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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251931 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2013年度英大纯债基金基金第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 英大纯债债券 基金主代码 650001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013-04-24 报告期末基金份额总额 389,832,497.6 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 - 下属三级基金的基金简称 英大纯债债券A - 英大纯债债券C 下属三级基金的交易代码 650001 - 650002 报告期末下属三级基金的份额总额 305,265,497.72 - 84,566,999.88 下属三级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) C(元) 本期已实现收益 - -11,375,914.83 - -3,220,544.66 本期利润 - -16,149,914.99 - -4,531,210.67 加权平均基金份额本期利润 - -0.0376 - -0.0366 期末基金资产净值 - 291,471,865.72 - 80,499,151.72 期末基金份额净值 - 0.9548 - 0.9519 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：①本基金合同于2013年4月24日生效。 ②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.86% 0.25% -2.68% 0.1% -1.18% 0.15% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.96% 0.25% -2.68% 0.1% -1.28% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年12月31日。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年12月31日。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2013-10-01至2013-12-31） 序号 其他指标 报告期（2013-12-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 总经理助理，本基金基金经理 2013-04-24 2013-09-09 13 历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国债部、平安集团投资管理中心投资经理。2012年加入英大基金管理有限公司，于2013年9月9日离职。 李岚 本基金基金经理 2013-09-09 - 6 曾任深圳发展银行深圳龙岗支行信贷员，平安资产管理有限责任公司研究员，中国人保资产管理股份有限公司投资经理，安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。2012年9月加入英大基金管理有限公司。 注：①任职日期说明：首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期，继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大纯债A类基金份额净值为0.9548元，报告期基金份额净值增长率为-3.86%；英大纯债C类基金份额净值为0.9519元，报告期基金份额净值增长率为-3.96%；同期业绩比较基准增长率-2.68%。 报告期内基金投资策略和运作分析 受宏观流动性趋紧影响，2013年四季度债券市场继续走熊，长端国债收益率不断上行，10年期国债收益率创出了近10年来的新高，10年金融债收益率也达到了接近6%的历史高位，这导致债券普跌，本基金净值受到很大影响。 同时，为应对投资人的净赎回，本基金在四季度对持仓债券进行了适度减持，主要是一些持仓集中度较高、信用资质偏弱的个券。减持后，持仓组合的夏普比例有一定提高，但也因此导致基金净值有所下降。 未来，本基金将在保障流动性的前提下，继续调整和优化持仓债券结构，降低组合久期，提高债券组合的信用评级。同时也将根据市场情况，适当参与波段性投资机会。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市资金面。与2013年下半年相比，2014年一季度资金面边际改善。上述判断一方面立足于资金面的季节性特征，即每年一季度资金面总体上比四季度要宽松；另一方面也源自央行货币政策的细微变化，即央行在第四季度例会中提出，2014年要保持适度的流动性，这一新提法也利好资金面。然而，由于投资者情绪已相当悲观，在央行货币政策无明确放松迹象之前，预计资金仍将处于紧平衡状态。 经济基本面。从目前数据来看，经济增长动能已开始趋弱，通胀压力也不大。2013年汇丰与官方PMI双降，宏观经济景气指数趋于下行，工业增加值回落；2013年12月CPI仅2.5%，预计2014年CPI仍将处于低位，PPI甚至显示有一定的通缩压力。增长和通胀双低组合对债市总体是有利的。 债市供需方面。债市的高利率环境对债券发行量有一定的抑制作用，同时一季度一般是债券发行的淡季，这将对债券供需面提供正能量。需求方面，虽然仍受制于非标产品的分流，但边际上趋于改善。这一方面源自债券与非标产品收益率差额在缩小，而同时债券又具备流动性和回购融资功能，其相对价值在逐渐提高。另外，近期信托出现违约事件，投资者风险偏好将降低，对违约率较低的债券形成需求。 展望2014年，我们认为：经济基本面对债市有利，但货币政策主导的资金面因素仍将压制债市，2014年一季度债券市场可能会进入盘整、整固和分化阶段。在央行货币政策无明显放松信号之前，利率债和高等级信用债收益率仍将高位震荡，低等级信用债将继续寻底。 为此，本基金将在保障流动性的前提下，继续调整和优化持仓债券结构，进一步降低组合久期，切实防范信用风险，争取为投资人提供正回报。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 557,952,994.22 89.56 其中：债券 557,952,994.22 89.56 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 800,000 0.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 27,799,653.8 4.46 6 其他资产 36,449,209.78 5.85 7 合计 623,001,857.8 100 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,920,500 0.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,948,000 5.36 其中：政策性金融债 19,948,000 5.36 4 企业债券 476,582,494.22 128.12 5 企业短期融资券 19,894,000 5.35 6 中期票据 38,608,000 10.38 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 557,952,994.22 150 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112083 11国星债 443,119 43,868,781 11.79 2 122708 12伊旗债 332,960 32,723,308.8 8.8 3 112102 12大康债 325,686 32,079,745.31 8.62 4 112121 12景兴债 358,376 31,882,204.09 8.57 5 112054 11鄂能债 306,659 30,543,236.4 8.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,483.46 2 应收证券清算款 18,936,745.05 3 应收股利 - 4 应收利息 17,494,981.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,449,209.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 英大纯债债券 英大纯债债券A - 英大纯债债券C 基金合同生效日的基金份额总额 - 811,221,644.46 - 684,062,967.94 报告期期初基金份额总额 - 525,381,035.08 - 183,756,234.95 报告期期间基金总申购份额 - 20,246.54 - 58,982.02 报告期期间总赎回份额 - 220,135,783.9 - 99,248,217.09 报告期期间基金拆分变动份额 - - - - 报告期期末基金份额总额 389,832,497.6 305,265,497.72 - 84,566,999.88 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司旗下英大纯债债券型证券投资基金依据《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件，于2013年5月24日，在公司网站及指定报刊披露了《英大基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》，该公告披露了英大纯债债券型证券投资基金投资的天津市朝日科贸有限公司2013年中小企业私募债券，数量共计20万张，期限为2年，收益率（票面利率）为10%。 2、本公司于2013年9月10日在《中国证券报》及公司网站公告了英大纯债基金经理变更公告，自2013年9月9日起，公司聘任李岚先生担任英大纯债基金经理。 3、本公司于2013年9月10日在《中国证券报》及公司网站公告了关于公司董事长、总经理及公司法定代表人变更公告。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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