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| 兴银中证500指数增强A(010253) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546000 | ||||||||
| 基金代码 | 010253 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银中证500指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银中证 500指数增强 场内简称 - 交易代码 010253 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 1日 报告期末基金份额总额 187,202,025.01份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力争使日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.5%、年化跟踪误差不超过 7.75%的基础上，通过数量化的方法进行积极的 指数组合管理与风险控制，力求实现超越标的指 数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上， 追求获得超越标的指数的回报。本基金主要投资 于中证 500指数的成份股及备选成份股，为了获 得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的 基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少 或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份 股。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银中证500指数增强A 兴银中证 500 指数增 强 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010253 011205 报告期末下属分级基金的份额总额 53,184,677.12份 134,017,347.89份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 兴银中证 500指数增强 A 兴银中证 500指数增强 C 1．本期已实现收益 8,040,413.06 16,996,768.49 2．本期利润 5,502,240.54 10,493,009.25 3．加权平均基金份额本期利润 0.0986 0.0882 4．期末基金资产净值 62,587,530.14 157,445,024.82 5．期末基金份额净值 1.1768 1.1748 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银中证 500指数增强 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.04% 1.22% 4.14% 1.07% 4.90% 0.15% 过去六个 月 22.95% 1.02% 12.90% 0.89% 10.05% 0.13% 自基金合 17.68% 1.08% 11.05% 0.95% 6.63% 0.13% 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 同生效起 至今 兴银中证 500指数增强 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.99% 1.22% 4.14% 1.07% 4.85% 0.15% 过去六个 月 22.77% 1.02% 12.90% 0.89% 9.87% 0.13% 自基金合 同生效起 至今 17.48% 1.08% 11.05% 0.95% 6.43% 0.13% 注：1、本基金成立于 2021年 3月 1日；2、比较基准：中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利 率(税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金成立于 2021年 3月 1日；2、比较基准：中证 500指数收益率*95%+银行活期存款 利率(税后)*5%。 3.3 其他指标 无。 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李哲通 基金经 理 2021 年 3 月 1日 - 10 杜伦大学金融与投资硕士。 具有海内外顶尖量化与指 数投资管理经验， 历任巴 克莱资本(伦敦)交易风险 分 析 师 、 M&G Investment(伦敦 )量化分 析师， 中国金融交易所高 级经理，嘉石大岩资本量化 副总裁， 上海迈维资产管 理有限公司执行总经理。现 任兴银基金指数与量化投 资部量化业务负责人。自 2021年 3月 1日起兴银中证 500 指数增强基金的基金经 理。 林学晨 基金经 理 2021 年 7 月 16日 - 8 硕士研究生，CFA，曾任湘 财证券研究所金融工程分 析师。2015年 6月加入兴银 基金，历任兴银基金管理有 限责任公司中央交易室衍 生品交易员、衍生品业务部 投资经理助理、投资经理； 自 2021年 7月 16日起任兴 银中证 500指数增强基金的 基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 李哲通先生为本基金的首任基金经理。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 通过多因子选股模型，因子主要涵盖行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分 析师预期等多维大类因子及其项下的各细分小类因子，同时根据市场状态的变化和因子研究的最 新结论，对因子库和模型进行更新，以能够追踪市场的变动，持续跟踪稳健的优质因子，在兼顾 股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合。资产组合整体结构稳定，仓位控制灵 活，市场适应性强。产品策略研究建立在对历史数据的大规模分析及对未来的高精度预测上，并 严格按照策略执行交易管理及风控，力争为投资者带来长期稳定的资本增值回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银中证 500指数增强 A基金份额净值为 1.1768元，本报告期基金份额净值 增长率为 9.04%；截至本报告期末兴银中证 500指数增强 C基金份额净值为 1.1748元，本报告期 基金份额净值增长率为 8.99%；同期业绩比较基准收益率为 4.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,867,696.40 83.77 其中：股票 187,867,696.40 83.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,436,725.25 12.68 8 其他资产 7,950,746.11 3.55 9 合计 224,255,167.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 607,170.00 0.28 B 采矿业 10,490,164.00 4.77 C 制造业 110,426,294.33 50.19 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,550,297.00 1.61 E 建筑业 2,120,604.00 0.96 F 批发和零售业 5,670,494.00 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 3,133,729.00 1.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 8,348,195.00 3.79 J 金融业 4,952,014.00 2.25 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 K 房地产业 878,410.00 0.40 L 租赁和商务服务业 1,042,711.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 779,000.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 1,875,937.20 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 806,704.00 0.37 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,751,950.00 1.25 S 综合 - - 合计 157,433,673.53 71.55 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 171,709.00 0.08 C 制造业 24,701,771.67 11.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,708.25 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 768,320.00 0.35 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,098,528.97 1.41 J 金融业 426,250.00 0.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 341,132.20 0.16 M 科学研究和技术服务业 366,912.84 0.17 N 水利、环境和公共设施管 理业 440,201.78 0.20 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,563.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 30,434,022.87 13.83 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938.00 1.19 2 000807 云铝股份 144,800 2,147,384.00 0.98 3 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.80 0.97 4 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874.00 0.96 5 002156 通富微电 109,700 2,081,009.00 0.95 6 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152.00 0.92 7 603486 科沃斯 13,100 1,989,890.00 0.90 8 603444 吉比特 4,900 1,917,272.00 0.87 9 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362.00 0.87 10 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325.00 0.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300604 长川科技 24,000 1,146,240.00 0.52 2 002240 盛新锂能 14,100 840,924.00 0.38 3 603626 科森科技 67,600 825,396.00 0.38 4 603220 中贝通信 53,600 807,216.00 0.37 5 002108 沧州明珠 109,500 796,065.00 0.36 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2110 IC2110 14 19,873,840.00 -758,085.71 - 公允价值变动总额合计（元） -758,085.71 股指期货投资本期收益（元） 1,921,790.85 股指期货投资本期公允价值变动（元） -950,310.85 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 运用衍生品捕捉利率变动的波段交易机会，并通过期现套利、跨期套利和跨品种套利等择机增 厚收益，同时灵活调整组合敞口，控制回撤。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,120,374.03 2 应收证券清算款 1,796,821.43 3 应收股利 - 4 应收利息 4,243.42 5 应收申购款 3,029,307.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,950,746.11 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银中证 500指数增强 A 兴银中证 500指数增 强 C 报告期期初基金份额总额 71,789,169.58 111,928,465.76 报告期期间基金总申购份额 26,737,001.16 93,088,628.16 减:报告期期间基金总赎回份额 45,341,493.62 70,999,746.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,184,677.12 134,017,347.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴银中证 500指数增强 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银中证 500指数增强型证券投资基金变更注册的文件 2.《兴银中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 3.《兴银中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》 4.《兴银中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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