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| 万家瑞祥A(001633) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535593 | ||||||||
| 基金代码 | 001633 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞祥 基金主代码 001633 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17日 报告期末基金份额总额 1,000,417,306.91份 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之 间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略， 以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性 方面；（2）定量方面；3、权证投资策略；4、普 通债券投资策略；5、中小企业私募债券投资策 略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司短 期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益 率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和 债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、 中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 下属分级基金的交易代码 001633 001634 报告期末下属分级基金的份额总额 628,315,706.60份 372,101,600.31份 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 1．本期已实现收益 12,095,906.50 9,561,960.51 2．本期利润 7,924,202.44 7,574,209.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0151 4．期末基金资产净值 733,244,283.43 432,367,000.98 5．期末基金份额净值 1.1670 1.1620 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞祥 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.23% 0.15% -2.47% 0.60% 3.70% -0.45% 过去六个 月 1.63% 0.13% -0.07% 0.55% 1.70% -0.42% 过去一年 6.65% 0.16% 6.30% 0.61% 0.35% -0.45% 过去三年 29.77% 0.22% 30.36% 0.67% -0.59% -0.45% 自基金合 同生效起 至今 36.39% 0.25% 33.45% 0.60% 2.94% -0.35% 万家瑞祥 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.18% 0.15% -2.47% 0.60% 3.65% -0.45% 过去六个 月 1.53% 0.13% -0.07% 0.55% 1.60% -0.42% 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 过去一年 6.44% 0.16% 6.30% 0.61% 0.14% -0.45% 过去三年 28.97% 0.22% 30.36% 0.67% -1.39% -0.45% 自基金合 同生效起 至今 35.06% 0.25% 33.45% 0.60% 1.61% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金成立于 2016年 11月 17日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 万家鑫丰纯 债债券型证 券 投 资 基 金、万家信 用恒利债券 型证券投资 基金、万家 瑞富灵活配 2018 年 8 月 15日 - 12.5年 复旦大学世界经济硕士。 2008年 7月至 2013年 2月 在宝钢集团财务有限责任 公司工作，担任资金运用部 投资经理，主要从事债券研 究和投资工作；2013年 3月 进入万家基金管理有限公 司，从事债券研究工作，自 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 置混合型证 券 投 资 基 金、万家瑞 祥灵活配置 混合型证券 投资基金、 万家增强收 益债券型证 券 投 资 基 金、万家民 丰回报一年 持有期混合 型证券投资 基金、万家 瑞和灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金、万家瑞 泽回报一年 持有期混合 型证券投资 基金、 万家 招瑞回报一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理 2013年 5月起担任基金经理 职务，现任固定收益部总 监、基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、宏观经济分析 3季度以来，经济供需两端同时趋于收缩：供给侧方面，主要受原材料短缺、环保碳中和限 产、能耗双控等多重因素持续压制，而需求方面，主要受到水灾、疫情、地方政府和地产杠杆限 制等短期和中期因素的拖累。整体来看，供给收缩比需求放缓更为显著，这导致经济呈现出量缩 价涨的类滞胀格局。中采 PMI3季度持续下行，9月份降至 49.6，跌破临界线，与此同时，PPI继 续加速上行，8月 PPI升至 9.5%的历史高位，PPI-CPI剪刀差进一步扩大。政策方面，三季度国 内货币政策保持稳健，流动性环境较为稳定。财政政策力度仍然偏弱，政策更强调宏观经济的跨 周期调节。 2、市场回顾 受基本面走弱、宽松货币政策预期以及局部资产荒等影响，三季度债券收益率总体下行为主， 十年期国债从季度初的 3.08%下行至季度末的 2.87%，期间信用债收益率也下行至近一年低位水 平，债券市场呈现供需两旺格局。但是，监管方面的新要求也给市场带来一些扰动，三季度二级 资本债和永续债价格波动较大。权益市场延续结构分化走势，具有显著供需逻辑的行业表现较好。 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 3、运行分析 基于经济总量平稳、结构分化的逻辑，我们认为今年货币政策总体应该保持平稳偏宽松，狭 义”紧信用”的存在使得结构性资产荒的情况始终存在，因而三季度总体保持对债券市场中性偏 乐观的看法，但是到了 9月份后，随着市场收益率整体走低，债券配置价值走弱，我们降低了对 利率债和高等级信用债的配置。权益方面，我们继续按照有估值安全边际的理念、以中期的视角 进行配置，整体以低估值蓝筹个股为主。 4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计四季度国内宏观经济仍然会面临一定的下行压力，但是我们认为四季度对宏观经济积极 的因素也存在，比如疫情对消费的影响会逐步减弱，电力紧张的情况会随着煤炭保供政策落地而 缓解。另外，后置的财政也将逐步发力，因而，我们认为四季度国内宏观经济会阶段性的筑底。 对债券市场而言，债券收益率整体会呈现窄幅波动的特征，债市总体较为稳定，机会和风险都不 大。