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| 博时标普500ETF联接C(美元现汇)(013499) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549991 | ||||||||
| 基金代码 | 013499 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时标普 500ETF联接 基金主代码 050025 交易代码 050025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 14日 报告期末基金份额总额 657,922,407.46份 投资目标 通过投资于博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF的份 额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF的 流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利， 以增强基金收益。 本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股 相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 率×5%。本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更。基金管 理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权 重，不需另行召开基金份额持有人大会。 风险收益特征 本基金主要投资于目标 ETF，其预期收益及预期风险水平与目标 ETF 类似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/ 高收益特征的开放式基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 2 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 下属分级基金的基金简称 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 050025 006075 报告期末下属分级基金的 份额总额 523,702,328.51份 134,220,078.95份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513500 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2013年 12月 5日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2014年 1月 15日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时，为了 更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。为了减轻由 于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的 指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品 种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益 特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资 者需承担汇率风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 1.本期已实现收益 8,760,147.06 1,792,621.01 2.本期利润 2,244,501.28 -601,989.50 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0046 -0.0049 4.期末基金资产净值 1,645,681,829.71 415,742,953.95 5.期末基金份额净值 3.1424 3.0975 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时标普500ETF联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.66% 0.84% 0.67% -0.27% -0.01% 过去六个月 6.62% 0.71% 7.17% 0.71% -0.55% 0.00% 过去一年 20.96% 0.87% 22.05% 0.88% -1.09% -0.01% 过去三年 39.38% 1.43% 42.74% 1.39% -3.36% 0.04% 过去五年 90.53% 1.18% 99.82% 1.15% -9.29% 0.03% 自基金合同生效起 至今 232.47% 1.02% 266.04% 1.01% -33.57% 0.01% 2．博时标普500ETF联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.66% 0.84% 0.67% -0.37% -0.01% 过去六个月 6.41% 0.71% 7.17% 0.71% -0.76% 0.00% 过去一年 20.47% 0.87% 22.05% 0.88% -1.58% -0.01% 过去三年 37.54% 1.43% 42.74% 1.39% -5.20% 0.04% 自基金合同生效起 至今 53.54% 1.36% 61.21% 1.33% -7.67% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 6月 14日至 2021年 9月 30日） 1．博时标普500ETF联接A： 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 4 2．博时标普500ETF联接C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015-10-08 - 14.5 万琼女士，硕士。 2004年起先后在中企 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 5 动力科技股份有限公 司、华夏基金工作。 2011年加入博时基金 管理有限公司。历任投 资助理、基金经理助 理、博时富时中国 A股 指数证券投资基金 (2017年 9月 29日 -2019年 9月 5日)、上 证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基 金(2015年 6月 8日 -2019年 10月 11日)、 博时上证超级大盘交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 (2015年 6月 8日-2019 年 10月 11日)的基金 经理。现任上证自然资 源交易型开放式指数 证券投资基金(2015年 6月 8日—至今)、博时 上证自然资源交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金(2015年 6月 8日—至今)、博时 标普500交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金(2015年 10月 8 日—至今)、博时标普 500交易型开放式指数 证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博 时中证500交易型开放 式指数证券投资基金 (2019年 8月 1日—至 今)、博时中证 500交 易型开放式指数证券 投资基金发起式联接 基金(2019年 12月 30 日—至今)、博时中证可 持续发展100交易型开 放式指数证券投资基 金(2020年 1月 19日— 至今)、博时中证红利 交易型开放式指数证 券投资基金(2020年 3 月 20日—至今)、博时 沪深300交易型开放式 指数证券投资基金 (2020年 4月 3日—至 今)、博时恒生沪深港 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 6 通大湾区综合交易型 开放式指数证券投资 基金(2020年 4月 30日 —至今)、博时恒生医疗 保健交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)(2021年 3月 18 日—至今)、博时创业板 指数证券投资基金 (2021年 4月 2日—至 今)、博时恒生港股通 高股息率交易型开放 式指数证券投资基金 (2021年 5月 11日—至 今)、博时恒生科技交 易型开放式指数证券 投资基金(QDII)(2021 年 5月 17日—至今)、 博时中证全球中国教 育主题交易型开放式 指数证券投资基金 (QDII)(2021年 6月 8日 —至今)的基金经理。 