最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银合盛定开债A(008535) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2545989 | ||||||||
| 基金代码 | 008535 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银合盛定开债 场内简称 - 交易代码 008535 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2020年 3月 16日 报告期末基金份额总额 1,250,118,057.82份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期 内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合， 对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩 余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回 售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工 具。为确保本基金估值的公允性，本基金在封闭 期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期 的最后一日。一般情况下，本基金持有的债券品 种和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行 的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 008535 008536 报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,115,601.07份 2,456.75份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 1．本期已实现收益 6,729,468.96 10.88 2．本期利润 6,729,468.96 10.88 3．加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0044 4．期末基金资产净值 1,265,613,491.05 2,519.96 5．期末基金份额净值 1.0124 1.0257 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银合盛定开债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.54% 0.01% 0.82% 0.01% -0.28% 0.00% 过去六个 月 1.04% 0.01% 1.63% 0.01% -0.59% 0.00% 过去一年 2.27% 0.01% 3.25% 0.01% -0.98% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 3.28% 0.01% 5.02% 0.01% -1.74% 0.00% 兴银合盛定开债 C 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.43% 0.01% 0.82% 0.01% -0.39% 0.00% 过去六个 月 0.82% 0.01% 1.63% 0.01% -0.81% 0.00% 过去一年 1.81% 0.01% 3.25% 0.01% -1.44% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 2.57% 0.01% 5.02% 0.01% -2.45% 0.00% 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范泰奇 本基金 的基金 经理 2020 年 3 月 16日 - 9年 博士研究生，拥有 9年资管、 基金行业工作经验。曾任职 于方正证券资产管理北京 分公司、英大基金管理有限 公司、易鑫安资产管理有限 公司，现任兴银基金管理有 限责任公司固定收益部基 金经理。自 2017年 12月起 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 任兴银收益增强债券型证 券投资基金的基金经理， 2018年 4月起任兴银长乐半 年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理，2020年 1 月起任兴银长益三个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理，2020年 1月起 任兴银汇福定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理，2020年 3月起任兴 银汇悦一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理，2020年 3月起担任 兴银合盛三年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理，2020 年 12 月起担任兴 银汇泽 87 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 王深 固收策 略分析 部副总 经理（主 持工作） 兼基金 经理 2020 年 8 月 12日 - 8年 硕士研究生，拥有 8年证券、 基金从业经验。2015年 4月 加入兴银基金管理有限责 任公司，历任兴银基金管理 有限责任公司固定收益部 信用研究员、基金经理助 理。自 2020年 8月 12日起 担任兴银长乐半年定期开 放债券型证券投资基金、兴 银合盛三年定期开放债券 型证券投资基金、兴银汇悦 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观数据整体下滑较快，仅出口表现较亮眼，除此之外地产和基建受政策趋紧影响， 景气度持续回落，消费市场亦维持低迷，信贷需求偏弱也导致社融增速逐步走低。通胀方面，受 供需错配影响，PPI与 CPI分化显著，消费品价格上行节奏偏温和。短期内来看，9月份制造业 PMI指数已回落至收缩区间，经济下行压力依然较大。在稳增长压力加大，以及下半年 MLF到期、 地方债加速发行对资金面潜在冲击的影响下，7月份央行实施全面降准，现券收益率明显下行， 此后债市在经济下行和资金价格回升间形成博弈。具体来看，利率债与信用债走势分化、长端与 短端分化。长端利率受经济下行预期影响，呈现震荡偏强格局，短端利率受资金面边际回升、地 方债供给加速的影响持续走弱。信用债方面受理财新规、城投 15号文、信用风险事件增加等影响， 8月末收益率开始呈现持续上行，走势明显弱于利率债。 组合为摊余成本法估值债基，受利率风险冲击较小，可规避收益率大幅波动带来的估值影响。 本季度组合享受资金面相对宽松带来的低融资成本优势，实现净值稳定上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银合盛定开债 A基金份额净值为 1.0124元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.54%；截至本报告期末兴银合盛定开债 C基金份额净值为 1.0257元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.43%；同期业绩比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,030,527,773.05 96.69 其中：债券 2,030,527,773.05 96.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,031,510.83 1.72 8 其他资产 33,515,063.45 1.60 9 合计 2,100,074,347.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,681,860.05 4.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,571,817,502.31 124.19 其中：政策性金融债 754,854,730.52 59.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 399,028,410.69 31.53 10 合计 2,030,527,773.05 160.44 注：报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项为地方政府债。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 160207 16国开 07 5,300,000 534,811,117.56 42.26 2 160410 20四川 48 2,180,000 218,323,841.33 17.25 3 1928034 19交通银行 01 1,200,000 121,728,987.06 9.62 4 2020007 20北京银行 小微债 01 1,200,000 120,836,550.65 9.55 5 2028004 20浙商银行 小微债 01 1,200,000 120,813,786.11 9.55 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,515,063.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,515,063.45 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 报告期期初基金份额总额 1,250,115,601.07 2,456.75 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,250,115,601.07 2,456.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 300,012,500.00 - - 300,012,500.00 24.00% 2 20210701-20210930 500,044,000.00 - - 500,044,000.00 40.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 兴银合盛定开债 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 4.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2021年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |