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| 华富中证人工智能产业ETF(515980) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537285 | ||||||||
| 基金代码 | 515980 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 场内简称 人工智能 基金主代码 515980 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2019年 12月 24日 报告期末基金份额总额 346,064,500.00份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份 股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足 等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整 时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常 市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策 略，跟踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 12,493,750.30 2.本期利润 -35,820,118.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1081 4.期末基金资产净值 376,665,014.72 5.期末基金份额净值 1.0884 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.76% 1.36% -11.81% 1.37% 2.05% -0.01% 过去六个月 5.07% 1.41% 0.72% 1.42% 4.35% -0.01% 过去一年 -3.27% 1.46% -9.37% 1.47% 6.10% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.84% 1.75% 4.95% 1.90% 3.89% -0.15% 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 注：本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：根据《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的 投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。本基金建仓期为 2019年 12月 24日到 2020年 6月 24日，建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同约定。本报告期，本基金严格执行了《华富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 华富中证 人工智能 产业交易 型开放式 指数基金 基金经 理、华富 2019年 12月 24日 - 16年 美国肯特州立大学金融工程硕士，研究生 学历。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限 公司指数投资部总监兼基金经理、上海同 安投资管理有限公司副总经理兼宏观量 化中心总经理。2017年 4月加入华富基 金管理有限公司，2018年 1月 23日至 2020年 11月 11日任华富永鑫灵活配置 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 中证 5年 恒定久期 国开债指 数型基金 基金经 理、华富 中债-0-5 年中高等 级信用债 收益平衡 指数基金 基金经 理、华富 中证人工 智能产业 交易型开 放式指数 基金联接 基金基金 经理、华 富中债- 安徽省公 司信用类 债券指数 基金基金 经理、华 富新能源 股票型发 起式基金 基金经 理、公司 公募投资 决策委员 会委员、 公司总经 理助理、 指数投资 部总监 混合型基金基金经理。 郜哲 华富中证 人工智能 产业交易 型开放式 指数基金 基金经 理、华富 2019年 12月 24日 - 7年 北京大学理学博士，研究生学历。先后担 任方正证券股份有限公司博士后研究员、 上海同安投资管理有限公司高级研究员。 2017年 4月加入华富基金管理有限公司， 2018年 2月 23日至 2020年 11月 11日 任华富永鑫灵活配置混合型基金基金经 理。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 中证 100 指数基金 基金经 理、华富 中小企业 100指数 增强型基 金基金经 理、华富 中证 5年 恒定久期 国开债指 数型基金 基金经 理、华富 中债-0-5 年中高等 级信用债 收益平衡 指数基金 基金经 理、华富 中证人工 智能产业 交易型开 放式指数 基金联接 基金基金 经理、华 富中债- 安徽省公 司信用类 债券指数 基金基金 经理、华 富中证证 券公司先 锋策略交 易型开放 式指数基 金基金经 理、华富 新能源股 票型发起 式基金基 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 金经理、 华富中证 稀有金属 主题 ETF 基金基金 经理、华 富中债 1-3年国 开行债券 指数基金 基金经理 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内受到疫情反复、极端天气情况，以及限产限电情况加剧，使得经济持续下滑，9 月 PMI跌破 50，而 PPI依旧高企并创出本轮新高，根据华富宏观模型目前国内经济仍然处于滞胀 期。在“跨周期”调节背景下，在地产依旧受到“三条红线”限制，财政支出受制于优质项目有 限以及地方隐形债务压力尚未发力，8月地产投资累计增速年内持续下滑，9月 PMI建筑业新订单 下滑至 49.3。PMI、工业增加值、社融增速、社会零售等各项经济数据在三季度受到国内疫情反 复限制出行影响、国内能耗控制下的停产限电等多重因素下，数据纷纷持续下滑。另一方面，大 宗商品在本报告期表现依旧抢眼，在海外需求供给共同作用下以及国内碳中和约束，煤炭、化工、 原油、铝等价格出现大幅上涨，8月 PPI达到 9.5%，同比增长幅度创 13年新高。