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| 新华MSCI中国A股国际ETF(512920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2538207 | ||||||||
| 基金代码 | 512920 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华MSCI中国 A股国际 ETF 场内简称 MSCI新华 基金主代码 512920 交易代码 512920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 7日 报告期末基金份额总额 9,092,640.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略及 融资及转融通证券出借。 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某 些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的 指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪 偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指 数为 MSCI 中国 A 股国际指数。 风险收益特征 本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高 收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI新华”，扩 位证券简称“MSCIETF新华”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 5,719,193.51 2.本期利润 -1,204,951.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1105 4.期末基金资产净值 16,662,283.66 5.期末基金份额净值 1.8325 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.94% 1.12% -5.09% 1.17% 1.15% -0.05% 过去六个月 4.02% 1.04% 1.73% 1.08% 2.29% -0.04% 过去一年 14.00% 1.17% 11.10% 1.21% 2.90% -0.04% 自基金合同 生效起至今 83.25% 1.26% 63.21% 1.31% 20.04% -0.05% 注：1、本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为MSCI 中国A股国际 指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 11月 7日至 2021年 9月 30日） 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 邓岳 本基金 基金经 理，新 华中证 环保产 业指数 证券投 资基金 基金经 理、新 华 2018-11-07 - 13 信息与信号处理专业硕士, 历任北京红色天时金融科 技有限公司量化研究员，国 信证券股份有限公司量化 研究员，光大富尊投资有限 公司量化研究员、投资经理， 盈融达投资（北京）有限公 司投资经理。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 MSCI 中国 A股国 际交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理、 新华沪 深 300 指数增 强型证 券投资 基金基 金经理、 新华中 证云计 算 50 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经理。 武磊 本基金 基金经 理，新 华 MSCI 中国 A股国 际交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理、 新华恒 益量化 2021-01-05 - 7 工商管理硕士，历任中信保 诚人寿资产管理中心投资 经理助理；曾任职于嘉实基 金管理有限公司人工智能 研究部，从事智能量化投资 策略研究工作。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华万 银多元 策略灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指 数证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华MSCI中国 A股 国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分 析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数基金，以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2021年三季度，本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易， 产品紧密跟踪了指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数发生一次成分股 定期调整，本基金根据成份股及其权重的变动，在有效地控制了跟踪误差的情况下，平稳地 完成了调整。 未来本基金将延续同样的被动投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏 离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金份额净值为 1.8325元，本报告期份额净值累计增长率 为-3.94%,同期比较基准的增长率为-5.09%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2021年 07月 01日至 2021年 09月 30日连续六十四个工作日基金持 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 有人低于 200人，从 2021年 07月 01日至 2021年 09月 30日连续六十四个工作日基金资产 净值低于五千万元。 我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长，具体经营计划如下： （一）与主要销售机构合作制定销售计划，以重点地区为主，将公司的资源向重点地区 倾斜。 （二） 进一步加强与潜在销售机构的合作，拓宽渠道和客户资源。 （三）采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。 （四）加强投资者教育，引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述，本基金 为我司产品线主要组成部分。受市场环境影响，本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日 常投资运营的同时，加大持续营销工作投入，同时探索其他方式和手段，尽力提升基金规模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 16,148,795.92 95.70 其中：股票 16,148,795.92 95.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 720,479.30 4.27 7 其他各项资产 5,511.77 0.03 8 合计 16,874,786.99 100.00 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增 值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 175,467.40 1.05 B 采矿业 490,911.60 2.95 C 制造业 9,462,989.53 56.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 449,362.47 2.70 E 建筑业 283,284.00 1.70 F 批发和零售业 187,682.12 1.13 G 交通运输、仓储和邮政业 478,358.70 2.87 H 住宿和餐饮业 13,635.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 557,557.90 3.35 J 金融业 2,907,983.20 17.45 K 房地产业 340,504.60 2.04 L 租赁和商务服务业 246,864.00 1.48 M 科学研究和技术服务业 249,179.00 1.50 N 水利、环境和公共设施管理业 24,444.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,672.00 0.05 Q 卫生和社会工作 173,895.00 1.04 R 文化、体育和娱乐业 80,743.40 0.48 S 综合 17,262.00 0.10 合计 16,148,795.92 96.92 5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 500 915,000.00 5.49 2 300750 宁德时代 800 420,584.00 2.52 3 600036 招商银行 7,400 373,330.00 2.24 4 000858 五 粮 液 1,400 307,146.00 1.84 5 601318 中国平安 3,900 188,604.00 1.13 6 601888 中国中免 700 182,000.00 1.09 7 600900 长江电力 8,123 178,706.00 1.07 8 002594 比亚迪 700 174,657.00 1.05 9 601012 隆基股份 1,978 163,145.44 0.98 10 300760 迈瑞医疗 400 154,168.00 0.93 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股 票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓 位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1“招商银行”发行人招商银行股份有限公司，因违规协助无衍生产品交易业务资格的银 行发行结构性衍生产品、理财资金池化运作等违规行为，中国银保监会依据《中华人民共和 国银行业监督管理法》对该行罚款 7170万元。（银保监罚决字〔2021〕16号，2021年 5月 17日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,380.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 131.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,511.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 本报告期期初基金份额总额 25,092,640.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 16,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,092,640.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 其他 1 20210701-202109 30 18,230, 500.00 104,20 0.00 13,725,80 0.00 4,608,900.00 50.69% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金募集的文 件 (二)关于申请募集新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金之法律意见 书 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的 批复 (四)《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (五)《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (六)更新的《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （七）《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》（更 新） (八)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 16 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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