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| 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548703 | ||||||||
| 基金代码 | 008824 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 基金主代码 008824 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 9月 7日 报告期末基金份额总额 10,000,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额 持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策 方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属 配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基 准的稳定投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 4,249,852.91 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 2.本期利润 2,856,022.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 10,330,047.53 5.期末基金份额净值 1.0330 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.72% 0.03% 0.83% 0.06% -0.11% -0.03% 过去六个月 1.66% 0.02% 1.28% 0.05% 0.38% -0.03% 过去一年 3.16% 0.02% 2.13% 0.04% 1.03% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.30% 0.02% 2.04% 0.04% 1.26% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同于 2020年 9月 7日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约 定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚航 本基金基 金经理 2020年 9月 7 日 - 17.0年 中国人民大学商学院工商管理硕士，17 年证券从业经历。自 2001年 9月至 2004年 4月，任职于在中国邮政储蓄银 行江苏分行个金部；自 2004年 5月至 2010年 9月，任职于嘉实基金运营部； 自 2010年 10月至 2019年 3月，历任东 方基金债券交易员、基金经理、固定收 益部副总经理（主持工作）。2019年 3 月加入民生加银基金管理有限公司，现 任基金经理。自 2019年 7月至今担任民 生加银和鑫定期开放债券型发起式证券 投资基金、民生加银兴盈债券型证券投 资基金基金经理；自 2020年 4月至今担 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 任民生加银鑫通债券型证券投资基金基 金经理；自 2020年 8月至今担任民生加 银嘉益债券型证券投资基金基金经理； 自 2020年 9月至今担任民生加银瑞鑫一 年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理；自 2020年 12月至今担任民 生加银汇智 3个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理；自 2021年 2月至今 担任民生加银汇利混合型证券投资基金 基金经理；自 2021年 3月至今担任民生 加银聚利 6个月持有期混合型证券投资 基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；自 2021年 4月至 今担任民生加银兴利混合型证券投资基 金基金经理；自 2019年 8月至 2021年 2月担任民生加银鑫安纯债债券型证券 投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证 券投资基金、民生加银睿通 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度房地产投资出现加速下行、出口下行压力渐近，工业生产也在能耗双控、双 碳等政策影响下出现调整，而消费在疫情点状爆发影响下一波三折，制造业投资缓慢复苏但仍面 临利润分化的隐忧，整体反映三季度经济下行压力明显加大。债券走势方面 7月初央行超预期降 准，随后南京疫情发生，催生债券收益率快速下行。9月份因为供给回升、ppi走高、资金利率 抬升等原因，债券进入震荡调整。 2021年三季度本基金面临新的开放期，主要应对流动性减持利率债，实现了较稳健的基金 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0330元；本报告期基金份额净值增长率为 0.72%，业绩 比较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且成立未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,554,107.70 99.96 8 其他资产 4,749.30 0.04 9 合计 10,558,857.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,749.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,749.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 509,999,500.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 499,999,500.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 100.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 3年 基金管理人高 - - - - 3年 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - 3年 基金管理人股 东 - - - - 3年 其他 - - - - 3年 合计 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210914~20210930 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 100.0000 2 20210701~20210913 499,999,500.00 - 499,999,500.00 - - 产品特有风险 本基金的特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2021年 7月 2日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 书(2021年第 1号) 2 2021年 7月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第二季度报告提示 性公告 3 2021年 7月 21日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2 季度报告 4 2021年 8月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年中期报告提示性公 告 5 2021年 8月 30日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期 报告 6 2021年 9月 3日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎 回和转换业务的公告 7 2021年 9月 7日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明 书（2021年第 2号） 8 2021年 9月 7日 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 概要更新 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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