国神华 904,759.00 2.42 16 601601 中国太保 833,369.24 2.23 17 601668 中国建筑 799,314.00 2.13 18 600887 伊利股份 737,555.87 1.97 19 601169 北京银行 711,751.00 1.90 20 600104 上汽集团 708,548.16 1.89 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 1,696,218.54 4.53 2 600036 招商银行 1,346,236.84 3.60 3 601398 工商银行 924,144.51 2.47 4 600837 海通证券 922,750.06 2.46 5 601166 兴业银行 895,794.15 2.39 6 601288 农业银行 871,987.31 2.33 7 600030 中信证券 813,483.83 2.17 8 600000 浦发银行 795,771.87 2.13 9 601328 交通银行 771,330.03 2.06 10 601318 中国平安 758,512.22 2.03 11 000002 万科Ａ 687,443.72 1.84 12 600519 贵州茅台 610,026.45 1.63 13 000001 平安银行 471,704.40 1.26 14 000651 格力电器 456,829.94 1.22 15 601088 中国神华 446,672.17 1.19 16 601668 中国建筑 423,020.45 1.13 17 601169 北京银行 395,652.77 1.06 18 600887 伊利股份 366,168.59 0.98 19 000858 五粮液 365,204.78 0.98 20 600104 上汽集团 345,165.41 0.92 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 79,334,895.09 卖出股票收入（成交）总额 39,754,645.04 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本期，本基金持有的中国平安于2013年5月21日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 590.83 5 应收申购款 592.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,183.71 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 589 68,687.89 10,501,250.00 25.96% 29,955,919.79 74.04% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王奇华 800,046.00 12.61% 2 江苏伟业安装集团有限公司 500,000.00 7.88% 3 王云 449,026.00 7.08% §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内基金管理人重大人事变动2013年4月21日，经华宸未来基金管理有限公司股东会第七次会议决议通过，选举郑二薰为公司股东董事，辛炯官不再担任公司董事职务。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，因业务发展需要，本基金改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计业务。此事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，并已于2013年9月6日进行了披露。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金总量的比例 例 光大证券 2 13,181,522.75 11.11% 9,364.37 11.11% 席位已退租 民生证券 1 41,749,817.84 35.19% 29,659.46 35.19% - 中信证券 2 63,709,879.47 53.70% 45,259.35 53.70% - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - 40,200,000.00 4.48% - - 中信证券 - - 857,000,000.00 95.52% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2013年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年12月3日 2 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2013年第1号） 本公司网站 2013年12月3日 3 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）2013年第3季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年10月24日 4 关于增聘申蕾女士为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF)基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年10月24日 5 华宸未来基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年9月6日 6 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）2013年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年8月26日 7 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）2013年半 本公司网站 2013年8月26日 年度报告 8 华宸未来基金管理有限公司关于网上交易中支付宝基金专户新增工商银行等支付渠道的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年8月9日 9 华宸未来基金管理有限公司旗下开放式基金实施网上直销费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2014年8月8日 10 华宸未来基金与支付宝合作开通网上直销业务并参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年8月8日 11 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）2013年第2季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年7月18日 12 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年7月1日 13 华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）赎回费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年6月21日 14 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年6月3日 15 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）开放定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年5月30日 16 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)上市交易公告书 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年5月29日 17 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年5月29日 18 华宸未来基金管理有限公司关于调整华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）赎回费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年5月29日 19 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年4月27日 20 关于新增杭州数米基金销售有限公司为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年4月15日 21 关于新增深圳众禄基金销售有限公司为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年4月8日 22 关于新增厦门证券有限公司为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月25日 23 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）份额上网发售提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月25日 24 关于新增平安银行股份有限公司等为华宸300代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月22日 25 华宸未来沪深300基金托管协议 本公司网站 2013年3月21日 26 华宸未来沪深300基金基金合同摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月21日 27 华宸未来沪深300基金基金合同 本公司网站 2013年3月21日 28 华宸未来沪深300基金份额发售公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月21日 29 华宸未来沪深300基金招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本公司网站 2013年3月21日 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件；2、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；3、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；4、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 13.2存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。华宸未来基金管理有限公司2014年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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