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| 东吴安享量化混合C(014571) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2598705 | ||||||||
| 基金代码 | 014571 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业股票型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一零年五月 重要提示 本基金根据２０１０年５月４日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【２０１０】【５６８】号)的核准，进行募集。 基金管理人保证《东吴新创业股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以１元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破１元初始面值的风险。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本合同、《基金合同》 《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及 台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的东吴新创业股票型证券投资基金 招募说明书 《东吴新创业股票型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管 理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交 易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估 值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止 与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服 务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信 息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其 定期的更新 托管协议： 基金管理人与基金托管人签订的《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》及其 任何有效修订和补充 发售公告 《东吴新创业股票型证券投资基金基金份额发售公告》 《业务规则》 《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金 管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基 金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注 册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 东吴基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或 经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资 于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券 公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买 开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资 并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过３个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日／天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 Ｔ日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 Ｔ＋ｎ日 自Ｔ日起第ｎ个工作日(不包含Ｔ日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本 基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过３个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为。本 基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出 申请份额 总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一日本基金总份额的１０％时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式 基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基 金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户 的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金 (转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金 (转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的 一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银 行存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 １．名称：东吴基金管理有限公司 ２．住所：上海市浦东新区源深路２７９号(２００１３５) ３．办公地址：上海市浦东新区源深路２７９号(２００１３５) ４．法定代表人：徐建平 ５．设立日期：２００４年９月２日 ６．批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【２００４】１３２ 号 ７．组织形式：有限责任公司 (国内合资) ８．注册资本：１亿元人民币 ９．联系人：吴靖 １０．电话：(０２１)５０５０９８８８ １１．传真：(０２１)５０５０９８８４ １２．客户服务电话：０２１－５０５０９６６６ １３．公司网址：ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ １４．股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券有限责任公司 ４９００ ４９％ 上海兰生(集团)有限公司 ３０００ ３０％ 江阴澄星实业集团有限公司 ２１００ ２１％ 合 计 １０，０００ １００％ １５． 简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等１０个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于２００５年２月１日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于２００６年１２月１５日基金合同生效，托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于２００８年４月２３日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于２００８年１１月５日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于２００９年５月６日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，与２００９年１２月３０日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，与２０１０年５月１１日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。 (二)主要人员情况 １．董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券有限责任公司董事长、总裁，中共东吴证券有限责任公司党委书记。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。 徐建平先生，董事，大学，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任，东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总？经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理，东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总裁。 陆宏伟先生，董事，研究生，经济师，中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长，江苏省国际信托投资公司证券部经理，信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。 王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券有限责任公司董事长助理。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监，现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授，博士生导师、金融系主任。 张平先生，独立董事，博士，研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，现任中国社科院经济研究所副所长、研究员，中国社科院研究生院教授、博士生导师。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。 ２．