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| 诺德大类精选(FOF)(008079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545941 | ||||||||
| 基金代码 | 008079 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德大类精选（FOF） 场内简称 - 基金主代码 008079 交易代码 008079 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 415,354,255.96 份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，通过积极主动的量化投资策略，进行全市 场的资产配置和组合管理，追求基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可 融入性和量化投资策略纪律严格、风险水平可控的优 势确定基金大类资产配置比例，并根据市场环境变化 进行动态管理，再通过定量和定性相结合的方式优选 标的基金构建投资组合，力争在严格控制整体风险的 前提下，实现基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债 券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币 型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 3,620,303.10 2.本期利润 -19,623,338.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0472 4.期末基金资产净值 568,225,768.23 5.期末基金份额净值 1.3681 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.33% 0.97% -4.80% 0.90% 1.47% 0.07% 过去六个月 3.73% 0.89% -2.16% 0.83% 5.89% 0.06% 过去一年 11.22% 1.09% 5.54% 0.91% 5.68% 0.18% 自基金合同 生效起至今 36.81% 1.25% 19.55% 1.01% 17.26% 0.24% 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2019 年 12 月 9 日，图示时间段为 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 6 月 8 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑源 本基金基金经理、 2019年12月 9 日 - 12 香港理工大学计算机 博士。曾任中国银河 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 FOF 管理 部投资总 监、深圳 分公司总 经理 证券股份有限公司高 级研究员、民生证券 股份有限公司资深研 究员、华泰联合证券 有限责任公司资深研 究员、中国创新投资 有限公司（香港）投 资经理、高扬集团有 限公司（香港）投资 经理。2017 年 1 月加 入诺德基金管理有限 公司，现任 FOF 管理 部投资总监、深圳分 公司总经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在过去的 2021 年 3 季度中，我们在管理诺德大类精选配置 FOF 公募产品时，将工作重点集中 于产品的风险控制。我们仍然延续了今年以来对于基金产品风险识别的重点工作。我们对于基金 产品进行了更加全面、更加细腻、更加精准的风险分析。在此风险分析的基础上，我们重构并充 分调整了整个产品的风险管理体系。经过一个季度的实际尝试，我们可以观察到全新的风险管理 体系，有效降低了产品的波动和净值回撤。 我们在基于风险管理体系进行持仓调整的同时，我们意识到对于资产类别，特别是细分类别 或者赛道的研究和投资，仍是获得满意收益的重要来源。因此，除了我们长期看好的科技、医药 和消费等 3个赛道外，我们还适当提升了偏周期标的权重。另外，根据我们对于基金经理的调研， 以及结合宏观经济和中观行业景气度的跟踪，我们降低了半导体、新能源汽车以及光伏等细分行 业的标的比重，而小幅提升了中上游行业，包括化工、钢铁、煤炭和有色等行业的权重，同时， 维持了大金融板块的投资比例。从持仓结构的整体变化来看，我们认为产品持仓变得更为均衡和 分散。但对于取得市场广泛认同的景气板块，我们进行了一定的配置比例提升。因此，产品可以 通过更加平稳的方式，获得超额收益。 我们判断 2021 年 4 季度，中国内地的宏观经济整体将处于典型的产能周期增速缓慢回落，与 库存周期中被动补库存相叠加的经济阶段。简单来说，宏观经济正处于中周期回落和短周期见顶 的阶段。从过去 20 年的权益市场运行规律看来，在这样的经济周期阶段下，权益市场的风格将会 呈现出阶段性的成长向价值切换的特征。因此，低估值的板块极有可能出现较为激烈的估值修复 行情。根据最新披露的各项经济数据来看，整个国家的经济生产运行平稳。但是，短期内总需求 的动能仍在进一步降低，因此，我们判断 4季度宏观经济政策层面对于经济动能减缓的对冲调控 可能会进一步加码，对于宏观经济的正向刺激可能会超预期。相较债券而言，权益类资产性价比 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 仍有吸引力，因此，我们仍会将权益类资产作为重点投资方向。 从行业板块的景气特征和对基金经理的调研反馈来看，我们相信下半年表现最好的行业板块 可能是新能源车。从政策层面来看，全球各大主要经济体，包括美国、欧盟和中国都推出了超预 期的相关刺激政策。从渗透率的变化来看，全球新能源车的保有量正在迅速提升，而提升空间仍 然十分巨大。从技术层面的突破来看，不论是快充型的大容量电池，还是从液态向固态电池的技 术发展，都在高速升级中。但在过去的 1个季度中，新能源车的产量明显受制于汽车芯片的显著 供应不足。在订单需求仍然非常旺盛的状态下，整车生产和交付无法完成，这将对整个产业链， 特别是下游相关企业的当期利润产生较大的影响。 另外，上游资源行业，仍可能因为“碳达峰”对产能的限制和年内维持“泛滥”的全球流动 性，保持较高的景气程度。从市场的一致预期来看，PPI 在年内仍可能维持较高的水平。同时， 由于受到环境政策的影响，产能短期内难以迅速提升。因此，我们相信上游资源的供应紧张仍会 维持，价格难以大幅下行。最后，我们仍然看好科技、医药和消费 3个行业。特别是，消费行业 中的一些高权重细分子行业，在经历了 2季度的显著调整之后，估值已经变得相对合理。同时， PPI 的高企向 CPI 传导的可能性也为市场逐步认同，因此，消费行业表现可能会更加值得期待。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.3681 元，累计净值为 1.3681 元。本报告期份 额净值增长率为-3.33%，同期业绩比较基准增长率为-4.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 502,552,033.83 87.07 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,748,301.10 3.59 8 其他资产 53,858,704.96 9.33 9 合计 577,159,039.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,053,122.53 2 应收证券清算款 52,787,819.73 3 应收股利 - 4 应收利息 17,762.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 53,858,704.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否 属于 基金 管理 人及 管理 人关 联方 所管 理的 基金 1 510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 契约型 开放式 8,100,000.00 39,973,500.00 7.03 否 2 001054 工银瑞信新金融 契约型 开放式 5,427,894.57 17,890,340.50 3.15 否 3 002593 富国美丽中国混合 契约型 开放式 5,698,723.08 17,153,156.47 3.02 否 4 005760 富国周期优势混合 契约型 开放式 5,256,720.07 15,437,409.83 2.72 否 5 163409 兴全绿色 投资混合 (LOF) 契约型 开放式 5,372,200.00 12,415,154.20 2.18 否 6 002340 富国价值优势混合 契约型 开放式 3,142,500.00 12,353,167.50 2.17 否 7 750001 安信灵活配置混合 契约型 开放式 4,271,100.00 11,980,435.50 2.11 否 8 450003 国富潜力 组合混合 A 契约型 开放式 6,634,700.00 11,696,976.10 2.06 否 9 001695 泓德泓业 契约型开放式 4,679,715.44 11,665,126.68 2.05 否 10 483003 工银精选平衡混合 契约型 开放式 15,887,137.64 11,653,215.46 2.05 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 53,848.36 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 1,104,144.78 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 29,218.24 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,640,772.81 - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 283,068.26 - - - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本 基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 415,354,255.96 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 415,354,255.96 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》。 3、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 诺德大类精选（FOF）2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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