权益方面，总量层面仍然看不到明确的方向，因而对权益市场我们继续维持仓位中性，力争 从景气度和估值能够结合的角度寻找配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞祥 A基金份额净值为 1.1670元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%；截至本报告期末万家瑞祥 C基金份额净值为 1.1620元，本报告期基金份额净值增长率为 1.18%；同期业绩比较基准收益率为-2.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 135,239,902.37 9.57 其中：股票 135,239,902.37 9.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,242,203,135.00 87.88 其中：债券 1,217,188,135.00 86.11 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 资产支持证券 25,015,000.00 1.77 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,934,413.65 0.92 8 其他资产 23,175,192.89 1.64 9 合计 1,413,552,643.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 5,665,000.00 0.49 C 制造业 65,789,961.23 5.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 69,676.78 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,634,163.53 0.14 J 金融业 57,803,336.21 4.96 K 房地产业 3,507,500.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 674,114.49 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00 S 综合 - - 合计 135,239,902.37 11.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 2,209,834 10,297,826.44 0.88 2 600030 中信证券 400,000 10,112,000.00 0.87 3 000001 平安银行 500,000 8,965,000.00 0.77 4 002142 宁波银行 250,000 8,787,500.00 0.75 5 000333 美的集团 125,300 8,720,880.00 0.75 6 300059 东方财富 250,000 8,592,500.00 0.74 7 601166 兴业银行 400,000 7,320,000.00 0.63 8 600690 海尔智家 226,100 5,912,515.00 0.51 9 603986 兆易创新 40,000 5,799,600.00 0.50 10 601088 中国神华 250,000 5,665,000.00 0.49 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 568,036,500.00 48.73 其中：政策性金融债 109,704,000.00 9.41 4 企业债券 301,070,000.00 25.83 5 企业短期融资券 20,060,000.00 1.72 6 中期票据 121,828,000.00 10.45 7 可转债（可交换债） 31,330,635.00 2.69 8 同业存单 174,863,000.00 15.00 9 其他 - - 10 合计 1,217,188,135.00 104.42 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 149357 21万科 01 500,000 50,255,000.00 4.31 2 163849 20安租 S4 500,000 50,070,000.00 4.30 3 163858 20银河 S5 500,000 50,045,000.00 4.29 4 112106235 21交通银行 CD235 500,000 48,675,000.00 4.18 5 112108052 21中信银行 CD052 500,000 48,585,000.00 4.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169836 3金易 1A 250,000 25,015,000.00 2.15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当 参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险 特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定 价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,349.67 2 应收证券清算款 47,403.62 3 应收股利 - 4 应收利息 21,176,194.87 5 应收申购款 1,909,244.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,175,192.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113037 紫银转债 11,531,300.00 0.99 2 128129 青农转债 4,323,600.00 0.37 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 3 113011 光大转债 3,437,735.30 0.29 4 113042 上银转债 2,577,060.60 0.22 5 128048 张行转债 2,355,600.00 0.20 6 110053 苏银转债 2,335,200.00 0.20 7 110059 浦发转债 1,039,100.00 0.09 8 113044 大秦转债 953,900.80 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 报告期期初基金份额总额 725,396,351.91 628,507,117.72 报告期期间基金总申购份额 156,466,581.39 105,867,426.73 减:报告期期间基金总赎回份额 253,547,226.70 362,272,944.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 628,315,706.60 372,101,600.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701 - 20210704 277,207,570.10 - 87,000,000.00 190,207,570.10 19.01% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告 5、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 万家瑞祥 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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