监事会成员 马震亚先生，监事长，大学，会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员，苏州证券有限责任公司财务部总经理，东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司副总裁，中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记，党委委员。 赵江先生，监事，大专，会计师。历任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长，现任江苏澄星磷化工股份有限公司财务总监。 王炯女士，员工监事，硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职，现任东吴基金管理有限公司投资总监，兼任投资管理部总经理、东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置基金基金经理。 ３．高管人员 吴永敏先生，董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 徐建平先生，总裁。(简历请参见上述董事会成员介绍) 胡玉杰女士，副总裁，经济学硕士，历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 ；２００４年９月任东吴基金管理有限公司市场总监职务；现任东吴基金管理有限公司副总裁。 吴威先生，督察长，经济学博士，历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人，兴业基金管理有限公司筹备组成员，兴业基金管理有限公司副总经理，日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。 ４．基金经理 吴圣涛先生，１９７７年生，中共党员，经济学硕士，毕业于武汉大学，八年的证券从业经历。曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理，国泰人寿保险有限责任公司投资部经理，华富基金管理有限公司基金经理等职务。 ５．投资决策委员会成员 徐建平 总裁； 胡玉杰 副总裁(债券投资)； 王 炯 投资总监，兼投资管理部总经理、基金经理； 黎 瑛 研究策划部总经理； 陈 宪 首席策略规划师。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 (１)依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； (２)办理基金备案手续； (３)自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； (４)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； (５)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； (６)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； (７)依法接受基金托管人的监督； (８)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； (９)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； (１０)编制半年度和年度基金报告； (１１)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； (１２)保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； (１３)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； (１４)按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； (１５)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； (１６)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料１５年以上； (１７)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； (１８)组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； (１９)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； (２０)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； (２１)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； (２２)当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； (２３)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； (２４)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后３０日内退还基金认购人； (２５)执行生效的基金份额持有人大会的决定； (２６)建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册； (２７) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人承诺 １．基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。 ２．基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： (１)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (２)不公平地对待其管理的不同基金财产； (３)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (４)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (５)承销证券； (６)向他人贷款或者提供担保； (７)从事承担无限责任的投资； (８)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (９)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (１０)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (１１)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (１２)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 ３．基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： (１)越权或违规经营； (２)违反基金合同或托管协议； (３)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； (４)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (５)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (６)玩忽职守、滥用职权； (７)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (８)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； (９)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (１０)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 ４．基金经理承诺 (１)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； (２)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； (３)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (五)基金管理人的内部控制制度 １．风险管理的理念 (１)风险管理是业务发展的保障； (２)最高管理层负最终责任； (３)分工明确、相互牵制的组织结构是前提； (４)制度建设是基础； (５)制度执行监督是保障； ２．风险管理的原则 (１)健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； (２)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； (３)独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； (４)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化监察稽核部对各部门的监察稽核职能； (５)防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。 (６)适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善。 (７)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 ３．风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： (１)董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 (２)风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。 (３)督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。 (４)监察稽核部：监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 (５)业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 ４．