最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通通裕定开债券发起式(002869) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2532230 | ||||||||
| 基金代码 | 002869 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通裕定开债券发起式 基金主代码 002869 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 03月 14日 报告期末基金份额总额 114,864,671.65份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类 属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：本基金由融通通裕债券型证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生效日为 2016 年 11月 2日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 1,119,062.16 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 共 10页 2.本期利润 981,874.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 4.期末基金资产净值 120,952,349.78 5.期末基金份额净值 1.0530 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.07% 0.83% 0.06% 0.01% 0.01% 过去六个月 2.40% 0.05% 1.28% 0.05% 1.12% 0.00% 过去一年 5.91% 0.07% 2.13% 0.04% 3.78% 0.03% 过去三年 19.91% 0.06% 4.80% 0.07% 15.11% -0.01% 自基金合同 生效起至今 30.51% 0.06% 1.51% 0.07% 29.00% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 共 10页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金的 基金经理 2021年 7月 30 日 - 9 刘明先生，北京大学经济学硕士，9年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 8月至 2017年 7月就职于中国建设银行总 行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017 年 7月加入融通基金管理有限公司，曾任专 户投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、融通通和债券型证券投 资基金基金经理、融通通润债券型证券投资 基金基金经理、融通易支付货币市场证券投 资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金 基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 张一格 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 总监 2018年 3月 14 日 2021年7月 30日 15 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学 硕士，特许金融分析师（CFA），15年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006 年 6月至 2012年 8月就职于兴业银行资金营 运中心任投资经理，2012年 8月至 2015年 6 月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安 增利债券等基金的基金经理。2015年 6月加 入融通基金管理有限公司，历任固定收益部 总经理、融通易支付货币市场证券投资基金 基金经理、融通通盈保本混合型证券投资基 金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基 金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金 经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经 理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、融通通昊 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 理、融通通源短融债券型证券投资基金基金 经理、融通通裕定期开放债券型发起式证券 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 共 10页 投资基金基金经理，现任公司固定收益投资 总监、融通收益增强债券型证券投资基金基 金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通通昊三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理、融通多 元收益一年持有期混合型证券投资基金基金 经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，国内经济受地产下滑、能耗双控下限产加剧、基建投资低位徘徊等因素影响， 基本面总体呈现边际走弱态势，7月央行前瞻性的超预期普遍降准，债市乐观情绪蔓延，债市收 益率在 7月中至 8月初快速下行；8月中至 9月末，虽然总量货币政策维持中性偏宽，但信贷政 策和财政政策均由紧转宽，结构性宽信用及形成财政实物工作量均在预期层面利空债市，监管政 策上理财整改也使市场情绪偏谨慎，因此尽管经济数据持续偏弱，但债券长端收益率窄幅震荡， 短端收益率在季末资金收敛下出现阶段性上行。后续经济基本面偏弱仍为债市提供支撑，但需要 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 共 10页 关注政府债券供给、能耗双控下物价形势及货币政策实际操作等影响。 本基金在三季度结合负债端变化及市场情况，积极参与了利率债的波段交易和短期信用债的 配置，后续将继续关注经济基本面和市场的边际变化，挖掘可参与的配置和交易机会，同时对久 期、杠杆进行灵活调整，力求在保证安全性的前提下提升组合的长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.053 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.84%，业绩 比较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,620,480.00 97.88 其中：债券 108,583,480.00 89.60 资产支持证券 10,037,000.00 8.28 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 981,626.72 0.81 8 其他资产 1,590,691.97 1.31 9 合计 121,192,798.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 共 10页 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 28,122,480.00 23.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,279,000.00 25.03 其中：政策性金融债 30,279,000.00 25.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,070,000.00 24.86 6 中期票据 20,112,000.00 16.63 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 108,583,480.00 89.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 019649 21国债 01 281,000 28,122,480.00 23.25 2 210312 21进出 12 200,000 20,120,000.00 16.63 3 210210 21国开 10 100,000 10,159,000.00 8.40 4 102000149 20三一 MTN001 100,000 10,069,000.00 8.32 5 012100575 21乌城投 SCP001 100,000 10,052,000.00 8.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 137962 南链优 15 100,000 10,037,000.00 8.30 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 共 10页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的 21国开 10，其发行主体为国家开发银行。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的 处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 21进出 12，其发行主体为中国进出口银行。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,011.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,574,680.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,590,691.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 共 10页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,125,889.21 报告期期间基金总申购份额 95,738,792.42 减：报告期期间基金总赎回份额 9.98 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 114,864,671.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,589,978.52 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,589,978.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.09 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 11,589,978.52 10.09 9,633,911.37 8.39 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,589,978.52 10.09 9,633,911.37 8.39 - 注：本基金合同生效日为 2018年 3月 14日，本基金发起份额自合同生效日起不低于三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 共 10页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210719-20210930 0.00 95,738,630.92 0.00 95,738,630.92 83.35 2 20210701-20210718 11,589,978.52 0.00 0.00 11,589,978.52 10.09 3 20210701-20210718 7,512,229.57 0.00 0.00 7,512,229.57 6.54 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会《关于准予融通通裕债券型证券投资基金变更注册的批复》 （二）《关于融通通裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （三）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （四）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （五）《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通通裕债券型证券投资基金设立的文件 （七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （八）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |