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| 国金量化添利债券(006189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545375 | ||||||||
| 基金代码 | 006189 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 国金量化添利 2021年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金量化添利 场内简称 - 交易代码 006189 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 报告期末基金份额总额 107,589,252.15份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）债券投资策略 债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率， 基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险， 追求合理的回报。 在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分 析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照 指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实 施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情 况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定 量评价。 1）可转换债券投资策略 本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证 券的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率 的债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场 第 2 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套 利，获得超额收益。 2）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来 现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资，以降低流动性风险。 3）中小企业私募债策略 由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体 信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点 要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策 略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发 债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券 收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。 （2）股票投资策略 本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略，“阿 尔法多因子选股模型”进行股票选择并据此构建股票 投资组合。在实际运行过程中将定期或不定期地进行 修正，优化股票投资组合。 1）本基金股票部分的构建主要采用阿尔法多因子选 股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究， 利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进 的因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的 市场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市 场收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律， 降低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产长期 稳定增值。 2）统计套利策略 本基金通过对大量股票数据的回溯研究，用量化统计 分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套 利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计 相关变量的概率分布，尝试以较高的成功概率进行套 利。 3）事件驱动套利策略 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动 的时间以及对过往事件的数据检测，获取时间影响所 带来的超额投资回报。 4）投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整 个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。 5）国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期 第 3 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观 经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有 效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6）权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性 特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、 获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等。 2、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭 运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开 放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购 与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产 适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求， 并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%＋中证 500 指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -85,241.64 2.本期利润 2,634,920.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 4.期末基金资产净值 115,106,462.84 第 4 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 5.期末基金份额净值 1.0699 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.34% 0.37% 1.93% 0.24% 0.41% 0.13% 过去六个月 5.49% 0.30% 4.08% 0.20% 1.41% 0.10% 过去一年 4.93% 0.27% 5.10% 0.23% -0.17% 0.04% 自基金合同 生效起至今 14.66% 0.20% 15.90% 0.28% -1.24% -0.08% 注：本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率×80%+中证 500指数收益率×20%。 第 5 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018年 11月 2日，图示日期为 2018年 11月 2日至 2021年 9月 30日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基 金经理， 2020年 6月 29日 2021年 7月 23日 13 宫雪女士，中国科学 院博士。2008年 7月 第 6 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 国金鑫新 灵活配置 （LOF）、 国金 300 指 数 增 强、国金 上证50指 数 增 强 （LOF）、 国金鑫瑞 灵活、国 金红利增 强、国金 量化多因 子、国金 量化多策 略基金经 理，创新 投资部总 经理 至 2011 年 12 月在博 时基金管理有限公司 股票投资部，任产业 分析师；2012年 2月 至今在国金基金管理 有限公司，历任产品 经理、行业分析师、 产品与金融工程部副 总经理、指数投资部 副总经理、指数投资 事业部总经理、量化 投资事业三部总经理 兼产品中心代总经 理；现任创新投资部 总经理。 尹海峰 本基金基 金经理， 国金惠丰 39个月定 开、国金 惠享一年 定开基金 基 金 经 理，研究 部副总经 理 2019年 2月 12日 - 10 尹海峰先生，中央财 经大学硕士。2011 年 7月至 2016年 6月历 任中债资信评估有限 责任公司信用评级部 任研究员，泰康资产 管理有限责任公司信 用评估部担任信用评 估研究总监、信用评 估研究高级经理。 2016年 6月 6日加入 国金基金管理有限公 司，历任固定收益部 信用研究主管、研究 部总经理、研究部固 收研究总监；现任研 究部副总经理。 马芳 本基金基 金经理， 国金量化 多策略， 国金量化 多因子基 金经理， 量化投资 2020年 9月 3日 - 5 马芳女士，中国人民 大学硕士，2003 年 7 月至 2016 年 5 月 历任华泰贝通网络科 技有限公司担任 IT 事业部测试工程师， 奥博杰天软件北京有 限公司担任软件研发 第 7 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 事业部副 总经理 中心证券交易系统自 动化测试部经理，北 京海峰科技有限责任 公司担任特定估值方 案项目部经理，2016 年 5 月加入国金基 金管理有限公司，历 任量化投资运营中心 副总经理，产品中心 副总经理，量化投资 事业部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行 为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 第 8 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 固收方面，2021年三季度国内债市持续走强，7~8月收益率快速下行。尽管面临通胀读数尤 其是 PPI的走高，但时隔一年多的全面降准、南京疫情以及洪涝灾害从资金面和基本面都推动了 债市的行情，此外利率债供给节奏继续推迟也从供求面对债市的短期走势形成了利好。本报告期 内，本基金固收组合通过控制杠杆水平和久期管理，积极把握纯债和转债市场机会，有效增厚组 合收益。 权益方面，从市场风格角度看，三季度动量因子收益整体上保持上升趋势，但 9月出现今年 3月以来首次趋势性下降，但降幅不大；规模因子收益季度收益微负，大小票风格轮动较为频繁。 三季度市场活跃度高，十一长假前的几个交易日国内股票市场活跃度有所降低。