风险管理和内部风险控制的措施 (１)建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 (２)建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 (３)建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 (４)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 (５)建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (６)使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 (７)提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 ５．基金管理人关于内部合规控制声明书 (１)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； (２)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 １．基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司(简称：中国工商银行) 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 成立时间：１９８４年１月１日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发［１９８３］１４６号) 注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【１９９８】３号 (二)主要人员情况 截至２００９年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２００９年１２月，托管证券投资基金１４５只，其中封闭式８ 只，开放式１３７只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、ＱＦＩＩ 资产、ＱＤＩＩ 资产等产品在内的托管业务体系。２００９ 年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为２００８ 年度“中国最佳托管银行”，自２００４ 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得１８ 项国内外大奖。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。２００７年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证ＳＡＳ７０(审计标准第７０号)。通过ＳＡＳ７０国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经启动ＳＡＳ７０审计年度化、常规化的项目。 １、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 ２、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 ３、内部风险控制原则 (１)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (２)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 (３)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 (４)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (５)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 (６)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管 人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 ４、内部风险控制措施实施 (１)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (２)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 (３)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 (４)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 (５)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 (６)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (７)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。 ５、资产托管部内部风险控制情况 (１)资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (２)完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (３)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (４)内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管 人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 １．直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路２７９号(２００１３５) 办公地址：上海市浦东新区源深路２７９号(２００１３５) 法定代表人：徐建平 联系人：吴靖 直销电话：(０２１)５０５０９８８０ 传真：(０２１)５０５０９８８４ 客户服务电话：(０２１)５０５０９６６６ 网站： ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．代销机构： (１)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号(１００００５) 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号(１００００５) 法定代表人：姜建清 联系人：田耕 电话：(０１０)６６１０６９１２ 传真：(０１０)６６０１６９０４ 客服电话：９５５８８ 网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (２)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 联系人：滕涛 电话：(０１０)６８４２４１９９ 传真：(０１０)６８４２４１８１ 客服电话：９５５９９ 网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (３)华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号(１００００５) 办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号(１００００５) 法定代表人：吴建 联系人：郑鹏 电话：(０１０)８５２３８６６７ 传真：(０１０)８５２３８６８０ 客户服务电话：９５５７７ 网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．．ｃｎ (４)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 联系人：曹榕 客服电话：９５５５９ 网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ (５)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 联系人：金蕾 电话：０１０－６５５５７０１３ 传真：０１０－６５５５０８２７ 客服电话：９５５５８ 网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (６)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：马强 电话：(０７５５)８３１９８８８８ 传真：(０７５５) ８３１９５０４９ 客服电话：９５５５５ 网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (７)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话：(０１０)５８３５１６６６ 传真：(０１０)８３９１４２８３ 客服电话：９５５６８ 网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (８)中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：９５５８０ 联系人：陈春林 传真：０１０－６６４１５１９４ 网站：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ (９)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：(０２１)６３５８６２１０ 传真：(０２１)６３５８６２１５ 客服电话：９６５２８，上海地区９６２５２８ 网站：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (１０)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：０７５５－２２１９７８７４ 传真：０７５５－２２１９７７０１ 联系人：蔡宇洲 客户服务电话：４００６６－９９９９９(免长途费)０７５５－９６１２０２ 网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ (１１)温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场１号楼 办公地址：温州市车站大道１９６号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：０５７７－８８９９００８２ 传真：０５７７－８８９９５２１７ 客户服务电话：０５７７－９６６９９ 银行网站： 