特别在 9月底， 美国通胀数据公布后，引发全球通胀预期的提升。 资产表现上，随着货币宽松持续，宽信用预期加强，市场 3季度出现了一定结构变化。“宁 组合”在 7月初的强势后，进入了调整阶段。而原先长期滞涨的基建、公用事业等低估值板块出 现了较大幅度的上涨。茅指数表现依旧不佳。总体来看，“新能源”为代表的高增速板块由于短 期涨幅过大，市场热点转为具有业绩反转预期板块。另外煤炭、钢铁等资源类板块，受益于大宗 商品价格上涨，在 7、8月大幅拉升，但随着能耗双控导致的产能受限，9月资源类个股出现了大 幅调整。 2021年 3季度，沪深 300指数下跌 6.25%，中小 100指数下跌 4.29%，创业板下跌 4.74%。 本基金在 3季度内以跟踪指数为投资目标，报告期内保持平稳运作，严格紧密跟踪指数，辅 以打新策略，尽可能增厚收益，将持有人利益最大化。 展望 2021年 4季度，在通胀预期不断提升的背景下，具有较好的成本转移能力、或者自身成 长具有高增速的个股依然会是市场主线。目前赛道股调整加剧，市场热点转换加快，人工智能是 整体估值还是相对合理安全的板块。从这两年科技表现来看，在技术优势明显的领域，下游需求 一旦启动，就容易造成相关概念股业绩和估值提升的戴维斯双击。目前人工智能无论从服务器为 代表的基础架构，还是在人脸识别、语音识别等应用端来看，技术上我国不存在障碍甚至具有优 势。 对人工智能产业认可的投资者，可长期分批布局，以获取产业爆发带来的投资收益。 本基金将继续跟踪好标的指数，同时辅以打新策略，为投资者提供投资人工智能产业的有力 工具。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0884 元，累计份额净值为 1.0884 元。报告期，本基金份 额净值增长率为-9.76%，同期业绩比较基准收益率为-11.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 374,353,477.06 99.01 其中：股票 374,353,477.06 99.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,595,998.08 0.95 8 其他资产 150,731.85 0.04 9 合计 378,100,206.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 197,824,796.58 52.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 175,332,184.72 46.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 373,156,981.30 99.07 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 937,437.44 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 20,183.39 0.01 F 批发和零售业 77,729.83 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 19,964.00 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 1,196,495.76 0.32 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002230 科大讯飞 640,362 33,875,149.80 8.99 2 002415 海康威视 611,769 33,647,295.00 8.93 3 603501 韦尔股份 138,534 33,609,733.74 8.92 4 600588 用友网络 586,164 19,419,613.32 5.16 5 603486 科沃斯 81,900 12,440,610.00 3.30 6 600845 宝信软件 159,266 10,511,556.00 2.79 7 000977 浪潮信息 363,133 10,356,553.16 2.75 8 603019 中科曙光 362,022 9,709,430.04 2.58 9 688008 澜起科技 159,394 9,469,597.54 2.51 10 601360 三六零 758,781 9,014,318.28 2.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688626 翔宇医疗 3,652 211,450.80 0.06 2 688625 呈和科技 2,672 121,201.92 0.03 3 688216 气派科技 2,000 88,520.00 0.02 4 300973 立高食品 360 52,135.20 0.01 5 300979 华利集团 578 49,615.52 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 150,193.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 538.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 150,731.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688625 呈和科技 121,201.92 0.03 新股流通受限 2 688216 气派科技 88,520.00 0.02 新股流通受限 3 300973 立高食品 52,135.20 0.01 新股流通受限 4 300979 华利集团 49,615.52 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 389,064,500.00 报告期期间基金总申购份额 65,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 108,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 346,064,500.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富中证人工智能产业 ETF2021 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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