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| 之江凤凰(512190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2538145 | ||||||||
| 基金代码 | 512190 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年09月30日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 之江凤凰 场内简称 浙商之江凤凰ETF 基金主代码 512190 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年08月05日 报告期末基金份额总额 27,918,422.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足 等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第3页，共13页 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的 品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全 复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年07月01日-2021年09月30日） 1.本期已实现收益 1,715,985.01 2.本期利润 708,719.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0273 4.期末基金资产净值 49,524,324.86 5.期末基金份额净值 1.7739 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 2.82% 1.35% 1.85% 1.37% 0.97% -0.02% 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第4页，共13页 三个 月 过去 六个 月 13.52% 1.16% 10.91% 1.17% 2.61% -0.01% 过去 一年 31.33% 1.16% 28.80% 1.18% 2.53% -0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 77.39% 1.36% 71.74% 1.40% 5.65% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动50指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第5页，共13页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 马斌 博 本基金基金经理；浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型升级灵活配 置混合型基金、浙商汇金 鼎盈事件驱动灵活配置混 合型基金(LOF)及浙商汇 金中证浙江凤凰行动50交 易型开放式指数基金联接 基金的基金经理及浙商汇 金先进制造混合型基金的 基金经理 2019-08-05 -9 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；现任浙商汇金转型 成长混合型基金、浙商汇 金转型升级灵活配置混合 型基金、浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金中证浙 江凤凰行动50交易型开放 式指数基金、浙商汇金中 证浙江凤凰行动50交易型 开放式指数基金联接基金 的基金经理及浙商汇金先 进制造混合型证券投资基 金基金经理。拥有基金从 业资格及证券从业资格。 周文 超 本基金基金经理；浙商汇 金中证浙江凤凰行动50交 易型开放式指数基金联接 基金的基金经理 2021-04-26 -11 年 中国国籍，硕士，曾任东 方证券股份有限公司量化 研究员、套利交易员，国 泰基金管理有限公司金融 衍生品交易员，浙商证券 股份有限公司投资经理； 现任浙商资管公募权益投 资部高级业务副总监；现 任浙商汇金中证浙江凤凰 行动50交易型开放式指数 基金及浙商汇金中证浙江 凤凰行动50交易型开放式 指数基金联接基金的基金 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第6页，共13页 经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优 质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金主要采取完 全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易 和申购赎回以及半年度成分股定期调整换仓正常运行，整体运行稳定。未来本基金将继 续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资人谋求与业绩 基准基本一致的投资回报，并通过严格的风险管理，确保本基金安全稳定运作。 4.5报告期内基金的业绩表现 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第7页，共13页 截至报告期末之江凤凰基金份额净值为1.7739元，本报告期内，基金份额净值增长 率为2.82%，同期业绩比较基准收益率为1.85%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2021年07月14日至2021年09月17日持续出现基金净值低于 5000万的情形，本基金未出现持有人低于200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 49,032,001.25 97.46 其中：股票 49,032,001.25 97.46 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 1,270,811.22 2.53 8 其他资产 7,136.55 0.01 9 合计 50,309,949.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 29,078,382.74 58.72 D 电力、热力、燃气及水 3,498,843.00 7.06 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第8页，共13页 生产和供应业 E 建筑业 1,797,688.00 3.63 F 批发和零售业 5,361,014.00 10.83 G 交通运输、仓储和邮政 业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息 技术服务业 1,301,112.00 2.63 J 金融业 - -K 房地产业 2,288,664.00 4.62 L 租赁和商务服务业 2,134,979.00 4.31 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施 管理业 - -O 居民服务、修理和其他 服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 2,678,361.89 5.41 R 文化、体育和娱乐业 871,160.00 1.76 S 综合 - -合计 49,010,204.63 98.96 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 21,796.62 0.04 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政 业 - -H 住宿和餐饮业 - - 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第9页，共13页 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施 管理业 - -O 居民服务、修理和其他 服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 21,796.62 0.04 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600704 物产中大 629,800 4,081,104.00 8.24 2 600596 新安股份 119,500 3,763,055.00 7.60 3 600023 浙能电力 851,300 3,498,843.00 7.06 4 300244 迪安诊断 90,577 2,678,361.89 5.41 5 601567 三星医疗 144,700 2,377,421.00 4.80 6 600216 浙江医药 141,000 2,312,400.00 4.67 7 002010 传化智联 256,300 2,134,979.00 4.31 8 300587 天铁股份 96,317 2,039,030.89 4.12 9 002085 万丰奥威 319,391 1,804,559.15 3.64 10 002440 闰土股份 168,000 1,575,840.00 3.18 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第10页，共13页 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03 2 605567 春雪食品 478 5,640.40 0.01 3 001217 华尔泰 206 3,413.42 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第11页，共13页 5.10.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,861.87 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 274.68 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 7,136.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比例 （％） 流通受限情况 说明 1 001218 丽臣实 业 12,742.80 0.03 新股未上市 2 605567 春雪食 品 5,640.40 0.01 新股未上市 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第12页，共13页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,218,422.00 报告期期间基金总申购份额 9,800,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 9,100,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） -报告期期末基金份额总额 27,918,422.00 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联 接 基 金 1 20210701-202 10930 16,866,300.00 6,587,300.00 1,843,300.00 21,610,300.00 77.41% 产品特有风险 报告期内，本基金联接基金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险 情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 第13页，共13页 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基 金的文件； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人住所、托管人住所及上海证券交易所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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