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网站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (２５)江南证券责任有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号江西教育出版社六楼 法定代表人：姚江涛 联系人：余雅娜 电话：０７９１－６７６８７６３ 传真：０７９１－６７８９４１４ 客户服务热线：０７９１－６７８１１１９ 网站：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ (２６) 财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：０７３１－８４４０３３１９ 传真：０７３１－８４４０３４３９ 客户服务热线：０７３１－８４４０３３５０ 网站： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ (２７) 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９ 号澳柯玛大厦１５ 层１５０７－－１５１０ 室 办公地址：青岛市东海西路２８ 号 法定代表人：史洁民 电话：(０５３２)８５０２２０２６ 传真：(０５３２)８５０２２０２６ 联系人：吴忠超 客服电话：(０５３２)９６５７７ 网站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (２８) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－２２１６９１３４ 联系人：刘晨 客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８ 网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ (２９)渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市开发区第一大街２９号 办公地址：天津市河西区宾水道３号 法定代表人：张志军 电话：０２２－２８４５１８６１ 传真：０２２－２８４５１６１６ 联系人：王兆权 客户服务电话：４００－６５１－５９８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ (３０) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦３９Ｆ 办公地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦３９－４０Ｆ 法定代表人：唐新宇 电话：(０２１)６８６０４８６６ 传真：(０２１)５０３７２４７４ 联系人：张静 客户服务电话：０２１－６８６０４８６６ 网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (３１) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层 法定代表人：宫少林 电话：(０７５５)８２９４３６６６ 传真：(０７５５)８２９４３６３６ 联系人：林生迎 客服电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１ 网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (３２) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路１２８号 办公地址：山东省济南市经十路１２８号 法定代表人：李玮 电话：(０５３１)８１２８３７２８ 传真：(０５３１)８１２８３７３５ 联系人：吴阳 客服电话：９５５３８ 网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (３３) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 法定代表人：刘汝军 电话：０４７１－４９１３９９８ 传真：０４７１－４９３０７０７ 联系人：常向东 客服电话：０４７１－４９６１２５９ 网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (３４) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号 办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 电话：０５５１－２２０７９３６ 传真：０５５１－２２０７９６５ 联系人：李蔡 客服电话：９５５７８ 网站： ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (３５) 南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号 法定代表人：张华东 电话：０２５－８３３６４０３２ 传真：０２５－８３３２００６６ 联系人：水晨 客服电话：４００－８２８－５８８８ 网站： ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (３６)东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼 法定代表人：朱科敏 电话：０５１９－８８１５７７６１ 传真：０５１９－８８１５７７６１ 联系人：李涛 客户服务热线：０２１－５２５７４５５０ ０５１９－８８１６６２２２ ０３７９－６４９０２２６６ 免费服务热线：４００－８８８－８５８８ 网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (３７)爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼 办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼 法定代表人：郭林 联系人：陈敏 电话：０２１－３２２２９８８８ 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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】５６８号文核准。 (二)基金类型和存续期间 １．基金的类别：股票型基金。 ２．基金的运作方式：契约型开放式。 ３．基金存续期间：不定期。 (三)募集场所 本基金通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点发售(具体名单详见基金份额发售公告及相关业务公告)。 (四)募集期限 自基金份额发售之日起不超过３个月。 具体发行时间以基金份额发售公告为准，请投资者就发行和认购事宜仔细阅读本基金基金份额发售公告。 (五)募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (六)募集方式 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 (七)认购安排 １．认购时间：２０１０年５月２４日至２０１０年６月２４日。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。 ２．认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立东吴基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立东吴基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请。 ３．认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于１０００元，累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 ４．认购申请的确认：Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下投资者可在Ｔ＋２日通过本公司客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请投资者参阅本基金份额发售公告。 (八)认购费用 １．本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认购金额的１．２％。 具体费率如下： ■ ２．本基金认购费由认购人承担，基金认购费用不列入基金财产，可用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 (九)募集资金利息的处理方式 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 (十)认购份数的计算 １．本基金基金份额初始发售面值为人民币１．００元。 ２．认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额／(１＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份数＝(净认购金额＋认购资金利息)／基金份额面值 ３． 认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资者投资１０，０００元认购本基金，假设这１０，０００元在募集期间产生的利息为１０．１１元，则其可得到的基金份数计算如下： 净认购金额 ＝ １０，０００／(１＋１．２％)＝９，８８１．４２ 元 认购费用＝ １０，０００–９，８８１．４２ ＝１１８．５８元 认购份数＝(９，８８１．４２＋１０．１１)／１．００＝９，８９１．５３份 即投资者投资１０，０００元认购本基金，则加上募集期间利息后一共可以得到９，８９１．５３份基金份额。 (十一) 基金认购金额的限制 在设立募集期内，投资者可多次认购基金份额，首次认购的最低金额为人民币１，０００元，每次追加认购的最低金额为人民币１，０００元。 (十二)募集期间的资金与费用 《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金认购户数不少于２００户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 (二)基金合同无法按期满足生效条件的处理 如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： １．以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； ２．在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金管理人可根据实际情况变更或增减基金销售代理人，并予以公告。