汪洋 兼券商业 务部首席 ETF 业务总监/券 商业务部执 行副总经理/ 基金经理 2016-05-16 2021-09-23 12.3 汪洋先生，硕士。 2009年起先后在华泰 联合证券、华泰柏瑞基 金、汇添富基金工作。 2015年加入博时基金 管理有限公司。历任指 数投资部总经理助理、 指数投资部副总经理、 指数与量化投资部副 总经理、指数与量化投 资部投资副总监、博时 标普500交易型开放式 指数证券投资基金 (2016年 5月 16日 -2021年 9月 23日)、 博时标普500交易型开 放式指数证券投资基 金联接基金(2016年 5 月 16日-2021年 9月 23日)、博时上证 50交 易型开放式指数证券 投资基金(2016年 5月 16日-2021年 9月 23 日)、博时上证 50交易 型开放式指数证券投 资基金联接基金(2016 年 5月 16日-2021年 9 月 23日)、博时中证可 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 7 持续发展100交易型开 放式指数证券投资基 金(2020年 1月 19日 -2021年 9月 23日)的 基金经理。现任券商业 务部执行副总经理兼 兼券商业务部首席 ETF 业务总监。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 3季度，全球疫情仍在持续，但对美国经济影响有限。从经济基本面上来看，随着美国 近期疫苗接种率的不断提升，以及默沙东新冠口服药的推进，使得民众信心逐渐恢复。美国 9月 ISM 服务业 PMI小幅回升，商业活动有所回暖。非农大幅弱于预期，劳动力短缺推升类滞胀压力。9月 季调后非农就业人数增加 19.4万人，大幅弱于预期的增加 50万人；失业率为 4.8%，好于预期的 5.1%。 本期政府就业是最大拖累，服务业就业恢复仍较乏力。流动性方面，美联储明确提出了 Taper的可 能性。展望 2021年 4季度， 疫情影响仍在，失业救济金补贴到期并没有刺激大规模的低收入群体 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 8 返回就业市场，疫情是拖累就业复苏的主要因素。此外，随着疫情对经济的影响减弱，美国的货币 政策将会逐步走向正常化。单月就业数据不及预期，可能不会改变美联储的 Taper节奏。此外，美 国劳动力市场的持续供不应求会推升通胀预期的上行，这会影响市场对美联储加息的预期，也会在 一定程度推升美元走强。4季度，标普 500指数或将加剧波动。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金 A基金份额净值为 3.1424元，份额累计净值为 3.2014元，本 基金 C基金份额净值为 3.0975元，份额累计净值为 3.0975元，报告期内，本基金 A基金份额净值 增长率为 0.57%，本基金 C基金份额净值增长率为 0.47%，同期业绩基准增长率为 0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 1,909,441,967.49 91.22 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 171,278,936.13 8.18 8 其他各项资产 12,512,946.50 0.60 9 合计 2,093,233,850.12 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合 约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见下表： 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 9 期货类型 期货 代码 期货名称 持仓量 (买/卖) 合约价值 （人民币元） 公允价值变动 （人民币元） 股指期货 ESZ1 S&P500 EMINI FUT Dec21 35 48,777,098.74 -1,716,782.66 总额合计 -1,716,782.66 减：可抵消期货暂收 款 -1,716,782.66 股指期货投资净额 0.00 5.2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 博时标普 500ETF(QDII) ETF 开放式 博时基金管理 有限公司 1,909,441,967.49 92.63 5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 10 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 期货 S&P500 EMINI FUT Dec21 -1,716,782.66 -0.08 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 1 博时标普 500ETF(QDII) ETF 开放式 博时基金管 理有限公司 1,909,441,967.49 92.63 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 2,618,035.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,818.21 5 应收申购款 9,880,092.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,512,946.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 本报告期期初基金份额总 额 450,512,270.43 91,328,881.66 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 11 报告期期间基金总申购份 额 124,655,729.18 80,770,094.42 减：报告期期间基金总赎回 份额 51,465,671.10 37,878,897.13 报告期期间基金拆分变动 份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 523,702,328.51 134,220,078.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司 共管理 296只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 4752亿元人民币，累计分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭 晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型 持续优胜金牛基金”奖。 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布， 凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借 卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 12 安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项 奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭 借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理 公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配 置型基金三年期奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立 的文件 9.1.2《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 9.1.3《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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