风险模型迭代和 策略优化的完成使超额表现更加平稳。投资组合使用机器学习方法构建多周期预测模型获取选股 收益。模型由多个子模型共同确定输出结果，分散投资，力争获取稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0699元，累计单位净值为 1.1419元，本报告期份额 净值增长率为 2.34%，同期业绩比较基准增长率为 1.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,195,744.20 3.45 第 9 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 其中：股票 5,195,744.20 3.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,926,860.00 86.98 其中：债券 130,926,860.00 86.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.31 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,989,095.16 1.99 8 其他资产 3,406,718.46 2.26 9 合计 150,518,417.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 15,560.00 0.01 B 采矿业 80,007.00 0.07 C 制造业 3,350,677.00 2.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 209,649.00 0.18 E 建筑业 91,373.00 0.08 F 批发和零售业 251,037.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 279,746.00 0.24 H 住宿和餐饮业 3,504.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,575.00 0.16 J 金融业 151,521.00 0.13 K 房地产业 222,561.20 0.19 L 租赁和商务服务业 72,691.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 77,610.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 120,691.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 2,326.00 0.00 P 教育 2,921.00 0.00 Q 卫生和社会工作 23,402.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 45,784.00 0.04 S 综合 5,109.00 0.00 合计 5,195,744.20 4.51 第 10 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 200 77,084.00 0.07 2 002371 北方华创 200 73,138.00 0.06 3 603501 韦尔股份 300 72,783.00 0.06 4 000858 五粮液 300 65,817.00 0.06 5 600809 山西汾酒 200 63,100.00 0.05 6 300142 沃森生物 900 56,862.00 0.05 7 300769 德方纳米 100 48,500.00 0.04 8 000776 广发证券 2,300 48,208.00 0.04 9 300122 智飞生物 300 47,697.00 0.04 10 002352 顺丰控股 700 45,745.00 0.04 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,927,400.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,220,000.00 61.87 其中：政策性金融债 71,220,000.00 61.87 4 企业债券 12,740,200.00 11.07 5 企业短期融资券 20,022,000.00 17.39 6 中期票据 4,861,500.00 4.22 7 可转债（可交换债） 16,155,760.00 14.04 第 11 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,926,860.00 113.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 210205 21国开 05 300,000 30,882,000.00 26.83 2 210207 21国开 07 300,000 30,204,000.00 26.24 3 210203 21国开 03 100,000 10,134,000.00 8.80 4 012102647 21鲁钢铁 SCP018 100,000 10,013,000.00 8.70 5 012102631 21陕有色 SCP004 100,000 10,009,000.00 8.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的 国债期货合约，通过研究债券市场和国债期货市场运行趋势，采取空头套保等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲利率 风险，充分利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 第 12 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 卖） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -126,100.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内参与国债期货投资，操作整体谨慎，通过严控持仓规模和持仓期限，有效控 制风险。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2021年 1月 8日受到中国银 行保险监督管理委员会行政处罚；于 2020年 10月 26日受到国家外汇管理局行政处罚。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,647.63 2 应收证券清算款 1,537,867.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,833,203.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,406,718.46 第 13 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128081 海亮转债 1,866,000.00 1.62 2 113504 艾华转债 1,604,100.00 1.39 3 113549 白电转债 1,584,000.00 1.38 4 113603 东缆转债 1,414,700.00 1.23 5 123025 精测转债 1,358,600.00 1.18 6 110066 盛屯转债 1,276,300.00 1.11 7 113568 新春转债 827,200.00 0.72 8 123054 思特转债 664,650.00 0.58 9 113525 台华转债 633,960.00 0.55 10 123046 天铁转债 556,335.00 0.48 11 123089 九洲转 2 516,875.00 0.45 12 113534 鼎胜转债 466,500.00 0.41 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 107,589,252.15 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 107,589,252.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第 14 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,703,333.61 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,703,333.61 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 9.95 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,703,333.61 9.95 10,000,600.00 9.30 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - 3年 基金经理等人员 - - - - 3年 基金管理人股东 - - - - 3年 其他 - - - - 3年 合计 10,703,333.61 9.95 10,000,600.00 9.30 3年 注：本基金成立后有 10,000,600.00份额为发起份额，发起份额为基金管理人固有资金认购，发 起份额承诺的持有期限为 3年，自 2018年 11月 2日起至 2021年 11月 1日止。截止 2020年 12 月本基金分红 702,733.61份额，根据基金合同约定，该分红份额计入发起份额。 第 15 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30日 24,235,579.25 - - 24,235,579.25 22.53% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《证券时报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2021年 7月 10日《国金基金管理有限公司关于股权变更及修改公司章程的公告》 2、2021年 7月 20日《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度 报告》 3、2021年 7月 23日《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》 4、2021年 7月 23日《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要（更 新）》 5、2021年 7月 24日《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更 的公告》 6、2021年 8月 27日《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告》 本报告期内，基金管理人在基金封闭期内至少每周公告 1次基金的份额净值和份额累计净值。 第 16 页 共 17 页 国金量化添利 2021年第 3季度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议； 4、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 10.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 10月 27日 第 17 页 共 17 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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