销售机构名单和联系方式见本基金份额发售公告。 投资者应该在销售机构指定的营业场所按照指定的方式和程序办理申购赎回等业务。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的办理时间 １．开放日及开放时间 本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ２．申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过９０天开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过９０天开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 １． “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； ２． “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； ３．赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； ４．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； ５．基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 (四)申购和赎回的数额限制 １．投资者每次最低申购金额为１，０００元(含申购费)。 ２．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１，０００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足１，０００份的，在赎回时需一次全部赎回。 ３．各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 ４．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的程序 １．申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 ２．申购和赎回申请的确认 Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋２日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 ３．申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者Ｔ日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在Ｔ＋７日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 (六)申购费与赎回费 １、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 ２、具体申购费率如下： ■ ３、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： ■ ４．投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ５．基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 ６．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (七)申购份数与赎回金额的计算方式 １．申购份数的计算 净申购金额＝申购金额／(１＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额／ Ｔ日基金份额净值 基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。 例二：假定Ｔ日的基金份额净值为１．１００元，四笔申购金额分别为５，０００元、１５０万元、３５０万元和１，０００万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： ■ ２．赎回金额的计算 在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例三：(１)假定某投资者在持有本基金不超过一年时间内的Ｔ日赎回２０，０００．００份，其赎回费率为０．５％，现假定该日基金份额净值为１．２５０元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额＝２０，０００．００×１．２５０＝２５，０００．００元 赎回费用＝２５，０００．００×０．５％＝１２５．００元 净赎回金额＝２５，０００．００－１２５．００＝２４，８７５．００元 (２)假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的Ｔ日赎回２０，０００．００份，其赎回费率为０．２５％，现假定该日基金份额净值为１．５５０元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额＝２０，０００．００×１．５５０＝３１，０００．００元 赎回费用＝３１，０００．００×０．２５％＝７７５．００元 净赎回金额＝３１，０００．００－７７５．００＝３０，２２５．００元 (３)假定某投资者在持有本基金超过两年时间内的Ｔ日赎回１０，０００．００份，其赎回费率为０ ％，现假定该日基金份额净值为１．３００元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额＝１０，０００．００×１．３００＝１３，０００．００元 赎回费用＝１３，０００．００×０＝０元 净赎回金额＝１３，０００．００－０＝１３，０００．００元 ３． Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ４．申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ５．赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ６．赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ７．本基金的申购费率最高不超过申购金额的１．５％，赎回费率最高不超过赎回金额的０．５％。 (八)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： １．不可抗力的原因导致基金无法正常运作； ２．证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； ３．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； ４．发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； ５．法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； ６．基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述１到５项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： １．不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； ２．证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； ３．因市场剧烈波动或其他原因而出现连续２个或２个以上开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； ４．发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； ５．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第３款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过２０个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 １．巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的１０％时，即认为发生了巨额赎回。 ２．巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (１)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (２)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的１０％的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (３)巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在２日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 本基金连续２个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十二)申购和赎回暂停期间与重新开放的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 (十三)基金转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 (十四)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 (十七)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (十八)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的６０％－９５％，其中，投资于创业型股票的比例不低于股票资产的８０％，固定收益类资产投资比例为基金资产的０－３５％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 对于中国证监会允许投资的其他金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴ＧＡＲＰ策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 １．资产配置策略 本基金采用定性与定量相结合的方法进行大类资产配置。定量方法本基金采用东吴资产配置ＢＬ模型为定性研究提供参考，本基金的投资研究团队将通过定性研究对定量研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方案。 定性研究是根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结合本基金风险收益目标，最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 ２．选股策略 本基金主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，分享优质股票带来的高成长与高收益，追求超越市场的收益。 本基金采用了ＧＡＲＰ(Ｇｒｏｗｔｈ ａｔ ａ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ)的策略进行选股，所谓ＧＡＲＰ策略，就是合理价格基础上的成长策略，其目标是寻找具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票，核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票。这种策略不再简单的将股票划分为成长型或价值型股票，而是重视了成长潜力和市场价格的合理性，强调投资标的具备高速成长的优势，同时规避投资标的估值过高的风险。这种策略很好的将价值和成长融合在了一起，吸收了传统的价值型和成长型识别标准中的科学合理的成分，剔除了传统的价值型和成长型识别标准中的非科学合理的成分，并补充了新的更加科学合理的识别成分和方法，以挖掘具有合理价格的成长型股票的投资机会，在追求高成长高收益的同时有效的控制了风险。 (１)本基金创业型股票池的构建 本基金投资于创业型股票的比例不低于股票资产的８０％。本基金使用自主开发的东吴ＧＡＲＰ策略选股模型专门用于构建创业型股票池，该模型分为三个模块，分别为市值筛选模块、成长模块和价值模块。 １)市值筛选 本基金至少有８０％的股票资产投资于创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。因此，在构建创业型股票池的时候，将首先剔除总市值最大的三分之一的股票。本基金对大中小盘股票的划分标准是：将国内Ａ股市场所有股票按照总市值进行排序，总市值最大的三分之一的股票为大盘股，总市值处于中间三分之一的股票为中盘股，总市值最小的三分之一的股票为小盘股。 ２)成长模块 该模块的目标是量化股票的成长性，并计算衡量股票成长性的标准化得分。模块分为三个部分，分别是确定描述成长性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票成长性分值。 ①确定描述成长性的定量指标 本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述成长性的指标，定性的方法主要是研究国内外主要投资机构选择的成长性定量指标，结合国内的实际情况进行归纳总结，在此基础上，运用单因素分析，对各因素在国内市场的效果进行定量分析，确定最有效的指标。以下七个指标是本基金选取的衡量上市公司成长性的指标。 表５－１：成长模块衡量成长性定量指标 ■ ②确定各指标分配权重 本基金使用遗传算法对过去１２个月的历史数据进行分析，以筛选出上述各个指标对应的最优权重，即■。由于市场变化很快，在不同的市场环境下各指标的权重效果不断发生变化，因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重，给予Ｎ－３年结果以２０％的权重，Ｎ－２年结果以３０％的权重，Ｎ－１年结果以５０％的权重。 ③计算股票的成长性得分 将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算成长性指标综合得分(ＧＩ)即ＧＩ＝■。将计算出的成长性指标综合得分(ＧＩ)按从大到小的顺序进行排列，选择前Ｎ％的股票进入价值模块筛选，其余股票剔除。 ３)价值模块 该模块目标是使用量化得分衡量股票的价值性。对于进入本模块的股票，通过确定描述价值性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票价值性分值三个部分，对股票进行筛选，形成本基金创业型股票池。 １)确定描述价值性的定量指标 本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述价值性的指标，最终选取以下五个指标作为本基金选取的衡量上市公司价值的指标。 表５－２：价值模块衡量股票价值定量指标 ■ ２)确定各指标分配权重 本基金使用遗传算法对过去１２个月的历史数据进行分析，以筛选出上述各个指标对应的最优权重，即■。由于市场变化很快，在不同的市场环境下各指标的作用不断发生变化，因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重，给予Ｎ－３年结果以２０％的权重，Ｎ－２年结果以３０％的权重，Ｎ－１年结果以５０％的权重。 ３)计算股票的价值性指标综合得分 将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算价值性指标综合得分(GＩ)即■。将计算出的价值性指标综合得分(ＶＩ)按从小到大的顺序进行排列，选择前Ｍ％的股票进入创业型股票池，其余股票剔除。这里的Ｍ％和成长模块的Ｎ％两个比例根据上市公司的数量以及股票池所需股票数量来确定。 ４)本基金针对创业板市场和主板、中小企业板市场企业的不同，分别设计了“东吴基金创业板上市公司评价体系”和“东吴基金主板／中小板中小盘上市公司评价体系”。在利用东吴ＧＡＲＰ选股模型得到创业型股票池之后，本基金根据这两个评价体系分别计算备选上市公司中创业板和主板／中小板股票的综合评价分值，评价中小企业的投资价值，精选出竞争优势综合分值排名前５０％的中小企业股票作为基金核心股票池。 ①东吴基金创业板上市公司评价体系 “东吴基金创业板上市公司评价体系”是在“东吴基金(主板／中小板)中小企业竞争优势评价体系”的基础之上，结合创业板上市公司规模小、技术密集、多属于新兴行业等特点，对战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势的评价标准进行了全面改进，重点突出管理层的创业精神和素质、企业技术优势和所处行业发展前景在创业板上市公司发展过程中发挥的关键作用。东吴基金创业板上市公司评价体系具体包括以下四方面内容：人力资源与战略管理优势、技术创新优势、行业与市场地位的领先度、盈利能力的质与量优势。评分准则为： ａ．四大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。 ｂ．评分采用四分法：很好(２１～２５)；较好(１４～２０)；一般(７～１３)；较差(０～６)。 ｃ．根据行业分析师评分结果，统计计算出上市公司竞争优势综合评分值＝人力资源与战略管理优势＋技术创新优势＋行业与市场地位的领先度＋盈利能力的质与量优势，作为创业板上市公司竞争优势的评价。 ②东吴基金主板／中小板中小盘上市公司评价体系 “东吴基金主板／中小板中小盘上市公司评价体系”是根据波特五力分析模型(五力指供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入市场的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争者现在的竞争能力)、价值链分析内容以及企业能力理论和企业资源理论等构建的，结合中小企业的特点，重点对中小企业的技术优势、市场优势的评价标准进行改进。“东吴基金主板／中小板中小盘上市公司评价体系”具体包括以下五方面内容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标，评分准则为： ａ．五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。 ｂ．战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四分法：很好(２１～２５)；较好(１４～２０)；一般(７～１３)；较差(０～６)。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响，评分采用三分法：很好(６～１０)；较好(１～５)；差(－１０～０)。 ｃ．根据行业分析师评分结果，统计计算出上市公司竞争优势综合评分值＝战略管理优势＋技术优势＋市场优势＋管理运营优势＋附加优势，作为上市公司竞争优势的评价。 (２)本基金非创业型股票池的构建 本基金投资于非创业型股票的比例不高于股票资产的２０％。对于这类股票的投资，将在已有的东吴双动力基金股票池的基础上，剔除属于“创业型股票池”的股票以及禁入股票，由此构建“非创业型股票池”。 ３．债券投资策略 本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。 (１)积极的流动性管理。本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，本基金的申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。 (２)基于收益率预期的期限配置和类别配置。在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。 (３)基于收益率曲线变形的调整策略。在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用杠铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。 (４)基于相对利差分析调整信用产品配置。观察金融债／国债，短期融资券／央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳定的信用产品风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。 ４．权证投资策略 本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下： (１)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 (２)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 (四)投资决策流程 本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系，具体见图５－１。 １．投资决策委员会：决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通； ２．基金经理：参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作，资产配置方案经投资决策委员会审议通过后，以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果，作为基金经理投资操作的依据，同时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案，以便监控。 ３．集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性； ４．研究平台：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持； ５．金融工程小组：通过对投资组合的跟踪与评估，为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见，以优化改进投资决策； ６．风险控制部门(右边虚线框内)：由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控(左边虚线框内)，并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。 图５－１：投资决策流程示意图 ■ 资料来源：东吴基金 (五)业绩比较基准 基金业绩比较基准＝(中信标普２００指数×５０％＋中信标普小盘指数×５０％)×７５％＋中信标普全债指数×２５％ 本基金股票投资比例为６０％－９５％，债券投资比例为０－３５％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，根据相关法律法规定义，本基金为股票型基金。因此，本基金总体业绩比较基准中，股票资产业绩比较基准给予了７５％的权重，而债券资产业绩比较基准给予了２５％的权重。本基金的投资标的主要是创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票，因此选择中信标普２００指数和中信标普小盘指数作为股票资产业绩比较基准，中信标普２００指数是国内比较权威的代表中盘股走势的指数，中信标普小盘指数是相应代表小盘股走势的指数，本基金分别给予这两个指数５０％的权重进行计算合成，能够很好的反映国内Ａ股市场中小盘股票的走势。本基金的债券资产业绩比较基准为中信标普全债指数，是因为本基金在债券的投资范围方面不仅包括国债，而且也包括企业债和金融债等，中信标普全债指数能较好地反映本基金在债券方面的投资范围。 (六)风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 (七)投资限制 １．组合限制 (１)持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％； (２)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％； (３)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％； (４)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； (５)现金和到期日不超过１年的政府债券不低于５％； (６)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％； (７)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％； (８)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％； (９)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (１０)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； (１１)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。基金管理人应当自基金合同生效之日起 ６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 ２．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： (１)承销证券； (２)向他人贷款或提供担保； (３)从事承担无限责任的投资； (４)买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； (５)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； (６)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (７)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； (８)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 １．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； ２．有利于基金资产的安全与增值； ３．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。 ４．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 (八)基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 十、基金财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有： １．银行存款及其应计利息； ２．结算备付金及其应计利息； ３．根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； ４．应收证券交易清算款； ５．应收申购款； ６．股票投资及其估值调整； ７．债券投资及其估值调整和应计利息； ８．权证投资及其估值调整； ９．其他投资及其估值调整； １０．其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的帐户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 十一、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金按以下方式进行估值： １．证券交易所上市的有价证券的估值 (１)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价(收盘价)估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 (２)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； (３)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； (４)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ２．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： (１)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值；该日无交易的，以最近一日的市价(收盘价)估值； (２)首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (３)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ３．因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 ４．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 ５．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ６．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ７．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的０．２５％时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： １．差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 ２．差错处理原则 (１)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 (２)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 认购金额(含认购费) 认购费率 １００万元以下 １．２％ １００万元以上(含)－２００万元以下 １．０％ ２００万元以上(含)－５００万元以下 ０．６％ ５００万元以上(含) １０００元／笔 申购金额(含申购费) 申购费率 １００万元以下 １．５％ １００万元以上(含)－２００万元以下 １．２％ ２００万元以上(含)－５００万元以下 ０．８％ ５００万元以上(含) １０００元／笔 持有时间 赎回费率 １ 年以内(含１年) ０．５％ １ 年－２ 年(含２年) ０．２５％ ２ 年以上 ０ 申购１ 申购２ 申购３ 申购４ 申购金额(元，Ａ) ５，０００．００ １，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ １０，０００，０００．００ 适用申购费率(Ｂ) １．５０％ １．２０％ ０．８０％ 固定费用１０００元 净申购金额(Ｃ＝Ａ／(１＋Ｂ)) ４９２６．１１ １４８２２１３．４４ ３４７２２２２．２２ ９，９９９，０００．００ 申购费(Ｄ＝Ａ－Ｃ) ７３．８９ １７，７８６．５６ ２７，７７７．７８ １，０００．００ 申购份额(＝Ｃ／１．１００) ４４７８．２８ １３４７４６６．７６ ３１５６５６５．６６ ９，０９０，０００．００ ＥＧ 净利润增长率 ＲＥＧ 预期净利润增长率 ＲＧ 营业收入增长 ＲＯＥ 净资产收益率 ＥＲＯＥ 预期净资产收益率 ＲＯＡ 资产收益率 ＮＡＶ 净资产增长率 ＰＥ 市盈率 ＰＢ 市净率 ＰＳ 市销率 ＰＣＦ 市现率 ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ 企业价值倍数 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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